Блог им. NZT2020

Что важно для АЛГО? Не программирование!

    • 13 ноября 2024, 12:06
    • |
    • NZT2020
  • Еще
 

 Смотрю тут в последнее время нарисовались кадры, которые типо хотят научить алготрейдингу, но пока не определились на каком языке программирования это сделать. 

Кстати, тут уже были бывшие программисты на сайте, возомнившие себя богами, мол мы то тут щас точно всех вас опустим. мы прогеры крутые, а вы никто.

Закончилось это плачевно для данных блогеров-программеров, не будем показывать пальцем, но кто в теме поймет о ком я))

 Запомните, друзья, в современном алготрейдинге быть просто программистом — это днище днищенское!

Ты должен быть прежде всего опытным трейдером, иначе откуда ты йопта идеи для алго будешь брать, программист хренов?

Сейчас, в современном мире не надо быть программистом, чтобы стать алготрейдером.  Для этого существует куча всяких сервисов, где не надо быть

Энштейном, чтобы сообразить что и как..

Главное — это идея...

А как ее реализовать — это дело техники...

★1
71 комментарий
крутые прогеры застряли в оптимизации алгоритмов и дебаге))
вот когда все протестируют — вот тогда все — профит польется рекой)
avatar
evg_gen +100(100), ну лет через 200 точно))
avatar
Вы абсолютно правы. Я еще много лет говорил, что «торговый алгоритм» — это четкий набор правил:





А вопрос  техники их исполнения вторичен и конечно первичен вопрос их разработки.


avatar
А. Г., очевидные вещи ))  Разработчик рулит. Исполнитель в данном случае программист — просто наемный работник, возможно даже гастербайтер ))
avatar
NZT2020, ну у меня в той же презентации были и такие слайды 





Надеюсь посетители помнят из какого советского кино взяты картинки 


avatar
А. Г., я помню))
avatar
ФАКТ!
avatar
vladimir55, образованные делают вид, что они образованные )))
avatar
Не шаришь в «плюсах» — позабудь об «иксах»
avatar
bocha, аха-ха, я шарю в шарпе, но плюсы все равно мои)
avatar
Тебя просто алготрейдеры-программеры обидели)))
avatar
asdfjkyu, нет, это их рынок обидел)
avatar
Важно думать, много и постоянно.
Но в алго для того идут чтобы не думать. Перебираем все возможное и не возможные индикаторы, комбинации, все периоды, получаем скопление систем. Комбинируем, тестируем(подгоняем) и грааль готов. Ведь ОН не может не работать. Должен зарабатывать!
У людей уходят годы на весь этот бред. Подбор Индикатор Х, формула Y, тестирование(подгонка), запуск на реале. И сново подбор...
Особенность таких алго — когда не спроси, 2015г это или 2022 или в 2030г. они всегда близки к «граалю». Вот-вот-вот готовится запуск мега-робота, вот-вот-вот заработаю))
avatar
22022022, ой, и об этом у меня был слайд в презентации, три слайда из которой уже опубликовал



avatar
22022022, ну то что думать надо, тут сложно поспорить ))

А дальше Вы описываете ошибки большинства начинающих. 
avatar

эт ж запросто!))

сначала вот сюды:


а потом пару раз мышкой щолк — и готово))

jaśnie wielmożny pan Szczur, ничего сложного)
avatar
главное алгоритм(кубики)
avatar
ICEDONE, как бы да
avatar
Идея, конечно важнее, однако, идеи становятся все сложнее и тогда оказывается, что нужных кубиков не хватает. В этом случае помогает знание хотя бы основ программирования.
avatar
Poll, если человек разобрался в кубиках, то и в основах программирования он разберется, поверь)
avatar
Запомните, друзья, в современном алготрейдинге быть просто программистом — это днище днищенское!

Ты должен быть прежде всего опытным трейдером, иначе откуда ты йопта идеи для алго будешь брать, программист хренов?

То что написано выше — устойчивое глубокое заблуждение.
Яркий пример — компания ABBYY, основанная рядом очень умных людей. Они поставили перед собой цель — создать переводчик, который бы мог понять текст и профессионально перевести его. Наняли почти две сотни лингвистов, профессиональных переводчиков, создали систему Compreno, основанную на правилах… и потом всех уволили. Потому что начисто проиграли конкуренцию GPT.  Который учится сам, ему лингвисты не нужны. То же самое ждет опытных трейдеров. Нейронная сеть правильной архитектуры сама найдет идеи и сама их реализует. Кожаные трейдеры не нужны. Нужно много данных и много GPU.
avatar
Synthetic, ага. вперед и с песней
avatar
Synthetic, вопрос что возьмёт в основу анализа нейросеть. Если прошлые цены, то она «попадет в трубу». Ведь нестационарные случайные процессы — это не языки, а то, с чем  нейросети  «пустое место». Кто скажет нейросети: «не бери на вход прошлые цены, а убирай из них нестационарность, что ты и в своей основе это делать не умеешь»?
avatar
А. Г., 
Предположим, что в основу анализа нейросеть возьмет последовательность ордеров. Предсказывать следующий элемент последовательности -это то, что трансформеры делают очень хорошо. А последовательность ордеров определяет цену, изменение которой уже может быть каким угодно процессом. Нас это не должно сильно волновать.
avatar
  
avatar
__rtx, 
Знать — совершенно недостаточно.
Надо еще:
1. Уметь.
2. Иметь (Хотя бы сотню другую H100)
avatar
  
avatar

  

avatar
  
avatar
__rtx, 
 Вы поясните в чём тонкость задачи про парадокс Монти Холла(откуда берётся 66% вместо 50 или 33) 
Насколько я помню, лучшим объяснением, как обычно, является абсурдизация идеи. Представим что дверей изначально 100 и при втором выборе остается всего 2. В таком случае вполне очевидно, что надо менять решение.
  
avatar
  
avatar
__rtx, проблема любой выборки из случайного процесса с незнанием его распределения может в реальности дать огромную ошибку. Я уже приводил такой пример тут давным-давно 

smart-lab.ru/blog/371975.php 

А кто знает какое точно распределение у будущего приращения цены? Я, например, не могу сказать, что знаю точно.
avatar
  
avatar
__rtx, любая торговля — это прогноз будущего приращения цены. Ведь динамика любого счета зависит только от позиции в начале и конце периода ее неизменности и изменения цены в тот же период.  Конечно, если считать, что точного прогноза будущего приращения цены нет, то тогда позиция называется статистическим прогнозом в науке человечества. Это единственные определения в науке человечества таких ситуаций. А вопрос построения статистического прогноза — это задача.
avatar
  
avatar
__rtx, 
Для меня токсичность рынка — вполне определенный параметр. Метод измерения — строим робота, который делает случайные тейкерские сделки. со скоростью N сделок на интервал времени. Обратная величина времени до полного слива депозита и есть токсичность. Для статистической достоверности  — повторить много раз.
avatar
Synthetic, 
интересно, спасибо!
  
avatar
Да было здесь обсуждение этого 'парадокса' года три назад.
Нет в нём ничего кроме непривычной постановки вопроса о вероятностях. И они верно считаются любым хорошистом технического ВУЗа.

avatar
  
avatar
__rtx, Вы можете юродствовать сколько угодно, но чтобы запрограммировать эту задачу надо уметь её решать. Решение = алгоритм.
П. С.
Удивлён вашей озлобленностью.
avatar
  
avatar
__rtx, я не имел в виду себя. Я про настрой в теме.
Писать много стоит в своём отдельном топике, тогда есть шанс, что прочтут внимательно.
Что-то пространно доказывать можно единицам. Большинство людей свою точку зрения менять не будут даже при неопровержимых фактах.
avatar
  
avatar
  
avatar
  
avatar
  
avatar
  
avatar
  
avatar
__rtx, 
как оцените пояснение по Монти-Холлу?
Пояснение стандартное, оно непонятно в силу того, что мозг не умеет оценивать малые вероятности. Мне помогло объяснение со 100 дверями, но каждый по своему думает. Или не думает, как все.
И Вам советую уже не первый год начать писать самому. Очень вероятно обнаружите много того что закрыто всякими платформами
Так я пишу на своем уровне, костылирую платформу. В HFT мне все равно делать нечего, это мне очевидно, только время потрачу.
  
avatar
__rtx, 
я, кстати, подумал, что программистским подходом было бы написать код, который смоделировал бы выбор той или иной двери при случайном изначально распределении. статистика миллиона другого исходов показала бы вероятности достаточно точно.
  
avatar
  
avatar
Какой такой алготрейдинг? Он сейчас с нами в этой комнате?
avatar

теги блога NZT2020

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн