Стратегии

Пару-тройку дней назад я выложил несколько видео и дал свои торговые рекомендации по актуальным бумагам, акциям, которые упали из-за корпоративных событий. Сделал как обычно, провел анализ, сделал прогноз и предложил стратегию как можно заработать. Без риска.

Теперь, чтобы оценить промежуточную результативность сначала даю картинку-оценку входа, ниже будет видео. Внимательно слушайте видео и запысывайте когда я говорил покупать.

Вот они красавцы:

Магнит — история темная

Что имеем




Видео



( Читать дальше )

Знакомство с рынком можно начать с торговли VIX EFT. Не важно на свои или на инвесторские (чуть-чуть).

Многие знающие люди попытаются вас отговорить, но поверьте — это самый лучший метод проверки стоишь ли ты что-нибудь на рынке или нет.

Получилось 2-3 раза — путь в трейдинге тебе открыт, нет, ты вовремя поймешь, что зря не потратил свое бесценное время и вовремя соскочил с иглы.

Притомили, хуже базарных баб!
Обсасывают чужие сделки, осуждают хз знает что… тот сказал это… тот сказал то… покажи стай… мне плюсиков не поставили… мне минусиков ....
Вообще есть здесь трейдеры? а не околорыночный шлак… хотя куда без них-им репортажи и вью надо делать(они за это получают)
На первую страницу выводится всякое Г, а не мнения и взгляды по рынку, по стратегиям и прочим вещам относящимся к торговле на бирже.
Чтоб найти интересные посты нужно кучу этого… отфильтровать.
Как-то вернёмся может быть к экономическим темам? как думаете?(это вопрос риторический) ибо хлам так и будет всех и вся осуждать(обсуждать-это когда не согласен с оппонентом и предлагаешь свое виденье ситуации)

Помнится, в 2011 году, когда Олейник ловил 1000 п., я с ним тут закусился насчет его стратегии (с другого акка, который потом бессрочно забанили). Шел конец июля 2011-го. Он тогда был пипсоловом и мне парировал что-то типа «мне достаточно в день 1000 п. в ри словить», а я ему отвечал, мол одно хорошее движение вниз и все твое пипсоловство превартится в один большой убыток. Затем наступил август и обвал США, Ри упал с 200 000 до 120 000 к октябрю. Я на этом снижении удесятирился.

Василий, посмотри на любой график! Все что достигнуто любым растущим трендом за период t, уничтожается за период t/5 — t/10. Т.е. падение идет в 5-10 раз быстрее, чем рост. А после серьезного падения рынок отстаивается, возможно несколько лет, а может и 2-е и 3-е дно «бесплатно» подарить. Поэтому заработать быстрые и большие деньги можно только на падении. Но надо постоянно делать то, чего ты в принципе не можешь — усиливаться по тренду.

Ты как типичный представитель своего поколения, выросший в обеспеченной семье, не хочешь упорно работать, а хочешь встать в нужное время в нужном месте и получить на халяву много бабла. Именно из-за этого ты слился в 2011-м, в 2014 и в 2017-2018. Рынок тебя окончательно сломил, ты уже попросту бредишь и противоречишь сам себе: https://smart-lab.ru/blog/451427.php

Кто использует систему Антигуру, тому сигнал в помощь.

попробуем играть зеркально.





вороятно эта хрень наоборот падает, когда идут большие скачки в изменениях цен.
нужно делать всё наоборот?

Отдавая деньги в ДУ инвестор надеется, что УК, будучи стимулирована вознаграждением, будет управлять средствами инвестора эффективно. И в этом кроется главная ошибка. 

Как неоднократно указывалось разными авторами, в том числе Тимофеем Мартыновым, управляющий заинтересован в том, чтобы взять повышенный, а может быть и максимальный риск на деньги клиента, для максимизации своей прибыли. Сыграло?! Отлично! продолжаем! Нет? всегда можно объяснить клиенту, что рынок ведет себя нестандартно и, либо слить клиента, либо продолжить рисковать на чужие. 

