ТРЕЙДИНГ

Сегодняшний день начинался тревожно: пятница 13-е, ожидание выступления Трампа. Но в действительности все оказалось не так и плохо. Было движение на рынке фьючерса доллар-рубль, которое при желании можно было бы подхватить, подрастал фьючерс на индекс РТС.
Как я уже говорил, большинство ТС, которые участвуют в Полигоне, держат шорт по Si или лонг по Ri, поэтому сегодняшнее движение на рынке пошло им на пользу. Некоторые ТС частично начали фиксировать прибыль, другие только подтягивают стопы поближе к текущей цене. Подробности в прилагаемом видео.

Сегодня на рынке фьючерса на доллар-рубль продолжилось вялое снижение, а вот фьючерс на индекс РТС к концу дневной сессии оставался примерно на уровне ее открытия.
ТС, которые участвуют в Полигоне, в целом «плюсовали» сегодня, так как большинство из них пока держит короткую позицию по Si. Лидер Полигона за прошедший день не изменился. Это – ТС «Дровосек» с результатом 8.38%. Подробности в прилагаемом видео.

Классическая схема применения технического анализа:

1. Разработка стратегии (на чем торговать, по «чем» торговать, какой тайм-фрейм)
2. Тестирование ее. На дневном тайм-фрейме период тестирования – несколько лет, обычно лет пять
3. Определение максимально возможной просадки (очень часто принимается в два раза больше, чем историческая)
4. Определение периода, на котором стратегия применяется (например, 1/8 – ¼ от тестируемого периода)
5. Определение других показателей (серии отрицательных сделок, Шарп и т.д.)
6. Определение события, когда работа стратегии прекращается (предельная просадка или меняются какие-то заранее оговоренные условия). Этот этап необходим: на рынке все может быть.
7. Риск-менеджмент (какой долей торговать, как наращивать позицию, как ее снижать)
8. Учет комиссии и проскальзывания (у роботов это вообще может выйти на первый план)
9. …(может, что-то еще упустил, но и этого вполне достаточно)

Все этапы достаточно сложные, долгие и не тривиальные (даже просто их изучить, требуется много времени). Потом идет реальная торговля и проверка: все ли сигналы реализуются в соответствии с задумкой (особенно актуально для робота)? После отладки – реальная торговля. Здесь вступает в дело психология: способны ли вы выдержать максимальную просадку или только половину (опыт показывает, что большинство трейдеров – только половину)? А отрицательную серию? А долгий период просадки (на дневниках до полугода и более). Если нет – вы ломаете стратегию на полпути.