Роботы

«Нет историй о том, что кто-то из призеров прошлых лет выстроил удачно карьеру управляющего активами. Кроме того, практика показала, что по стране гастролируют с платными семинарами не столько люди, добившиеся успеха в ЛЧИ, сколько самопровозглашенные гуру. Это те, кто умеет уверенно говорить о собственных успехах, гениальности и блистать харизмой. Они добиваются большей известности, чем биржевые чемпионы, и значит, для того, чтобы зарабатывать консалтингом, необходимы не публичные достижения в торговле, а упражнения перед зеркалом.»


Конкурс «Лучший частный инвестор» (ЛЧИ) — самое яркое светское событие на российском фондовом рынке. Его можно назвать чемпионатом по биржевой игре, где победителем становится участник, заработавший больше других. Главный приз — один миллион рублей минус налог. Последние годы ЛЧИ устраивала РТС, но в связи с объединением РТС и ММВБ конкурс в этом году проводится в рамках обеих бирж под лозунгом «Одна биржа — один герой». В конкурсе несколько номинаций, которые отражают специализацию обеих бирж (ММВБ — акции, РТС — деривативы на FORTS). Сейчас соревнование в разгаре, и продлится оно до 15 декабря.

( Читать дальше )

Товарищи :)
Возможно есть кто-то, кто уже купил себе лицензию Wealth-Lab'а, и может поделится ихними библиотеками Community Indicators Library и Community Components
Буду премного благодарен :) 

Краткий обзор системы SAT 3.0
В продолжение поста: smart-lab.ru/blog/22651.php

Позвольте Вам представить нашу разработку — Торговую платформу SAT 3.0. На данный момент проект является коммерческим.
Я уже выссказывал в предыдущем посте идею сделать проект открытым (OpenSource). Над этой мыслью мы пока думаем. Поэтому на данный момент предлагаю Вам ознакомится с возможностями системы.

Система написана на Delphi.

Краткий обзор возможностей системы:
1) SAT 3.0 — это НЕ библиотека для разработки роботов. Это среда для
разработки, тестирования и последующей эксплуатации роботов.

2) подходит так же для ручной торговли в стакане и на графике.

3) поддерживает на данный момент шлюзы SmartCOM, Quik, Plaza2. Т.к.
система построена по принципу плагинов, то в теории SAT может работать с любыми существующими в природе шлюзами брокеров, которые имеют API. Важный момент: без необходимости изменения кода робота. Один и тот же робот может работать через любой шлюз.

4) позволяет писать роботов в двух форматах: в виде исходных кодов
для интерпретатора Pascal Script и в виде DLL-плагинов. Второй вид позволяет скрыть исходник робота и повысить его производительность.

5) позволяет тестировать роботов:
      а) на тиках;
      б) несколько стратегий одновременно;
      в) на нескольких субсчетах одновременно;
      г) на нескольких инструментах одноврменно;
      д) включая тестирование опционов (расчёт по модели Блэка-Шоулза).
      е) каждый робот может одновременно обращаться к нескольким тайм-фреймам.

6) есть мини-IDE с подсветкой и проверкой синтаксиса.

7) позволяет закачивать для тестирования данные с Финама, РТС.

8) поддерживает маркет-профайл (внутри свечные объёмы), в т.ч. есть доступ из роботов.
 
Возможно есть и другие фишки. Я всех не помню. :)

Какие есть вопросы, мысли?

24.10.2011
Роботы снимают скальпы

Что конкурс «Лучший частный инвестор» может рассказать о российской бирже и об игроках, ее населяющих
Конкурс «Лучший частный инвестор» (ЛЧИ) — самое яркое светское событие на российском фондовом рынке. Его можно назвать чемпионатом по биржевой игре, где победителем становится участник, заработавший больше других. Главный приз — один миллион рублей минус налог. Последние годы ЛЧИ устраивала РТС, но в связи с объединением РТС и ММВБ конкурс в этом году проводится в рамках обеих бирж под лозунгом «Одна биржа — один герой». В конкурсе несколько номинаций, которые отражают специализацию обеих бирж (ММВБ — акции, РТС — деривативы на FORTS). Сейчас соревнование в разгаре, и продлится оно до 15 декабря.


( Читать дальше )

Предлагаю попробовать немного интерактива. Вы задаете вопросы по разработке торговых роботов — я отвечаю на самые интересные подробно и развернуто.
 
Вопросы в комментарии.

в предыдущем посте http://smart-lab.ru/blog/21728.php мне предложили еще фильтровать входы, исходя из ожидаемой волатильности. 

