Торговля

все тоже самое))))
… скучно http://smart-lab.ru/blog/38472.php
 

Второй день безобразия на американском рынке, торговать индексы вообще не интересно:

Выход из лонга и шорт при проходе RTS — 1590

NFP преподнесли приятный сюрприз, я предполагал, что данные по безработице и будут поводом для коррекции… не свершилось и хорошо!
Сегодня месяц как держу лонг по РИХ, как и планировал закрыл часть позы внесистемно (at 163200, long enter at 141500 03/01/12), остался лонг без плечей.


  

1568 уровень продажи и шорта.

Классический разводной четверг… свозили вниз и закрылись в нуле.
Позиции не изменились:
Long RIH с плечом
Flat RF30
Flat SPY (не торг.)   

Завтра ждем NFP, как-то интуитивно подозреваю, что будет повод для коррекции))) «Эмоции прочь...!» 

Стоп на продажу, 1565.  Рост выдыхается....+ НФ пейролз в пятницу, может фиксану 50% внесистемно.

Стоп на продажу 1546п по индексу РТС,
лонги держу системно, но, если волатильность повысится отфиксирую 50%

Январь… все выходят из отпусков  и раскачиваются… и я тоже)))
Что касается рынка, то что тут говорить...Strong Long/Rise up month, хотя пару намеков на коррекцию и было. Надо отметить, значительное снижение волатильности в Январе, «рай для левереджа»  
Итого:
+29% по счету
Сделки fRTS:
03/01/12 Buy 50% limit at 141500
06/01/12 Buy 50% limit at 142000 (добрал плечей, тк волатильность уж больно низка)
Текущая позиция: Long

Прогноз на Февраль:  При сигнале на продажу, помимо шорта фьюча, рискну прикупить ПУТов в надежде, что вола тоже пойдет корректироваться.

Да, что бы отсечь лишние вопросы (все лень торговое резюме написать).... Торгуется система (МТС), агрессивная Long/Short strategy (HF), торгуются среднесрочные тренды, в среднем 1-3 сделки в месяц, агрессивный ММ с плечами до 1:5.  Система писалась очень давно (2004 году см. сайт), с тех пор никаких пареметров не менялось. В виду профессиональной деятельности не торговалась на постоянной основе до 2010 года.

( Читать дальше )