ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Вроде не мелькало тут.

Статью лень переводить, почитаете сами на англ., кому интересно.
www.zerohedge.com/markets/sec-preparing-historic-overhaul-market-structure-making-retail-frontrunning-virtually

Суть в следующем:

1. Планируют поток заявок от мелких розничных инвесторов направлять на аукцион, где за их исполнение будут конкурировать компании.
2. Это в корне ломает бизнес модель таких фирм, как Citadel, Virtu, Robinhood etc.
3. А также делает бессмысленными все вложения в инфраструктуру, типа размещения серверов поближе к биржевым датацентрам, оптоволокно и все такое, т.е. удар по HFT-трейдерам.
4. Еще одно важное изменение — уменьшение размера инкремента (tick size) меньше 1 цента.
5. Конечно, это все встретит мощное лобби, однако, судя по всему — это не просто болтовня, т.к. идея прорабатывалась в кулуарах, и в конечном итоге решено ее вынести в публичное поле. Ответственный — Gary Gensler.

В коментах не верят, что это возможно, что Уолл-Стрит позволит такое.

Всем привет..
Хочу с Вами поделится индикаторами… Для 
TradingView

первый отображает месяц -неделю
второй день… должно получится вот так



коды..

 

 

В комментарии к посту пользователь Мальчик buybuy попросил перевернуть те графики, которые были на полшестого, а также прислать полные данные по эксперименту.
Никаких проблем. Однако, чтобы зрителям не было скучно, в текущем посте рассмотрим картинки не одного, а нескольких индикаторов:

1) на основе СЛАУ с одной переменной

indicator = d1 * (d1 / d2)

2) на основе СЛАУ с двумя переменными (см. предыдущий пост)

indicator = d1 * (d1 * d4 - d2 * d3) + d2 * (d2 * d2 - d1 * d3)

3) на основе СЛАУ с тремя переменными.

indicator = d1 * (-d1 * d4 * d6 + d1 * d5 * d5 + d2 * d3 * d6 - d2 * d4 * d5 + d3 * d3 * (-d5) + d3 * d4 * d4) /<br />  (-d2 * d4 * d6 + d2 * d5 * d5 + d3 * d3 * d6 - 2 * d3 * d4 * d5 + d4 * d4 * d4) +<br /><br />  d2 * (-d1 * d3 * d6 + d1 * d4 * d5 + d2 * d2 * d6 - d2 * d3 * d5 + d4 * d4 * d4) /<br />  (d2 * d4 * d6 - d2 * d5 * d5 - d3 * d3 * d6 + 2 * d3 * d4 * d5 - d4 * d4 * d4) +<br /><br />  d3 * (-d1 * d3 * d5 + d1 * d4 * d4 + d2 * d2 * d5 - 2 * d2 * d3 * d4 + d3 * d3 * d3) /<br />  (-d2 * d4 * d6 + d2 * d5 * d5 + d3 * d3 * d6 - 2 * d3 * d4 * d5 + d4 * d4 * d4)

4) на основе СЛАУ с 4 переменными (формулу смотреть в исходниках).
Пока, думаю, этого достаточно (если, конечно, Русский ВПК не укажет дальнейшее направление).

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

TRHC, оптимальная цена для покупки — 3.715$. Цель — 3.9466$. Вероятность роста 85.0%
NVTA, оптимальная цена для покупки — 2.895$. Цель — 3.1108$. Вероятность роста 85.0%
NVAX, оптимальная цена для покупки — 49.36$. Цель — 53.1751$. Вероятность роста 77.0%


Результаты поста от 2022-05-10

MARA, купили по 11.57$. Продали 7 июня по 8.555$. Итоговый процент -26.06%
APPS, купили по 24.7$. Продали 13 мая по 26.369$. Итоговый процент +6.76%
W, купили по 58.3$. Продали 2 июня по 62.4382$. Итоговый процент +7.1%

Итого: из 3 сигналов 2 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

TRHC, оптимальная цена для покупки — 3.42$. Цель — 3.7081$. Вероятность роста 87.5%
NVAX, оптимальная цена для покупки — 47.49$. Цель — 51.2796$. Вероятность роста 81.9%
NVTA, оптимальная цена для покупки — 3.0$. Цель — 3.2209$. Вероятность роста 84.3%


Результаты поста от 2022-05-09

AWH, купили по 0.6$. Продали 16 мая по 0.6505$. Итоговый процент +8.42%
MARA, купили по 12.9$. Продали 6 июня по 8.88$. Итоговый процент -31.16%
NVAX, купили по 54.99$. Продали 19 мая по 59.6277$. Итоговый процент +8.43%

Итого: из 3 сигналов 2 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

В преддверии конференции СмартЛаба, 25 июня хотелось бы ещё раз всех мотивировать ходить на такие мероприятия.

