Постов с тегом "ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ": 6066

ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ


торговый робот - это автоматизированная торговая система, принимающая решения и отдающая приказы на выполнение рыночных заявок на основе программного алгоритма.

В этом разделе вы найдете самые актуальные записи по теме торговые роботы.

TREND. ALEX WANG. # 13 Таймфрейм для трендовой торговли.

Мы здесь: Глава 3: Тренд — главная торговая идея столетия.  3.5: Таймфрейм для трендовой торговли.

Мы используем в своей торговле 15 минутные свечи. Этот таймфрейм я и буду рекомендовать дальше. И только его. А сейчас объясню почему.

TREND. ALEX WANG. # 13  Таймфрейм для трендовой торговли.

Сложность тестирования.

В процессе проверки торговой системы мы будем использовать далее оптимизацию и обычное тестирование портфеля роботов. Эти процедуры тратят очень много процессорного времени. И чем ниже таймфрейм, тем сложнее их проводить.

Ниже таймфрейм – дольше и дороже тестирование с оптимизацией!


Слишком большой таймфрейм.

При этом, используя слишком большой таймфрейм, мы можем терять какое-то количество входов и прибыльных сделок. Ибо чувствительность роботов на 15 минутном ТФ и на часовом ТФ — разная.

Чем выше таймфрейм – тем ниже чувствительность роботов.


Ограничения тестера и проблема заглядывания в будущее.

Использование нескольких таймфреймов для тестов одновременно во многих платформах ограничено.

Так, в OsEngine, на котором мы торгуем, в случае одновременной подачи различных таймфреймов по одной бумаге возможны: 



( Читать дальше )

Мои итоги января

    • 01 февраля 2023, 11:51
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще

Начнем с традиционной таблицы

 Мои итоги января

Я немного изменил ее вид, отделив бенчмарки от результатов на моем счете и добавив строку Максимальная просадка для равномерного портфеля GAZP+GMKN+SBER+div.

Что можно сказать о результате? В январе было минимальное месячное изменение моего счета в процентах за всю историю ведения мной подневной эквити  (с июля 2002-го года). Меньше не было ни в месяцы, когда я не торговал 1-2 недели из-за отпусков, ни с 11.07.2012 по 10.11.2017, когда торговля велась объемами в 5/3 раза меньше. Вот уж «борьба с нулем»…

«Русский Баффет»   закончил январь ростом  больше, чем у индекса Мосбиржи.

Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором!  в январе составила +1.32%.

Но на моем аккаунте комона появилась более симпатичная мне стратегия Торгуем системно. Она представляет из себя портфель алгостратегий сервиса на российских акциях и в этом году я бы делал ставку на нее (стратегия



( Читать дальше )

Тупые итоги января'23

Тупые итоги января'23
Продолжаем развивать тупанов. Каждый день делаю ревизию какой-нибудь системы и отупляю, если обнаруживаю, что она еще способна делать частые сделки. Иногда это удаётся легко. Иногда труднее. В последних случаях возникает соблазн совсем отключать такие системы, ибо их отупление больше напоминает переподгонку.

С декабрём, конечно, январь не сравнится. Декабрь был ощутимо приятнее, но и такой январь нам симпатичен.

Спасибо мосбирже за новый фьючерс UCNY. На дневках прикидываем системы, ждём ликвидности и объёмов. Если расторгуется, добавим и такого зверя в торги.



антисистемы

Привет ребята,
Хорошо что я не удаляю старых ботов которые раньше торговали, ну почти не удаляю. Возможно самое полезное это смотреть на тру аутофсемпл ботов, для некоторых ботов уже годы накопились, там много интересного но про это потом.
Заметил у парочки ботов эквити стала строго такая-же как ранее только в обратную сторону. Причём тут дело не в комисах и издержках, на тех ботов оно не влияет почти. А я человек простой, вижу ровную эквити, значит надо запускать в бой.


( Читать дальше )

308 публичных торговых сигналов: счет моих роботов 192:116

    • 31 января 2023, 20:34
    • |
    • AlexChi
  • Еще

308 публичных торговых сигналов: счет моих роботов 192:116


Закрылись еще 4 публичные сделки моих роботов:

  • Робот AVP, купивший акции Сургутнефтегаза (SNGS27.01.2022 по 23.06 рубля, закрыл сделку по тэйк-профиту, цена продажи 23.45 рубля.
  • Робот AVP, купивший префы Сургутнефтегаза (SNGSP27.01.2022 по 27.935 рубля, закрыл сделку по тэйк-профиту, цена продажи 28.425 рубля.
  • Робот AVP, купивший акции Мечела (MTLR27.01.2022 по 113.85 рубля, закрыл сделку по тэйк-профиту, цена продажи 116.25 рубля.
  • Робот AVP, купивший акции 


( Читать дальше )

Нейросеть выбрала лучшие акции

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

FATE, оптимальная цена для покупки — 6.03$. Цель — 6.5113$. Предсказанная вероятность роста 82.9%
BBBY, оптимальная цена для покупки — 2.62$. Цель — 2.8489$. Предсказанная вероятность роста 81.9%
INSG, оптимальная цена для покупки — 1.14$. Цель — 1.2361$. Предсказанная вероятность роста 73.3%


Результаты поста от 2023-01-03

NVAX, купили по 9.96$. Продали 4 января по 10.6716$. Итоговый процент +7.14%
MARA, купили по 3.46$. Продали 4 января по 3.746$. Итоговый процент +8.27%
RIOT, купили по 3.365$. Продали 4 января по 3.586$. Итоговый процент +6.57%

Итого: из 3 сигналов 3 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

О ценах и точках разворотов

    • 31 января 2023, 17:31
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще

Начать эту часть я бы хотел с крылатой фразы Брюса Бэббока: «Прогнозировать цены невозможно, но чтобы зарабатывать, это и не нужно».  Как человек, еще со  времен обучения хорошо знакомый с понятием «статистического прогноза», я с этим выражением был не согласен. Почему? Потому что любая позиция на рынке является осознанным или неосознанным прогнозом знака будущего приращения цены и частично размера, так как комиссии и проскальзывание никто не отменял. Поэтому более корректным является выражение: «Точно прогнозировать цены невозможно, но для того, чтобы зарабатывать, это и не нужно».

Действительно, для заработка достаточно иметь эффективный статистический прогноз знака будущего приращения цены, т. е. такой,  что при удачных прогнозах этого знака мы бы зарабатывали больше, чем теряли при ошибочных.

С точки зрения упомянутой в первой части кусочно-постоянной модели верен и частный случай утверждения Бэббока: «Прогнозировать точки смены знака среднего невозможно, но для того, чтобы зарабатывать, это и не нужно». Действительно, если отрезки постоянства среднего больше, либо равны 3-м, то прекрасно зарабатывается на прогнозе: «начавшаяся ранее тенденция в ценах – продолжится».  А этот прогноз почти всегда ошибается в точках перелома ломанной, зато относительно точен во всех остальных точках.



( Читать дальше )

SensorLive. Позиции и сделки на утро 31.01.2023

    • 31 января 2023, 12:58
    • |
    • SenSoR
  • Еще
SensorLive. Позиции и сделки на утро 31.01.2023
Здравствуйте. Продолжаю публиковать состояние счета и сделки. Начало тут.

Портфель забит под завязку. Новых сделок торговая система не дает. Жду сигналов на выход.

SensorLive. Позиции и сделки на утро 31.01.2023

( Читать дальше )

Нейросеть выбрала лучшие акции

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

MARA, оптимальная цена для покупки — 7.62$. Цель — 8.1404$. Предсказанная вероятность роста 78.8%
FATE, оптимальная цена для покупки — 5.7$. Цель — 6.1677$. Предсказанная вероятность роста 84.1%
W, оптимальная цена для покупки — 59.27$. Цель — 63.1728$. Предсказанная вероятность роста 72.4%


Что это такое? || Отчет

TREND. ALEX WANG. # 12 Почему крипта?

Мы здесь: Глава 3: Тренд — главная торговая идея столетия.  3.4: Почему крипта?

Ответ: потому что больше прибыли. И не просто больше, а в РАЗЫ больше.

Но это не весь ответ. Если смотреть под разным углом, есть разные варианты. Поговорим о них в этой главе.

Почему прибыльность тренда на крипте в разы больше, чем на других рынках?

Регулирование на рынках.

Приличный человек с экономическим образованием скажет:

«Чем более зарегулирован рынок, тем меньше прибыли».

Это связано, в первую очередь, с понижением кредитного плеча, которым можно совершать сделки. На развитых рынках это делается через механизм разделения трейдеров на категории. В Российской Федерации это разделение идёт на квалифицированных инвесторов и не квалифицированных. При этом не квалифицированные инвесторы не могут применять в своей торговле пониженное гарантийное обеспечение и торговать фьючерсами, а это абсолютное большинство тех, кто торгует на фондовой бирже.

А чем меньше трейдеров с плечами, тем ниже волатильность. А чем ниже волатильность – тем меньше прибыли у трендовых торговых систем.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн