Блог им. zuccer0

RTS vs SI , что-то будет....

    • 22 сентября 2015, 14:57
    • |
    • Zuccer0
  • Еще
RTS vs SI , что-то будет....
На скрине сверху РТС, снизу СИ ( с учетом волы замедленна до РТС) графики в тиках от начала контракта
Кто-то дурит,  лиобо Си в небо, либо ртс 
Но что бы не гадать, стал спредом РТС/Си
Спред стремный, но и картинка красивая. 
★1
24 комментария
я думаю си прострелит
avatar
FrBr
а где индекс ммвб?
сложите график ммвб с СИ и получите РТС
avatar
Дмитрий Кузнецов
+1
пусть будет все что угодно, лишь бы не дроч-дроч дрочильный)
avatar
dmitry sergeev
+1
нефть/си — такая же картинка уже пару недель вроде.
avatar
Гденьги ☭
а как считаете спред. не сможете пояснить? чем отличается верхний график от нижнего?:), т.е. вернее, где график спреда здесь? Верхний чтоле?
avatar
iuiu
iuiu, это визуально, график отдельно построен
gyazo.com/3796ff603d4510fa9d3d061ab55556a3
avatar
Zuccer0
Zuccer0/Андрей, блин, как же вы его строите. Я построил сумму с к-нтами для дневок (более мелкий ТФ не могу использовать), так у меня приемлемое расхождение было 17 сентября (для разности — тоже самое), теперь он сходится, вчера и сегодня самые сильные дни, вот где закрывать не пойму. или я чет не то торгую, так сейчас вроде как расползаются активы:) Может в личку чиркнете, как вы его нормируете, что у вас вокруг нуля все болтается?
avatar
iuiu
Zuccer0/Андрей, Может в личку чиркнете, как вы его нормируете, что у вас все вокруг нуля болтается?
avatar
iuiu
iuiu, спред построен с учетом волаильности, для того что бы построить правильный спред надо выравнять волу по ногам. Если чистый си считать с ртс то понятно будет не понятно что. Спред строю индюком, писали на заказ.
Но вообще это стпред стремный, ри меняют стоимость тика, надо постоянно это учитывать.
avatar
Zuccer0
Zuccer0/Андрей, а вы волу по ногам усредняете за несколько дней или берете за предыдущий день? Что касается т=стоимости тика, так он же от Си и зависит, я из Си его и беру
avatar
iuiu
iuiu, Логика любого спреда
1) Находим зависимые активы ( фундаментальная зависимость либо корреляция, которая может быть временной и это надо учитывать)
2) Приравниваем активы по волатильности, если один идет на 20 тиков, а второй за это же время 40, то для выравнивания нам надо замедлить второй в 2 раза, если вола одинаковая то тут все просто
3 ) строим график спреда А-В = спред
4) расчитываем позицию исходя из волатильности и стоимости тика
Самое важное это выровнять ноги иначе став волатильной ногой против тренда спред порвет
Если выровнять сложно, то работаем в сторону волатильной ноги( для среднесрока)
Внутри дня это не так важно .
Направленное движение по средам надо очень аккуратно работать против, могут рвать долго, но не бесконечно, значит входим меньшим объемом и усредняем по дальше.
Лучше всего ловить корекции.
График спреда — это самый честный график на рынке, остальное имхо фэйк. В любом графике завязано 2 актива, евро и доллар, доллар и рубль, соотв нарисовать можно все что угодно.Как то так)
avatar
Zuccer0
Zuccer0/Андрей, Спасибо вам за подробный ответ. У меня один вопрос по волатильности, к примеру Си и Ри, вы волатильность равняете только по тикам? Ведь стоимость у них разная, к примеру, волатильность в пунктах 21 сентября СИ = 4510 пунктов, а РИ — 566 пунктов, но если посмотреть на стоимость, то для РИ в этом случае это будет порядка 7500 рублей, против Сишных 4510 рублей… Вы это никак не учитываете, когда строите спред? То что это нужно учитывать, когда определяешь количество контрактов для открытия позы, бесспорно.
Красные горизонтальные линии, что у вас означают?
avatar
iuiu
iuiu, читай внимательно, я все описал, стоимость тут не при чем. Если не понимаешь принципа, то научиться торговать спред по постам со смартлаба будет сложно
avatar
Zuccer0
Zuccer0/Андрей, спасибо за ответ. век живи, век учись:). в любом случае, лучше спросит у того, кто знает.
avatar
iuiu
iuiu, спросить кто знает, это урывки, пока нет понимания и стратегии лучше не эксперементировать на реале, ри си очень опасный спред. Лучше фьчи на акции попсмотри
avatar
Zuccer0
Zuccer0/Андрей, ага, спасибо, я и их тоже смотрю:) с нормировкой только не совсем понял еще, нужно ли нормировать график спреда и как…
avatar
iuiu
Zuccer0/Андрей, подскажите, а вы не сталкивались с календарными спредами, когда нужно с предыдущего фуча переходить на следующий, как это делается? Хотя, вы видимо все внутри дня успеваете крыть…
avatar
iuiu
Zuccer0/Андрей, долго думал:) над вашим ответом, делал я все неверно, появился один вопрос, если вас не затруднит, ответьте пожалуйста. 1. Выравниваем ноги по волатильности, чтобы ловить чистое расхождением/схождение, но столкнулся с тем, что если строить из одной начальной точки разницу кор. Активрв, то спред сходится и расходится, но даёт в реале минус в некотрых точках, а почему минус я думаю не учтена начальная дельта между активами при рисовании, подскажите, как лучше рассчитать этот параметр, если я в верном направлении мыслю? Это важно, если спред строить с начала контракта и с какой дельтой оно уже сейчас торгуется, мне пока непонятно.
avatar
iuiu
Zuccer0/Андрей, еще один вопрос, если можно, а вы до куда ждете схождения этого спреда по вашей картинке gyazo.com/3796ff603d4510fa9d3d061ab55556a3?
avatar
iuiu
я думаю, все завалится, чтобы мой спред — сошелся.
он правда отчасти уже сошелся, чет никак не пойму, как его правильно строить. Ри уже валится, а Си пусть стоит на месте:)
avatar
iuiu
на той и другой картинке коррекции
avatar
Polar Solar
Подскажите, как вы подсчитали начальные дельты для построения спреда, красные уровни на вашем графике сверху, 27,8455 для ртс и -60,1225 для Си?
avatar
iuiu
iuiu, напиши в скайп, покажу
avatar
Zuccer0