При этом ВАЖНО – Тимофей меня не просил, ему это не нужно, билетов почти нет. Вот просто мой опыт как есть.


                                 Рис.1. Мотивирующий спич с трибуны

У меня очень богатый опыт хождения на всякие трейдинговые выставки и конференции. Но сейчас про две в 2021 году. В 22 году мы в Дубае успели отметиться, но про это в другой раз. На примере 2021 года, расскажу, как в процессе менялось моё отношение к тому что я делаю.

 

Конференция СмартЛаба 2021 год. Лето

( Читать дальше )

Опрос в телеграме t.me/algofox/43

По следам статей
«Рынок — это просто! Часть 3» 03 июня 2022, 01:12 «ВПК России — лучший»
smart-lab.ru/blog/808353.php
«грааль от BuyBuy» 05 июня 2022, 05:17 «Sergey Pavlov»
smart-lab.ru/blog/808971.php

Резюмируем сжато:
Цена актива в момент t — это x(t), приращение цены — d(t)=x(t)-x(t-1).
Индикатор id(t)=A*d(t-1)+B*d(t-2)
Покупка, когда id(t)>=0, продажа, когда id(t)<0.

Чтобы индикатор работал идеально на 2-х предыдущих барах, д.б.
d(t-1)=A*d(t-2)+B*d(t-3)
d(t-2)=A*d(t-3)+B*d(t-4)

Решение с точностью до множителя существует всегда:
A=d(t-1)*d(t-4)-d(t-2)*d(t-3)
B=d(t-2)*d(t-2)-d(t-1)*d(t-3)

Все это работает на таймфрейме 1 min и ниже.

И добавим однозначности:
Если считать, что d(t) = d(t-0) = x(t-0) — x(t-1),
то d(t-1) = x(t-1) — x(t-2) и т.д.

Скрипт C# на WealthLab

protected override void Execute()	{
    var d1 = (Close >> 1) - (Close >> 2);
    var d2 = (Close >> 2) - (Close >> 3);
    var d3 = (Close >> 3) - (Close >> 4);
    var d4 = (Close >> 4) - (Close >> 5);
    for (int i = 5; i < Bars.Count-2; i++) {
      double A = d1[i]*d4[i] - d2[i]*d3[i];
      double B = d2[i]*d2[i] - d1[i]*d3[i];
      double id = A*d1[i] + B*d2[i];
      int posDir = (! IsLastPositionActive) ? 0
        : LastPosition.PositionType == PositionType.Long ? 1 : -1;  
      if (id >= 0 && posDir != 1) {
        if (posDir == -1)
          ExitAtClose (i, LastPosition);
        BuyAtClose (i);
      } else if (id < 0 && posDir != -1) {
        if (posDir == 1)
          ExitAtClose (i, LastPosition);
        ShortAtClose (i);
      }
    } // for (int i
  } // Execute()

даёт результаты на минутках на 68 днях от 10:00 до 18:44 для сделок без комиссии и проскальзывания

( Читать дальше )

В своем посте коллега @ВПК России — лучший  предложил формулу грааля (без учета издержек) на минутках.
Цитата:

Все это работает на коротком таймфрейме (1 min и ниже).
Любой резидент СЛ за 5 мин в Excel может проверить, что этот индикатор работает в плюс на любом активе. Более того, если ему лично претит Excel, он может проверить тот же факт в C#, Python, R, Matlab etc. В любом случае, много времени такой тест не занимает.

Тест сделан на основе итогового комментария:

Код в моём тестере получился такой:

if(sys==«id»)
{
h1=cls[n-1]-cls[n-2]
h2=cls[n-2]-cls[n-3]
h3=cls[n-3]-cls[n-4]
h4=cls[n-4]-cls[n-5]
i=h1*(h1*h4-h2*h3) + h2*(h2*h2-h1*h3)

if(i>=0) inl=T
if(i<0) outl=T
}

Далее кумулятивные эквити на минутках за 2020 год с данных мосбиржи без учета издержек.

РИ в пунктах:

Си в рублях:

Золото в долларах:


Так и должно быть или я что-то сделал не так?