Постов с тегом "Роботы": 1053

Роботы


Опционы для Гениев (волатильность)

Наиболее отдаренные Гении уже поняли, в чем заключается торговля в спреде. Цена в стодневной свече заполняется однодневными, часовыми, минутными. Цена ходит вверх вниз, а мы лимитки выставляем. В начали стратегии мы можем предполагать или прогнозировать какой будет следующая 100 дневная свеча. Для этого нам надо понимать историческую волатильнось HV. Если вы посмотрите на график, хотя что я говорю, у вас график на правом мониторе, в телефоне, в планшете, только что не сниться, то должны заметить, что свечи примерно одинаковые. (смотрите дневные). И если они начинают меняться по величине, то можно заметить некоторые тенденции. Еще лучше, если вы поставите индикатор, измеряющий волатильность или ATR какой ни будь. И так как волатильнось параметр медленный, то вполне прогнозируемый. Другими словами, величину следующей свечки можно угадывать.

Этот наш прогноз может не совпасть с реальностью. Свечка оказалась меньше, тогда нам плюс, потому что в этой стратегии мы продаем волатильность. Свечка оказалась больше, тогда нам может не хватить ГО. Мы будем закрывать убыточные позиции (на сленге опционщиков это называется роллированием). Но наша статистика одной сигмы в 68%, что свеча будет меньше или такой же. Ну а кому этого мало возьмите 2 сигмы. В общем, ни чего тут сложного нет, это обычная стратегия маркет мейкара по поддержанию двухсторонних котировок. И она рабочая. (не взирая на комиссии). Ну и там существуют методы управления позицией. Волатильность меняется от малых ТФ к большим. Вы можете менять спред, добавлять ГО.



( Читать дальше )

Опционы для Гениев (распределение случайностей)

Что бы картину сложить, надо кое что понять. Я снова про волатильность. Что она представляет из себя, с точки зрения науки. Вот перед вами график. Дневной в 100 свечей. Давайте возьмем и снимем с него все свечи или бары. Положим их на стол (свечи) и перемешаем. Теперь нам надо взять штангельциркуль и измерить все эти свечки. Можно в сантиметрах и найти среднюю величину. Допустим 2 см. Теперь смотрим 2 см для БА это сколько в % и переводим в проценты.

Опытный Гений может просто прищуриться и прикинуть величину свечек на графике и назвать волатильность в годовых. Нам же надо, пока, понять, почему мы берем свечи, а не движение цены, уровни, стохастики и машки. И для этого мы, все таки перейдем к процентам и закономерностям.

Итак. Вола у нас измеряется в годовых. И если мы говорим про годовую волу, то это величина годовой свечи. То есть мы берем цену открытия и умножаем на 30% (условная волатильность для примера) = величина свечи в деньгах относительно цены открытия. Но нас интересует не один раз в год поторговать. Может быть, я удивлю. Но, зная какая у нас годовая свеча, можно с определенной точностью вычислить часовую и даже минутную. И наоборот, имея часовые свечи, можно вычислить какой будет годовая свеча. Для этого надо правильно перевести годовую свечу в часовую. И переводится это через корень из времени из Пьяного Матроса Алберта Энштейна. Я не раз об этом писал, не буду повторяться.



( Читать дальше )

мой список мест откуда брались алго идеи

Всем привет.
Решил выложить все источники инфы и идей по алго и трейдингу которыми пользовался, так как недавно появлялся такой вопрос.
Мне абсолютно не жалко, и ничего не зажал, может просто не всё сразу вспомнил и лень вспоминать.
На чтение и исследования потрачено несколько лет фултайм работы и чтобы кто-то сделал роботов лучше то ему скорее всего придётся потратить времени и сил ещё больше, но и я ведь тоже на месте не сижу, поэтому конкуренции особо не боюсь.


( Читать дальше )

Торговый робот(ы) построенный на ИИ

Пока меж собой бодаются свято верующие в биткоина и ярые противники, пропускают хорошие новости.
Итак:
Компания EquBot запустила биржевой инвестиционный фонд AI Powered Equity ETF (тикер: AIEQ), портфель которого формируется с помощью технологии искусственного интеллекта IBM Watson. Пока его совокупная доходность превышает индекс S&P 500.
Оригинал статьи: http://www.businessinsider.com/ai-powered-equity-etf-stock-aieq-market-robot-revolution-2017-10
Перевод: https://hightech.fm/2017/10/23/market-robot-revolution

PS: рекомендую (вряд ли конечно послушаете), перестать бороться за светлое будущее на основе битка, а смотреть на самом в будущее с помощью прорывных технологий, одна из них ИИ, так же стоит обратить внимание на саму технологию blockchain, если откинуть откровенные кидки при помощи ICO, то технология хорошая и сейчас получает распространения и развития во многих странах.

В поисках грааля. Том № 1

По сути я инвестор, но по смартлабу вижу, что многие практикуют роботов. 

И многие рассказывают нам, что зарабатывают аж по 1 мио в месяц на них.
Знания по программированию у меня есть, решил тоже попробовать.
Попробовать подзаработать на этом или еще больше убедится, что зарабатывать на рынке можно только в долгосрочном инвестировании.

1) За первую платформу решил взять Форекс и MT4 и демо-счет (конечно, куда без него), так как валюты не такие волатильные, как акции, да и просто надо на чем то первом попробовать, а писать для бирж я пробовал тока на МТ4.
Короче просто ближе, это мне, если так можно выразится, потому что я об это терминале автоматической торговле хоть чего то знаю.

