ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Всем привет! Вчера по автоматическим каналам был полный провал. Где то должны были быть другие отработки уровня, полный рандом какой то, где то стоял фильтр «3», типо больше 3х сделок он не делает убыточных, но  почему то робот ведет учет не за 1 день и прибавляет еще прошлый день, в итоге там где надо, не зашел в позицию. Кстати прикол, есть один параметр, который вообще никак не влияет на торговлю… как бы я его не менял, для чего он вообще не понятно… документации же нет. Ну пересмотрю опять обучающие видео, где большая часть это вода, придется с водой в это все вникать. 

Я рассчитал распределение изменений цены акций (дифф). Имеются ввиду мультипликативны изменения (diff), во сколько раз меняется цена акции за каждый день, d(t) = p(t) / p(t-1)

Насколько я знаю, распределение должно выглядеть как распределение по Power law (распределение Парето). С CDF, являющейся линией на графике log-log.

Но CDF который я получил не похож на линию на графике log-log. Почему?

Mожет ли это быть вызвано тем, что распределение имеет два хвоста вместо одного? Поскольку имеются два редких событий: редкие огромные ежедневные падения цен с d <0,7 и редкие огромные ежедневные повышения цен d > 1,4

Насколько мне известно, линейный тест распределения парето на логлог графике используется для распределений с одним хвостом. Как например распределение богатства у людей. Можно ли его также использовать для распределения с двумя хвостами?

Пример

Ежедневные цены на 4 акции за пару лет, нормированные на 1 за первый день.

( Читать дальше )

Всем привет! В пятницу по атематическим каналам случились запилы, опять нет какой то золотой середины в отработках уровней. Тут 2 варианта либо все время менять настройки, либо следить за роботом целый день. Делать все это конечно же не хочется.

Ну и по традиции топ проблем в днк. ( в мс боте также она присутствует)
 1) Главная и серьезная ошибка это банально робот не может держать 1 лот. Когда время приходит предпоследнего тейка, он красиво делает тейк: 1 лот и через очень маленький промежуток времени дублирует этот тейк. Возможно он специально это делает, чтобы дальше не работать и уйти заниматься своими делами)
2)Нет техдокументации, приходится разбираться в настройках тратя свой депозит.

С проникновением аналитики во многие сферы нашей жизни она не могла обойти стороной финансы. В этой статье рассмотрим ее применение для анализа ETF с целью их анализа, в том числе и с применением визуализиции.

1. О данных

Для анализа будем использовать данные ETF c базовой валютой USD: FXCN, FXRL, FXIT, FXUS и FXRU. Временной ряд рассмотрим за три года с 2018 по 2020 года. Само исследование проведем в Google Colaboratory.

Как обычно в начале импортируем все необходимые библиотеки для дальнейшей работы.

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from google.colab import files
import warnings
warnings.filterwarnings("ignore")

Сначала необходимо получить данные. Есть несколько способов. Мы воспользовались — взяли их с Finam в формате csv. Дальше написал функцию для обработки полученных данных и при помощи concat свел их в один датафрейм.

def changeDF(df):
  df['date'] = pd.to_datetime(df['<DATE>'].astype(str), dayfirst=True)
  name =[x for x in globals() if globals()[x] is df][0]
  df = df.drop(['<DATE>','<TIME>', '<OPEN>', '<HIGH>', '<LOW>'], axis=1)
  df = df.set_index(['date'])
  df.columns = [name+'_cl', name + '_vol']
  return df

fxgd_change = changeDF(fxgd)
fxrl_change = changeDF(fxrl)
fxit_change = changeDF(fxit)
fxus_change = changeDF(fxus)
fxru_change = changeDF(fxru)
fxcn_change = changeDF(fxcn)

etf = pd.concat([fxgd_change, fxrl_change, fxit_change, fxus_change, fxru_change, fxcn_change], axis=1)

etf.head()

В результате получили:

( Читать дальше )

Всем привет!
Лет 15 назад был такой банковский мем «письма Френкель и прочая лирика» (дам ссылку)

И вот история повторяется -  сегодня, после отзыва лицензии в КБ Платина на его официальном  сайте появилась якобы конфиденциальная и компрометирующая ЦБ, правоохранительные органы в части злоупотребления полномочиями и еще с акцентом на крышевания наркотрафика.

Эксперты рынка ознакомились с представленными материалами, посмеялись от души, обсудили...
резюмирую

— Начнем с главного — Киви, по результатам изложенного, вряд ли что-то грозит — обвинение его в многотриллионном финансовом наркотраффике несостоятельно.

( Читать дальше )

Третий месяц отчётного счёта на крипте

 

Рис. 1. Заезжаем в новый офис

 

Итог за месяц:

— 22.9%. На пике + 2. На лое: -24

Итого за всё время: — 9.4%

 

Что было:

Вот в этот месяц что-то не заладилось определённо. Расширяющиеся треугольники бушуют. А я лошара повысил плечо с 1.5 до 2.5. Очень вовремя))

На нескольких трендах не хватило проскальзывания чтобы роботы массово вошли, из-за скорости движения рынка. Увеличил проскальзывание. Такое чувство что ликвидность упала и рынок стал тоньше. От чего собственно и проблемы. У кого-то ж деньги надо забирать)) Видимо кол-во «сеточных» торговцев поуменьшилось)) Вы чего? Как я буду зарабатывать? Все назад в стакан!

 

Эмоционально:

Начало раздражать. Плечо 2.5 близко к моему личному уровню боли нестерпимому на просадках. Вероятно если включу 4твёртое – это предел после которого не смогу спать. Как на ростах эквити, так и на просадках. Поэтому – больше 2.5 ставить не буду.

( Читать дальше )

Всем привет! продолжение статистики по днк! Вчера пропустил торговый день, поэтому отключил всех роботов. В течении 3х недель запущу еще импульсы и может Сову.


Опишу пока самую главную проблему в днк боте ( в мс боте также она присутствует) 
1) Главная и серьезная ошибка это банально робот не может держать 1 лот. Когда время приходит предпоследнего тейка, он красиво делает тейк: 1 лот и через очень маленький промежуток времени дублирует этот тейк. Возможно он специально это делает, чтобы дальше не работать и уйти заниматься своими делами)

ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ: ПОКУПКА MGNT, РОБОТ AVP

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ

УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 5698

СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 127

ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 127

СТАТИСТИКА С 22.09.1997 ПО 29.12.2018: 442/248

(ЧИСЛО ПРИБЫЛЬНЫХ СДЕЛОК/ЧИСЛО УБЫТОЧНЫХ)

Свежая книга по алготрейдингу российского автора Евдокима Малыхина.
Поскольку на рынке наблюдается дефицит отечественных книг по теме алготорговли, то каждая выходящая книга читается на одном дыхании с нескрываемым интересом.
Малыхин Евдоким Михайлович серьезный практик, кандидат физико-математических наук и эксперт в области разработки программного обеспечения. И этот факт ощущается уже с чтения первых строк книги. В книге нет никаких кодов торговых роботов или готовых алгоритмов. Она немного о другом — а именно об инженерном подходе к построению алгоритмов и программ. Книга не для новичков, для ее чтения требуется определенный собственный опыт разработки роботов и шишки от граблей.
В ней описано:
— назначение и функции роботов;
— как архитектурировать программы;
— как создавать, аудировать, и развивать свою алгоритмическую систему;
— виды обрабатываемых данных и их особенности;
— масштабируемость и жизненный цикл роботов;
— управление рисками в алготрейдинге (в т.ч. описываются риски программного кода, железа, средств связи, методы вскрытия ошибок до выхода программы в эксплуатацию); 

( Читать дальше )