Роботы

Хочу немного рассказать о своем [скорее негативном] опыте работы с TSLab.

Как-то раз услышал я про Welthlab и TSLab и решил посмотреть чего это такое. Решил остановиться на последнем, поскольку слышал что это почти аналог первого, разве что приспособленный еще и к торговле на российском рынке… и бесплатный для разработки и тестирования.

Имея некоторый опыт программирования, с блок-схемами разбираться не стал, а начал сразу с изучения и переделки нескольких скачанных примеров на C#. Разобравшись немного с API методом научного тыка. Вернее с основными понятиями — как сделать вход, как сделать выход. И как протестить то что получилось на истории. Больше, как мне казалось, ничего и не надо.

Оказалось однако что не все так просто. Имеющийся API оказывается позволяет в тестере покупать на уже прошедших барах и заглядывать в будущие бары. То есть допускает написание торгового алгоритма, который будет тестере (работая по открытиям баров) вести себя одним образом, а в реальной торговле — совершенно другим. То есть подход изначально порочный и большого доверия не вызывающий. Тем не менее, покопавшись в интернете я узнал, что соблюдая некоторые «the rule of thumb» правила работы с индексами баров, то в принципе можно быть уверенным что алгоритм в будущее заглядывать не будет, и на прошлых баров тоже не станет покупать… так что вздохнув и утерев пот со лба я продолжил ковырять код, пока не получил нечто, что мне захотелось проверить на реале.

( Читать дальше )

непруха или 7мь месяцев боковика 

            Пошел 10ый год активной торговли. Лично сделал с 40к 14.4мио за 6лет ботами. Год в плане алготорговли был крайне неоднозначен. С начала года боты быстро напилили с 9.5мио 14.5мио. Потом в июне случился писец. 7 месяцев неоконченного боковика от 13 до 14.4мио. (на прошлой неделе видел в третий раз 14.4мио… а через неделю распилился на -12% от хаев словив стресс). Дальше будет про торговлю много букв можно не читать.

1 Боты были спроектированы под счет в районе 3-4мио.

2 Ликвидность на фортсе и мамбе упала. Это я сразу почувствовал. Та же ФСК вместо обычных 250мио оборота в день скатилась унылое говнище с оборотом 70мио. Если раньше я мог легко торговать счет в 3мио широкой диверсификацией в 15-20 бумаг, то теперь из-за разросшегося счета + падения объема торгов на мамбе пришлось уйти в самые ликвидные бумаги.

3 Поэтому  нагрузка на самые ликвидные бумаги возросла. Так например, зачастую делаю  во фьючах лук, рося, втб более 5-10% от дневного оборота. Сейчас мне надо купить с рынка в 10 раз больше бумаг чем раньше (в три раза больший счет и в три раза меньшее число бумаг).  Увеличились проскальзывания. Если на счете в 2-3 мио и диверсификации по 20ти бумагам проскальзывание было практически равно нулю, то сейчас при обороте в 30-40мио в день проскальзывание составляет 0.03%. Удовольствие поторговать стоит мне в месяц 200-250к. Это -1.7% от капитала в месяц.  Т.е. Издержки на торговлю выросли с 5-7% до 20% в год.

( Читать дальше )

Могу заявить, что люди с каждым днем все больше сдают свои позиции- это видно даже на ЛЧИ 2015. В будущем профит за высокочастотниками, нейронными сетями, акции стартапов и ловля трендов!

Написал третью часть Гайда, но потом решил сократить до одной самой важной главы.

 

           Пределы системной торговли

 

            В последнее время популяризируется тема алготорговли, автоследования, торговых сигналов, обучающих курсов. Однако мало кто задумывается о том будет ли это реально работать. 

            Системная торговля строится на основании анализа исторических данных. Т.е. измеряем ряд параметров ценовых рядов, делаем прогноз движения цен в будущем и торгуем этот прогноз. Проблема в том, что сам факт торговли прогноза оказывает влияние на историю цен. В физике есть понятие — режим измерения, т.е. изменение не должно существенно влиять на измеряемую величину. Обычно допускается влияние измерения на измеряемую величину в пределах 1-2% и ниже. 

( Читать дальше )

Всем доброго дня.

Ох и наслушались мы в комментариях в предыдущей статье )))

Пожалуй не верно мы зашли. Не нужно было писать это «литературным» языком. Надо было дать больше техники. Поэтому попытаемся исправиться и кратко изложить суть решения проблемы.

Весь мир давно идет к миниатюризации. Уже давно существуют модульные сервера — blade сервера, на которые успешно переходят большинство компаний. Мы не исключение. Мы тоже давно обратили внимание на эти замечательные машины. Вот вам краткое описание данных систем.

Модульный сервер это простая гибкая система, объединяющая подсистему хранения данных, сетевую и вычислительную подсистему. Они представляют собой компактные вычислительные модули, устанавливаемые в единое серверное шасси. Каждый из модулей содержит оперативную память, центральный процессор, интегрированный сетевой адаптер. Модули являются полностью самостоятельными, поэтому в одном шасси могут работать серверы, выполняющие задачи разных типов.

( Читать дальше )

Здравствуйте!

         Доверительное управление в ноябре принесло доходность +2.56%.  В последнее время мы видим довольно сложный рынок: “пила” с множеством ложных импульсов практически не оставляет возможности наращивать доходность.


                    С начала года доходность портфеля составила +55.94%. С момента запуска в январе 2013 года доходность составила +227.25%.

( Читать дальше )

Всем привет. Давно ничего не писал и вот почему..

Много лет подряд торговал опционами. В 2013 начал от них «уставать», доходность моих стратегий упала, и чтобы ее повысить приходилось брать на себя большие риски.  

Перешел опять на фьючерсы, но торговать руками сильно не хотелось. (Работать должны роботы. )

К середине 2015-ого пришла идея нанять трейдеров и обучить их правильному трейдингу (Ищу трейдеров! )

Так закончился первый месяц торговли.

Обучение проходило на практике, на моих деньгах и трейдерам это ничего не стоило.

Все трейдеры торговали с разных счетов и контролировать их было очень неудобно.

Решил написать программу, которая позволит торговать всем трейдерам с одного счета, а мне ставить на них лимиты и контролировать риски.

Задумано – сделано!

( Читать дальше )