Неискушенный инвестор скажет — у меня же есть гарантия УК с прописанным в контракте ограничением по просадке. К сожалению, такая гарантия точно означает, что инвестора собираются сливать. Объясняю почему — для того, что бы максимизировать вероятность своего выигрыша УК диверсифицирует активы в портфелях клиентов. Я не говорю о совсем запредельных случаях, когда УК формирует портфели клиентов разнонаправлено (кто-то всегда в выигрыше), но даже в рамках одной стратегии всегда можно использовать множество различных активов. Во время заключения договора, клиенту рассказывают, что специально для него сформируют портфель исходя из оговоренного риска. Так происходит максимизация вероятности выигрыша для УК, но не для клиента. 

( Читать дальше )

Пока шорты Вечных Шортистов наливаются прибылью, а Великие Гуру рассказывают об успехе, постараемся не уподобляться им и выложим что-нибудь, что хоть кому-то может быть полезно.

Вот простейшая трендовая стратегия для фьючерса РТС.



Вход выбирается, как это нормально для тренда, на пересечении двух машек. Плюс стоит большой фильтр из третьей машки с более долгим периодом, который запрещает нам продавать выше его, и покупать ниже.
Плюс на входе стоит фильтр пропустить первые 15 минут дня. От греха подальше.

Выход: двумя путями. Первый: стоп с трейлингом: стоп и старт трейлинга равноудален. Второй: конец дня.
Выход в конце дня решает две проблемы: освобождает от риска гэпа, и позволяет тестироваться на склееных файлах фьючерса за несколько лет.

Итак, что у нас получается.

Первое. Глобальный фильтр «покупай выше самой длинной машки, продавай ниже» вещь незаменимая. Я уже перепробовал кучу вариантов, при которых осуществляется вход в виде отскока от противоположной стороны, либо в момент пересечения этой самой «длинной машки», но всё это хуже. Падает не только прибыльность, но и (что на мой взгляд важнее) фактор восстановления.

( Читать дальше )

www.youtube.com/watch?v=d-wwB_ErWzg&t=1s


Михаил Желтиков в авторском вебинаре рассмотрит стратегии, входящие в пакет «Alice Fund», проанализирует входящие в них инструменты, потенциальную доходность и возможные риски. Будут рассмотрены стратегии: Alice Fund, широко диверсифицированная среднесрочная стратегия, включающая такие инструменты, как бумаги компаний потребительского сектора, энергетической отрасли, а также финансовые деривативы; Alice Fund Dividend yield, консервативная среднесрочная стратегия, основанная на покупке бумаг компаний с дивидендным доходом не менее 8-9%. Ключевая идея стратегии – получение стабильного дохода, превышающего банковский депозит; Alice Fund corporate events, стратегия с умеренными рисками, основанная на участии в крупных корпоративных мероприятиях эмитентов, таких, как сделки M&A, IPO, SPO, выкуп акций. Имеет хороший потенциал доходности.

Практичная книга, которую имеет смысл держать в бумажном виде в качестве настольного руководства. Добрая половина книги конечно кажется интуитивно простой, но остальная часть показалась мне весьма полезной.
Рекомендую к прочтению всем, кто желает подтянуть свои навыки в стратегических играх.
P.S. гуманитариям не советую читать. =)

Следующий оффтоп будет в виде примеров — образцы продукции.
Об этом я написал здесь: smart-lab.ru/blog/offtop/447789.php

И сейчас выполняю обещание, на примере опционов на фьючерс золота GC.
Пример гипотетический, так как показываемая сделка могла быть реализована, но я ее не исполнял. Тем не менее, для ретро (прошлое) + футуре (будущее) образцов сгодится.

Итак, экскурс в прошлое. Смотрим БА (Базовый Актив) по данному фьючерсу.



Как видите, 12.12.2017 цена находилась на уровне 1238 пунктов.

Если бы я успевал отслеживать ВСЕ прогнозы, включая не только золото, а еще + гороскоп индекса доллара + гороскоп евро = то обязательно бы открыл лонговую позицию на GC. Как это выглядит опционными методами? И как подписчик может вытащить астро-прогноз из подобного графика? Это не легенда будущего, это уже легенда прошлого.

Однако представим для пробы, что это "

( Читать дальше )