Предположим движения цены случайны, можно ли на этом заработать?

Петр Ткаченко, опрос не совсем корректен т.е. Движение цены случайны для мелкого тайфрейма

Петр Ткаченко, Правильно. Вопрос в том: Где деньги Зин?

Вот сейчас на РИ допустим четыре дня широкий рендж 96-90.

Если вы в нем хотите взять положительное мат. ожидание от сделок и прибыль, то это случайность и хаос. Если в нем вы определили точку и вектор (допустим вверх) и возьмете предстоящее движение к 105 от 92 допустим.

ТО относительно этой сделки можно посчитать потом будет мат. ожидание и взять деньги и это движение не будет случайным.

Я об этом.

Makler, вот как раз следующий тик проще предсказать, чем 10 тиков. А толку-то? На одном тике заработать может только ММ, который получает возмещение за ликвидность.

Fry (Антон), Правильно толку нет. Где деньги Зин?

Makler, деньги лежат на трендах.

Fry (Антон), Истина. И я про то толкую! +5

Петр Ткаченко, Отвечу так:

Если цена прошла n-тиков вниз и n-времени тики распределяются во флете, вероятность что цена пройдет n-тиков вверх выше, чем вероятность что цена продолжит падение на n-тиков вниз, ПРИ УСЛОВИИ что оператор располагает косвенными указаниями на то, что во флете создано достаточное кол-во бидов уже поглотивших достаточное кол-во офферов.

И эти косвенные указания имеют статистически подтвержденное положительное мат. ожидание с вероятностью более… И среднестатистический положительный трейд будет больше, среднестатистического отрицательного трейда на… % или в… раз. Что дает на статистически значимом временном отрезке достаточное приращение добавленной стоимости к капиталу на… процентов или в… раз.

Радзиевский Андрей, тогда это равносильно проигрышу, потому как весь доход съест инфляция.

drow, это само собой разумеется. Занятие трейдингом обязательно нужно рассматривать с точки зрения временные затраты/доход. Если вы весь день сидите скальпите, а зарабатываете меньше секретарши в офисе — вы определенно делаете что-то не так.

Радзиевский Андрей, Прости. Я не согласен в корне!!!
Допустим ты сидишь и пипсодрочкой имеешь 600 рублей в день, но стабильно, у тебя каждый день в +. Удвоив кол-во контрактов скажем ты будешь иметь столько же, 600 рублей — ПОТОЛОК!
Столько же получает секретутка в офисе (по твоему видениею, пья чай и нихрена не делая).
Однако, есть дворник, который весь день напропалую хреначит метёлкой в любой мороз и гололёд и имеет 300 рублей! Грузчик, который тоннами ворочает, а получает так же 300. Слепой/глухой, который лампочки на заводе собирает или шьёт...

Что получается, среди них, трейдер это круто? ДА!
Только секретутки бывают обычные за 600 рублей и элитные за 1200. А трейдеры… Ну простые да, за 600. Элитные, я не знаю сколько нулей дописать нужно.)

dcm12, Лесенка, вот наше все, ставишь границы, и внутри них торгуешь.

Петр Ткаченко, да ладно, все просто. Вот например люди по Лунному календарю торгуют в плюс, почему спросите вы? потому что входят в сделки каждые 28 дней. а поскольку это частично совпадает с частотой движений рынка (большие движения) — то заходя от балды и выжидая определенный интервал времени — можно добиться того что будет положительное мат ожидание

Петр Ткаченко, какое подтверждение Вас устроит?
Вот статистическое за десятки лет:
smart-lab.ru/blog/154302.php
Есть и на совсем мелких тайм фреймах (на 15м сам нашёл) всякие весьма стабильные повторяемые явления. Надо только долго и упорно искать… Но этого мало. Даже мало сделать правильные выводы. Надо ведь ещё сделать правильные действия!

ves2010, Типа на распаде? Так нужен флет тогда. А если продал пут 90-й а ценник на 110. Что тогда?

Makler, тогда ты на время спокоен.Цена идет в твою сторону

Руслан Русланов, Ааа мм. Как это в мою? Я же на курсовой разнице уплаченной премии теряю неограниченное кол-во денег! Или как?

Makler, Когда ты продаешь опцион ты не платишь премию, ты ее получаешь.И продав пут тебе надо что бы цена не ушла ниже страйка

Руслан Русланов, Т.е. если я сейчас напродаю путов 75,80,85 страйка и цена до экспиры не уйдет ниже я заработаю?

И сколько примерно если я размещу под это капитал размером 500 тыс. руб. И где риски убытка?

Если можно конечно.

Makler, Заработаешь.Только под продажу голых опционов ГО большое.Лучше использовать комбинации из опционов.Прибыль свою при продаже ты знаешь заранее, а вот убытки потенциально безразмерны.

Руслан Русланов, Вот. Спасибо.

Т.е. выходит все равно надо уметь определять с достаточной степенью вероятности вектор предстоящего движения базового актива, что бы быть успешным. А коли так, то можно и базовый актив торговать благо плечи достаточные.

Makler, На вкус и цвет.Если к примеру ты купил в пятницу опцион пут 90000, а в понедельник увидел гэп на север, то потерять ты можешь только премию уплаченную.А если был в шорте по фьючу то я тебе не завидую)) У любого инструмента есть + и -

Руслан Русланов, Согласен. Не поспоришь.

Петр Ткаченко, Не может. Тренд это деньги. Их создают чтобы заработать деньги, пойми. Это мы простаки и мечтатели случайно зарабатываем деньги на рынке и иногда даже в тренде.

Котировщики и аффилированные с ними люди их создают специально для создания добавленной стоимости на свой капитал и это СОВСЕМ не случайно.

Петр Ткаченко, Выходит он не артиллерист. И с чрезмерно высокой вероятностью будет поражен снарядом противника.

Если конечно он не заговорен какой бабкой и имеет 98% удачу.