Система

Всем привет.

Промежуточно обрисую ситуацию на 17-00 31 октября 2012г.

Лонг Дакса по прежнему удерживается. Реверс уже очень близко. Так что на стреме.

Решил еще сразу вначале проекта добавить в работу CFD на индекс FTSE. Очень мне понравилась мысль перекрещивания индексов по тяжести их хода.

Так что со следующей сделки озвучу и позу по Футси.

Всем привет.

Запускаю интересный проект.

Есть депо 10 000 баксов. Торговля по системе на часовом фрейме на индексе DAX. Инструмент торговли — CFD на DAX. 

Задача — разогнать депо с начальной суммы до миллиона баксов. Срок от полугода до двух лет. В зависимости от активности рынка. Риск полный и соот-но реинвестирование. 

Остановка проекта — либо миллион баксов либо полная потеря капитала.

Данная система давно применяется мной на фьючерсе РТС, бренте, золоте. Решил также применить ее на импортных индексах, с тем, чтобы расширить ее возможности. В дальнейшем будет еще итальянский, швейцарский, английский и испанский индексы. Но это уже для других проектов.

В дальнейшем буду транслировать лишь сделки и краткое состояние счета. Для необходимости буду выкладывать скриншоты отчета по счету.
Брокер Саксобанк.

Вчера прошла первая сделка — лонг от 7270.    9 контрактов.

Погнали…

      Для тех, кто ещё не в курсе Программа Грааль  — это торговая система, выдающая рекомендации для среднесрочной торговли, используя универсальный торговый алгоритм (применимый как для тренда, так и для боковика). Я сначала для себя её писал, но потом оказалось, что как коммерческий проект очень даже неплохо вышло, спрос растёт...
     Сегодня выложил новую версию программы Грааль 002.00.04 для скачивания  Из новых фич  - добавил золото и формирование отчётов по всем сделкам, для их статистического анализа в других программах.


Пример работы системы на фьючерсе на золото (FORTS GOLD)



( Читать дальше )

Я просто дебил! Я не умею торговать! Я не умею контролировать себя! Я тильтую. Залез на открытии в волатильные акции и получил послание от риск-менеджера о дей-лоссе. Хорошо еще дей-лосс не трогаю. Придется пытаться торговать после обеда на толстых акциях… Б… 7 лет на рынке и никакого прогресса!

      Вот с такой вот проблемой я столкнулся. Оптимизируя параметры, заметил закономерность=> Профит фактор находится в обратной зависимости от колиества сделок. Т.е. чем меньше сделок, тем выше ПФ. Подгонка, так сказать «на лицо», но когда я смотрю на график, то вижу что параметры дают очень качествнные входы. При этом логика алгоритма полностью соблюдена. 
      Стоит ли такие параметры считать ничтожными с точки зрения пригодности или все таки «граальные» параметры найдены.
     «За» такое подход еще говорит то, что я не стремлюсь всегда быть в рынке позой по понятным причинам (комиссия, риски обрыва, форс-мажор и т.д.). Так что меня страивает, что даже на 5-ти минутном графике за 2 последних года всего около 50 сделок. Но с точки зрения бектестинга-полученных данных мало.
     Сразу говорю оптимизировал на части истории, просматривал параметры на всей истории. Прогонял и соседние параметры — все ок. Количество оптимизируемых параметров — 3.
     Итак, как Вы боретесь с дилеммой: в реале хочется мало сделок, но для бектестинга этого мало. Компромис есть? 

После долгих мучений, профитов и потерь. Я вроде потихоньку систематизирую свою торговлю и вроде как нашел свою систему, которая меня полностью устраивает насчет входа в торговлю, правда остался маленький вопросик насчет выхода. Он мне кажется немного запоздалый, но будем над этим работать. Стабильный заработок, все же лучше чем сумбурное катание на своем счете, то в плюс то в минус.

Здравствуйте!
По паре EUR/USD с высокой степенью вероятности работает такая система.
 Сигнальная- свеча, при наведении курсора на которую мы видим 9:15.  То есть свеча 9:15-9:30 на М15 (GMT +2). Возможные исключения: словоизлияния Драги, Бернанке, экспирации.




( Читать дальше )

Это такое суперское чувство, когда находишь интересную идею… Это такое охрененное воодушевление, когда вечерами-ночами проверяешь её и подвергаешь перекрестной проверке параметров!..

Это такая сногсшибательная эйфория, когда понимаешь, что только что разработал новый алгоритм...

Теперь пришла пора тестов в реале...

Через пару дней напишу что-нибудь подробнее про систему…  

Заупстил алгоритм на обкатку. 1 день. Алгоритм строится так, что бот усредняет или усиливает позицию по сигналу- а выходит по обратному сигналу. только интрадей. пока гоняются смешные деньги- 3 контракта.

146720 шорт +1610п
145790 шорт +680п
145690 шорт +580п

145110 выход

145310 лонг +350п
145120 лонг +540п
146090 лонг -430п

146660 выход
 
пока итог +3330п на 1 к

Всё просто.
Есть цель?
Значит при достижении цели аннулируем все позы (либо меняем риск, раз цель достигнута, и переходим в разряд «спекулянтов», а не «ракетчиков»).
Скрины ниже — это всё та же система в виде роботов, котрая зависит только от настраиваемого риска-прибыль (точнее, от жаэности и страха), но работает и годами ( с прибыльность чуть выше 200% годовых).
Скрины с понедельника. Если УД/ЧЛ — фиг знает. Останусь без пива с другами пописть в пятницу (вывод позже, но свои вложу).
Один из 18 счетов, не одинаковых.

1. Вчера снимок:


( Читать дальше )