Стопы

Для тех кто не в курсе, на прошлой неделе регуляторы Великобритании, США и Швейцарии оштрафовали пять международных банков (UBS,  Royal Bank of Scotland, HSBC, Citigroup и JPMorgan Chase) на 3.2 млрд $ за манипуляции на валютном рынке (http://itar-tass.com/ekonomika/1566636). В принципе кажется много, но эти банки чистили своих клиентов в течение многих лет. Наверно, как обычно, уровень штрафа даже близко не дотягивает до уровня преступлений, который совершал данный картель на рынке FX. Для справки по данным банка международных расчетов, в среднем дневной оборот на рынке составляет 5.35 $ триллионов, в то время как грабили годами. А наказание? Какие то 4.3 $ миллиарда еще и со скидочкой в 30% при оплате на месте. Бред..
 В данном посте я хотел бы добавить немного цвета в эту историю и опубликовать немного деталей из расследования. Данные можно найти на сайте FCA, и я их перевел для ознакомления:

 

( Читать дальше )

спасибо

Большинство трейдеров  используют в биржевой торговле заёмные деньги брокера или встроенное плечо на фортс, а  для «ограничения риска» применяют стоп-приказы.  

Вроде бы всё логично и правильно, но в этой системе есть большой подвох и вот в чём.

Все мы знаем, что на рынке очень редко бывают ситуации, когда повышенная прибыль не сопровождается повышенным риском. И действительно соотношение «риск-прибыль» -фундаментальный экономический закон и стоить систему, противоречащую ему, бессмысленно.

Плечо — это метод увеличения прибыли путём увеличения риска, а стоп-это метод уменьшения риска сделки (как это кажется большинству трейдеров), но за счёт чего? Конечно, за счёт прибыли.

Таким образом, получается, что трейдер одновременно пытается увеличить и уменьшить прибыль, а также увеличить и уменьшить риск. Как можно в такой системе зарабатывать?  Только в случае, если точность входа была выше 50% на такую величину,  достаточную  для оплаты комиссий и получения минимально допустимой прибыли. Эта точность явно будет выше 66% (в зависимости от величины капитала и требуемой доходности). У вас есть такая средняя точность?  Можете проверить свою точность сделок, рассчитав теоретический результат их закрытия по следующей системе:

( Читать дальше )

Давайте выясним как нужно ставить стоп ? 

Давайте попробуем узнать самый логичный способ )

Я лично отмеряю так ( В основном )

Если встаешь в лонг смотишь самый большой бар падения за неделю отмеряешь ровно столько же и еще чуть.

Вот по мне разумно так как если вас и там выбило то можно задуматься а правильно ли я встал в позицию !

Давайте обсудим ваши мысли, варианты )  

Рынок — это хаос

Вот кого я больше всего ненавижу в рынке, это тех, кто играет по своим правилам.
Все нормальные трейдеры люди как люди. Торгуют на равных условиях.
Ну эти (***) считают своим долгом заставить прыгать график, поимев всех вместе.
Да. Я злой. Потерял 2000 пунктов за сегодня. На ИРТС
 
Ну как можно слушать байки Герчика про уровни, если «они нихрена не работают» (Майтрейд
©).
Т. е. они работают, но далеко не всегда. Они работают только тогда, когда это кому-то
выгодно.
Пока один послушно торгует от уровней, другой его на этих же уровнях пытается поиметь.
(возможно это сам Герчик )))

Кроме того, в последнее время рынок стал очень шумным. Как можно войти в сделку с
коротким стопом, если иногда минутная свеча проходит 500-1000 пунктов?
На первой свече ты еще идешь вверх, а на второй… ты уже прозевал свою сделку.


( Читать дальше )

Ребята, просто хочу немножко поделиться опытом. Ставьте стопы на фРТС не сразу за лоем или хаем, а на расстоянии 150-200пп. Так гораздо меньше вероятность того, что их сорвут. Навеяно очередным стопосъемом на вечерке под 125000. И еще смысла ставить стопы за круглыми числами, вроде 000 или 500 вообще нет. Именно туда и сунется в первую очередь цена.
Место, где я закупался вчера на вечерке (и призывал покупать сегодня с утра в предыдущем блоге) показано стрелкой. Там в минутной свечке объем 3000 коней.
 

Доброго времени суток, вот такой вопрос есть ли у кого советник выход люстры или выход по атр(по черепахам) для MT5 чтобы закрывал позиции все ну трейлил когда меня дома нет. Не трольте пожалуйста, а то ща то да се… типа такого (этот индикатор из библиотеки mt5 ) 

( Читать дальше )

Теряю немало на том, что выходя из сделки, забываю снимать стопы). Они активизируются после того как закрываю Квик и естественно, цена идет в обратную сторону, в ту, что и торговал, ставя эти стопы. Ужасно тупой софт и я тоже. Вопрос: есть ли плагин для квика, снимающий все стопы собственноручно или автоматически после закрытия сделки? Есть ли это решение на Метатрейдере? Кстати, банк Открытие хранит стопы и заявки у себя, если торгуешь через квик, и на бирже если через Метатрейдер — означает ли это, что исполнение заказов через МТ быстрее, что важно для алгоритмичексой торговли?

 
 Заранее извиняюсь перед гуру, гурятами, и просто опытными трейдерами, которые все описанное знают наизусть.  Многое из сказанного мною будет из    разряда элементарных биржевых знаний. Владеют ими, увы, не очень многие.

 Вопрос  стопов и их исполнения, наверное, один из самых частых трейдерских вопросов. Само по себе понятие «проскальзывания» не что иное, как        разница между ценой стопа  (триггера), на которой трейдер разместил ордер, и ценой, по которой этот ордер был исполнен. В рыночных условиях эта  разница будет функцией активности рынка и его ликвидности в момент активации стопа, и понятно, что чем менее ликвиден торгуемый Вами  инструмент, и чем более активен рынок в момент, когда стоп «запущен», тем менее предсказуема цена его исполнения. 
 
Можем ли мы ограничить проскальзывания через Stop Limit?



( Читать дальше )

Многие начинающие трейдера используют демо торговой платформы Лазер, что бы попрактиватся перед выходом на реал. Демо Лазера очень удобно: реальная дата и исполнение также в режиме реального времени. Была только одна проблема — не было возможности ставить стоп-ордера. Недавно было найдено решение этой проблемы: