У частного алготрейдера есть 4 ключевые задачи:
В данной статье попробуем решить первую задачу с помощью data mining.
Data mining (рус. добыча данных, интеллектуальный анализ данных, глубинный анализ данных) — собирательное название, используемое для обозначения совокупности методов обнаружения в данных ранее неизвестных, нетривиальных, практически полезных и доступных интерпретации знаний, необходимых для принятия решений в различных сферах человеческой деятельности. Термин введён Григорием Пятецким-Шапироruen в 1989 году.
Чтобы проиллюстрировать что такое data mining в Metatrader 5 на срочном рынке Мосбиржи, установим в Metatrader 5 из Market mql5.com
Приветствую всех.
Принцип такой — если вы посмотрите на график бумаги, которую не мониторите 24/7 то маловероятно, что легко сможете сообщить причину падения 12 го февраля 2019го или резкий рост в июле 21го. Даже если не рассматривать вариант с бектестом, если мы находимся в позиции, то без инсайда все равно будет действовать «по ситуации» — то есть крыть позу если рынок позволит или же уменьшать или усреднять и тд.
Теперь немного к деталям.
Один из методов работы с позицией и ее весом в портфеле выбрал режим «предыдущей волатильности». То есть я рассматриваю недельный бар, размеры его теней и тела, вывел себе формулу (пока что не готов показать ее) по которой фильтрую сделки на след неделю. Смысл такой — если бар неоднозначный, хоть и растущий или падающий, но с большими тенями и вверх и вниз — то это говорит о некотором возможном риске и потому торговля ограничивается на ближайшую неделю.
Продемонстрирую работу фильтра на 1 тикере (бтс выбран произвольно)
В продолжение предыдущей публикации, сделал графики на которых можно сравнить доходы по разным бумагам.
Интерпретацию результатов описал в предыдущей публикации.
Особенность получающегося графика — это коряво выглядит ось Х(годы начала инвестирования), пришлось отказаться от строкового формата, ради смещения новых столбиков.
Че-то отвлекся с утра. Захожу, а тут такое.
То, что на такой движухе вообще практически пофиг и при этом позиции загружены, говорит о правильном балансе лонгов и шортов.
Я, в целом, за рост, т.к. зарабатывать за счет него, но приятно и на таких падениях иметь небольшую копеечку, тем более расстояние между моим счетом и шадринским на таких движах стремительно сокращается!
Вот такая каша в позициях:
Месяц в скромный плюс пока.
А Si, кстати, как будто починился наконец-то впервые с 2019ого.