Стоп лосс

Часть 1: «Как НЕ потерять все свои деньги» — smart-lab.ru/blog/1235125.php

Часть 2: «Правильный расчет риска на сделку» — smart-lab.ru/blog/1235404.php

Соблюдение единого правила постановки стопа очень важно для каждого трейдера, который хочет стабильно получать прибыль.

«Речь идет о фиксации убытка на стопе, какая еще стабильная прибыль?» – возможно возразите вы.

Но не все так однозначно. 

Именно поэтому, реально прибыльная торговая стратегия трейдинга НЕ строится на основании интуиции или бытовой логики по типу: 

«убыток= плохо», 

«прибыль=хорошо».

Это не всегда так. 

Большинство новичков и даже опытных ребят используют стоп-лосс в корне не верно. Сейчас объясню почему:

1. Неизвестна точная сумму убытка, которую зафиксирует стоп-лосс. Сделки просто открываются равными частями от депозита.

2. Стоп-лосс ставится не системно. В одной сделке 2%, в другой 10%.

Итого: торгуя одинаковыми суммами, например по 100к руб. в каждую сделку, вы где-то зафиксируете риск -2000 руб, в другой -10000 руб. 

Трейлинг-стоп — ваш «умный охранник».

Он подтягивается за ценой и фиксирует прибыль при развороте.

➕ Плюсы

— Держите тренд без страха потерять.

— Не нужно постоянно следить за графиком 

❌ Минусы

— Если шаг слишком мал — выбьет по шуму.

— При гэпе — сработает хуже цены.

 ⚙️ Как настраивать

 1️⃣Используйте ATR — волатильный трейл лучше фиксированного.

2️⃣Для спокойных трендов — 2.5×ATR, для агрессивных — 1.5×ATR.

3️⃣Шаг трейла (step) = 0.25–0.5×ATR.

4️⃣Прибыль > +1×ATR — стоп в безубыток, дальше трейлим.

 ⸻

✅ Чек-лист

  — Основан на волатильности, не на «интуиции»?

— Шаг корректен под ваш таймфрейм?

— Учитывает комиссии и спред? 

💬 Совет: трейлинг-стоп не заменяет мышления, но отлично дисциплинирует.

Он держит вас в рынке, пока остальные преждевременно выходят.

Еще лучшим способом сопровождения является индикатор «Стоп по волатильности» (Vstop), но это уже совсем другая история...

Стоп-ордер активируется, когда цена достигает заданного уровня (на пробой). Это ваша автоматическая защита, даже если вы офлайн.

У некоторых брокеров условный ордер выведен в отдельную категорию и может быть как лимиткой, так и стоп ордером, т.е. объединять два типа (так например, сделано в Финаме). Если есть условный ордер — я всегда работаю только с ним.

Типы стопов

0️⃣Stop-Market — при срабатывании превращается в рыночный.

0️⃣Stop-Limit — срабатывает, но выставляется лимит по вашему диапазону.

0️⃣OCO — сработал один (тейк/стоп) — второй отменился.

 ➕Плюсы

— Защищает от крупных убытков.

— Позволяет входить на пробое или выходить по плану.

❌ Минусы

— Возможен «проскок» цены (особенно при Stop-Limit).

— При гэпе стоп может исполниться хуже, чем планировалось (Stop-Market).

💡 Как ставить правильно: 

1️⃣Стоп должен быть по логике рынка (модели /сетапу / паттерну), а не «минус 2%».

2️⃣Учитывайте волатильность (ATR) — слишком узкий стоп = гарантированный выброс.

Что может быть лучше сделки с идеальными параметрами? 

❌Безопасный стоп. Заявка на закрытие в случае неудачи должна находиться за точками ликвидности, где актив не пускают ниже/выше. 

Простым языком- точка, где сценарий ломается и в активе делать нечего. Это исключает фактор пересаживания.

❌Запас хода. У актива должно быть пространство для роста. Да, есть множество локальных уровней, но акцент именно на сильных уровнях, где так или иначе будет остановка. 

Самое практическое в данном случае — выход из накоплений, тк в этом случае мы получаем лучший потенциал.

Обращаетесь ли вы внимание на данные факторы сделки?

t.me/+V2h-CSwLJ29kMTVk — присоединяйтесь, чтобы вместе расти и достигать успеха!

Зачастую убеждение, что стоп-лосс мешает заработать, появляется у трейдеров, когда они несколько раз видят одинаковую ситуацию: цена немного уходит против позиции, выбивает по стопу, а потом всё-таки идёт в нужную сторону. 

Кажется, что если бы стопа не было, сделка принесла бы прибыль. Из-за этого многие начинают думать, что стоп — враг.

На самом деле всё наоборот.

⁉️Что делает стоп-лосс:

• он ограничивает убыток;
• защищает счёт от ситуации, когда цена ушла далеко и вернуть деньги уже невозможно;
• помогает держать спокойствие, потому что заранее известен предел потерь.

Если торговать без стопа, то можно попасть в ловушку: одна неудачная сделка сотрёт прибыль от всех прошлых удачных. Без стопа мы не контролируем, сколько можем потерять.

Как же надо смотреть на стоп:

Он не мешает прибыли, а, напротив, задаёт рамки риска. Пока цена движется по плану, стоп не трогается. Если рынок ломает сценарий, стоп просто закрывает сделку и защищает капитал. Это не поражение, а обычный расход на статистику, как страховка.

Торговый план помогает подготовиться к сделке, снизив эмоциональную составляющую торговли.

Вот ключевые элементы, которые должен включать каждый торговый план:

🟡 Правила входа
Точно знайте, когда и почему вы войдете в сделку.

🟡 Правила выхода
Еще до входа определите, где вы будете закрывать сделку если ошибетесь.

🟡 Размещение стопа
Будь то ментальный стоп, автоматический, основанный на времени или в сочетании с индикаторами, вы должны ограничивать убытки. Без исключений.

🟡 Размер позиции
Ваш риск на сделку определяет размер позиции. Рассчитывайте риск исходя из максимальной суммы, которую вы можете потерять, а не от того, сколько хотите заработать.

🟡 Бэктестинг
Перед работой на реальных деньгах протестируйте свою систему. Одной из лучших программ для ручного бэктестигна является TradingView.

🟡 Анализ результатов
Ведите торговый журнал. После каждой серии сделок разбирайте свою торговлю — корректируйте, улучшайте и совершенствуйте исполнение.

🟡 Соотношение риск/вознаграждение
Входите только в сделки, где потенциальная прибыль оправдывает риск.

Stop-loss — это защитный ордер, который автоматически закрывает сделку, если цена пошла против вас. Он фиксирует убыток в заданных пределах и помогает не потерять больше, чем вы готовы рискнуть.

✔️Трейдеры используют стоп-лосс, чтобы:
— избежать крупных потерь, когда рынок резко меняет направление
— не следить за графиком 24/7, ордер сработает автоматически

🧠 Своевременный выход со сделки, это элемент профессионального подхода к трейдингу!

Социальные сети создают иллюзию идеальной торговли с безупречными входами без просадок. Это логично, так как инфоцыгане скрывают свои потери, мешающие продавать курсы и торговые сигналы.

Эта иллюзия заставляет новичков охотиться за «системой, которая никогда не проигрывает», но ее не существует. Если вы торгуете, вы будете получать минусовые сделки.

Трендовые трейдеры терпят убытки, когда тренды останавливаются. Пробойщики попадают в ловушку, когда импульс ослабевает. Трейдеры на возврат к среднему оказываются раздавлены, когда волатильность растет. Это не ошибки, так работает бизнес в этой индустрии.

Управление рисками — единственная защита от поражения. Не для того, чтобы устранить убытки, а чтобы сделать их приемлемыми. Это позволяет максимизировать преимущество, когда рыночная ситуация благоприятная и минимизировать ущерб, когда нет.

И вот парадокс — сами убытки — это информация. Система, которая внезапно перестает работать, сообщает вам о смене режима. Убыточные сделки — это данные, а не просто боль.

Торговая сессия — это тот самый атракцион на минном поле. Количество мин неизвестно: может быть одна, а может — целый клад, спрятанный в диапазоне от 1 пункта до максимальной дневной просадки.

И вроде бы всё понятно: один «лось» за сессию — это нормально, рабочая ситуация. Нельзя торговать и не ошибаться.

Но что происходит дальше? А дальше — азарт.

Вот появляется вторая потерянная сделка. Потом третья… И вот ты уже отдал рынку 200 пунктов в 50-пунктовом диапазоне. Начинается тот самый «забег с граблями» — попытка отыграться, которая только усугубляет ситуацию.

Мы упорно не замечаем сигналов, надеясь, что следующая сделка будет удачной и покроет все предыдущие потери. Мы ждём, игнорируя первую, самую важную мину.

И только после окончания «атракциона», глядя на опустошённый счет, задаём себе простой, но горький вопрос:

«И нафиг нам было ждать вторую мину, когда для нахождения минного поля достаточно первой?»