но помня свои прошлые опыты с игрой в фильтры, я прекрасно понимаю, что на тестах можно получить путем сокращения кол-ва сделок за счет увеличения ТФ и установки фильтров винрейт почти 100%, ну или 100%, как бывало неоднократно во время оптимизации по профит фактору (как бы больше 99 сложно получить).

так где та грань между добром и злом? как вы считаете, какое минимальное кол-во сделок в день должно быть у системы, чтобы вам было комфортно ее использовать, и считать ее надежно работающей?

Инвесторы, тоже напишите, где по вашему опыту проходит та граница комфорта в кол-ве сделок и частоте торговли?

============================== 

лично для меня — это минимум 1 сделка в день, винрейт не менее 50%, период обновления хая не более 50 дней.

все, что выбивается из этих пределов — уже не комфортно и не подлежит использованию отдельно от портфеля систем. 

с 10 октября вел онлайн тестинг нового робота для золота, и за прошедшие 3 недели, он показал хороший результат, который ничем не отличался от бектестов, по крайней мере в худшую сторону.

Рост золота система обогнала (на 1 фьюч система заработала 105$ по золоту, а золото выросло на 60$), больших просадок не было (просадки тоже значительно меньше, чем могли бы быть при B&H — 34$ против 85$)

 



последний вопрос: как понять, что система больше не работает?

эта система не универсальна, т.к. торгует не вниз/вверх, а только вверх, поэтому, при затяжном нисходящем тренде вниз, она скорее всего будет терять (это, конечно, еще зависит от характера снижения — т.е. за время последнего падения она еще и неплохо заработала ( первая сделка в этом промежутке прошла по цене в 1888$, а минимум был на 1520$)

( Читать дальше )

Тесты роботов на демо уже прошли экватор и результаты оправдывают ожидания, заложенные в них. Поэтому уже пора начинать задумываться о технической части запуска роботов на реале.




Так как роботы сделаны для работы на СМЕ, то это означает торовлю 24/5 — на домашнем компьютере это не очень удобно, и ненадежно, так как если он зависнет, то перезагрузка приведет к тому, что при подключении стратегий, сделки будут закрыты — синхронизированы. такая вот особенность ниньзи. это неприятно, но с этим надо мириться, пока не будет написан своя оболочка робота под API ниньзи.

отсюда встает вопрос хостинга робота — где это делать?

мне рекомендуют коллокейшн у брокера. я пока цен не узнавал, но это неплохой вариант. Также, как альтернатива, возможно арендовать сервер в штатах, в Чикаго.

в общем, отпишитесь, как вы решаете эти вопросы, а я потом расскажу, как я обеспечу надежное функционирование робота в режиме 24/5 с целью минимизации нерыночных рисков

 

букв в итоге получилось много, поэтому начнем с вопросов, а там кто до куда дочитает

 

1) нужна ли адаптивность в контр-трендовой системе, и как ее лучше реализовать?

2) если в система тестилась на периоде, когда был серьезный спад, и быстрый рост, и боковик. Видите ли вы смысл в подкручивании ее по ходу торговли? как часто? что может являться признаком того, что уже пора?

параметра, которые можно адаптировать в системе 4шт:

1) параметр на вход (чем больше волатильность, тем сильнее могут быть движухи, и тем его надо делать больше)

2) параметр на выход (то же самое, что и в п.1)

3) тейк-профит

4) стоп-лосс 

-----------------------------------------------------

а теперь самая основная загвоздка, которая не дает мне зеленый свет на реализацию:

• мы входим контр-тренд, а волатильность большая.Если стоп увеличивать соответственно растущей волатильности, нас может вышибить по тренду сильным импульсом, с точки зрения рынка тут все будет окей (а стоп уже не маленький!)

( Читать дальше )

you never know... 

посмотрел сейчас ролик про Россию с матрешками от Точки Опоры, и четко понял, что процесс создания ценности мной проходит точно также.

«Вы никогда не знаете, что приведет вас к успеху»
«Вы никогда не знаете, чем закончится тест» (ну тут лукавлю, но все же)
«Вы никогда не знаете, как адаптировать систему к тем или иным факторам и паттернам»

и тд, и тп 

но двигаясь вперед четко понимаешь, что каждая твоя неудача в исследовании неделю назад, день назад, или даже не неудача, а просто работа, не увенчавшаяся успехом, СЕГОДНЯ несет тебе пользу и без тех результатов, наработок, полученного опыта, сегодня получить желаемое было бы невозможно.

способа, как тратить меньше времени на исследования, а получать больше, я пока не нашел. 


пока для меня стоит вопрос:как сделать грааль (или другими словами очень хорошую систему)

1) Нужна большая средняя сделка, чтобы быть уверенным, что проскальзывание тебя не съест

( Читать дальше )