Анализ СОТ: неопределенность на рынке. Важна интерпретация...

 Продолжаю анализировать информацию об открытых позициях по производным финансовым инструментам, которая раскрывается в соответствии с п.7.22 Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 28 декабря 2010 г. № 10-78/пз-н и любезно размещается на сайте РТС раз в неделю после закрытия вечерной сессии в пятницу. Т.е. воспользоваться плодами анализа можно только в понедельник утром. Интересно, в США также раз в неделю дают информацию по ОИ в разрезе физ. и юр. лицам, или ежедневно? Кто знает напишите.

  Вернемся к цифрам...

 

   Может это попытка искать закономерности там, где их нет, а может и наоборот. Данные по неделям, и изменения рынка соответственно недельные. За последнюю неделю рынок вырос, юрики купили в лонг 6 тыс. лотов и закрыли короткие на 11 тыс. лотов, в итоге нетто-чистая позиция стала положительная +11 тыс. лотов. Мало для нормального роста, но всё-таки роста. Из-за отсутствия четкой определенности (+11 тыс. лотов мало, надо хотя бы +40 тыс. лотов). Если сравнивать по истории нетто-позиции, изменения позиций юриков и измения рынка за следующую неделю есть закономерности:
- 24 июня  нетто-поза юриков +57 тыс. лотов, на следующей неделе +5,8% по фРТС,
— 01 июля -25 тыс. лотов, на следующей неделе +1,0%, юрики наращивали короткие позы и 
— 08 июля достигнув максимума коротких поз -44 тыс. лотов, на следующей неделе -1,1%,
— 15 июля  нетто-поза -5,6 тыс. лотов, рынок изменился +2,1%
-  и вот вчера 22 июля +10,9 тыс. лотов, куда дальше???
   Последние 2 недели чистая позиция юридических лиц четко не определена — около нуля, вот и болтанка идет. На этой неделе юрики закрывали короткие позы и открывали длинные, но много не получилось, для того, чтобы нормально набрать позиции необходимо падение. На росте рынка закупаться в лонг не стоит. 
Вывод: неопределенность.

 Планирую в дальнейшем использовать эти данные для работы с опционами (можно на некоторые недели задавать большую направленность — через продажу опционов, пусть еще тетта помогает). Можно сопоставлять данные совместно с точкой минимальных выплат, — картина становиться более яснее.
  
  Что не нравиться — данные СОТ раз в неделю и выходят в пятницу в 23:50 после закрытия уже вечерней сессии. Прошу Романа Горюнова размещать данные в 19:00 мск, а еще лучше ежедневно в 19:00 по итогам каждой основной сессии РТС (кто согласен с моим предложением напишите в комментах).