полезные записи за 24 часа

★11 84 Ситуация на текущий момент
★7 3 Топ-10 облигаций с высокой доходностью от аналитиков РБК
★5 3 ​​Самолет - цифры говорят сами за себя
★5 26 😞Ключевая ставка: есть версия, что 16% с нами надолго
★4 33 Деприватизации не будет твердо и четко
★3 6 Стагфляционный шок: ВВП удивил самым низким показателем за 2 года, ниже самых низких оценок, PCE горяч
★3 82 Индекс МБ сегодня
★2 5 Московская биржа выбрала систему управления базами данных от «Диасофт»
★2 9 Падение доходности облигаций показывает, что в Китае наступило время кризиса
★2 10 Лучшие бумаги недели. Выпуск 664 – обновления для пятницы
+225 84 Ситуация на текущий момент
+126 82 Индекс МБ сегодня
+114 50 Азия. Пятница.
+88 2 Ставка осталась на месте🔥Акции и инвестиции
+86 29 В инвесторов в очередной раз плюнули 3% аллокацией😁 зато рынок может расти
+80 188 "Цель она есть". Погнали! (GOLD).
+58 33 Деприватизации не будет твердо и четко
+54 6 Ставка осталась 16% и комментарии ЦБ РФ
+53 5 ЛУКОЙЛ отчет по РСБУ за 1-й квартал 2024 года: следим теперь за базой для дивидендов именно в этих отчетах
+48 0 230 бесплатных роботов для HTX API.

самые обсуждаемые сегодня

4к Неужели здесь всего лишь с десяток трейдеров торгующих на Форекс? Это какой-то капец. -Ау! -Вы где подевались?

теги блога Zuccer0

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн