Блог им. AGorchakov

О ценах и точках разворотов

    • 31 января 2023, 17:31
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще

Начать эту часть я бы хотел с крылатой фразы Брюса Бэббока: «Прогнозировать цены невозможно, но чтобы зарабатывать, это и не нужно».  Как человек, еще со  времен обучения хорошо знакомый с понятием «статистического прогноза», я с этим выражением был не согласен. Почему? Потому что любая позиция на рынке является осознанным или неосознанным прогнозом знака будущего приращения цены и частично размера, так как комиссии и проскальзывание никто не отменял. Поэтому более корректным является выражение: «Точно прогнозировать цены невозможно, но для того, чтобы зарабатывать, это и не нужно».

Действительно, для заработка достаточно иметь эффективный статистический прогноз знака будущего приращения цены, т. е. такой,  что при удачных прогнозах этого знака мы бы зарабатывали больше, чем теряли при ошибочных.

С точки зрения упомянутой в первой части кусочно-постоянной модели верен и частный случай утверждения Бэббока: «Прогнозировать точки смены знака среднего невозможно, но для того, чтобы зарабатывать, это и не нужно». Действительно, если отрезки постоянства среднего больше, либо равны 3-м, то прекрасно зарабатывается на прогнозе: «начавшаяся ранее тенденция в ценах – продолжится».  А этот прогноз почти всегда ошибается в точках перелома ломанной, зато относительно точен во всех остальных точках.

Но торговля по такому прогнозу зачастую вызывает отторжение, особенно у новичков. Ведь при таком прогнозе мы никогда не продаем по максимуму цен и не покупаем по минимуму, т. е. «упускаем кучу возможностей заработать».

А все мы когда-то были новичками, в том числе и я.  А как не упускать эти возможности? Только построив прогноз знака будущего приращения лучше, чем упоминавшийся о продолжении тенденции. Т. е. добавив к нему прогноз: « «завтра» будет движение противоположное начавшейся тенденции». «Завтра» взято в кавычки, потому что это не обязательно день.

Вот о моих неудачных поисках такого прогноза для дневных данных SPY 1993-1997 (эти данные можно бесплатно скачать на яхефинанс) и пойдет речь. Почему SPY, а не S&P500? Ну об этом я писал много раз: в данных последнего нет реальных гэпов.

Начал я с простого:  с прогноза знака будущего приращения логарифма цены закрытия дня по прошлым приращениям логарифма объемов методами кросс-корреляционного анализа.  Как я уже писал в первой части, переход к логарифмам ничего не меняет в части кросс-корреляционного анализа.

Для всех значений рядов не получилось вообще ничего. Но я не сдался и убрал из рядов данные отрезков, на которых приращения цен меняли знак на каждом такте. А также разбил новые данные на два ряда: ряд с положительными m-граммами в приращениях логарифмов цен (m больше, либо равно двум) и отрицательными.  На этом пути меня ждал неожиданный результат: по ценовыи данным можно попытаться построить линейный (кросс-корреляционный анализ ограничен классом линейных прогнозов) прогноз будущего приращения объемов, а обратный прогноз невозможен. Так как получилось не то, что мне нужно, я работу в этом направлении забросил.

Перед следующим этапом у меня встала задача построения ломанной, точки перелома которой я бы хотел прогнозировать. Я взял для этого модифицированный Zigzag для логарифмов цен. На первом шаге он строился, как стандартный Zigzag с Depth=2, Backstep=1, но с переменным  на каждом шаге Deviation, равным СКО приращений логарифмов цен закрытия 10-ти предыдущих приращений. На втором шаге он «спрямлялся» по индуктивному алгоритму. Считалась СКО всего ряда приращений  логарифма цен закрытия, если до i-й точки мы все «спрямили», то от этой точки строился коридор от -1,522*СКО до +1,525*СКО (ну люблю я вероятность 0,75, которая получается для  такого коридора при  нормальном распределении со средним нуль и таким СКО)  и весь следующий отрезок Zigzaga,  максимумы и минимумы которого лежали в этом коридоре заменялся на прямую линию. А конечная точка следующего за этой прямой отрезка ломанной становилась новой точкой для расчета «спрямления».

Собственно задачу прогноза точек перелома такого спрямленного Zigzagа я и решал в дальнейшем.

Начал опять с простого, с классических  зон перекупленности-перепроданности Стохастика и RSI с разными наборами параметров (по 20 для каждого индикатора). И стал считать доли:

при нахождении индикатора в  зоне перекупленности долю тех точек, где растущую ломанную сменяла падающая;

при нахождении  индикатора в  зоне перепроданности  долю тех точек, где падающую ломанную сменяла растущая.

Увы, для всех 20 параметров и обоих индикаторов больше 60% указанных точек находилось там, где индикатор не находился в соответствующей зоне. От дальнейшей идеи пооптимизировать  границы зон по сравнению с классическими я отказался по причине высокой вероятности подгонки.

Следующим моим шагом стало использование нейросетей, точнее персептронов. На вход персептрона я подал OHLCV за предыдущие 20 дней и 400 значений Стохастика и RSI за те же 20 дней (400=20*20 параметров). Отбирались только те персептроны, для которых доли правильно предсказанных точек перелома Zigzaga на обучающей и тестирующей выборках статистически не отличались. Увы, для таких «устойчивых» персептронов доля правильно угаданных точек оказалась статистически неотличима от ½. А СКО ошибки прогноза приращения логарифма цены закрытия, следующего за переломом, ничем не отличалось от СКО этих приращений

Ну и последнее, что я попробовал – это построить персептрон для спрямленного Zigzaga дневок РАО ЕЭС, подав на вход не только ее цены со стохастиком и RSI, но и цены дневок Лукойла, Газпрома, Сургунефтегаза и SPY. Результат получился тот же, что и для SPY.

А что собственно я доказал? А только то, что статистический прогноз точек  перелома невозможен рассмотренными методами. При этом надо отметить, что класс функций (а по теории лучший статистический прогноз – это всегда некоторая функция от известной прошлой(!) информации) от рассмотренной(!, т. е. не всей известной — прим. мое) прошлой информации, генерируемых персептроном достаточно широк и, в-частности, включает в себя все линейные.

Что дальше? Могу сказать точно, что с точки зрения прогнозируемой величины для меня ничего не изменилось: меня по прежнему интересует только прогноз точек перелома спрямленного Zigzaga для дневок, а не для более мелких таймфреймов. Можно «поиграть» с входной информацией, но до определенных пределов. Потому что ее объем, например, для OHLCV минуток за предыдущие 20 дней огромен и чреват переподгонкой.

Поэтому на этом я попытки прогноза точек перелома прекратил и сосредоточился на улучшении торговли в рамках прогноза «начавшаяся ранее тенденция в ценах – продолжится». Но это уже другая история.

★16
170 комментариев
Вот Вам ссылка на заверенные брокером сотни тысяч сделок в плюс подряд в одном иструменте, с доходностью 200% чистыми в долларах в годовых.

И как после этого говорить, что прогнозировать развороты невозможно, если все сделки в плюс?!

www.youtube.com/watch?v=0XPkoy4lF3M
avatar
Seven_17 (USD), севан… а перчик-то миллионер -)) А ты ?-))
avatar
КРЫС, 

я миллионером стал в 25 лет, наличными уже было 6 миллионов долларов… до десятки так и не дотянул. Все трачу последние 23 года.

И вот когда я стал миллионером… только тогда, я свой доход за месяц отнес на биржу.
avatar
Seven_17 (USD), ты правильно говоришь стратегию… Но в жизни тебе не повезло… -(
А перчик кушает в очень дорогих ресторанах -)) 
Ладно, не буду флудить
avatar
КРЫС,  
А ты ?-))

а ты, а ты...  ты то что из себя представляешь крысеныш? Обычный тролль примитивный)



avatar
filpro, рано тебя из бана выпустили. Хотя это все равно, не ты, так другой ник появится. Многоликая гидра, она же «групповуха».
avatar
А. Г., «Гидра многоликая», «бан», «групповуха» — Старческие буйные фантазии

Прибежал заступаться за тролля крысу и не удержался чтобы снова не соврать
avatar
КРЫС, 

так, потому, что тебе нечего сказать… чушь несешь.

Думаешь нет нормальных ресторанов в Праге, Вене или Париже? ))))
avatar
Seven_17 (USD), да они тебе не по карману, севан -))
avatar
КРЫС, 

у меня в отличии от Герчика, очень долго был свой ресторан.

(сегодня тоже есть, я там ем каждую субботу, очень вкусно).

И бесплатно.
avatar
КРЫС, а клюшкин миллиардер 
avatar
risk8, 

Факт в том, что в 25 лет у меня было 6 миллионов баксов.
И следующие 23 года никогда не превышает 10.

Обучно это 7-8.
Зарабатываю и трачу, зарабатываю и трачу…
avatar
Seven_17 (USD), дак ты мажор скорей всего.  Обычному человеку в 25 лет 6 мллионов бакинских не заработать. 
avatar
risk8, 

с нуля, но из очень умной семьи
avatar
risk8, 

это копейки были я еще курс 5 застал
avatar
risk8, вполне можно, это у него получается с 1997-по 2002 было примерно . Самое хорошое время 
avatar
КРЫС, у Севана комплекс неполноценности по причине того, что с Перчиком не может писюнами помериться.
avatar
ЦРУ, скользящие средние  по построению могут использоваться только в рамках прогноза «начавшаяся ранее тенденция в ценах – продолжится».

Да и описаны отрицательные результаты при попытке «уйти в сторону» от вышеуказанного прогноза. И новых нет.
avatar
А. Г., точки разворота по цене можно иногда вычислить (биткоин), или увидеть с помощью индикаторов (ассиметрии). Проще расчитать разворот по времени. А не цене. То есть вычислить цену (в номинале) труднее, чем вычислить время разворота (момент)
avatar
Sergii Onyshchenko, совершенно верно, ВРЕМЯ считается лучше всего, а цена… Сегодня дали 100 пипсов, завтра все 180, просто была повышенная волатильность. Главное что время подхода к монитору и контроля тренда, известно уже заранее.
avatar
Интересно, но кое-что непонятно

1. Если приращение эквити на баре равно

(приращение цены) * (знак индикатора)

то хорошая ТС должна хорошо предсказывать знак будущего приращения цены, если это приращение велико, и вести себя как угодно, если это приращение мало. Это совсем другая задача, нежели та, которую Вы решаете (правда, и гораздо более сложная).

2. Не понимаю, почему нельзя взять за базу исследования наилучший в смысле МНК (можно и минимакса, но это сложнее) прогноз будущего приращения цены (по предыдущим приращениям цен)?
Это не Грааль, но результаты многое проясняют и дают благодатную пищу для исследований.

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, 
1. Если приращение эквити на баре равно

(приращение цены) * (знак индикатора)

то хорошая ТС должна хорошо предсказывать знак будущего приращения цены, если это приращение велико, и вести себя как угодно, если это приращение мало. Это совсем другая задача, нежели та, которую Вы решаете (правда, и гораздо более сложная).

Если такой прогноз правильно предскажет около половины точек перелома и больше половины остальных, то, несмотря на общую работоспособность, это все равно будет прогноз из серии «начавшаяся ранее тенденция в ценах – продолжится».
avatar
Спасибо, теперь более понятно.
 я с этим выражением был не согласен
 и напрасно. Брюс высказал бриллиантовую мысль, возможно сам того не подозревая(не читал).а ваше «уточнение» её упрощает и выхолащивает. впрочем может быть вам иначе и нельзя думать .
… вся наша жизнь это прямая железная дорога ©
avatar
Я реально в ветке комментариев тупанов? Не знают как цена разворачивается?

Что за бред…
avatar
Seven_17 (USD), Цитата: Я реально в ветке коментариев тупанов? Не знают как цена разворачивается?

Берите выше.
avatar
NOT A HAMSTER, 

два М
avatar
Seven_17 (USD), Вообще-то я про ветку и не только?  А про мейкеров даже Герчик не догадывается. Для него главное чтобы цена билась тик в тик.
avatar
Seven_17 (USD), знают в смысле задним числом что ли?)
Есть такое понятие -  априорная и апостериорная вероятность. Если скажем при развороте большая вероятность что в итоге  будет сформирована двойная вершина или двойное дно, это не значит что если мы видим двойную вершину то имеется большая вероятность разворота. Есть много двойных формаций когда разворота не происходит. Т.е. это очень разные вероятности. То, что одна вероятность высока, не означает, что высока также и другая.  Предсказать разворот и знать как он происходит это разные вещи.
avatar
Nagual, 

 Все давно доказано заверенными пруфами, сотни тысяч сделок в плюс подряд
www.youtube.com/watch?v=0XPkoy4lF3M
avatar
Следующим моим шагом стало использование нейросетей, точнее персептронов. На вход персептрона я подал OHLCV за предыдущие 20 дней и 400 значений Стохастика и RSI за те же 20 дней (400=20*20 параметров). Отбирались только те персептроны, для которых доли правильно предсказанных точек перелома Zigzaga на обучающей и тестирующей выборках статистически не отличались. Увы, для таких «устойчивых» персептронов доля правильно угаданных точек оказалась статистически неотличима от ½.

 

Вспоминая ваше отношение к нейросетям, для меня это выглядит так: Мозг думает: «не верю» в нейросети в трейдинге. Далее мозг рассуждает: так там какой-то эксперимент намечается, с использованием нейросетей. Он что забыл, что я не верю, срочно надо укрепить уверенность: так, берем нейросеть времён Ивана Сусанина и делаем с ней заведомо непотребные вещи, на выходе ожидаемо получаем шум. Миссия выполнена, убеждение по поводу нейросетей вне опасности!

 

:)

avatar
Replikant_mih, другая логика по времени: именно этот опыт навел меня на мысль, что использование персептрнов «в лоб» не имеет смысла.
avatar

А. Г., А, дак вы то же самое делали? Я помню, что про перцептрон вы давно забраковали. 

 

>> «использование персептрнов «в лоб» не имеет смысла».

Кстати, вы какбуто бы смягчили позицию относитель нейросетей) — раньше было, вроде, более категоричное: нейросети в трейдинге не работают. ChatGPT растопила лёд недоверия?)

avatar
Replikant_mih, ну вообще то мое утверждение звучало так: неправильно применять методы самообучающихся нелинейных регрессий к прогнозированию нестационарных временных рядов.

И я от него не отказываюсь.
avatar
Креативное обсуждение в математическом топике:

— а у меня зато миллион!
— а у меня зато ресторан!
— а у меня Машка — и мне этого хватает! (ну м.б. 2-3 Машки лучше...)

Странно, что хохлоботы еще не набежали...

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, 

у меня еще гостишка вэ Празе
avatar
Seven_17 (USD), ну и создай топик про свою гостишку )))

Любишь ты, братэлло, ходить и срать в чужие топики)
Хоть бы тему по себе выбрал)
Нет — опять в математику полез со своим квазидипломом)

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, 

что не так с моим дипломом?

Это у вас что-то не так, раз у вас не так::

 Вам ссылка на заверенные брокером сотни тысяч сделок в плюс подряд в одном иструменте, с доходностью 200% чистыми в долларах в годовых.

И как после этого говорить, что прогнозировать развороты невозможно, если все сделки в плюс?!

www.youtube.com/watch?v=0XPkoy4lF3M


avatar
Seven_17 (USD), ну Ок — а мне то это зачем?

Я в ДУ не даю и не беру)

И свои 200% годовых зарабатываю вообще не задаваясь вопросом прогнозирования разворота цены. Есть масса других, более прибыльных математических методов.
Прогнозирование разворота — это шляпа для начинающих. Остальные быстро проходят этот этап — и двигаются дальше.

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, 

а у меня старт от 1,5 М $$$.$$$ тут никто не проходит по ценнику старта
avatar
Мальчик buybuy, 

разворот не нужно прогнозировать, его нужно торговать. Рутина
avatar
Seven_17 (USD), 
И как после этого говорить, что прогнозировать развороты невозможно, если все сделки в плюс?!

Сделки в плюс и прогнозирование разворотов — суть разные вещи. Второе — это продажи по локальным максимумам и покупки по локальным минимумам, а не разница между покупкой и продажей.
avatar
А. Г., 

я знал, что вы так ответите, но в 90% случаев сделки, естественно совпадают с разворотами.

Поэтому, видеть разворот, также элементарно, как на автомобиле.
avatar
А. Г., 

Информация, для Вас

Разворот на 15 минутке есть, а на часе его может не быть
На часе есть на дневке нет

На дневке есть, на недельке нет


Так о чем Вы пишите?!
avatar
Мальчик buybuy, 
Странно, что хохлоботы еще не набежали...
 Уже
avatar
А. Г.,  Горчаков зачем ты Севена хохлоботом называешь?  Севен все верно написал. Пора тебе переосмыслить свое ватное поведение

Ответ НА ЧУШЬ СОБАЧЬЮ «Почему уехавшие хотят чтобы в России все пропало?»
2 Европа обзамерзалась. Вы цены на газ смотрите?

avatar
filpro, «на воре и шапка горит»: пост, на который я ответил, появился после комментариев Севена, но до твоих. А мой ответ после твоих. И кто хохлобот?
avatar
А. Г.,  так это Севен пишет, а не я

Вата совсем кукухой поехала

А я в Москве живу и русский и ничего такого не писал… так что иди ка ты к специалисту. Тебе нервы надо  подправить
avatar
filpro, «какаха» у тебя поехала, я я писал о комментариях в этом топике.
avatar
А. Г.,   

я я писал

 Ты когда врешь, то у тебя руки дрожат и дважды нажимаешь одно и тоже

Не видел никаких комментариев от хохлоботов. Видимо у него снова видения начались. Советую не затягивать с посещением специалиста
avatar
filpro, заголовки копипастов из своего блога почитай и сразу будет ясно, кто хохлобот.
avatar
А. Г.,  Упоротый, причем тут мои заголовки, если ты пишешь о комментариях в этом топике
А у меня  заголовки российских СМИ. Вот заголовок из ВЕДОМОСТЕЙ

Россия начала продавать металлы в Азию с убытком 50%

Что в этом заголовке не правда? Ты боярышника видимо надрался иди просьпись
avatar
Очередной заголовок… ошибка природы и что тут не правда и что тут хохлоботского? Инфа для торговли.Трейдеры должны знать

Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже $1800 за тысячу кубометров


Кстати сейчас ниже 1000 или около 700. Горчаков, как тебе такое ???
avatar
Мартынова такие топики устраивают. Они не противоречат законодательству. Это обычные новости по рынку… и только ватного Горчакова они не Устраивают. 

Жалко мне тебя Горчаков… это у тебя серьезное расстройство. Обратись к специалисту
avatar
filpro, 

Правительство доедает резервы
Газпром потерял рынки
Аэрофлот получил «красную метку»
Критическая зависимость России от импортных семян (про пшеницу там лажа — прим. мое)
Российским автодилерам грозят банкротства из-за дефицита запчастей

Нормальная «подборка» копипаста для хохлобота. И больше ничего путного нет в блоге. Ни слова о торговле.
avatar
А. Г.,  Чем тебя новости про КОМПАНИИ ТОРГУЮЩИЕСЯ НА РЫНКЕ не устраивают? Это и есть про торговлю из РОССМИ

Газпром разве не потерял рынки? Остальное все так же правда

Так запрети российские СМИ и спи спокойно … и пиши только про ХАЛВУ
Тяжело общаться с дебилами и моральными уродами… Мартынова все устраивает одного неадеквата с манией величия не устраивает 
Не нравится правда, но он ее не оспаривает… это самое удивительное, до какой степени деградации докатилось это существо
Ты кто такой чтобы тут всем указывать, что писать и о чем писать.

Твое дело вата простое… подсасывать и подлизывать, вот этим и занимайся вместе с шестеркой и стукачом КРЫСОЙ.
avatar
filpro, да Тимофею конкретно тебя надо проверить на несколько ников с Еремой и Клифом. Прошлый раз ты «замаскировался» под filpro из fil23 и он тебя пропустил.
avatar
А. Г., 

ЧТД… как я и утверждал, правду не смогла вата оспорить и поэтому решила добавить вранья и побежала стучать
avatar
filpro, испужался, болезней  Не боись, я не стучу до тех пор пока клеветать не будешь. А при клевете уж извини: ст 129 УК РФ.
avatar
А. Г., 
испужался, болезней  Не боись, я не стучу до тех пор пока клеветать не будешь. А при клевете уж извини: ст 129 УК РФ.

Твоих болезней может испугаться лишь твой муж
Стучать в любом случае западло… но такие как ты рождены чтобы это делать. Это у тебя наследственное
avatar
А. Г., 

а я не только математик и к.ю.н.))))))

И это иногда полезно...

У ВАС кодекс в РФ давно поменялся...


Помню, я как то в прокуратуре, прокурорша не понимала моих статей, лет 20 назад… как раз тоже года как два кодекс поменялся...

Она в суде объясняла это тем, что им в прокуратуре Книжки не поменяли)))

Так у нее там все и рассыпалось за 5 минут, так как статей просто не существовало тех, о которых она писала..

Нужно идти в ногу со временем, господин Горчаков!

Почему я в Праге знаю ваш кодекс, а Вы в Москве нет?

Хотя я сейчас в основном — чехов гоняю))))

 

Как Вы кстати отнеслись к тому, Что Герчик Даниэлю Дефо, английскому писателю, приписал роман французского классика Дюма отца...
Он кстати не знает, что их ДВА, это секрет.

Ну, типа и там остров и там остров (тюрьма) )))) типа  — нормал… и кричит, что он помнит все фразы из всех книг))))

avatar
Seven_17 (USD), мы ж не в прокуратуре, чтоб правильно статьи в заявлении указывать, а на форуме. Для форума какая разница — 128 или 129.
avatar
А. Г.,
Севен красиво горчакова отшлепал
Снова Горчаков облажался.
А сколько гонора то у холопа ватного
avatar
но если даже 50% верных результатов по развороту, то обычно падающий актив имеет более высокую волатильность чем растущий. Поэтому в рамках стратегии торговать точки разворота в шорт, а из стоп-тейк ставить квази-временной, тогда за счет большей волатильности в случае падающего рынка наверное получиться создать положительное мат ожидание по стратегии.
avatar
Никита Шляпников,  Точки перелома, те уход в коррекцию нужны начинающим трейдерам.Они мечтают о макси прибыли и угадывают (??) точки разворота. К торговле эти точки не имеют никакого значения.Нам важна одна точка — точка наименьшего стоп лосса. Эта точка в конце ПП правого плеча. Там и происходит (или не происходит) разворот в 3ю или С волну танца цены 3-2.
avatar
ezomm, 

если кто-то произносит вслух стоп-лосс, его сразу увольняют из серьезной финансовой конторы
avatar
странные рассуждения математика  о практической торговле.Нам главное подставить правильный период в среднюю или индюк и более ничего не надо.Для тренда без перекрытий этот период равен 3 и формула такая 

HLd:=If(CLOSE>Ref(Mov(H,3,S),-1),
{then}1,
{else}If(CLOSE<Ref(Mov(L,3,S),-1),
{then}-1,
{else}0));
HLv:=ValueWhen(1,HLd<>0,HLd);
HiLo:=If(HLv=-1,
{then}Mov(H,3,S),
{else}Mov(L,3,S));
HiLo;

Чем больше перекрытие последней волны… например 5й(3й шаг цены)… тем более период и средняя отстает от цены тем более, чем более перекрытие 
.Главное в торговле — управлять своей позой в зависимости от происходящего в графике… и все равно что там происходит .
Формула динамичного периода пишется программистом.Когда А волна закрывает 5ю (голову) период становится равен 34.Измеряем последнюю волну с помощью зигзага.Он изменяет направление под определенным % .
Теорема 
 — на какую часть в % последней волны произошло перекрытие, на такую часть увеличился период от своей начальной величины.
Проще говоря за время перехода тренда в боковик период меняется от 3 до 34.

avatar
Igor Chugunov 🛡️, да )))

Камменты, как всегда, строго в тему )))

С уважением
avatar
По поводу знака приращения это не всегда так. Контрольный вопрос для HFT-трейдера, можно ли заработать на белом шуме.
По поводу смещения среднего, интересный вопрос — какими параметрами оно должно обладать, чтобы на этом было невозможно заработать? )
avatar
vlad1024, 
По поводу смещения среднего, интересный вопрос — какими параметрами оно должно обладать, чтобы на этом было невозможно заработать? )

Ну если предположить, что «кривизна» долей разных «трендов» из моей таблице в прошлом топике вызвана смещением, то значит оно достаточно, чтобы заработать. Если б было смещение, но кривизны не было бы, то недостаточно. Вот только в обоих случаях смещение предполагается.
avatar
А. Г., По моему это не очевидно. Если предположить простейшую модель среднего, которое берется из независимого распределения и продолжается определенное время T(тоже какое-то распределение, так же предположим, что время дискретно). Очевидно, что о оценка смещения среднего у нас появится, лишь через некоторое время, после того как оно непосредственно произошло. Поэтому при определенных параметрах распределения смещения среднего M, и продолжительности T, заработать на нем становится невозможно.
avatar
vlad1024, если б изменения смещения среднего не выявлял критерий Стьюдента, то доли бы распределить 0,125, 0,75, ,0,125 при нулевом среднем и сместились бы в сторону знака среднего при постоянном среднем без изменений.

А без смен знака среднего, лучшая торговля в рамках такой модели: встал по знаку среднего и «не отсвечивай».
avatar
А. Г., не я про другое, статистический критерий обычно нам говорит что-то о выборке. Если у нас есть временной ряд, то момент когда произошло смещение среднего и момент когда это обнаружит любой критерий, запаздывают относительно друг-друга. Проще говоря мы обнаружили смещение среднего, с заданным нами уровнем достоверности, но примерно в тот же момент времени среднее изменилось.
avatar
Лучший ученик В..., 
Привет Бандере и хрюкни 3-и раза!

Готов с тобой в Москве встретиться. Пиши в личку адресок… будешь у меня беспрерывно хрюкать неудачник. Не забудь чем то подтвердить свой адрес, чтобы не искать тебя на деревне у дедушки. Желательно скрин паспорта

ОБНОВЛЕНИЕ — слился клоун. Ни ответа ни привета. Тоже понял что придется расплачиваться кровными за вранье. Идет в чс
avatar
filpro, у тебя ж брокер Финам, ну заходи, встретимся.
avatar
А. Г.,   

Так  «Лучший ученик В»  получается клон Горчакова. Он за него отвечает. И после этого он про ботов пишет. Маразм…
avatar
filpro, испужался? Неудивительно.
avatar
А. Г.,  Если  ты готов поставить 15 000 баксов и ответить за свое вранье, то встречусь, а так мне с лживой шушерой ватной и стукачом незачем встречаться
avatar
Лучший ученик В..., да их тут «легион», одного банят, другой гадит. Филю забанили, Ерема прибежал, Ерему забанили, Клиф проявился, Клифа забанили, но Филя из бана вышел.

А прошлый раз были и Филя, и Егор, и Фраер, и Диджион с SergF, Юликом и Максом, урка какая-то. Всех не упомнишь.
avatar
А. Г.,  поговорил сам с собой а теперь на процедуры стукачок
avatar
filpro, ну что «коренной москвич» слабо к своему брокеру заехать? Дорогу чтоль не знаешь? Так и запишем — «спрыгнул с темы».
avatar
А. Г.,  Ты тупой? 




Мне офис удобен на Нахимовском… так понятно?
avatar
filpro, ну скажи, когда будешь, подъеду, тем более, что Зюзино — мой родной район, с корешами детства потом встречусь.
avatar
По мне так снова ни о чем. Пользы для новичков никакой, а спецам такое сочинение вряд ли понадобится

Если Горчакова интересует «зигзаг», то это на мой взгляд каменный век. Торговать онлайн с помощью зигзага невозможно. Его можно использовать только постфактум
Обуславливается это тем, что ввиду специфики своего алгоритма, индикатор перерисовывает свои значения. 

Но видимо он ему нравится по причине того, что в сокращенном виде он пишется как ZZ
avatar
filpro, 
Обуславливается это тем, что ввиду специфики своего алгоритма, индикатор перерисовывает свои значения.

Есть который не перерисовывает. NEN (автор ZUP) писал по моему ТЗ. Кто-то даже им торгует успешно. Но мне были интересны исследования мат. пропорций (где-то даже версия с выгрузкой в эксельку по инету гуляет).

Погуглите ZZMatrica.mq4

avatar
Matrica,  Насколько я знаю все они нормально не работают. Изучал их лет 16 назад.  У них выставляется % движения в настройках, что и приводит к перерисовке. Оффлайн их можно анализировать, но пики и впадины лучше анализировать собственными алгоритмами
avatar
filpro, у моего никаких процентов не выставлялось, всегда анализировалась цена хай-лоу прошлой и текущей СВЕЧКИ. Классно визуально наблюдать, как одни и те же модели на графике рисует.
avatar
Matrica,  Я анализировал все зигзаги в Метастоке и с МТ не работал. Мой алгоритм рисует пики и впадины, которые 100% не перерисовываются. И возвращаться к ZZ не планирую. 
avatar
filpro, это было хрен знает сколько лет назад, сейчас зигзагом не пользуюсь, есть более простые и точные вещи. Типа коробки Ганна.
avatar
Matrica,  ОК!  Вот и я о том же
avatar
 Для А.Г. — рынок прост как три копейки. Там каждый день одно и то же. Силу тренда и его продолжительность видно заранее.
 

charts.mql5.com/35/107/gbpusd-ffx-m5-limited-liability-company.png
avatar
Matrica, красные «брильянты» алгоритм рисует или руками? 
avatar
filpro, полный автомат, руками только размер в пипсах и барах ввожу, дальше все автоматом расчерчивается. Индикатор кстати тоже бесплатный для МТ4. Вылизали за несколько лет практически до идеала. Идеальнее уже и не надо.
avatar
Matrica,  но пока не вижу, чтобы цена коснулась нижней красной поддержки как и верхней. 
avatar
filpro, так не всегда на красный цена должна придти… Методик работы с индикатором несколько, все зависит что вы отслеживаете.
avatar
Matrica, Тогда нет смысла в этих бриллиантах.Они считаются разворотными фигурами. Должны быть подтверждения уровней, а их нет. 

Ну спорить не буду. Может у вас свое прочтение этих фигур
avatar
filpro, так это вообще не бриллиант   Это автоматический калькулятор цены, времени и скорости тренда.
avatar
Matrica,  ну цена то идет по бриллианту. Покажи картинку финальную и увидим...
avatar
Это так же смахивает на обычные вилы эндрюса  Я все равно по этим фигурам не работаю. Так что  ухожу…
avatar
filpro, charts.mql5.com/35/119/gbpusd-ffx-m5-limited-liability-company.png чем все закончилось. И так постоянно.
avatar
Matrica, когда Вы в прошлом топике запостили этот же рисунок, я подумал, что Вы прикалываетесь. У Вас же на рисунке столько линий, что вероятность того, что цена «сотворит» что-нибудь вблизи хотя бы одной из них равна 0.999.
avatar
А. Г., — ну да, прикалываюсь, другого не остается.
Тутошние некоторые обитатели имеют высшее, а то и два-три высших образования, один так вообще кичился званием кандидата физико-математических наук. Но прикол в том, что корочки не добавляют мозгов. Тот же кандидат, так  и не смог понять, как заранее высчитывается трендовый угол 1х1. Прикиньте какая досада, учиться в школе, закончить институт (два), но так и остаться тупым. Как там народная мудрость гласит, высшее образование не важно, важно умение логически и критически мыслить.
Я в отличии от вас, вижу заранее все точки где может развернуться цена (таких точек на шаблоне не много, около 9 штук). И модели у меня одни и те же, и углы и время-цена разворота тренда.
P.S. — но вы можете продолжать играться с приращениеми другими интересными математическими формулами.
P.S.S. — скрин ниже, все тот же черненький угол, что и на прошлой картинке. И все развороты произошли там где нужно, в НУЖНОЕ время.

charts.mql5.com/35/119/gbpusd-ffx-m5-limited-liability-company.png

avatar
Matrica, извините, но без тестов, на веру, не могу принимать заявления: «я художник, я так вижу». И это действительно идёт оттуда, из математики,. точнее из прикладной статистики. «Проверять гармонию алгеброй», увы, это принцип.
avatar
А. Г., так почитайте Ганна, и проверьте сами, что все заранее известно. Там сплошные циферки, которые изучали в школе. Только как быстро вы этот орешек расколете? )) Если уж кандидаты наук опускают руки, разбираясь чего там Ганн понаписал…
avatar
Matrica, 
так почитайте Ганна

После того, как я убедился, что числа Фибоначчи не имеют никакого отношения ни к значениям, ни к времени точек перелома цен дневок, мне расхотелось изучать что-либо  на их основе. Пустая трата времени. Если мне не изменяет память, то и Ганн на их основе.
avatar
А. Г., 
После того, как я убедился, что числа Фибоначчи не имеют никакого отношения ни к значениям, ни к времени точек перелома цен дневок, мне расхотелось изучать что-либо  на их основе. Пустая трата времени. Если мне не изменяет память, то и Ганн на их основе.

Вы лишний раз подтвердили печальную статистику. Наличие диплома, не равно наличию мозгов!!!
Когда надо многА думать и анализировать, 98% народа сразу опускает руки.
avatar
Matrica, как раз над применением чисел Фибоначчи я «много думал» и математически доказал — для цен на рынке это туфта.
avatar
А. Г., — смотря как и откуда считать. Фибо вообще-то работает, но не так хорошо, как пропорции по Ганну. У Ганна точнее, плюс время экстремума высчитывается довольно просто.
P.S. — кроме чисел, надо еще найти МОДЕЛЬ, как она развивается на рынке и какие у неё бывают пропорции.
avatar
Matrica, Фибо вообще не работают для точек перелома, которые я описал в топике. От слова никак. Да и пропорций там никаких нет.
avatar
filpro, я тебе не должен что-то давать, я ж у тебя денег не брал. Ты ж сам бесплатно встретиться Лучшему ученику В, предлагал. А со мной слабо бесплатно? За так всем тут доказать, что «коренной москвич». Разве этого мало?
avatar
filpro, с тобой все ясно «коренной москвич». Обтекай.
avatar
А. Г.,  Феерический слив.... Горчаков тем самым признал, что примитивно врал. Сам себя выпорол и унизил публично
Если ты уверен в том, что утверждаешь, то не проблема поставить на бочку любую сумму… но Горчаков может только врать и лживые доносы писать.

Мы оба знаем, что это ты обекаешь
avatar
А. Г., да забаньте же, наконец, активного флудера. 
avatar
Но торговля по такому прогнозу зачастую вызывает отторжение, особенно у новичков. Ведь при таком прогнозе мы никогда не продаем по максимуму цен и не покупаем по минимуму, т. е. «упускаем кучу возможностей заработать».

А нужно ли брать этот максимум? Рассуждения содержат элементы моего подхода…
Мультитрендовый, 
А нужно ли брать этот максимум? Рассуждения содержат элементы моего подхода…

Ну исследовать то вопрос можно. Ведь попытка (без ставки на на реальные деньги) — не пытка.
avatar
А. Г., ну в целом да… тоже люблю подумать как бы было если да кабы…
 
Для всех значений рядов не получилось вообще ничего.

Вот интересно, а что если допустить что нет как таковой глобально никакой системы кроме как то что брокеры сливают инфу крупным игрокам и те всегда идут тупо против ожиданий толпы, пока у тех счета не начнут маржинколить… условно у брокера есть инфа мол открыто 1000 позиций сбера с таким то плечем у 70% случится маржин кол при падении котировок на 5% выпускают новость в газетенке что там авария пожар, аналитики говорят мол дела беда и погнали, как цель достигнута, идет другая игра. И тут вот вопрос, как с помощью мат вычислений можно такое систематизировать и найти там что то общее? Статистика работает когда есть какие то схожести и аналогии, а такие действия хаотичны, в них общее только свозить на маржин кол, а ты не можешь знать процент набравших плечи и размер их счета, ну то есть запас прочности… Поэтому как тут систематизировать что то? Это как бы не значит что не надо это делать, я вот например всегда допускаю что если я додумался до этого, то есть целый пласт людей кто додумался, например я придумал часы с выходом в инет еще году в 2010 или раньше, рассказал другу он сказал что пару месяцев назад их запатентовали… Причем я такой инфы не знал, просто сидел на экзамене и подумал круто бы, помогли бы. Так вот суть в том что часть людей тоже ведут вычисления в этом направлении и соответственно в соответствии с ответами действуют, это скажем так тоже какой то пласт рынка, но каких то конкретных ответов это думаю не дает… учитывая что график это не замкнутая система, на нее есть влияние из вне, типо новости, нефти, кто то начал инвестировать увидел рекламу колы, думает о куплю… поэтому я не думаю что стоит так сильно углубляться в это. Как поведение в целом да, вот кризисы интересно изучить поведение в них, поведение в спокойное время, поведение в зависимости от событий из вне. Типо при хорошем отчете на сколько вверх уходит цена, на сколько уходила в разные годы, ну типо так думаю полезно изучить…
Мультитрендовый, 
Вот интересно, а что если допустить что нет как таковой глобально никакой системы кроме как то что брокеры сливают инфу крупным игрокам и те всегда идут тупо против ожиданий толпы, пока у тех счета не начнут маржинколить…

Я не верю в это потому что знаю, что нормальным брокерам (не «кухням») невыгодно разорять клиентов, ведь их основной доход это:
— маржинальная торговля, в том числе и кредитование одних клиентов за счёт других;
— размещение клиентских позиций (деньги свободные от обеспечения или ценные бумаги) овернайт;
— оборотная комиссия.

А если у клиента на счёте нуль, то и доход по всем позициям нуль.
avatar
А. Г., ну там не так всё кровожадно например из 100% высаживают 18 или 15, типо такой расчет, знают условно что при -3% просадки эти 15% будут выходить, все же начитались книги где стопы ставить и ставят в одном месте. Ну и кто прошаренный ток так не взять, работают над выживаемостью, ну а кто не выдержал, увы это рынок. Тут же еще людской фактор есть… брокеры брокерами, а тех шпионаж никто не отменял, они могут давать крупным игрокам инфу и им посути те же сделки и те же комиссии… ну а про разорение… так или иначе они в рынке случаются. Условно чел может потерять 500 тыс за неделю, может за год, может потерять 500 тыс из которых 100 его, а 400 заработал, может подругому… деньги его перейдут к другим и другие будут на эти же деньги совершать сделки…
Мультитрендовый, слишком сложный алгоритм получается. А в реальности все просто: чем больше клиентских денег, тем больше «навар». Единственные «убыточные» клиенты — это те, кто сидит на сегрегированных счетах. Но там и плату можно поставить немаленькую.
avatar
А. Г., так и те кто выкупают маржин колы тоже клиенты… акции же не испаряются при падении… Так наоборот провоцируются доп продажи… а делают это скажем не брокеры, а какие то компании, которые имеют так или иначе доступ к открытым позициям физиков у брокеров… и понятно не под ноль бреют…
Мультитрендовый, если рынок открыт, то выкупать могут и клиенты других брокеров, т. е. отдельно взятый брокер может, как получить, так и потерять. «Кухни» мы не рассматриваем.
avatar
А. Г., ааа… если в таком формате… ну возьмем выше, мосбиржа сливает инфу, у нее то на серверах явно есть все открытые позы и стопы…
 
А что собственно я доказал? А только то, что статистический прогноз точек  перелома невозможен рассмотренными методами.

А ну в целом в конце подытожили верно…
изначально идея взять конкретную бумагу и ее торговать весьма спорная...

более того сипи это весьма неудачная штука… тот же rsp лучше… и уж точно лучше russell2000

т.е из ряда возможностей был выбран весьма неудачный и сложный вариант

задача поисков точек разворота решается элементарно… надо только описать задачу правильно… это задача из серии мухи которая летает между сближающимися поездами… решается сменой точки отсчета координат… а в лоб она не решаема принципиально
avatar
ves2010, 
решается сменой точки отсчета координат… а в лоб она не решаема принципиально
Зачем Храаль палите?
Сейчас те, кто с тупыми мозгами, наконец-то прозреют, и начнут копать в верном направлении…
avatar
Matrica, на самом деле мне особо жалко… всех денег не заработать а в гробу карманов нет…
avatar
ves2010, да я шутю. Статистика вещь неумолимая, даже если рассказать как считать время, поймет от силы 2%.
avatar
ves2010, ну вариант был выбран из принципа: если на нем работает, то сработает на любом другом ликвидном инструменте. Я так и все свои идеи трендовых алгоритмов «обкатывал».

Просто именно SPY я считаю идеальным «конкурентным рынком» (это гипотеза), а при принятии на веру этой гипотезы, проверить — является ли какой-то рынок конкурентным или нет, это дело несложной техники.
avatar
А. Г., конкурентный рынок это число? т.е как выражено это в числах? или это просто мнение? просто интересно

успехов


avatar
ves2010, «конкурентный рынок» — это модель слабой зависимости между поведением трейдеров, т. е. людей принимающих решения о покупке-продаже, приводящая к тому, что за большое количество тиков, приращение логарифма цены распределено близко к нормальному с некоторыми средним и дисперсией, необязательно постоянными в разные непересекающихся временные интервалы.

Эта модель не противоречит тому, что в редкие моменты времени подавляющее большинство приходит к одинаковым решениям: такие моменты просто приводят к  большому ненулевому среднему упомянутого распределения.

И да, уточняю, слабая зависимость не только «по людям», но и по располагаемым ими денежным средствам, т. е. любая (!) группа трейдеров с «близкими» методами принятия решений не располагает денежными средствами достаточными для организации «сильного»  движения в нужную ей сторону за счёт операций на рынке (сильное воздействие сторонней новости на всех одновременно — не в счёт, так как не отрицает слабой зависимости).

Отсюда и мое название: «конкурентный». И если рынок А мы считаем конкурентным (исключительно вера), то через сравнение статистических характеристик рядов приращений логарифмов цен на интервалах с большим числом тиков легко  проверяется рынок Б — конкурентен или нет.

Вот я и верю, что рынок SPY — конкурентен.
avatar
прогноз разворота цены — дистанция месяцы


отработка точек перелома на мелком движе
youtu.be/vMNl5z49jLs




avatar
Alex Vol, и чем это отличается от моего спрямленного Зигзага, у которого нулевая прогностическая ценность?
avatar
А. Г., 
экстремумы цены показывают вам, где та или иная группа (ММ, фонд, роботы, трейдеры) проявляют себя.
у большинства групп стандартное поведение (стратегия), будь то стопы или тейки, если вы в состоянии найти и выявить какие рыночные сделки кому принадлежат, то вы в состоянии рассчитать, где данные группы будут вновь себя проявлять и через минуту и через месяц
avatar
Alex Vol, да выявить экстремумы постфактум и даже объяснить их — не проблема. В топике то речь про предсказании заранее.
avatar
А. Г., 

тут хитрость в том, что нельзя доверять брокерам биржам, те данные что они шлют в большинстве своем не существуют в принципе и если надо делать предсказание нужны чистые данные в которых нету фэйка и накрученного объема

вот пример видео накруток сделок биржей и пояснение к нему
youtu.be/wYrGkhamlEM



отсюда и все проблемы что алго не пашет у народа и все что умеют это подобрать параметры чтоб выдавал какойто результат, а фактически засунув туда депозит все сливается сходу

avatar
А. Г., 

Я почему-то подумал, что постфактум это вы имеете в виду себя, но заметив минус за коммент понял, что вы имели в виду меня. Окей давайте разбирать детально, специально потратил время и записал вам разбор детальный, где когда и как получены уровни

смотрите
youtu.be/s3_sBgB932Y

а когда стадия отрицания продет, рекомендую посмотреть мои комменты в других постах и вы поймете что ваша база на которой вы строите свои систему и все 20+ лет в трейдинге основываются на заведомо неверных данных
avatar
Alex, да я уже в другом топике писал, что нечего невозможно понять из виде без формул и звука. Меня интересует строгая постановка задачи:
прогнозируемая величина-входные данные-используемые формулы (строгие алгоритмы)-результаты тестирования в цифрах.

Это есть?
avatar
А. Г., 

вот как раз в другом топике видео без звука, это результаты реальной работы + бактест я вам запустил показать точки входа системы, и там в логе время направление открытия профиты и просадки по каждой сделке и линк на софт вам оставил можно взять и посмотреть и между прочим если переложить все точки входа на СНП500 вы получите ровно также сплошной профит
avatar
Alex, во-первых, накладывать надо на SPY и только в американскую сессию. Во-вторых, это дневки?
avatar
А. Г., 
Alex, во-первых, накладывать надо на SPY и только в американскую сессию. Во-вторых, это дневки?

