Artemunak
Artemunak личный блог
31 января 2023, 21:55

антисистемы

Привет ребята,
Хорошо что я не удаляю старых ботов которые раньше торговали, ну почти не удаляю. Возможно самое полезное это смотреть на тру аутофсемпл ботов, для некоторых ботов уже годы накопились, там много интересного но про это потом.
Заметил у парочки ботов эквити стала строго такая-же как ранее только в обратную сторону. Причём тут дело не в комисах и издержках, на тех ботов оно не влияет почти. А я человек простой, вижу ровную эквити, значит надо запускать в бой.
 
Причём такое я в тестах раньше тоже видел иногда. Например если берешь своих ботов и другие тикеры им подсовываешь, там такие американские горки иногда. Конечно страшно становится когда видишь что система может много и стабильно терять годами.
Я не особо верю что рынки типа прям меняются с годами, и особенно на 180 градусов, но некоторые боты так показывают.
Что самое интересное в тслабе довольно легко затестить такое, добавляешь условие что если дата меньше чем параметр то бот работает наоборот, и получается комбинированная эквити и убытки за старые года будут считаться как прибыли в недавнем и учитываться в оптимизации.
Я даже тестил такое, но давно и тогда эта идея мне казалось стрёмной и некомфортной, но теперь положение моё ещё более стрёмное и некомфортное и уже и о таком думаешь.

Смысл тут такой что возможно кукл заманивает алготрейдеров или кого-то ещё  рисуя им красивые эквити а потом врубает режим наоборот. В кукла я особо не верю, но хз уже после того как насмотрелся как системы начинают лить. Повторюсь что тут речь о медленных системах где влиянием комиссов можно пренебречь.
А началось всё с того что я написал пост про теорию деградации, и стал кое-что гуглить, и оказалось что уже есть теория инволюции и что вероятней что обезьяны и другие животные произошли от человека, чем наоборот. Думаю что возможны циклы в разные стороны, и главное не стать на пути у текущего тренда и вовремя перевернуться.

Что скажете, кто-то использует такое или слышал о таком? Может уже это было в Симпсонах или имеет название?
антисистемы

39 Комментариев
  • ves2010
    31 января 2023, 22:49
    много лет думал почему российский рынок так легко торгуется...
    в отличие от американского...
    вчера нашел ответ... 

    малое количество бумаг+ низкий фрифлоат… деньги попадающие на российскую фонду распределяются на ограниченное количество бумаг формируют устойчивые тренды 

    в америке овердокуя бумаг… и нет проблем с фрифлоутом… поэтому деньги попадающие на американскую фонду размазываются и не приводят к движняку...


    исключение есть… уникальные акции… которые все хотят и на всех не хватает… апл фейсбук тесла например… а вот например амазон не уникален… да он большой… но есть альтернативы... 

      • ПересвѢт
        31 января 2023, 23:37
        Artemunak,
        оказалось что уже есть теория инволюции и что вероятней что обезьяны и другие животные произошли от человека, чем наоборот.

        Это факт . 
        • NOT A HAMSTER
          31 января 2023, 23:50
          ПересвѢт, Когда езжу  в метро, глядя на окружение,  иногда тоже такая мысль появляется.
        • ves2010
          01 февраля 2023, 08:02
          ПересвѢт, неа… счас можно абсолютно точно узнать кто от кого и когда произошел… по вирусному днк встроеному в геном… мышка заболела… вирус встроился в геном и передался по наследству… соответсвенно всем дальнейшим видам мышей будет передаваться это встроенный геном вирус… сравнивая эти обломки вирусов в геноме разных видов можно понять кто от кого и когда произошел...

          еще из забавного… по днк можно сделать вполне реалистичный фоторобот человека…
      • ves2010
        01 февраля 2023, 08:17
        Artemunak, ))) лол...
        ты ж на америке не торговал… вот там сложно… 5000 бумаг унылого непонятного говна… сидишь над этой кучей… ковыряешь ее палкой ища жемчуг...

        а в россии взял любую из топ 10 и все ок... 

        успехов тебе…

        из забавного… сделал в 2016 бота… и торговля встала колом… резко так… 2017 был единственным годом когда денег не поднял… отключил бота… вообщем это был боковик аж в 1.5 года ...  потом все шикарно работало дальше… я б картинку скинул, но там лоты поменялись...

        еще в 2019 сделал ботов во всех бумагах где были фьючи чтоб торговать шорт через синтетику… на них возлагал большие надежды… но оказались унылым говном… слишком переоптимизировал… зато в результате понял многое… вроде профита не было… и время угроханно было дополна… но я отсек сразу всю ветку разработки и пустил в работу более совершенные и интересные варианты… получив опыт 
      • Сергей
        01 февраля 2023, 20:37
        Artemunak, легко торговать, даю 100% индикатор, но нужен чел внутри брокера, который будет, звонить когда инвентори перекуплена/перепродана на 90% к примеру «Ренессанс Брокер» для сишки, или ГПБ для газмяса
    • NOT A HAMSTER
      31 января 2023, 23:48
      ves2010, Если так легко на российском рынке торгуется, то почему Сорос потерял на нем 2 млд.$?
      • NOT A HAMSTER, банк оф америка тоже лопнул на том, что влил сюда 2 миллиарда перед дефолтом 98, после чего был перекуплен
      • ves2010
        01 февраля 2023, 08:06
        NOT A HAMSTER, так у сороса и спроси… и можно пруфы на потери? наверняка там был 1998… когда россия внезапно отрезала себе яйца вместо того чтоб просто напечатать деньги…

        имхо тут был политический момент… неслучайно ебн ушел… и кгб пришло к власти…
        • NOT A HAMSTER
          01 февраля 2023, 08:26
          ves2010, Если не ошибаюсь в 2004г 2млд.,  Какие пруфы? Вы что гуглить не умеете?
          • ves2010
            01 февраля 2023, 08:21
            NOT A HAMSTER, в том то и дело что гугл по тегу сорос убытки россия не выдает ничего кроме потери 2ух ярдов на связьинвесте в 98г…
            • NOT A HAMSTER
              01 февраля 2023, 08:24
              ves2010, В общем потери были, а вот сколько именно и когда, остается за кадром. Но после первых потерь Сорос возненавидел страну вечной мерзлотынищеты и это факт.
      • Феликс Осколков
        01 февраля 2023, 11:23
        NOT A HAMSTER, потому что он тут не торговал, а мутил темки, но наши евреи оказались умнее
        В России Сорос вложил до $980 млн в „Связьинвест“, но затем был вынужден был продать акции холдинга с большими потерями. Он назвал „Связьинвест“ худшим вложением денег за всю свою профессиональную карьеру и связал это с несостоятельностью модели капитализма, которая утвердилась в России.

        «Пакет 25 % + 1 акция компании в июле 1997 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ Российским фондом федерального имущества и Государственным комитетом РФ по управлению государственным имуществом был выставлен на денежном аукционе. В результате его проведения пакет акций ОАО «Связьинвест» был продан за $1,875 млрд кипрскому консорциуму Mustcom Ltd.(в состав которого вошли «ОНЭКСИМ Банк», инвестиционная компания «Ренессанс Капитал», инвестиционный банк «Deutsche Morgan Grenfell», «Morgan Stanley Asset Management» и фонд Джорджа Сороса «Quantum Fund»; в начале 2004 года «Mustcom» был приобретён за $625 млн совладельцем «Access Industries» Леонардом Блаватником). 



        • NOT A HAMSTER
          01 февраля 2023, 12:29
          Феликс Осколков, Убытки Джорджа Сороса2 млрд — в России, 3 млрд — на падении NASDAQ. Одна из таких сделок произошла в 1997 году. Сорос купил пакет акций компании «Связьинвест», имевшей в то время высокую популярность, в итоге потеряв на ней 2 млрддолларов. В итоге, почти все, что заработал Сорос на сделке с британским фунтом, осталось в России.
    • TihiyDon
      01 февраля 2023, 18:47
      ves2010, исключение есть… уникальные акции… которые все хотят и на всех не хватает… апл фейсбук тесла например… а вот например амазон не уникален… да он большой… но есть альтернативы... 
      а как же непокрытые продажи. Всем хватит, даже если будет нехватать…
      • ves2010
        01 февраля 2023, 19:48
        TihiyDon, если не хватит есть cfd
    • Сергей
      01 февраля 2023, 20:30
      ves2010, это как это не приводят к движняку?, а постоянные пампы биофармы, по любым поводам и просто вбросам, крипто шлаки всякие типа HKD, намедни был памп всего что связано и не связано с chatGPT, и сегодня например через 1.5 часа будет микро памп всего и вся 
      • ves2010
        01 февраля 2023, 20:48
        Сергей, там 4000 бумаг… с ликвидностью от 100000 штук в день… всегда случается что нибудь но это не тренд… а хайп
        • Сергей
          01 февраля 2023, 21:20
          ves2010, тренд задает Ларри Финкельштейн и прочие , даже не Джей, а на blаck-box трейдах в шлаках там делают и 10 и 20х ликвидность, т е при флоуте 500к-1М, наторговывают 10М-20М.
          • ves2010
            02 февраля 2023, 19:13
            Сергей, я много слышал про это но ниразу не видел людей стабильно поднимающих деньги на этом… тема умерла года 2 тому когда sek взьепал зачинщиков
  • Replikant_mih
    31 января 2023, 22:58
    Любопытное явление, если это не случайность так выстроилась, а какая-то закономерность. Даже не буду пытаться объяснить подобные явления. Вообще мета-закономерности это, по сути, тоже просто закономерности, просто на другом логическом уровне. Да, сложнее исследовать такие, но тоже можно). А уж как интересно).
    • Главком Главком
      31 января 2023, 23:52
      Replikant_mih, Надо попробовать пропустить все это через реверберирующмй дэатомайзер флуоресцентных слабоверирующих осцилляций, должно получится оно.
      • Friend
        01 февраля 2023, 12:18
        Главком Главком, Ого какие слова
  • Sprite
    31 января 2023, 23:46
    По теории инволюции поступление динозавров не ожидается?
    • SergeyJu
      01 февраля 2023, 13:26
      Sprite, по современной кладистике, птицы являются динозаврами. Только не в регрессе, а в прогрессе. 
  • Денис Михайлов
    01 февраля 2023, 07:25
    Когда боты начинают сливать, это не рынок поменялся, а просто была сильная подгонка. 
    Для меня бот заслуживает внимания, если например он хотя бы не сливает на других тикерах. Ну и конечно важно поведение бота на исходном тикере в аутофсемпл периоде. Не должно быть сильных и прдолжительных просадок.

    У меня есть очень логичные алгоритмы по нефти за последние 3 года, которые работают идеально. Но результаты на 2010-2020 ужасные по большому счету. Поэтому не использую их, потому что в любой момент может начаться тот самый небоагоприятный цикл на года.
  • Антон Иванов
    01 февраля 2023, 08:42
    У меня наоборот начиная с прошлого года старые списанные алгоритмы опять заработали в полную силу. Пришлось запустить ради интереса несколько вариантов.
  • Tуземец
    01 февраля 2023, 08:59
    идеологии трейдинга.
    приоритет прогнозирования -вангование «будущих приращений цены».
    приоритет оптимизации -выбор наиболее прибыльных «на истории» стратегий.
    приоритет надёжности -выбор наиболее устойчивых стратегий даже в ущерб прибыльности.
    аналогия.
    выбрать в жёны модель
    выбрать в жёны богатую
    Из жен надо выбирать веселых.Из веселых – умных.Из умных – нежных.Из нежных – верных.И терпеливых.И терпеливых!©
  • Reznor
    01 февраля 2023, 09:34
    Всё намного проще. Из данного кейса можно сделать вывод, что у торговых систем изначально небыло реального эджа. Скорее всего была просто подгонка, которая по счастливой случайности какое то время давала профит, а потом бац, и закономерно начала забирать его обратно.
    • SergeyJu
      01 февраля 2023, 13:30
      Reznor, скорее, неучет какого-то фактора.
      У меня был случай, система стала сливать. Остановил. Но покопался, выдвинул гипотезу о наличии такого фактора, модернизировал систему и забыл. Спустя более 5 лет запустил на тесте. И оказалось, что тогда я был прав и вполне можно было торговать модернизированную систему и дальше. 
  • 22022022
    01 февраля 2023, 11:34
    «Вечного двигателя» не существует — истина!
  • 22022022
    01 февраля 2023, 11:41
     Проблема не в «куклах», а в других трейдерах которые копают ту же самую историю и находят вашу ТС на ней, подгоняют свои ТСки под ваши «точки» входа. И рынок меняется.
  • 22022022
    01 февраля 2023, 11:48
    Самые сочные ТСки — те которые отскакивают, которые другие забраковали, забраковали историю, точки входа. Конечно это своего рода ловля ножа…
  • Сергей
    01 февраля 2023, 20:21
    Проблема в том что количество трейдеров — не ограничено(сравнительно), а количество факторов/индикаторов/условий ТС (ограничено), отсюда вывод с течением времени (от года к году) прибыльное время жизни ТС асимптотически стремится к нулю

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн