Мы здесь: Глава 3: Тренд — главная торговая идея столетия. 3.5: Таймфрейм для трендовой торговли.
Мы используем в своей торговле 15 минутные свечи. Этот таймфрейм я и буду рекомендовать дальше. И только его. А сейчас объясню почему.
Сложность тестирования.
В процессе проверки торговой системы мы будем использовать далее оптимизацию и обычное тестирование портфеля роботов. Эти процедуры тратят очень много процессорного времени. И чем ниже таймфрейм, тем сложнее их проводить.
Ниже таймфрейм – дольше и дороже тестирование с оптимизацией!
Слишком большой таймфрейм.
При этом, используя слишком большой таймфрейм, мы можем терять какое-то количество входов и прибыльных сделок. Ибо чувствительность роботов на 15 минутном ТФ и на часовом ТФ — разная.
Чем выше таймфрейм – тем ниже чувствительность роботов.
Ограничения тестера и проблема заглядывания в будущее.
Использование нескольких таймфреймов для тестов одновременно во многих платформах ограничено.
Так, в OsEngine, на котором мы торгуем, в случае одновременной подачи различных таймфреймов по одной бумаге возможны:
Начнем с традиционной таблицы
Я немного изменил ее вид, отделив бенчмарки от результатов на моем счете и добавив строку Максимальная просадка для равномерного портфеля GAZP+GMKN+SBER+div.
Что можно сказать о результате? В январе было минимальное месячное изменение моего счета в процентах за всю историю ведения мной подневной эквити (с июля 2002-го года). Меньше не было ни в месяцы, когда я не торговал 1-2 недели из-за отпусков, ни с 11.07.2012 по 10.11.2017, когда торговля велась объемами в 5/3 раза меньше. Вот уж «борьба с нулем»…
«Русский Баффет» закончил январь ростом больше, чем у индекса Мосбиржи.
Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором! в январе составила +1.32%.
Но на моем аккаунте комона появилась более симпатичная мне стратегия Торгуем системно. Она представляет из себя портфель алгостратегий сервиса на российских акциях и в этом году я бы делал ставку на нее (стратегия
Закрылись еще 4 публичные сделки моих роботов:
Начать эту часть я бы хотел с крылатой фразы Брюса Бэббока: «Прогнозировать цены невозможно, но чтобы зарабатывать, это и не нужно». Как человек, еще со времен обучения хорошо знакомый с понятием «статистического прогноза», я с этим выражением был не согласен. Почему? Потому что любая позиция на рынке является осознанным или неосознанным прогнозом знака будущего приращения цены и частично размера, так как комиссии и проскальзывание никто не отменял. Поэтому более корректным является выражение: «Точно прогнозировать цены невозможно, но для того, чтобы зарабатывать, это и не нужно».
Действительно, для заработка достаточно иметь эффективный статистический прогноз знака будущего приращения цены, т. е. такой, что при удачных прогнозах этого знака мы бы зарабатывали больше, чем теряли при ошибочных.
С точки зрения упомянутой в первой части кусочно-постоянной модели верен и частный случай утверждения Бэббока: «Прогнозировать точки смены знака среднего невозможно, но для того, чтобы зарабатывать, это и не нужно». Действительно, если отрезки постоянства среднего больше, либо равны 3-м, то прекрасно зарабатывается на прогнозе: «начавшаяся ранее тенденция в ценах – продолжится». А этот прогноз почти всегда ошибается в точках перелома ломанной, зато относительно точен во всех остальных точках.
Мы здесь: Глава 3: Тренд — главная торговая идея столетия. 3.4: Почему крипта?
Ответ: потому что больше прибыли. И не просто больше, а в РАЗЫ больше.
Но это не весь ответ. Если смотреть под разным углом, есть разные варианты. Поговорим о них в этой главе.
Почему прибыльность тренда на крипте в разы больше, чем на других рынках?
Регулирование на рынках.
Приличный человек с экономическим образованием скажет:
«Чем более зарегулирован рынок, тем меньше прибыли».
Это связано, в первую очередь, с понижением кредитного плеча, которым можно совершать сделки. На развитых рынках это делается через механизм разделения трейдеров на категории. В Российской Федерации это разделение идёт на квалифицированных инвесторов и не квалифицированных. При этом не квалифицированные инвесторы не могут применять в своей торговле пониженное гарантийное обеспечение и торговать фьючерсами, а это абсолютное большинство тех, кто торгует на фондовой бирже.
А чем меньше трейдеров с плечами, тем ниже волатильность. А чем ниже волатильность – тем меньше прибыли у трендовых торговых систем.