ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Что для меня значит тестирование торгового робота и зачем я это делаю


Когда я только начал разрабатывать своих первых советников, я наивно думал: написал код → запустил на реальном счёте → заработал. Но очень быстро понял, что без тестирования торговый робот — это всего лишь гипотеза, которая легко может слить депозит.

Сегодня тестирование — это обязательный этап перед запуском любого моего алгоритма.

Что такое тестирование робота

Для меня тестирование — это проверка робота в разных условиях:

• на истории — как бы он торговал в прошлом,
• в реальном времени на демо — как он ведёт себя сейчас, но без риска,
• на реальном счёте с минимальными рисками — окончательная проверка боем.

Каждый этап показывает слабые места алгоритма и даёт понимание, стоит ли запускать его в полный рост.

 

Зачем я тестирую робота

 

1. Проверка идеи. Любая стратегия красиво звучит на бумаге, но только тест покажет, как она работает на графике.
2. Поиск слабых мест. Просадки, убыточные периоды, ошибки кода — всё это выявляется именно на тестах.

( Читать дальше )

Добавлен «Механизм запроса активных и исторических ордеров из АПИ». В этом посте поговорим о том, как его тестировать.  

*серия постов «Коннекторы к OsEngine» — для программистов. Если Вы пользуетесь OsEngine как пользователь – можете дальше не читать.

 

Где тест находится в проекте?

 

( Читать дальше )

Как я создал торгового робота GoldenTitan после GoldenGuru и почему сделал их разными для валют и сырья


Когда я только начинал автоматизировать торговлю, моя цель была простой: создать алгоритм, который сможет приносить стабильный результат на рынке Forex. Так появился мой первый серьёзный проект — GoldenGuru.

GoldenGuru работал именно с валютными парами. Я сосредоточился на фильтрации ложных пробоев, контроле риска и адаптации под новостные движения. Валютный рынок динамичный, чувствительный к макроэкономике и политике, поэтому робот должен был уметь «выживать» даже в хаотичных условиях.

 

Почему понадобился ещё один робот

 

Со временем я решил попробовать GoldenGuru на сырьевых рынках — золоте, нефти, серебре. Но результаты оказались хуже, чем я ожидал.

Сырьё ведёт себя иначе:

• чаще формируются сильные, долгосрочные тренды;
• волатильность выше, чем у валют;
• новости и фундаментальные факторы играют более продолжительную роль.

Алгоритм, который был оптимален для EUR/USD или GBP/JPY, на золоте слишком часто входил поздно или фиксировал лишние убытки.

( Читать дальше )

Пост из двух независимых частей. Первая часть это про тесты на демо-счёте(чтобы пост попал в раздел — торговые роботы) а вторая(из-за чего и стал писать пост) чтобы ещё немного обесценить говнопроект под названием GoldRiders. Т.к. тип очень скользкий и любит недоговаривать(мягко выражаясь) пришлось такую схему замутить.

Демо-счёт нужен не для того чтобы проводить на нём форвард и т.д. и т.п. тесты а для того чтобы отладить техническую часть. Например привыкнуть к интерфейсу(если он есть), отладить бота, посмотреть как система(терминал, апи, биржа и т.д.) будет реагировать чтобы выстроить алгоритм взаимодействия с этим всем. Демо счёт это не про рисёрч неэффективностей это чисто про «пощупать бесплатно» и настроить(бота, свои пальцы(нажимать те кнопки на ГУЕ которые планировал) и всё такое).

На демо-счёте дикое кол-во неэффективностей которые на рынке отсутствуют т.к. деньги настоящие а на демо виртуальные. Для примера откуда берутся некоторые неэффективности на демо. Например:

1)заглючил бот и набрал позицию на все деньги, чтобы закрыть такую позицию тот кто отлаживает механику этого бота не будет сидеть в позиции и ждать он просто закроет её по рынку(деньги виртуальные) и может повторять это много раз причём за любой по длительности промежуток времени.

( Читать дальше )

В современном мире финансов скорость, точность и способность к масштабированию операций становятся ключевыми факторами успеха. И в этом может помочь Trade API (Application Programming Interface, или программный интерфейс приложения) — по сути, цифровой мост, который соединяет программное обеспечение трейдера напрямую с торговой платформой брокера. Инструмент разрабатывается в БКС: какие задачи он будет решать и как им можно будет воспользоваться — в нашей статье.

Прямое соединение позволяет осуществлять так называемую «программную торговлю» с минимальным ручным вмешательством. Вместо того чтобы самостоятельно вводить ордера или отслеживать котировки через графический интерфейс торгового терминала, трейдер может автоматизировать эти процессы, делегируя их своему программному обеспечению.

Брокеры, включая БКС, разрабатывают такие API, чтобы удовлетворить растущий спрос на продвинутые инструменты. Так, трейдеры могут выйти за рамки простых ручных решений и перейти к сложным, основанным на данных и тщательно протестированным подходам.

( Читать дальше )

Моё отношение к риску всегда было хаотичным. Я мог увеличить лот «на эмоциях», входить в рынок без стоп-лосса или игнорировать правила мани-менеджмента. В результате результат торговли напоминал «американские горки»: +30% к депозиту за неделю, а через месяц — минус половина счёта.

 

Создание и использование торговых роботов полностью изменило эту картину.

1. Роботы научили меня смотреть на торговлю статистически

Каждый алгоритм, прежде чем попасть на реальный счёт, проходит у меня:

• бэктест на истории;
• форвард-тест на демо (от 2 до 6 месяцев);
• пробный запуск на реальном счёте с минимальным риском.

 

Результат — я перестал оценивать сделки поштучно. Для меня важна серия из 100 сделок, их средний профит-фактор и максимальная просадка.

 

2. Жёсткий контроль риска стал нормой

Робот никогда не нарушает заданные параметры. Если я прописал риск на сделку — он его не превысит.

Раньше я часто увеличивал объём позиции в 2–3 раза «чтобы отыграться». Сейчас это невозможно: робот не даст открыть сделку с риском выше установленного.

( Читать дальше )

Сегодня у нас рассказ об очередном обновлении OsEngine. В одном из недавних обновлений добавили поддержку торговли опционами на Байбите, который является одной из топовых бирж по ликвидности в опционах.

ВК Видео:

RuTube:


( Читать дальше )

На этой неделе больше всего исследований посвящено квантовым вычислениям и машинному обучению в трейдинге и управлении рисками. Ученые ищут способы улучшить торговые стратегии, оптимизировать портфели и точнее прогнозировать рынки.

1. Квантовые вычисления в финансах (q-fin.CP, q-fin.TR)
Исследуют, как квантовые алгоритмы могут повысить точность финансовых моделей. Например, в этой работе (http://arxiv.org/abs/2509.17715v1) показано, что квантовые компьютеры помогают лучше оценивать вероятность исполнения заявок в трейдинге облигациями. Метод дает прирост точности до 34%, несмотря на шум в квантовых вычислениях.

Другое исследование (http://arxiv.org/abs/2509.16955v1) тестирует квантовые алгоритмы для автоматических маркет-мейкеров в DeFi. Они помогают эффективнее перебалансировать портфели и дают лучшую доходность с учетом риска.

2. Машинное обучение в трейдинге (cs.LG, q-fin.PM, q-fin.TR)
Продолжают улучшать торговые стратегии с помощью нейросетей. В одной из работ (http://arxiv.org/abs/2509.16707v1) предложен фреймворк, который генерирует сигналы для 800+ акций США с низкими затратами и высокой эффективностью (хороший коэффициент Шарпа, слабая корреляция с рынком).

( Читать дальше )

Новая схема продвижения. Автор критикует свою вторую учетку, обвиняя ее в скаме. Тем самым продвигает в топ свой ноу нейм проект. После этого само устраняется.



Вот такие дела. Поэтому везде, где теперь появляется __rtx, нужно помнить — это хитрец. Он косит под солевого дурака, пишет как солевой дурак:

1) Накатал целую телегу с картинками мемами и текстами
2) Вывел в топ
3) Сделал какие-то закрепы
4) Оббегал половину блогов со своими ссылками

но раз автор Golden робота — значит всё таки не дурак, а хитрая тактика. )

Отдал дань уважения — прогоголосовал за все его сообщения по его Золотому Роботу.

На старте я был уверен: если уж советник хорошо работает, то он будет приносить прибыль всегда. Казалось, достаточно один раз найти правильный алгоритм — и можно забыть о графиках. Но рынок быстро доказал мне обратное.

Мой опыт: когда робот перестал зарабатывать

У меня был робот на EUR/USD, который почти год стабильно показывал результат. Я даже перестал за ним внимательно следить — доверял полностью. Но в какой-то момент рынок изменился: тренды стали короче, появились затяжные флэты, а волатильность резко выросла.

Вместо прибыли я стал получать серию убытков. И вот тогда я понял: робот не вечен, если его не подстраивать под рынок.

История про обновление MetaTrader

Был случай, когда MetaTrader 5 выпустил обновление. Казалось бы, мелочь, но после этого мой советник начал открывать сделки с задержкой. На истории всё выглядело красиво, а в реале исполнение стало хромать.

Если бы я не проверил журнал сделок и не обновил код, просадка могла бы стать катастрофической. Этот опыт научил меня: технические апдейты платформ — не пустая формальность.

( Читать дальше )