Торговые роботы

Пару слов обо мне

Программирование для меня это хобби и любимое дело. А так я сертифицированный системный архитектор. Поэтому прошу не особо ругать за код :-)

В настоящее время я увлекаюсь написанием торговых роботов. Постепенно изучаю нейросети для их применения к анализу цен/объемов акций/фьючерсов.

Обычно я писал торговых роботов для работы с Брокерами и делал авто-торговлю Акциями или Фьючерсами, но вдруг возникла мысль.

- А что, если уже готовый код можно применять и на других активах??? Например на крипто активах для Биткоина или Эфира или других?

Уже изучив много библиотек и примеров за долгое время написания своих торговых роботов, решил сделать небольшую библиотеку backtrader_binance для интеграции API Binance и библиотеки тестирования торговых стратегий Backtrader.

Вот с помощью backtrader_binance, сейчас и создадим алго-робота для торговли BTC и ETH.

Подготовка окружения

1. Устанавливаем последнюю версию Python 3.11

2. Устанавливаем среду разработки PyCharm Community 2023.1

( Читать дальше )

Давненько я не писал ничего про мой любимый сезонный трейдинг.

Последняя заметка вышла изрядно пессимистичной, возможно таким было состояние ума тогда, теперь уж и не припомнить.

Но не все так плохо с сезонками. Вот итоговая картинка полученной модели для сезонных систем, как обычно приходится ее ставить сразу, для привлечения внимания визуалов ;)


Общение с одним из коллег, вышедшее из переписки в комментах на смарт-лабе, как это часто и бывает, заставило меня наконец пересмотреть весь пул сезонных систем с целью навести там порядок и поставить снова в продакшн в том виде, в котором это делается сегодня.

Что сделал:
— перетестировал все ранее найденные закономерности, которые проходили по сегодняшним формальным требованиям
— добавил те, которые не деградировали в продакшн на новом движке
— добавил несколько инструментов на старых закономерностях, найденных благодаря общению с коллегой. ему спасибо за то, что поделился открытиями :)
— новых закономерностей не искал, считаю, что для формирования новых еще рано, должно пройти несколько лет для того, чтобы они появились.

( Читать дальше )

 Одним из первых параметров, которые мы проверяем при оценке новой стратегии – это проверка зависимости между сделками используя методику Z-счета. Данная оценка дает нам понять, что ждать от нашей системы в плане чередования прибыльных и убыточных сделок, что в свою очередь влияет на выбор системы управления капиталом при входе в сделку.

Рассмотрим 2 типа случайного процесса:

Независимые испытания (Отбор с замещением) – это последовательность результатов, где вероятность постоянна от одного события к другому. Бросок монеты является примером такого процесса. Каждый бросок имеет вероятность 50/50 независимо от результата предыдущего броска и равна 50%.

Зависимые испытания (отбор без замещения) – это когда результат предыдущих событий влияет на вероятность, и значение вероятности непостоянно от одного события к другому. Примером такой зависимости является карточная игра 21 (очко). 

Если перейти к трейдингу, необходимо убедится в том, что каждая следующая сделка не зависит, от результатов предыдущей сделки. Это важно, потому что последующие тесты оптимизации и управление капиталом подразумевают, что мы имеем дело с независимыми результатами.

( Читать дальше )

▶ ЗОЛОТО. GOLD-6.23 (GDM3).

14.04.2023 г. на последней минуте вечерней сессии в 23.49 мин. 
в рамках основной торговой системы взят ЛОНГ по цене 2021.4 п.п.

Без ордеров тейк-профит и стоп-лосс. С переносом через выходные.

Статистика на Золоте за 6 месяцев. Профит составляет +44,9%

Статистика по ТС на Золоте за 1 квартал 2023 г. Профит +10,9%

Официальный Паблик с общедоступной информацией о торговых системах

★«DARK TRADING — РУССКОЯЗЫЧНОЕ СООБЩЕСТВО ТРЕЙДЕРОВ»★ 

Торговая система (ТС) на 100% Спекулятивная, не определяющая
приоритетное направление движения цены инструмента следующего
дня (дней). Как-только профит зафиксирован, точка входа по ТС
считается отработанной и брать тут-же позицию в сторону движения
цен закрытого трейда – это высокая вероятность получения убытка
по котировочному счёту, как и торговля контр-тренда против ТС.

Официальный САЙТ Биржевого спекулянта АСЛАНА БЕРОЕВА

PS: я трейдер и никакими «прогнозами» по рынкам не занимаюсь,

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

BBBY, оптимальная цена для покупки — 0.24$. Цель — 0.2558$. Предсказанная вероятность роста 86.6%
VERU, оптимальная цена для покупки — 0.96$. Цель — 1.036$. Предсказанная вероятность роста 88.2%
VXRT, оптимальная цена для покупки — 0.67$. Цель — 0.7289$. Предсказанная вероятность роста 83.4%


Результаты поста от 2023-03-17

BBBY, купили по 1.07$. Продали 14 апреля по 0.2335$. Итоговый процент -78.18%
VERU, купили по 1.61$. Продали 20 марта по 1.7281$. Итоговый процент +7.34%
BYSI, купили по 1.21$. Продали 14 апреля по 1.21$. Итоговый процент +0.0%

Итого: из 3 сигналов 1 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

Есть простая, но эффективная торговая стратегия, которую уже много лет используют трейдеры. Здесь, на Смартлабе, я её тоже встречал. И на ЛЧИ она попадалась. Торгуют её, в основном, руками, потому что временной период принятия решения малый, это обычно первые час-два торгов.
Глазами пробегаемся по акциям, фьючерсам и если попадается сигнал на покупку, то открывают позицию. Сразу же выставляем тейк-профит и стоп-лосс. Дальше просто ждем автоматическое закрытие позиций когда цена дойдет до любой из наших стоп-заявок.

Но, сколько руками не торгуй, всё равно приходит время когда появляется желание чтобы за тебя эту работу выполнял кто-нибудь другой. Например, торговый робот.

Наработки под торговый терминал QUIK не пригодились, так как Тинькофф не поддерживает QUIK.

TSLab поддерживается, но здесь есть абонентская плата, 4000 рублей, которую не все люди готовы ежемесячно платить. 

Оба терминала мне нравятся. Функционал у них разный. Дополняя друг друга они позволяют решать практически весь спектр трейдерских задач.

( Читать дальше )

Мы здесь: Глава 9.11 Исследования. Сводная таблица результатов

Суть данного исследования была следующая: выяснить Трендовость на Крипте и Московской бирже.

Для этого мы взяли 10 роботов из моей личной коллекции и протестировали их в оптимизаторе с одними и теми же параметрами.

Для тестирования взяли с MOEX и BINANCE по несколько инструментов. Одни из самых трендовых.

MOEX:

1)      Si, фьючерсный контракт на доллар/рубль

2)      Br, фьючерсный контракт на нефть марки Brent

BINANCE:

1)      BNBUSDT. BNB – монета экосистемы Binance.

2)      ETHUSDT. ETH – монета экосистемы блокчейна с одноимённым названием.

Только переоптимизация. Никаких Walk-Forwards и Кросс-тестов. Только поиск лучших настроек брут-форсом.

Таймфрейм 15 минут.

Данные с 2017 по март 2023 год.

В качестве показателя доходности брался средний P/L % на сделку, на один контракт.

Смысл данного исследования в том, чтобы ответить на вопрос:

( Читать дальше )

Ниже будет много бытовой терминологии и фривольных аналогий.

( Читать дальше )

Пересмотрел спустя полтора года интервью уважаемого Кирилла Ильинского какому-то странному чуваку и снова погрузился в рефлексию.



Приведу конспект его монолога для тех, кто не любит смотреть видосики так, как не люблю смотреть их я:
26:51
Нужны ли частные трейдеры?
Есть путь такой: от того, что ты начинаешь, как частный трейдер, потом ты становишься лучше, лучше, лучше, потом ты институциализируешься.
Ты, как частный трейдер, вообще этому обществу не нужен!
Ты можешь пройти этот путь и начать приносить реальную пользу себе и всем остальным вокруг. Потому, что ты становишься квалифицированным! По мере того, как ты отстрадал, потерял деньги, перестроил, научился делать правильнее и у тебя есть десятки тысяч клиентов потенциальных.

И вот думаю я, что Кирилл, и правда, прав в этом размышлении. Надо институциализироваться, но для частного трейдера это очень сложный вопрос:)

А что думаете вы?

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

BYSI, оптимальная цена для покупки — 1.2$. Цель — 1.2933$. Предсказанная вероятность роста 81.4%
BBBY, оптимальная цена для покупки — 0.27$. Цель — 0.2922$. Предсказанная вероятность роста 88.4%
VERU, оптимальная цена для покупки — 1.1$. Цель — 1.183$. Предсказанная вероятность роста 88.4%


Результаты поста от 2023-03-16

BBBY, купили по 1.06$. Продали 13 апреля по 0.2603$. Итоговый процент -75.44%
CVNA, купили по 7.08$. Продали 17 марта по 7.5376$. Итоговый процент +6.46%
MARA, купили по 7.2$. Продали 17 марта по 7.7617$. Итоговый процент +7.8%

Итого: из 3 сигналов 2 оказались верными.


Что это такое? || Отчет