Вам не нравится сезонный трейдинг? Да вы просто не умеете его готовить! (с) Часть 3

13 ноября 2022, 09:56
|
Дмитрий Овчинников

Коллеги, доброе утро!

Открыв Смарт-Лаб, увидел напоминалку о прошлых подвигах этого дня:

Вам не нравится сезонный трейдинг? Да вы просто не умеете его готовить! (с) Часть 3

Наверное есть смысл продолжить традиции и написать сегодня что-нибудь на эту тему, тем более, что именно это и будет сезонной закономерностью ;).

Основная проблема в сезонных стратегиях, как вы помните из прошлых публикаций, это страх. Страх того, что все найденные закономерности это подгон, фикция и как только система встанет в продакшн, то будет приносить одни убытки.

Не буду разубеждать никого в этом убеждений. Во-первых, кто я такой, чтобы спорить с очевидными и логичными убеждениями. А во-вторых, зачастую именно так и есть.

Покажу вам на примере нескольких своих систем, именно в том виде, в котором они существовали до 24.02.2022, проход по тесту до сегодняшнего дня.

MIX

Вам не нравится сезонный трейдинг? Да вы просто не умеете его готовить! (с) Часть 3

RTS (в конце графика пару гэпов вниз это склейка. лень чистить для публикации, извините)

Вам не нравится сезонный трейдинг? Да вы просто не умеете его готовить! (с) Часть 3

На основании этих «веселых» картинок видно, какой инструмент кардинально изменил свое поведение.

P.S.
Ни один депозит при проведении лабораторной работы не пострадал.

Ключевые слова:
торговые роботы,
трейдинг

4.6К | ★6

25 комментариев

Комментарий закреплен пользователем Дмитрий Овчинников

Для скептиков:
результаты стратегии на основе этой публикации можно посмотреть по ссылке:
https://www.comon.ru/strategies/114929/

Дмитрий Овчинников

05 августа 2023, 11:02
Ответить

Дмитрий Овчинников,

А что стало со стратегией? Почему слив в конце и на каком инструменте (Си?)?

Владимир С.

08 января 2026, 10:53
Ответить

Странно, что изменение Si не отразилось на системе в RI. Ведь Si в RI «сидит» по определению. Хотя если системы с существенно разным средним временем в позиции, то вполне возможно, что не отразилось.

А существенных изменений в том же Сбербанке я тоже не заметил, а в Газпроме все изменения связаны с «играми в дивиденды» и их последствиями. Наверное и MIX не изменился существенно, так как там Газпром меньше 15%.

А то, что системы не были в лонге 24.02 — это хорошо. Если б я поторговал 23-го, то тоже бы отстопил лонг в RI, открытый 22-го, но так как акции не торговались, то я и RI с Si не стал торговать.

Поэтому мне было бы интересно увидеть результат без данных за 23.02, в предположении, что в этот день торгов не было.

А. Г.

13 ноября 2022, 10:23
Ответить

А. Г.,

Странно, что изменение Si не отразилось на системе в RI. Ведь Si в RI «сидит» по определению.

Ничего странного, там совершенно другие закономерности. Ну и очевидно, что Ri выглядит хуже, чем MIX.

Дмитрий Овчинников

13 ноября 2022, 10:21
Ответить

Дмитрий Овчинников, да лонг RI — это примерно лонг MIX + шорт Si (корреляция относительных приращений от 5-минуток до дней больше 0,95). Как там могут появиться закономерности отличные от тех, что есть в слагаемых? Только за счёт зависимостей между слагаемыми.

А. Г.

13 ноября 2022, 10:31
Ответить

А. Г.,
В сезонках Ri очень похож на Mix и не очень похож на Si

Дмитрий Овчинников

13 ноября 2022, 10:53
Ответить

А. Г.,

Поэтому мне было бы интересно увидеть результат без данных за 23.02, в предположении, что в этот день торгов не было.

У меня практически все системы, а уж сезонки точно, автоматически отрубаются на высокой волатильности.

Дмитрий Овчинников

13 ноября 2022, 10:26
Ответить

Дмитрий Овчинников, понятно. Но тогда странно, что они сейчас торгуют, ведь волатильность до 22.02 включительно (без учёта 24.02-25.02) примерно такая же как и в сентябре-октябре. Это если брать дневные «размахи» в относительных величинах или СКО дневных относительных приращений.

Хотя если речь о полном ауте на конец дня при высокой волатильности и торговли только внутри дня, то понятно.

А. Г.

13 ноября 2022, 10:38
Ответить

А. Г., до 24/02 вообще рынок другой был, сейчас, по версии Мосбиржи 75% срочки физики из них 15% арбитражеры...
и биржа в лице главы продаж срочки Марии Патрикеевой постоянно призывает новых физиков заняться сбором/устранением неэффективностей на рынке и зарабатывать на этом.
Кстати сами подобные стратегии дают двух-трехзначную доходность, но невозможно адекватно оценить принимаемые на себя риски.
полагаю, они как и в кейсе «нефти по -37» могут кратно превышать собственные средства трейдера.
но, блин, мегазаманчиво это все

Sergio Fedosoni

13 ноября 2022, 16:46
Ответить

Сезонность внутри дня отрабатываете?

TradingKit

13 ноября 2022, 10:22
Ответить

fireburned,
в основном да, но есть некоторые системы через ночь/выходные или «начало месяца».

Дмитрий Овчинников

13 ноября 2022, 10:24
Ответить

Дима, у тебя в портфеле сезонок много? И кроме сезонок, что еще торгуешь?

Задача трех тел

13 ноября 2022, 11:26
Ответить

T-800,
сезонок у меня много и в количестве систем и в доле от прибыли зоопарка.
в предыдущие годы доля сезонок была на уровне 25-30%. с февраля сезонки полностью снял, начал возвращать только в августе, но пока доля на уровне единиц процентов.
кроме сезонок торгую тренды/паттерны (до сих пор не знаю что именно, мне кажется, что там больше паттернов, но кто-то наверное будет считать, что больше трендов) и албанский арбитраж.

Дмитрий Овчинников

13 ноября 2022, 12:28
Ответить

ликвидность там большая (в миксе и ртс)? продайте что-нибудь)

Артур

13 ноября 2022, 11:47
Ответить

Артур,
ликвидность там огромная, требовательность к системостроению очень низкая, можно хоть руками торговать.
но тут вот какая беда, я же алготрейдер, а не продавец. я могу поменяться на что-нибудь нужное для меня, но даже не представляю на что :)

Дмитрий Овчинников