Результаты консервативной количественной инвестиционной модели LQI (lazy quantitative investing), о которой я писал ранее (https://smart-lab.ru/blog/384110.php), за январь (результаты за прошлый месяц: smart-lab.ru/blog/514243.php). После 3-х предыдущих месяцев обгона S&P, в январе модель жестко от него отстала. Вот веса предыдущего месяца и соответствующие ретурны торгуемых тикеров:
weight monthly.ret
XLY 0.000 9.87
XLP 0.000 5.14
XLE 0.000 11.21
XLF 0.000 8.90
XLV 0.095 4.81
XLI 0.000 11.43
XLB 0.000 5.60
XLK 0.000 6.94
XLU 0.111 3.48
IYZ 0.000 6.41
VNQ 0.000 11.85
SHY 0.550 0.25
TLT 0.244 0.38
GLD 0.000 2.89
Если коротко, то результат получился плохим из-за того, что рынок резко развернулся, и выросло все, а модель «проспала» это движение: SPY +8.0%, EQW (equal-weighted портфель из торгуемых тикеров) +6.4%, LQI +1.1%. К сожалению, такова плата моментуму за сохранность капитала, которую он предоставляет. На этот раз это был просто не день Бэкхема, ну, будет новая битва — там посмотрим.
Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты декабря: smart-lab.ru/blog/514009.php).
Вот как вел бы себя портфель, рекомендованный на январь:
Неужели вас так «вЫбесил» такой мой результат первой моей недели в трейдинге?
Да, FullCup – это брат моей мамы. И что? Разоблачители хРеновы…
Бабушка моя плохо стала себя плохо чувствовать, и FullCup в июле временно переехал в Челябинск ухаживать за ней, мудро говоря, что «общаться надо с живыми! Что толку над могилой рыдать?!».
А в начале января бабушку увезли в реанимацию и в середине января её не стало…
Родители мне поручили быть рядом с дядей (известного здесь под брендовым ником FullCup), потому как одному в бабушкиной квартире 40 дней тяжело переживать это горе.
Тем более, я была из-за шейного корсета маломобильна. (К слову, вроде, всё норм, и этот ортопедический воротник скоро можно не носить!)
Так вот я и увидела, что родственник трейдингом занимается и решила заодно попробовать. И ему помочь, заодно виртуально поразвлечься в среде трейдеров. А тут у вас вон оно как…
Немного воскресного каламбура после ночного клуба для «плюсиков».
Согласно мифологии, от Евы нам достались покорность, верность и обожание мужчины.
Но Ева – это вторая жена Адама! Первую, которую «сотворили» одновременно с Адамом звали Лилит. Вот она сразу ему нервы попортила! Так сказать, это была «кошка, которая гуляет сама по себе». Адам страдал от безответности и ему « сотворили из его ребра» Еву. И жили они счастливо, пока не…. (ну вы сами знаете!).
Но есть ещё женщина-суккуб. Поскольку, в «сотворении человека» участвовал тот, которого потом «сослали», навык «творения» остался, создания получались физически совершенные, но БЕЗдушные!(Там есть и такие же особи мужского пола – инкубы). Да, они красивы и соблазнительны, но без Души. Именно про них говорят «высушит и выбросит».
Вся беда для мужчин в том, что в чистом виде эти три ветви не существует, ещё и суккубы научились давать потомство…. НО «благодаря» мужчинам они перемешались. Теперь в женщине могут в разных пропорциях существовать три ипостаси. И верность, и стерва, и «ведьма».
Во всех решениях есть свои нюансы, к примеру в Quantopian история котировок скорректирована на сплиты и дивиденды, поэтому нужно добавлять к среднегодовой доходности (CAGR) среднегодовую доходность по дивидендам (для акций в среднем это приблизительно 3% годовых в период тестирования).
Результаты за 2005-2018 года (13 лет) против S&P500 (SPY):