ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

https://www.youtube.com/watch?v=QY3uP0ZDz4c&t=641s

По мотивам ответов на вопросы известного (как минимум мне) алготрейдера из Краснодара Алексея Вана.

«Тесты есть тесты, реал есть реал, это разные совершенно сущности. И они порой не соприкасаются.… У нас практически все один в один идет, но процентов 10% сделок действительно отличаются. То не откроются, то откроются… Просто мне эта метрика не интересна, сравнивать сидеть тестер с реалом. ...»

Цель: понять какой смысл в сверке тестера с реалом.

Логика алготрейдинга, как я ее понимаю: читаем книжки, пялимся на графики, анализируем статистику, ковыряемся ... плюем в потолок. В итоге у нас появляется гипотеза, что некий алгоритм открытия и закрытия сделок на конкретных инструментах должен нам приносить прибыль. Мы забиваем этот алгоритм в код и делаем тест на исторических данных. Этот тест является проверкой нашей гипотезы и на основании его принимаем решения применять ли этот алгоритм на реале.

( Читать дальше )

        Решил новости по разработке алгоритмов публиковать отдельно от отчетов о торговле, чтобы кони, яйца, люди, РОБОТЫ!!! не были вперемешку). И раз это первый пост в этом специально выделенном разделе, то считаю необходимым начать с эпилога вносящего ясность и последовательность.

        Итак, что мы имеем на текущий момент: в конце 2018-го года я закончил торговать руками и принял решение заниматься алгоритмическим трейдингом. Совместно с программистом, который был моим учеником мы решили написать индикатор, учитывающий базовые вещи на которых я строю свой анализ котировок финансовых инструментов и вокруг которого в дальнейшем будут строится алгоритмические торговые стратегии. Весь 2019-год мы посвятили разработке индикатора и написанию первого робота на его основе. В

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

BBBY, оптимальная цена для покупки — 1.62$. Цель — 1.7598$. Предсказанная вероятность роста 85.6%
MARA, оптимальная цена для покупки — 6.82$. Цель — 7.4299$. Предсказанная вероятность роста 82.5%
BLNK, оптимальная цена для покупки — 9.19$. Цель — 9.9334$. Предсказанная вероятность роста 81.9%


Результаты поста от 2023-01-27

BBBY, купили по 2.59$. Продали 30 января по 2.7848$. Итоговый процент +7.52%
FATE, купили по 5.64$. Продали 31 января по 6.081$. Итоговый процент +7.82%
GTHX, купили по 6.63$. Продали 30 января по 7.0688$. Итоговый процент +6.62%

Итого: из 3 сигналов 3 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

Мы здесь: Глава 4: Какими стратегиями торговать тренд  4.6: Фильтрация сигналов. 4.7: Фильтр входа по времени дня

Самые лучшие результаты фильтрации входов для трендовой торговли даёт простая скользящая средняя.

На основе неё можно выделить два различных фильтра – по расположению цены и по углу. Оба они способны увеличивать прибыльность торговли.

Расположение цены

Фильтруем входы в лонг, когда цена находится ниже скользящей средней.

Фильтруем входы в шорт, когда цена находится выше скользящей средней.

Угол скользящей

Фильтруем входы в лонг, когда текущее значение скользящей средней ниже, чем предыдущее значение скользящей средней. То есть линия скользящей направлена вниз.

Фильтруем входы в шорт, когда текущее значение скользящей средней выше, чем предыдущее значение скользящей средней. То есть линия скользящей направлена вверх.

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

BBBY, оптимальная цена для покупки — 1.54$. Цель — 1.6587$. Предсказанная вероятность роста 88.2%
INSG, оптимальная цена для покупки — 0.9062$. Цель — 0.9642$. Предсказанная вероятность роста 78.8%
FATE, оптимальная цена для покупки — 6.34$. Цель — 6.768$. Предсказанная вероятность роста 77.0%


Результаты поста от 2023-01-25

CVNA, купили по 6.36$. Продали 26 января по 6.7581$. Итоговый процент +6.26%
CGEN, купили по 0.84$. Продали 1 февраля по 0.9109$. Итоговый процент +8.44%
MARA, купили по 8.29$. Продали 26 января по 9.0102$. Итоговый процент +8.69%

Итого: из 3 сигналов 3 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

Извините, но я опять про трейдинг.
В третьей и пока заключительной части проводилась чистая подгонка.
Поиск оптимальных весов по инструментам.
Критерий оптимальности — шарп, его максимизируем.
Метод оптимизации — монте-карло с уточнением.
Делаются случайные вектора весов, отбирается лучший.
Потом в лучшем варианте веса маленькими порциями перекидываются между компонентами.
Потом снова новая генерация, новый отбор и новое уточнение.
И так всё это гонялось сегодня. Периодически смотрел результат.
Оказалось, что уже после миллиона итераций такого алгоритма оптимальный вектор устаканивается и далее не уточняется.

Результат оказался банальным.
Наибольший вес достался рублю (сишка, евро), потом брент, потом ри, потом фьючерсы на акции.

А по смыслу это и так понятно. Грубо говоря, веса обратно пропорциональны волатильности инструментов и еще уместно делать скидку весов на группу инструментов, если они по факту и по смыслу скоррелированы.

Тут ничего выдающегося не получилось. Поэтому без картинок.

Продолжаем работать. 

Здравствуйте. Продолжаю публиковать состояние счета и сделки. Начало тут.

После закрытия всех позиций 15-16 февраля, торговая система, наконец, собрала новый портфель акций:



( Читать дальше )

Подходит для тайм-фреймов старше М15. 

В этой системе нам важно определить направление общего тренда.
Чаще всего в алгоритмах для этого применяется фильтр из МА с большим периодом (100-200-300), типа если цена выше «машки» — только покупаем, ниже — только продаем. Такой фильтр хоть часто и оправдан, имеет большой недостаток — он некорректно работает в периоды, когда на рынке нет выраженной глобальной тенденции. Если мы торгуем руками, то лучше использовать другой фильтр — трендовые линии. Т.е. если восходящая трендовая линия пробита вниз — допускаются только шортовые позиции, вплоть до момента, когда будет пробита уже нисходящая трендовая линия (вверх), тогда будут допускаться только лонговые позиции. Разумеется, трендовые линии должны быть масштабные, т.е. если мы торгуем, например, на Н1, то линия должна рисоваться на Н3-Н4, т.е. должна захватывать пару-тройку недель.

Для определения точки входа применяем следующий метод (на примере шортовой позиции):
когда после двух подряд «белых» свечей цена идет вниз и пробивает нижний из минимумов этих двух «белых» свечей — входим sell.
Не обязательно, чтобы эти две «белые» свечи были рядом с экстремумом, или одна из них была экстремальной. Если подряд идут более двух «белых» свечей, контрольными считаются две последние.
Если до пробития, чередуясь с «черными», успели сформироваться еще две подряд «белые» свечи — контрольными становятся они. Важно, чтобы пробитие произошло в течение сессии.
И не берем в расчет дожики и свечки, расстояние от минимума до максимума у которых менее 30% от АTR(период 60).

( Читать дальше )

Так уж получилось что я буду часто вспоминать сливы в газе
smart-lab.ru/blog/873260.php
но так и выводов в связи с этим сделано много и именно это и подталкивало к работе.
я радовался что на газе наделал систем с 70% выигрыша...


( Читать дальше )