СОТ

На текущий момент шорт по сахару закрыт по стопу.
(Заклеймите меня позором други, если я еще раз сошлюсь на рекомендации неких амерских трейдунов«к предыдущему посту»).
шорт по платине в который влез с опозданием закрыт с смешным профитом в $10.
Держу по прежнему лонг в хлопке и шорт в сое. В сое шорт в прибыли и топчится на месте стоп не поставить, слежу в ручном режиме до следующего СОТ.
Теперь о последнем СОТ отчете.
Хеджеры полезли в Фунт и в Евру. Вот и выходит что надо начинать собирать по ним лонги а при таком внешнем фоне страшно до жути.
Или «покупаем когда потечет кровь»©, или я не понимаю этих операторов :-).
Пока открыл лонг по фунту от 1,5809 по евро готовлюсь, хотя должен был уже купить. :-)
Такие дела господа.

UPD//

 Так нравившийся мне лонг по хлопку пугнул сегодня возможным медвежьим поглощением, допускаю что это путь к нижней границы восходящего канала, но поскольку стоп в нашей песочнице не поставишь, прибыль решил забрать. Дождусь либо явных тех сигналов либо очередной сот, и буду искать пере заход.

( Читать дальше )

Получил сегодня рекомендацию по сахарку. От амерского трейдера на товарниках.
"Sell October sugar. Sell 28.05 stop. Protective stop 29.05. Potential projection 26.00.
Reasons for the Trade:
1. The monthly chart has a major key reversal top and sell signal that are still intact.
2. The weekly formed a key reversal top last week to the recent rally.
3. The daily chart formed a major key reversal top last week to the recent rally.
4. The daily has a previous sell signal that is still intact.
5. On the daily chart sugar violated the 20 day ma yesterday and traded below it again today. That is negative.
6. A sell would push sugar under the 28.30 support area" 

Свежий СОТ допускает хотя и не экстремально настрой хеджеров что то около 83 %. Вобщем все вроди нормально, но не дает мне по прежнему покоя сезонность, сентябрь как не как возможен маленький провал а дальше приличный рост.
Ну одним словом зашол в шорт очень малым сайзом.
Цель правдо у меня первая на $27,20. И начну искать вход в лонг.

Успешных трейдов коллеги. 

Продолжаю на досуге знакомится с товарными фьючами.
Пришла книга Уильямса о СОТ отчетах, читаю и по ходу формирую подход.
И так, на текущий момент шорт в сахаре закрыт с профитом.
Вход в шорт по платине прошляпил по собственной дури (на наших опционах из блиндажа не выпускали :-)).  Жду возможностей. Спред пл-па отложил по причине тяжёлого ГО по па.
Открыт шорт по сое от 15430.(кстати не знаю в чем удобнее указывать в руб. или в баксах)
И открыл вчера лонг по хлопку. наконец то он тронулся тьфу три раза.

 
Свежий СОТ по нему.

Дико раздражает отсутствие возможности поставить стоп. Ликвидность скудная, но думаю расторгуем :-).   
Как всегда приветствуются и замечания и рекомендации. Я ведь только погружаюсь в товарный рынок.
По прежнему ищу хорошую литературу на данную тему.
Всех благ, коллеги . 

После столь мощного движения на рынке было очень интересно посмотреть на свежие данные по открытым позициям:

Как оказалось, юрики закончили неделю в лонгах (нетто-лонг 73 тыс. контрактов), засадив в шорты физиков. Что ж, посмотрим кто окажется прав :)

Графики по остальным инструментам, как обычно, можно посмотреть здесь.

Обновилась информация об открытых позициях на FORTS, данные за неделю 25.07-29.07:

RTS



( Читать дальше )

 Продолжаю анализировать информацию об открытых позициях по производным финансовым инструментам, которая раскрывается в соответствии с п.7.22 Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 28 декабря 2010 г. № 10-78/пз-н и любезно размещается на сайте РТС раз в неделю после закрытия вечерной сессии в пятницу. Т.е. воспользоваться плодами анализа можно только в понедельник утром. Интересно, в США также раз в неделю дают информацию по ОИ в разрезе физ. и юр. лицам, или ежедневно? Кто знает напишите.

  Вернемся к цифрам...

 

   Может это попытка искать закономерности там, где их нет, а может и наоборот. Данные по неделям, и изменения рынка соответственно недельные. За последнюю неделю рынок вырос, юрики купили в лонг 6 тыс. лотов и закрыли короткие на 11 тыс. лотов, в итоге нетто-чистая позиция стала положительная +11 тыс. лотов. Мало для нормального роста, но всё-таки роста. Из-за отсутствия четкой определенности (+11 тыс. лотов мало, надо хотя бы +40 тыс. лотов). Если сравнивать по истории нетто-позиции, изменения позиций юриков и измения рынка за следующую неделю есть закономерности:

( Читать дальше )

Обновилась информация об открытых позициях на FORTS, данные за неделю 18.07-22.07:

(Смотрите также график по SBRF и GAZR)


( Читать дальше )