Постов с тегом "Торговая Стратегия": 578

Торговая Стратегия


Диверсификация на форекс?

Вчера внутри дня расторговывал идею покупки австралийского доллара.

Австралиец засетапился еще в азиатскую сессию, поэтому входил уже с лимитки в европейскую сессию.
Раскидал идею входа на несколько валютных пар. Сразу взял лонг audchf и шорт euraud по 33% от общего риска. Третью часть позиции думал взять на каком-нибудь новом сетапе на другой валютной паре для диверсификации, но ничего не засетапилось.

euraud дал минус, а audchf дал двойной плюс, в итоге общая идея (лонг aud) принесла прибыль.

Так работает диверсифицированный вход на рынке форекс.

Диверсификация на форекс?  Диверсификация на форекс?

( Читать дальше )

Торганём?

#sp500 #обзор

Первый разбор  ситуации утром после открытия Европы. Следим онлайн ТУТ

Торганём?


ТОРГОВЫЙ ПЛАН на 25 мая 2020 года - инвестиции в акции ММВБ. Стратегия покупок на долгосрок по 50 акциям. Обзор.

Друзья, всем привет!

В понедельник, 25 мая 2020 года, перед открытием торговой сессии на Московской бирже наблюдается попытка укрепления российского рубля по уотношению к американскому доллару на рынке форекс, а также рост нефтяных котировок нефти марки Brent. Учитывая, что сегодня выходные в США, движения на Московской бирже в понедельник могут быть разнонаправленными в связи с меньшей ликвидностью. В случае снижения котировок по акциям я планирую частичные покупки в соответствии с торговым планом. 

Торговый план на 25 мая 2020 года — инвестиции в акции ММВБ

В таблице приведены ближайшие уровни для покупок акций в долгосрок. При отработке торгового уровня в течение дня, со следующим уровнем покупки по конкретной акции можно ознакомиться из видеообзора, нажав на тайм-код отдельной акции из списка.
ТОРГОВЫЙ ПЛАН на 25 мая 2020 года - инвестиции в акции ММВБ. Стратегия покупок на долгосрок по 50 акциям. Обзор.



( Читать дальше )

Простой торговый приём

Вот вам конкретный торговый приём. Приём этот для тех, кто торгует очень краткосрочно.

Строится он на том, что наш рынок на вечерней сессии двигается замедляется, уже не так остро реагируя на новости, а США торгуются активно.

Вчера, примерно в 23:00, в США выходят хедлайны (важные новости), что в америке готовится план по снятию ограничений на передвижение в некоторых штатах. S&P стреляет вверх за час примерно на 1.5%. Наш же рынок лишь чуть-чуть ползёт вверх. Как только я заметил движение по S&P я моментально открыл лонг по фьючерсу на РТС. Помните, я говорил, что ваше конкурентное преимущество — это скорость?

Когда позитивные хедлайны выходят за такое короткое время до закрытия рынка, можно ожидать, что на следующий день рынок на позитиве по инерции еще пройдет вверх, по крайней мере в первый час торгов будет гэп выше. Это сегодня и произошло: РТС как бы отыграл вечерний и ночной рост в S&P. На росте на 2000 пунктов в первый час торгов я закрыл позицию.

 

Простой торговый приём



________________
telegram: renat_vv


Покупаем лучшие бизнесы на Мосбирже с 2004 года. Результат долгосрочной стратегии Profitability, реализованной через ROE

Привет, продолжаем тестировать факторные стратегии на нашем рынке. В зоопарке стратегий уже можно посмотреть на Value и Momentum тут https://smart-lab.ru/blog/609357.php и тут https://smart-lab.ru/blog/611263.php Сейчас мы протестировали фундаментальную Profitability и вот что из этого получилось:
Покупаем лучшие бизнесы на Мосбирже с 2004 года. Результат долгосрочной стратегии Profitability, реализованной через ROE
Источник: Sentimetrica

В этот раз мы возьмем фундаментальную Profitability и реализуем ее в долгосрочном формате. Покупаем акции в портфель на основе ROE, рассчитанной из годовой отчетности, и держим год до выхода следующего годового отчета. Технически, исследование несложное, но мелких деталей очень много и важно себя не обмануть при тестировании. Например, не подсмотреть то, что ты не мог знать в прошлом в этот момент времени.

База из 552 компаний и определение ликвидных акций аналогично предыдущим бэктестам. Немного новой матчасти:

ROE – это отношение чистой прибыли к собственному капиталу. В отличие от просто чистой прибыли, по ROE удобно сравнивать компании между собой. Нечитаемым показатель становится при отрицательном собственном капитале. К счастью, с ликвидными компаниями такое случается нечасто (Мечел). Тут все понятно.
Покупаем лучшие бизнесы на Мосбирже с 2004 года. Результат долгосрочной стратегии Profitability, реализованной через ROE



( Читать дальше )

17% в день, о роботах и продолжение моей истории

Всем привет! Давно собирался написать что то на СЛ, а тут как раз и повод появился — первый более-менее серьезный успех, сегодня к вечеру у меня +17% за день. Жаль депо всего 150000...
В последнем посту я писал, что немного проигравшись на фьючах перешел на акции. Вопреки общему мнению, доверился рекомендациям от ВТБ, и сделал за прошлый год примерно 40% от небольшого депо всего в 100000 рублей, плюс еще немного дивов  капнуло. Использовал плечи.
Смущало несколько моментов:
  • на растущем рынке хорошо быть инвестором, а если он начнет падать?
  • а если начнет падать, а у меня плечи...
  • кризисы говорят повторяются, а что делать инвестору в кризис?
Акции привлекают тем, что обычно они растут, плюс еще и дивы. Так что, кризис можно и переждать, но очень не хочется.
Спасибо СЛ, хоть здесь и куча флуда, особенно в комментах)), но нашел и кучу интересных для меня постов, да и в комментах не только срутся,  кто то бывает и полезное по делу напишет)). Отдельное спасибо AlexChi за вот этот пост 

( Читать дальше )

Построение торговой системы. Часть 3. Какие инструменты годятся для торговли трендовым роботом, диверсификация

Предыдущие части опубликованы вчера, доступны по ссылке:

0. Введение
1. Торговля с помощью робота

2. Какие торговые системы можно торговать роботом
3. Какие инструменты годятся для торговли роботом, диверсификация
4. Выбор индикаторов и их параметров для системы
5. Как построить торговую систему на тестах исторических данных
6. Психологические аспекты торговли роботом
7. Выводы кратко

Кому-то эта информация будет неинтересна, кому-то будет полезна. Это не грааль, но правота подтверждена результатами в отчете брокера.


3. Какие инструменты годятся для торговли роботом, диверсификация  

Выбор торговых инструментов крайне важен для прибыльной торговли с помощью робота. Не существует роботов одинаково хорошо торгующих любыми торговыми инструментами.

 

Первый простой для понимания критерий для отбора торгового инструмента это средняя сделка системы и величина комиссии и проскальзывания на торгуемом тикере. Среднюю сделку по результатам тестов будем считать в процентах, т.е. (Прибыль руб./Количество сделок)/Цена руб.*100. Этот параметр показывает, сколько торговая система зарабатывает за одну сделку в среднем. Этот заработок за одну сделку должен перекрывать затраты на сделку, т.е. комиссию брокеру и бирже и проскальзывание (проскальзывание – это разница между фактической ценой сделки и теоретической, отображаемой в терминале. Как вариант, проскальзывание можно считать как среднюю разницу между ценой предложения и спроса в стакане). Затраты на одну сделку также целесообразно считать в процентах (Комиссии руб.+Проскальзывание руб.)/Цена руб.*100, это позволит сравнивать данный параметр в сопоставимых величинах с другими торговыми инструментами. У фьючерсов на акции ФОРТС, как правило затраты на одну сделку ниже, чем у соответствующей акции. Если построенная нами торговая система имеет на исторических данных среднюю сделку 0.03%, а затраты на одну сделку в данном инструменте составляют 0.05%, то очевидно, что такими сделками мы будем кормить брокера, биржу и HFT роботов, зарабатывая себе убытки. В такой системе нужно либо менять инструмент с меньшими затратами на одну сделку, либо менять торговую систему, на другую, имеющую бОльшую среднюю сделку. Учитывая, что реальные торги могут быть хуже, чем исторические тесты, средняя сделка должна быть существенно выше затрат на сделку (как минимум в два и более раз).



( Читать дальше )

Большой бэктест Value мультипликаторов по российским акциям 2004-2020. Консервативная среднесрочная стратегия с редкой балансировкой

Привет, в этом исследовании протестируем идею покупки недооцененных акций на нашем рынке по мультипликаторам P/E и P/BV за последние 17 лет. Достаточный срок, который включает периоды роста, спадов и нудного боковика. До 2004г. количество ликвидных бумаг было совсем скромным, а основная активность концентрировалась в РАО ЕЭС.

Обычно упоминанием низких мультипликаторов заканчивается инвестиционная идея от брокеров или телеграм каналов: «Компания Х заканчивает цикл инвестиций в новое производство, ожидаем существенного роста бизнеса. Также у компании самый низкий P/E в отрасли, хороший момент для покупки». Не проще ли просто купить 25% лучших ликвидных акций с наименьшим P/E, раз в месяц перетряхивать портфель и получать доходность выше рынка? После тестов этой стратегии на Python выводы не столь однозначны.

Моментальная оговорка – авторские инвестиционные идеи, драйверы и опыт сложно загнать в рамки механического бэктеста, поэтому они никак не учитываются в разборе. Линчевание и погружение в бизнес по Баффету эффективно проводить, когда ты управляющий крупнейшего фонда и имеешь прямой контакт с директорами компаний. Покупка кофе на остановках Газпромнефти имеет спорное влияние на инвестиционный анализ, а финансовые отчеты доступны каждому.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн