Торговые роботы

Данный пост написан в обуздание моего гонора и обозначение технического гения уважаемого 3Qu.

А именно — выражаю всяческое согласие с тезисами:
1. Рынки устроены просто
2. Для формирования индикатора на минутках достаточно 15 баров

Теперь пару слов о причинах моего coming out.

Мне удалось построить стабильный (и весьма прибыльный) кубический индикатор (индикатор = знак кубического полинома от приращений цен).
Который сильно опережает по качеству прогноза будущего приращения цены и (самое главное) по доходности эквити и эквити/ДД линейные и квадратичные индикаторы.
Так вот, мало того, что по финрезультатам этот индикатор кроет линейные и линейно-квадратичные аналоги, как бык — овцу, так он еще и самодостаточен на прошлом 15-20 баров (суб-оптимальные квадратичные индикаторы имеют глубину до 300 баров, линейные — до 8000 баров....)

Результат подтвержден на FX и на крипте.
Будет свободная минутка — проверю результат на часовках Ri и вернусь к дискуссии с уважаемым А. Г.

Что вы думаете по этому поводу, коллеги?

( Читать дальше )

В первую очередь выражаю благодарность @Тимофей Мартынов , ведь именно благодаря ему на смартлабе мне повезло познакомиться и пообщаться со следующими людьми, которым я хочу выразить признательность и благодарность.

Порядок произвольный ну или как всплыло в памяти.

@SergeyJu запустил в моей голове обдумывание идеи того, что рынок должен описываться на каком-то своём языке (типа зиг-загов). Его можно описывать случайным блужданием как любой числовой ряд, но у рынка должен быть некий свой язык и описывать рынок нужно на этом своём языке.

@Alex в моей голове заставил крутится мысли о том, что несколько плохих алгоритмов могут быть лучше одного хорошего.

@А. Г. окончательно устаканил в моей голове идею о нестационарном Гауссе как объемлющей матмодели рынка как числового ряда. Что все так называемые известные рыночные факты укладываются в такую модель и дополнительные экзотики не требуются для их описания.

@Дмитрий Овчинников поделился замечательной идеей албанского хфт и она во мне запустила другой процесс — укрепления моих тупанов.

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

С удивлением почитал недавние посты Громо-Чугу-...

Оказывается, лучшее, что можно сделать в алготрейдинге — это достичь 80+ процентов от ставки фондирования, но уже 90+ процентов достичь невозможно. Прикольненько.

Кстати, не все торгуют акциями на росс. рынке. В противном случае можно запутаться в определении ставки фондирования.
К примеру — торгуя XAUUSD можно смотреть на ставку ФРС, а можно — на лизинговую ставку по золоту (kitco.com).
На форексе непонятно, ставку по какой из сторон выбирать?
При торговле спреда акция/акция можно быстро запутаться. Особенно, когда спрэд составлен из акций разных юрисдикций.

Ну и, конечно, сам тезис, что алго не позволяет гарантированно заработать 1 (одну) ставку фондирования/рефинансирования — это лютый бред, IMHO.

Я предлагаю совершенно иной, простой и понятный бенчмарк.

За основу мы берем доходность торговой системы, которая может подглядывать на 1 бар вперед (знает прикуп).
Разумеется, вся торговля идет с плечом не больше 1, иначе, зная прикуп, можно в моменте порвать рынок.

( Читать дальше )

В рамках моего марафона «Цель: +15% в месяц алго», план по доходности в мае перевыполнен, но просадка оказалась сильно хуже расчетной.

Почему так?

После хороших профитов в первой половине месяца, я нарастил объем и как назло попал в пилу, из-за чего отхватил максимальную просадку -18%, что чрезвычайно много. Хороший повод задуматься о другой системе наращивания объема.



Стейтмент экспериментального счета https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U2iIIhd24qaJ3jA5p2gI9JdwFmYFc47PQsFqqS8d7kw

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

CVNA, оптимальная цена для покупки — 15.88$. Цель — 17.2265$. Предсказанная вероятность роста 86.1%
BYSI, оптимальная цена для покупки — 1.07$. Цель — 1.15$. Предсказанная вероятность роста 78.5%
PLCE, оптимальная цена для покупки — 15.83$. Цель — 16.8064$. Предсказанная вероятность роста 81.9%


Результаты поста от 2023-05-05

TWOU, купили по 3.52$. Продали 8 мая по 3.7498$. Итоговый процент +6.53%
INSG, купили по 0.83$. Продали 8 мая по 0.8808$. Итоговый процент +6.12%
APEI, купили по 5.24$. Продали 10 мая по 5.6096$. Итоговый процент +7.05%

Итого: из 3 сигналов 3 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

20 мая прошел финал хакатона для разработчиков финтех-продуктов и алготрейдеров «Финам Trade API». Его участники представили свои проекты, созданные на основе открытого API «Финама» — Trade API. Сообщество инвесторов и трейдеров «Смартлаб» стало одним из партнеров конкурса, и по итогам хакатона основатель площадки Тимофей Мартынов поделился с нами своим видением перспектив алготрейдинга.

— Почему вы стали партнерами хакатона?

— Мы дружим с «Финамом» уже много лет и готовы поддерживать полезные инициативы брокера. Я считаю, что алготрейдинг — это достаточно созидательный путь развития на бирже, который с большой вероятностью приведет начинающего трейдера к успеху. Например, я буду очень рад, если на «Смартлабе» будет публиковаться больше алгоритмических стратегий, потому что в последнее время, как мне кажется, это направление утратило свою популярность.

— А с чем ты связываешь потерю популярности алготрейдинга?

( Читать дальше )

Всем привет. Закончился май 23 года. Подвожу итоги работорговли по Siшке.
Проведено 44 сделки с результатом минус 1092 пункта (-5.5%) Максимальная просадка достигала -14%.

Причиной такой просадки послужили утренние импульсы, сбивающие стоп и и последующие движения по первоначальному плану. Так как после стопа, сигнал часто переворачивался, то повторно ловился стоп. Пришлось изменить алгоритм трелинга стопа в утренние часы жертвуя частью прибыли. Так стало намного лучше, и даже сразу же на тесте вытянул мегасделку на 4640 пунктов (+24%).


( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

BIG, оптимальная цена для покупки — 4.96$. Цель — 5.3909$. Предсказанная вероятность роста 78.0%
DMTK, оптимальная цена для покупки — 2.45$. Цель — 2.659$. Предсказанная вероятность роста 80.7%
PLCE, оптимальная цена для покупки — 14.87$. Цель — 15.9239$. Предсказанная вероятность роста 88.4%


Результаты поста от 2023-05-04

TWOU, купили по 3.505$. Продали 8 мая по 3.7858$. Итоговый процент +8.01%
DMTK, купили по 2.96$. Продали 1 июня по 2.4474$. Итоговый процент -17.32%
VXRT, купили по 0.91$. Продали 10 мая по 0.9775$. Итоговый процент +7.42%

Итого: из 3 сигналов 2 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

🤖 Обзор роботов и стратегии на май месяц:

Привет, коллеги! Хочу поделиться обзором наших роботов и их результатами за май месяц. Мы достигли хорошей прибыли и многие роботы показали впечатляющие результаты. Это замечательная новость!

Конечно, у нас также было пара роботов, которые не проявили себя сильно, но это несущественно и мы продолжаем работать над их улучшением. Важно помнить, что не все стратегии всегда приносят успех, и некоторые роботы могут требовать дополнительной настройки или оптимизации.

Однако с июня месяца мы внедряем две новые настройки, связанные с ри импульсами. Наша стратегия направлена на уменьшение количества сделок, при этом сохраняя приемлемый уровень прибыли. Нам нравится эта идея, и мы решили идти в этом направлении.

Конечно, только время покажет, насколько эффективны будут эти новые настройки. Важно продолжать тщательно анализировать результаты и быть готовыми к корректировкам в стратегии, если это потребуется. Финансовые рынки всегда изменчивы, и мы должны быть готовы адаптироваться к новым условиям.

( Читать дальше )

в общем ввел в тестовую экслуатацию скрипт — пока он только выдает сообщение что вот  — возможность кидай ордера
далее в планах накрутить выставление ордеров 
и все)) можно будет утром и вечером к терминалу подходить)

скрипт очень нужен потому что уже в портфеле 53 бумаги — за всеми не уследить))