время в логах открытий закрытий с точностью до минут по МСК
название снп или spy — для меня это просто «сипа» название инструмента в этом казино значения не имеет

есть верчении и утренние сессии есть даркпулы, все что там делают так или иначе имеет косвенное отражение в публичных данных, потому что когда грузят деньги в рынок их грузят сразу во все без исключений и то им не хватает куда их запихать)))

таймфрейм не имеет вообще никакого значения для принятия решений


avatar
А. Г., 
чтоб ответить относительно формул, для начала надо разобраться в одном аспекте, ваш бакграунд это математический подход и вы пытаетесь подтянуть под это все

мой подход совершенно иной, моя задача решить проблему, по этому для начала я разбираюсь в причине проблемы, а только потом начинаю создавать решение

итак у нас есть пищевая цепочка
1. те кто влияют
вот с точки зрения тех, кто непосредственно влияет на изменения цены:
для них важен только 1 параметр — это стоимость движения и чтоб сделать его дешевле вам нарисуют любые отчеты, подключат сми, расскажут еще какие-то сказки

в этой модели нет необходимости в формулах в принципе


2. вторые в списке
что то типа xtx markets (https://www.xtxmarkets.com/) и прочих мелких поставщиков ликвидности, почему мелких да потому что 300ярдов оборота в сутки xtx markets = реальным 75 мультам там коэффициент 4000 ну лично по моим экспериментам 600 баксов без плечей оборачивается в 2,5 миллиона баксов объема

вы пытаетесь работать против 2 эшелона, занимаетесь поиском формул и так далее, но фактически вы работает против алгоритма который динамически меняется в зависимости от вашего поведения!!!

и единственное решение для вас либо все время модифицировать свои системы, или автоматизировать модификацию систем

или что более правильно нормализовать все данные — получив таким образом само подстраивающийся алгоритм, который учтет вам и смены сессий и наличие отсутствие ликвидности

но фактически работая против второго эшелона у вас нет шансов


ну остальные кто в пищевой цепочки стоят особо обсуждать смысла нет уже


теперь возвращаемся к моей задаче, моя задача решить проблему — единственное приемлемое решение в этой ситуации это реверс-инжиниринг поведения первой и второй группы в пищевой цепочке и единственная математика тут — это процессы классификации и выявления, кто есть кто на рынке, как только вы выявляете их поведение вам остается только забирать кусок от их профита
avatar
Alex, т. е. в четкий алгоритм с полным списком правил «если, то» это не укладывается?
avatar
А. Г., укладывается, когда вы знаете, кто, где по какой цене, что-то купил или продал — также вы видите, что он себя проявил (к примеру поддержал цену или сбросил часть тейка) вы можете сразу понять вектор его интереса, где его роботы будут проявлять себя вновь
avatar
Alex, а как узнать входную информацию и, главное, протестировать на истории?
avatar
А. Г., Если честно не совсем понял вопроса, надо наверное формулировать более четко.

Вы чем оперируете при построении роботов? минутными свечами?

я оперирую потоком в 100 миллионов сделок в минуту с десятков бирж и на одну пару у меня может быть до 5000 источников включая все кросс пары к основной на которую мне надо строить алго

вот вам простая математика по btc/usd
200+ бирж (спот и фьючерсы)
десяток фиатных пар к битку usd, eur, aud, gbp, jpy, aed, chf, cad, try.....
еще несколько стейблкоинов usdt, eurt, usdc, busd, свопы и прочие деревативы

и еще кросс пары к битку эфир и прочие альты ну допустим штук 100

а как из тиковой сделки в которой есть только цена направление и сумма(на фонде кстати вроде по проще там еще открытый интерес передают) — выявить кому она принадлежит (является она стопом тейком или еще чем) — ну наверное ее надо наделить дополнительными свойствами

а какими свойствами вы наверное сами должны знать, у вас ну в моем понимании (возможно я не прав) но у компании которая занимается алго трейдингом типа финам ну как минимум наверное есть команда квантов, датасентистов, девопсов. и вы прогоняете на собранных данных миллионы тестов и тестируете все? или это не так?
avatar
Alex, да в бОльшей степени мой вопрос касался исторического тестирования метода. А что касается вопроса о таймфрейма, то меня интересует алгоритмическая торговля (т. е. возможность тестирования на истории) со средним временем в позиции 2 дня и более. Мой вопро о таймфрейма относился именно к этому, а на чем собственно строить такую торговлю — мне безразлично. 

Но так как я торговал и торгую в России, то меня интересуют только те методы, которые будут работать тут. Я не случайно выбрал SPY, потому что то, что сработает на SPY, будет работать и на Сбербанке, Газпроме или RI. А вот про перенос методов, работающих на биткоине, я не готов это сказать.
avatar
А. Г., ну вот почему так происходит? потому, что когда они загрузили позиции по spy, остатки денег грузят во всякий неликвид типа битка и прочих рынков

вот допустим пример перенос входов с битка на spy и эфир одного из наших клиентов









avatar
Alex, столбец с просадкой по spy там не верный там она значительно меньше, но щас не найду уже верную, но по времени там можно накидать сделки на график а посмотреть их тут мало
avatar
Alex, я в общих чертах понял о чём Вы пишите, но для меня принциален вопрос исторического тестирования.
avatar
А. Г., Тут ключевой вопрос заключается в том — на чем вы тестируете, кто вам поставляет данные, доверяете ли вы поставщику, проверяли ли вы его — может он вам отдает совсем не то что есть на самом деле?

Я когда только начинал знакомится с рынками, искал кто может продать дату историческую, договаривался — парни дайте даты кусок посмотрю на нее, давали доступ, а у меня в параллель стояли свои сервера собирающие дату и смотрел, что же мне предлагали купить за историю — а там от слова ничего даже 50% нету от заявленного

ну и зачем мне такая история??? что она мне даст?? ничего не даст. По этому еще раз — на чем вы тестируете? вы сами дату собираете или вы доверяете всем этим кухням типа Биржа СПБ в которой, как тока запускаешь робота — у них ломается какой нибудь рутинг моментально.
Чтоб начать, что то тестировать с начало надо понять на чем вы тестируете

А в общих чертах смысл таков — не важно какой актив и какой рынок, если входные данные верны, то единый алгоритм будет работать на любом активе будь то газпром или какая-то помойка типа DASB

А причины в целом описаны еще 100 лет назад в замечательной книге — Записки биржевого спекулянта — и ничего не поменялось за это время

avatar
а вот и результат по последней точке прогноза



avatar

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн