Спред

Новичкам и не только посвящается…

Почти 10 лет в трейдинге. Дорога вывела на тропку алготрейдинга. Мои разработки были интересны сотням клиентов. Появилось много знакомых. Но почти никто не отвечал правильно на вопрос: «почему я теряю деньги на бирже?». — Да всё очень просто, ребята и девчата, проблема не в том, что Вы или Ваша система не угадывает направление рынка, а в том, что трейдинг предполает издержки, которые, к сожалению, мало кто замечает и понимает их механизм.

Издержки в Казино. По классики жанра, начну с рулетки. Есть 18 «Красных», 18 «Чёрных» и есть 1 Зеро. Выпадение «Зеро», казалось бы, не существенно, но благодаря таким мало заметным издержкам, игровая индустрия одна из самых доходных в мире для казино. Посчитаем:

18/19=0.94 – прибыльность

18/(18+19)*100=48.64% — вероятность выигрыша

(48.64-51.36)/100*100=-2.7 – мат. ожидание в фишках (если рискуем 100 фишками)

( Читать дальше )

Подбросили мне идею продажи межтоварного спреда на казначейские обязательства США.

Сезонка показывает падение актива с августа по начало сентября (в особенности 15-тилетний паттерн).

Решил потестировать.
Ситуация с двумя «ногами» (базой для расчета спреда) в отдельности на текущий момент выглядит следующим образом:

ZNU5 — десятилетние казначейки

( Читать дальше )

Цены на нефть в течение дня совершали резкие колебания. Так, цена WTI после объявления данных о запасах нефти в США проседала на 3,3%. Однако итоговым результатом дня стало лишь небольшое изменение. Аналогично в рамках бокового тренда остались и цены на бензин.

 

Хотя в вышедших данных Минэнерго США о запасах было много интересного. За неделю коммерческие запасы нефти в США снизились на 2,7 млн. баррелей. Ожидания были немного скромнее. Снижение коммерческих запасов происходит уже 7 недель подряд. Однако пока указанное снижение намного меньше роста начала года.

 

( Читать дальше )

Сейчас решил посмотреть кайкой сейчас over-shooting в ценах на россиские ОФЗ и какую сейчас участники рынка ожидают ставку по РЕПО к концу года. Конечно из картинки видно что рынок госбондов по дохам уже не торт и прижат к полу. Что может его толкнуть еще ниже — только резкий дифлец. НПФ придется пылесосить ОФЗ с низкой дохой… жаль пенсионеров опять… управляшки видимо профронтранили на этой теме рынок бондов. Для сравнения взял спред 5-летних к RuCPI 5 YoY, т.к. это более показательный индекатор.
Кстати до 15 года ОФЗ всегда стояли выше инфляции, сейчас ЦБ действует на опережение, видимо по аналогии с ФРС смотря на форворд по 5-летним ожиданиям по инфляции… чтож грамотно, только жаль НПФ.



с 2013 года
 

( Читать дальше )

Доброго времени суток. На данный момент на паре Сбр/Сбр.пр наблюдается очень большая раздвижка 26,00р ( разность на акциях ) при статистическом потолке около 23,00р. с чем это связано ? 

Почему в конференции проскакивает то там то сям фраза в стиле там утакого то брокера спреды больше или меньше? разве спред это не отражение стакана? по идее у всех игроков на одной бирже должен быть один и тот же спред или я как то неправильно понимаю

Уверен, все ФОРЕКСники задавались вопросом выбором валютных пар для торговли.

 
На неделе поисследовал тему выбора валютных пар для торговли. Дело в том, что несмотря на кажущуюся высокую ликвидность рынка ФОРЕКС, проблема с выбором существует. Мне для работы нужны 3х6=18 пар. Сначала я просто выбрал 18 пар с наименьшим спредом, т.к. система очень чувствительна к нему. Благо в RVD есть сводная таблица среднесуточных спредов. Но при этом в список попало много малоторгуемых экзотических пар с маленькой волатильностью, но и маленьким спредом. При попытках торговать их прибыльность резко снижалась. В интернете не нашел ничего путного по выбору пар. Тогда я в МТ4 последовательно понакидывал на графики 15-и минуток 30-и пар с минимальным спредом замечательный индикатор ATR который как раз и измеряет волатильность. Затем в Екселе тупо разделил волатильности на соответствующие спреды. Получился некий параметр, не знаю как его обозвать… Пусть будет пока Воласпред) И отсортировал пары по убыванию воласпреда. При анализе волатильности отпали несколько пар по которым я не смог найти историю. Это явно свидетельствовало о низкой ликвидности. Ими не стоит торговать. В итоге получился такой списочек:

( Читать дальше )

Всем привет!  пожалуйста подскажите какой самый лучший регулируемый форекс брокер с узкими спредами?  Заранее спасибо большое

Цены на нефть и нефтепродукты в прошедшие пару дней совершали незначительные консолидирующие колебания, во многом повторявшим корректирующе движения доллара. (Когда доллар растет, номинированные в долларах фьючерсы на нефть становятся дороже для держателей других валют, и наоборот). Чуть более выраженным было движение по американской нефти марки WTI. Однако в целом можно сказать, что рынок нефти находится в консолидирующем периоде. Так, месячные изменения цены тяготеют к нейтральной зоне.

 

У рынка пока нет сил ни для активного продолжения снижения, ни для более вразумительного подрастания. Цены американской нефти немного подскочили от минимальных уровней января. Но сигналов для более выраженного движения пока не наблюдается. Угроза продолжения снижения еще сохраняется. Резко влетевшая в феврале разность цен между европейской нефтью марки Brent и американской WTI имеет тенденцию к снижению. Цены европейской нефти, несмотря на отличия от поведения WTI, скорей всего будут двигаться в фарватере изменений WTI.

( Читать дальше )

Подскажите пожалуйста  как построить график спреда между двумя инструментами в SmartX.