Блог им. Antonachi

Моя стратегия возврата к среднему (mean reversion) для торговли на рынке FX

Коллеги, всем привет!

Прошу ознакомиться с одной из моих  стратегий для торговли на рынке FX. Стратегия контр. трендовая, ее лучше применять для торговли на таймфрейме 1D. Более подробно рассказано в видео.

&t=5s

★1
19 комментариев


avatar
Я так торгую. Это можно сделать проще и чаще и на меньших ТФ. И не только по форе.
avatar
Это на спокойном рынке работает, а что если нагрянет гиперволотильность, с падающими ножами, то есть очень бистрое однонаправленное безоткатное движение, а вы к примеру, в это время  находились в лонгах, да еще и без стопов?
avatar
Boris, закрытие позиции по данной стратегии происходит в тот момент когда линия  Z-score находится в нулевой отметке, в независимости от того находится сделка в прибыле или убытке. Моя торговля хорошо диверсифицирована, торгую данной стратегией на 28 валютных парах и с минимальным размером позиции 0,01-0,03 без усреднений. 
avatar
Alex — Quant School, В моей стратегии тоже присутствует такой подход, но 
я ко всему прочему ориентируюсь и на другие моменты. АТР, объем, опционные уровни итд. Индикаторы почти не применяю.
avatar
А что за «Quant School»??, а-то я бы поучился, да нигде не учат).
avatar
шарп = 0.86? это же провал
avatar
wrmngr, серьезно?! Какой должен быть оптимальный коэффициент Шарпа для стратегии которая торгуется на FX?
avatar
Alex — Quant School, не может быть оптимального к-та Шарпа. Потому что чем больше, тем лучше. И недостижимей. 

avatar
SergeyJu, тут не нужно большого ума, чтобы понять, что чем выше Шарп, тем лучше стратегия. Тут в другом вопрос, почему Шарп = 0,86 — это провал?!
avatar
Alex — Quant School, по форме. Не надо использовать слово оптимальный там, где оно неуместно. 
По существу. Для бэктеста — мало. Почти всегда в реальной жизни что-то идет не так. У меня у работающей системе на си, по бэктесту, шарп 2. Максимальный ДД (без плечей) за 12 лет 21%. Какую долю в портфеле я могу отдать этой системе? Допустим, 25%. А для Вашей системы максимум 4-5%. А в реале будет хуже почти наверное. И у Вас и у меня. 
avatar

SergeyJu, на мой взгляд сравнивать рынок Форекс и срочный это не уместно. В своём бэктесте я учёл и проскальзования и издержки брокера в виде свопа и комиссии, бэктест максимально приближён к реальности. 

в моем портфеле Форекс 5 торговых стратегий, удерживаю волатильность портфеля на уровне 20%. 
Я не выделяю самую лучшую или самую худшую стратегию, я торгую минимальным обьемом на максимально широком наборе инструментов. Это мой подход, который мне приносит деньги в конце года.

avatar
Alex — Quant School, дык этож бектест. если тут 0,86, то в реале будет 0,4 и нахера это надо?
avatar
wrmngr, это не единственный торговый алгоритм в моем портфеле. Вы пока лучше ничего не предложили, меня и этот вариант устраивает.
avatar
Alex — Quant School, я предлагаю не публиковать эту чушь. а мин-ревершн на кросс-курсах это именно бред и чушь нерабочая
avatar
wrmngr, это чушь и не рабочая стратегия, потому что вы так сказали? Серьезный аргумент!
avatar
Alex — Quant School, вам бы матчасть подтянуть, а не тратить время на пустые препирательства и монтаж роликов. Удачи

avatar
wrmngr, всего доброго!
avatar
А я бы взял этот советник на тест
avatar

теги блога Alex - Quant School

....все тэги



UPDONW