Что важно для АЛГО? Не программирование!

NZT2020, ну у меня в той же презентации были и такие слайды 





Надеюсь посетители помнят из какого советского кино взяты картинки 

22022022, ой, и об этом у меня был слайд в презентации, три слайда из которой уже опубликовал

Synthetic, вопрос что возьмёт в основу анализа нейросеть. Если прошлые цены, то она «попадет в трубу». Ведь нестационарные случайные процессы — это не языки, а то, с чем  нейросети  «пустое место». Кто скажет нейросети: «не бери на вход прошлые цены, а убирай из них нестационарность, что ты и в своей основе это делать не умеешь»?

А. Г., 
Предположим, что в основу анализа нейросеть возьмет последовательность ордеров. Предсказывать следующий элемент последовательности -это то, что трансформеры делают очень хорошо. А последовательность ордеров определяет цену, изменение которой уже может быть каким угодно процессом. Нас это не должно сильно волновать.

Synthetic, палим граали.) Не надо такого коллегам знать.

__rtx, 

 Ещё программирование даёт возможность не палить свои темы условным OSENGINE, ТСЛАБ, СТОКШАРП, МЕТАСТОК, МЕТАТРЕЙДЕР и т.д.

Не знаю как в остальных, но разработчики метатрейдера уверены, что в неттинге может быть только одна позиция на символе. Куда уж им что-то спалить :( 
Мыла не едят и то хорошо.

  

__rtx, 
да пусть реверсят, на здоровье!

  

__rtx, 

 Вы поясните в чём тонкость задачи про парадокс Монти Холла(откуда берётся 66% вместо 50 или 33) 

Насколько я помню, лучшим объяснением, как обычно, является абсурдизация идеи. Представим что дверей изначально 100 и при втором выборе остается всего 2. В таком случае вполне очевидно, что надо менять решение.

  

__rtx, 
точно также, как и в стандартном Монти-Холле. Только там дверей было 3 и открывали 1, а здесь изначально 100 и открывают 98. Надо менять выбор? Понятно почему?

  

__rtx, 
понятнее уже некуда ;)

очевидно, что первоначальный выбор имеет вероятность 1% (1 из 100 дверей)
а после открытия 98 дверей, альтернатива имеет вероятность 50% (1 из 2 дверей)

Зачем здесь нужен код я вообще не понимаю, нужна способность к мышлению

  

__rtx, 
ага, точно, там же будет 99% против 1% математически, но это у математиков, а в жизни все обычно несколько сложнее.
как там было у Талеба?

Игровое заблуждение (англ. Ludic fallacy) — когнитивное искажение, которое выражается как злоупотребление играми и моделями для моделирования реальных ситуаций.

Описывая ошибку в книге, Талеб рассказывает историю о двух вымышленных персонажах: успешном дельце Жирном Тони, обладающим редкой способностью «найти лоха» и представителе академических кругов Докторе Джоне. Второго автор уничижительно называет «ботаником» (nerd). Талеб задаёт им вопрос: «Если я подбросил монету идеальной формы 99 раз, и каждый раз выпадал орёл, какова вероятность, что на сотый раз выпадет решка?» Доктор Джон отвечает, что вероятность будет 50/50. Жирный Тони же говорит, что не больше 1 %, так как монета идеальной формы просто не может упасть одной стороной вверх 99 раз подряд.

По мнению Нассима Талеба, Доктор Джон допустил игровую ошибку, перенеся идеальную математическую модель в реальную жизнь. «Ботаники», по его словам, объясняют неудачи в применении математических методов к общественной сфере именно сосредоточенностью на конкретной игре и подчинением её законам. Модель, мол, была верная, она работала хорошо, но игра оказалась не той, какой представлялась. Автор считает, что положения теории игр и гауссова распределения работают только в отдельных «стерильных» случаях, таких, как казино, где риски действительно можно просчитать.

  

__rtx, 

А вот про Талебов не сильно вникал извините уж.)

вообще на тему вероятностей и их интерпретаций интересно рассуждает Канеман, но программисты обычно такую фигню не читают ;)

  

__rtx, 

как оцените пояснение по Монти-Холлу?

Пояснение стандартное, оно непонятно в силу того, что мозг не умеет оценивать малые вероятности. Мне помогло объяснение со 100 дверями, но каждый по своему думает. Или не думает, как все.

И Вам советую уже не первый год начать писать самому. Очень вероятно обнаружите много того что закрыто всякими платформами

Так я пишу на своем уровне, костылирую платформу. В HFT мне все равно делать нечего, это мне очевидно, только время потрачу.

  

  

__rtx, проблема любой выборки из случайного процесса с незнанием его распределения может в реальности дать огромную ошибку. Я уже приводил такой пример тут давным-давно 

smart-lab.ru/blog/371975.php 

А кто знает какое точно распределение у будущего приращения цены? Я, например, не могу сказать, что знаю точно.

А. Г., 

… Я, например, не могу сказать, что знаю точно...

И я могу сказать что точно не знаю и даже не хочу знать. Мне это не нужно я никогда не предсказывал и не пытался предсказывать цену. Намного важнее определить такой параметр как «токсичность рынка» это как «тёмная материя на бирже». Как её нащупывать каждый решает этот вопрос по своему если нащупал то зарабатывает если нет то нет. Мы все можем предсказывать всё что угодно но если то что мы предсказываем даёт зарабатывать то с 99% вероятностью(условно имеется ввиду с большой вероятностью) это будут коррелирующие между собой штуки(хоть и все их по разному готовят и по разному к ним приходят). Цена для меня имеет 14954 место по значимости т.к. пока она будет стоять почти на месте я сделаю много сделок и куда бы она не пошла у меня будут сделки и в ту и в другую сторону гарантировано, я не буду смотреть на профит и прочее просто по каким то условиям летят ордера и без разницы распределение, приращение и любые другие изменения цены.

  

__rtx, Вы можете юродствовать сколько угодно, но чтобы запрограммировать эту задачу надо уметь её решать. Решение = алгоритм.
П. С.
Удивлён вашей озлобленностью.

  

__rtx, я не имел в виду себя. Я про настрой в теме.
Писать много стоит в своём отдельном топике, тогда есть шанс, что прочтут внимательно.
Что-то пространно доказывать можно единицам. Большинство людей свою точку зрения менять не будут даже при неопровержимых фактах.