Привет ребята,
Хорошо что я не удаляю старых ботов которые раньше торговали, ну почти не удаляю. Возможно самое полезное это смотреть на тру аутофсемпл ботов, для некоторых ботов уже годы накопились, там много интересного но про это потом.
Заметил у парочки ботов эквити стала строго такая-же как ранее только в обратную сторону. Причём тут дело не в комисах и издержках, на тех ботов оно не влияет почти. А я человек простой, вижу ровную эквити, значит надо запускать в бой.
Причём такое я в тестах раньше тоже видел иногда. Например если берешь своих ботов и другие тикеры им подсовываешь, там такие американские горки иногда. Конечно страшно становится когда видишь что система может много и стабильно терять годами.
Я не особо верю что рынки типа прям меняются с годами, и особенно на 180 градусов, но некоторые боты так показывают.
Что самое интересное в тслабе довольно легко затестить такое, добавляешь условие что если дата меньше чем параметр то бот работает наоборот, и получается комбинированная эквити и убытки за старые года будут считаться как прибыли в недавнем и учитываться в оптимизации.
Я даже тестил такое, но давно и тогда эта идея мне казалось стрёмной и некомфортной, но теперь положение моё ещё более стрёмное и некомфортное и уже и о таком думаешь.
Смысл тут такой что возможно кукл заманивает алготрейдеров или кого-то ещё рисуя им красивые эквити а потом врубает режим наоборот. В кукла я особо не верю, но хз уже после того как насмотрелся как системы начинают лить. Повторюсь что тут речь о медленных системах где влиянием комиссов можно пренебречь.
А началось всё с того что я написал пост про теорию деградации, и стал кое-что гуглить, и оказалось что уже есть теория инволюции и что вероятней что обезьяны и другие животные произошли от человека, чем наоборот. Думаю что возможны циклы в разные стороны, и главное не стать на пути у текущего тренда и вовремя перевернуться.
Что скажете, кто-то использует такое или слышал о таком? Может уже это было в Симпсонах или имеет название?
в отличие от американского...
вчера нашел ответ...
малое количество бумаг+ низкий фрифлоат… деньги попадающие на российскую фонду распределяются на ограниченное количество бумаг формируют устойчивые тренды
в америке овердокуя бумаг… и нет проблем с фрифлоутом… поэтому деньги попадающие на американскую фонду размазываются и не приводят к движняку...
исключение есть… уникальные акции… которые все хотят и на всех не хватает… апл фейсбук тесла например… а вот например амазон не уникален… да он большой… но есть альтернативы...
Это факт .
www.youtube.com/watch?v=Mc_PEyEpWE4&t=2s
еще из забавного… по днк можно сделать вполне реалистичный фоторобот человека…
ты ж на америке не торговал… вот там сложно… 5000 бумаг унылого непонятного говна… сидишь над этой кучей… ковыряешь ее палкой ища жемчуг...
а в россии взял любую из топ 10 и все ок...
успехов тебе…
из забавного… сделал в 2016 бота… и торговля встала колом… резко так… 2017 был единственным годом когда денег не поднял… отключил бота… вообщем это был боковик аж в 1.5 года ... потом все шикарно работало дальше… я б картинку скинул, но там лоты поменялись...
еще в 2019 сделал ботов во всех бумагах где были фьючи чтоб торговать шорт через синтетику… на них возлагал большие надежды… но оказались унылым говном… слишком переоптимизировал… зато в результате понял многое… вроде профита не было… и время угроханно было дополна… но я отсек сразу всю ветку разработки и пустил в работу более совершенные и интересные варианты… получив опыт
имхо тут был политический момент… неслучайно ебн ушел… и кгб пришло к власти…
Для меня бот заслуживает внимания, если например он хотя бы не сливает на других тикерах. Ну и конечно важно поведение бота на исходном тикере в аутофсемпл периоде. Не должно быть сильных и прдолжительных просадок.
У меня есть очень логичные алгоритмы по нефти за последние 3 года, которые работают идеально. Но результаты на 2010-2020 ужасные по большому счету. Поэтому не использую их, потому что в любой момент может начаться тот самый небоагоприятный цикл на года.
приоритет прогнозирования -вангование «будущих приращений цены».
приоритет оптимизации -выбор наиболее прибыльных «на истории» стратегий.
приоритет надёжности -выбор наиболее устойчивых стратегий даже в ущерб прибыльности.
аналогия.
выбрать в жёны модель
выбрать в жёны богатую
Из жен надо выбирать веселых.Из веселых – умных.Из умных – нежных.Из нежных – верных.И терпеливых.И терпеливых!©
У меня был случай, система стала сливать. Остановил. Но покопался, выдвинул гипотезу о наличии такого фактора, модернизировал систему и забыл. Спустя более 5 лет запустил на тесте. И оказалось, что тогда я был прав и вполне можно было торговать модернизированную систему и дальше.