ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

В KOI-то веки заставил себя сесть за рояль да начать вспоминать партитуры. Тут же выяснилось, что из группы ВК меня выкинули и вернуть только за деньге, робота, что купил, в 21м году, теперь поддерживать будуть только платно. В общем (и целом — ппц ненавижу эту фразу) загрустил я и засел за банальный НАШЕ ВСЁ $GAZP и ещё более банальное пересечение двух EMA. Прооптимизировал. И получилось, на удивление, хорошо! Я аж подпрыгнул. Надо же 1245 на одном лоте, т.е. надо на 10 умножить за пол года. Ну, поставил, пусть ловит мух пока коннектор не протух. У меня же есть специальный нотебяк 12го года HP Elite Book. На нём зело прельстиво гонять, пусть торгует. Старичок ещё крепок вельми панеже паче чаяния. Я не очень доверяю этой платформе TSLab т.к. по факту вся красивость оптимизаций облетает как с яблонь дым и делится на 10 реалиями. То сигнал теряет эта животинка, то тырнет отрубят, то электроэнергию. Понятное дело, мне сейчас накидают полную панамку иди купи VDS на MOEX и там играйся. Только на co-location я пока ещё не заработал.

( Читать дальше )

Нет, мы не подмосковная фабрика диафильмов, мы алготрейдеры!

Мы делаем больше всех объёмов на бирже, но нас так мало физически. Давайте ценить это, поэтому:

Мы устраиваем мероприятие и приглашаем стать участниками Алгоуикенда :

«Алговыходные: Тьюринг — алгоритмы, взламывающие паттерны рыночного хаоса»

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ 

17 мая, в эту субботу вы сможете:

• Услышать и задать вопросы спикерам
• Получить практические кейсы
• Поработать в режиме живого общения с профессионалами
• Принять участие в нетворкинге в неформальной обстановке

17 мая в Клязьме, всего в паре километров от МКАД, именно в том месте, где Пушкин признавался Татьяне Лариной в том, что тайно издаёт рыболовно-философский журнал «Грузило».

Мы ждём вас, всех алготрейдеров, чтобы послушать людей, принимающих непосредственное участие в развитии алготрейдинга.

Живое общение с единомышленниками поможет вам освежить голову, наполнить новыми мыслями и натолкнуть на торговые идеи.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Ура!

Нас больше, чем население Ватикана, и хотя меньше, чем жильцов в подъезде московской новостройки, мы всё равно хотим разыграть между подписчиками новый приз.

5 подписок на Algopack на 6 месяцев… !

Если мы не сделаем это — никто не сделает. Мы хотим дать возможность алгоритмическим трейдерам тестировать, оценить и использовать интересный продукт.

ALGOPACK предоставляет доступ к огромному набору исторических и онлайн-данных по всем акциям MOEX. Тестируйте и запускайте своих торговых роботов.

А ещё ALGOPACK — это:
1) Визуализированные сигналы в виде карты рынка, свечей и суперсвечей.
2) Возможности создания, тестирования и торговли через открытый API.
3) FUTOI — онлайн-открытые позиции физических и юридических лиц по фьючерсным контрактам.
4) Индекс Херфиндаля-Хиршмана (индекс рыночной концентрации).

Чтобы участвовать в розыгрыше, вам нужно:
1) Подписаться на наш канал @viking_algotraders
2) Поставить реакции под последними тремя нашими постами, это вам плюсик в карму

( Читать дальше )

Первая лекция из серии «Свечи и преобразование ленты сделок».

Обзор классических и самых популярных из существующих свечей, включая Японские, которые мы все привыкли видеть на графике.
Как они строятся. Формулы и объяснение работы.

VK Видео:


RuTube:

( Читать дальше )

В данном видео будем учиться подключать OsEngine к KiteConnect OpenApi. Это API для подключения к Индийскому брокеру Zerodha.

VK Видео:

RuTube:

( Читать дальше )

Общаюсь с DeepSeek на предмет перевода программ с MQL4 на MQL5.
За две недели переписал пять индикаторов, осваивая технологию.
И за два последних дня перевел код торгового робота — примерно 2000 строк. И почти сразу код заработал. Выловил только одну принципиальную ошибку.
В общем, это действительно революция в программировании. И действительно плохие новости для айтишников.
На графике количество вакансий на самой популярной доске объявлений Indeed. Наглядно видно, как востребованность айтишников снижается с пугающей скоростью.

Только за последний месяц работу потеряли 23 тысячи специалистов, при этом под удар попали даже сеньоры с 15-летним стажем, сотрудники Microsoft, Google, Tesla, eBay и PayPal.Эксперты полагают, что компании все больше будут заменять людей нейросетями, и это только начало.

И возвращаясь к моим кодам.

ДипСик пробовал нагрузить меня проверками, но я ему выкатил правило: «Работает — не трогай!».
Эта зараза, чтобы за ней осталось последнее слово, выкатила мне свое правило: «Работает? Не трогай! Не работает? Все равно не трогай — вдруг заработает!» 😄

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Последние две недели я публиковал подборки из рубрики Traders’ Tips журнала Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES за 2001-2005 и 2006-2010 годы. Спасибо за ваши комментарии — от ироничных “опять комиксы?” до вполне серьёзных вопросов о практическом применении и бэктестах. Именно они побудили меня подойти к делу иначе.

Подборка систем и индикаторов за 2006-2010 одного старейшего журнала по техническому анализу

Вместо очередного обзора я решил сосредоточиться на одной идее: реализовать её на Pine Script для TradingView и протестировать на фьючерсах с Московской Биржи. Кстати, Traders’ Tips — это не отдельное приложение, а рубрика в журнале. Но суть не в этом: её практическая ценность по-прежнему велика.

Лучшие системы и индикаторы 2001–2005: подборка из архива классического издания по теханализу

В центре внимания — случайно выбранная статья Барбары Стар “Confirming Price Trend” (S&C, декабрь 2007). Почему именно она? Подтверждение тренда остаётся актуальной задачей, а методы вроде линейной регрессии и R² доступны для понимания и применимы на дневных и часовых графиках.

( Читать дальше )