2) За основу решил брать неронные сети, так как они фактически ищуть схожести в прошлом с текущей ситуацией и довольно легко организовать процесс устаревания информации, достаточно просто переобучить сеть от новой даты.

3) Для торговлю предполагаю брать периоды М5 и М1 для анализа, для вычисления тренда М15. Открывать позицию планирую только по тренду.



( Читать дальше )

Рынок мутирует

    • 15 октября 2017, 22:35
    • |
    • Albus
  • Еще
Всё меняется, и трейдинг тоже. В прошлом году я наколотил за ЛЧИ 120%, торгуя исключительно акциями. 
Прошлогодний профиль ЛЧИ.
В этом году рынок поменялся. Он стал менее упругим, более вялым, и мои стратегии на акциях стали проявлять себя намного хуже. По состоянию на сейчас из 36 тысяч, заработанных на ЛЧИ-2017, акции дали только 3 тысячи. Всё остальное наколядовала моя новая стратегия на фьючерсах. 
Профиль ЛЧИ-2017
Она по своему происхождению была многострадальной. Я тестировал скальперскую стратегию, на которой собирался зарабатывать 2-3 тика с каждого круга на фьючерсе РТС (1 тик=10 пунктов). Не получалось. За неделю тестов, торгуя 1 контрактом, я слил вместе с комиссией брокера и биржи около 6 тысяч рублей. Я был близок к тому, чтобы бросить эту стратегию, но продолжал торговлю. В день она давала много сигналов, поэтому слив бабла шёл неумолимо. Минус одна-две тысячи в день.  Я повторял себе, что идея хорошая, всё должно работать, надо только настроить параметры… И наконец Бог меня пожалел. Рассматривая графики, я увидел, что в тех местах, где появляются особо сильные сигналы по этой стратегии, рынок разворачивается. Не дрыгается на 2 пункта, а именно разворачивается и идёт в другую сторону. Я охотился на 2-3 пипса, а надо было ждать более резких (сильных) сигналов и охотиться на 10-20 и даже 30 пипсов (для РТС это 300 пунктов). Почему в этой точке зарождаются более длинные движения, я не понимаю до сих пор. Удивительное дело, я могу обосновать почему по этой стратегии можно взять 2-3 тика, но не могу понять почему получается заработать больше. 

( Читать дальше )

Роботы наступают. Развитие технологий и будущее без работы. Мартин Форд. Конспект книги. Глава 2. В этот раз все по-другому? http://flibusta.is/b/470120/read

Глава 2. В этот раз все по-другому?

Попытаемся определить источник уникального революционного потенциала информационных технологий.

Проповедь Кинга называлась «Не проспите великую революцию». Основной темой его выступления, как и следовало ожидать, были гражданские права и права человека, но его толкование революционных изменений выходило далеко за пределы борьбы за права. Как он кратко пояснил в проповеди:

«Никто не станет отрицать тот факт, что мир охвачен настоящей революцией. В определенном смысле это не одна революция, а три:

во-первых, технологическая революция, следствием которой является автоматизация и кибернетизация;

затем — революция в области военной техники, связанная с появлением атомного и ядерного оружия;

наконец, революция в сфере прав человека, сопровождающаяся подъемом освободительного движения, который наблюдается по всему миру. Да, мы действительно живем в эпоху перемен.



( Читать дальше )

Роботы наступают. Развитие технологий и будущее без работы. Мартин Форд. Конспект книни. Введение. Глава 1. Волна автоматизации http://flibusta.is/b/470120/read

Роботы наступают. Развитие технологий и будущее без работы. Мартин Форд. Конспект книги. Введение. Глава 1. Волна автоматизации flibusta.is/b/470120/read
Симбиоз между повышением производительности и ростом зарплат начал рушиться еще в 1970-е гг. Согласно данным за 2013 г., рядовой работник, занятый в сфере промышленного производства и услуг, зарабатывал на 13 % меньше, чем в 1973 г. (после корректировки с учетом инфляции), несмотря даже на то, что производительность за этот период выросла на 107 %, а такие затратные статьи расходов, как жилье, образование и медицина, увеличились многократно.

Фундаментальный сдвиг в отношениях между работниками и машинами. В конечном итоге этот сдвиг заставит нас пересмотреть одно из базовых представлений о технологиях: о том, что машины — это средство увеличения производительности работников. Вместо этого машины сами превращаются в работников, а граница между возможностями труда и капитала размывается так сильно, как никогда прежде.



( Читать дальше )

апдейт моих роботов, картинки, автоследование

Всем привет, изменений довольно много, так что стоит написать статью.
Основное изменение, как вы уже догадались, в том что я включаю автоследование, а иначе зачем пишут такие статьи? ;)

1. Я опять выгрузил недавно в эксель данные из тслаба по роботам чтобы посчитать разные метрики, как это было сделано в этих статьях
тут корреляция и начало smart-lab.ru/blog/264251.php
тут про эффект от лимитирования общей позиции https://smart-lab.ru/blog/264482.php
новые картинки будут ниже.


( Читать дальше )

Оживление на рынке. Здравствуй, осень!

    • 31 августа 2017, 19:22
    • |
    • Albus
  • Еще
Торговать стало повеселей. Заметили? Котировки двигаться начали. 
У меня сегодня много срабатываний на акциях. Намного больше обычного. 
Сначала робот торговал Алросу против Газпромнефти (парная сделка). Но это семечки. 
Оживление на рынке. Здравствуй, осень!
Потом веселейшая сделка на Дикси. Акцию наконец-то залили прямо мне в карман. Плюс 9 тысяч.
Оживление на рынке. Здравствуй, осень!

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн