ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Сегодня чуть-чуть допилил приложение, которое делали на курсах, получилось интересней.

Появились графики, система сама сканирует выбранную папку на предмет котировок, и предлагает выбрать из файлов которые надо отрисовать в графике.

Графики кстати хорошие, именно такие используются в WealthLab.



Завтра сделаю метод перегона в разные фреймы, метод скачивания котировок с финама и объединение в один минутный массив.

Ролик показывает как Робот аспирант молотит фьючер РТС под -5000 пунктов.

Что это за терминал такой? 







( Читать дальше )

Пока параметры очень грубые, хотелось лишь проверить правильность задумки:

И что забавно задумка подтверждает то что лонги в этой стратегии сильнее шортов.



С первого дня начала тестирования стратегий, время работает только на вас, просто методом исключения вы рано или поздно к чему-то приходите, чего кстати нельзя сказать о трейдинге руками.

Кстати лайфхак: если к вам в торговом центре магазине подходят представители банка/оператора/интернет провайдера и пр:
просто говорите что пользуетесь как раз их услугами, и им счастье и далее интерес к вам моментально теряется.

Реклама курса будет в каждом посте до конца следующей недели:
http://ya-marsel.livejournal.com/344042.html

Игорь уехал в отпуск, а я решил посеминарить немного.

На курсе я расскажу:

1) Как запрограммировать стратегию на Wealth-lab используя C#
2) С# азы требующиеся для создания торговых стратегий
3) Как запустить робота под Квик

План таков:

1) За неделю я рассказываю теорию по программированию C#, 1 занятие в день 120мин с примерами
1.1. Импортируем биржевые данные
1.2. Что-то с ними делаем
1.3. Изучаем закономерности
1.4. Пишем различные методы для манипуляции данными

2) За следующие 1.5 недели я показываю как с помощью этих азов писать под WealthLab. Часть будет делится на 2 подчасти:
Часть 1:
2.1. Рассматриваем все ньансы которые могут пригодится при написании стратегии
2.1.1. Ограничение сделок, времени, сайза, перевороты, усреднения и пр.
2.1.2. Оптимизация, различные подводные камни, смотрящие вперед грояли и пр.

( Читать дальше )

Американский регулятор Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начал изучать програмное обеспечение, которое используют трейдеры при высокочастотной торговле с целью отследить гигантские объемы сделок и контролировать порядок проведения торгов.
 
Немецкий рыночный регулятор обсуждает возможность запрета использования на местном фондовом рынке роботизированной торговли, потому что подобные методы трейдинга на нестабильных финансовых рынках могут еще более расшатать ситуацию. На прошлой неделе канцлер Ангела Меркель уже одобрила черновой проект закона, который предполагает дополнительные меры контроля над подобного рода трейдингом.

Предлагаемые меры включают в себя, во-1-х, обязательное лицензирование всех автоматических торговых систем, что обяжет всех пользователей и создателей подобных систем работать по единым правилам, во-2-х в законопроекте прописаны четкие меры, направленные на необходимость вмешательства людей в торговый процесс, а также искусственные лимиты на объемы операций, производимых при помощи подобного рода торгов. В официальном заявлении немецкого минфина сказано, что финансовые рыночные транзакции, за которые отвечают компьютерные алгоритмы, несут в себе новые риски и «Германия реагирует на эти риски новым законопроектом, который создаст больше прозрачности, безопасности и улучшит контроль».
 

Имеем трендследящую систему:


Известно что трендследящие системы не имеют какого-то особенного эджа, тренд есть — они зарабатывают, тренда нет — пилят и раздают деньги. 

Часто к таким системам многие лепят реверс. 

Так вот, я давно являюсь убежденным сторонником бинарности, т.е. чем меньше условий тем лучше, система либо хороша сразу, либо сразу плоха. (В данном случае я имею ввиду только направленную торговлю, в арбитраже ситуация немного иная).

Так вот, прежде чем лепить реверс к системе, следует оценить его как отдельную систему, иначе это не эффективно.

Пишем код, тестируем:


 Как видно из эквити системы так или иначе имеют корреляцию, просадки в целом совпадают. Так же видно что реверс системы в целом совершенно не продуктивен и соответственно не имеет права на жизнь.

( Читать дальше )

Практически тупой датамайнинг, тервер и пр, никаких паттернов и индикаторов, только статистика, только хардкор :)

P.S. IS — OOS соблюдены 

P.P.S. Пост есть мотиватор ковырять данные 

Сентябрь порадовал трейдеров, по крайней мере, первая его половина. Под экспирацию фьючерсных контрактов и новости о вливании ФРС $40 млрд ежемесячно рынки показали хороший рост. Во второй половине месяца почти весь рост благополучно был растерян.

Индекс РТС вырос на 6,2%.
Фьючерс RI на индекс РТС прибавил 6,8%.
Отчет о работе стратегий, участвующих в проекте «Готовые торговые системы и роботы» на сайтe www.yurikon.net.

1. MarketTime3. Трендовая система со своей задачей справилась – движение вверх собрала почти все и зафиксировала. Во второй половине месяца активность торговли была низкая, в некоторые дня сделок вообще не совершалось.

В режиме лонг+шорт 1 контракт RI: +9 972 пунктов, +6,9%.
Реальные торги: +31,6% с плечом 1 к 3 (+7,9% без плеча).


2.       Dow Jones Trend 

( Читать дальше )

+ 670% годовых… и это не предел.
15 сентября 2012 года. Закончил свою жизнь сентябрьский контракт на фьючерс доллар-рубль. Пора подводить итоги.

Все лето прошло ударно. Роботы колотили прибыль своим владельцам. Финал закономерен, безоговорочный результат. Дальше без комментариев, все смотрите своими глазами, скриншоты реальной торговли ниже. Впереди ЛЧИ-2012. Обязательно примем участие.

Ниже скриншот дохода одного из клиентов, у него депозит 100 тыс. рублей был, когда он начал торговать роботами. Торгуя 65% от депозита, он заработал порядка 100 тыс. рублей.
 

 
Ниже скриншот результата на одном из моих счетов. Там начальный депозит был 60 тыс. рублей, торговля шла от одного до шести контрактов. Результат порядка 10 тыс. рублей за пару месяцев.