Органайзер алготрейдера.

В определенный момент у любого алготрейдера количество торговых систем переваливает за ту цифру, которую можно держать в голове вместе со всеми параметрами и результатами тестов. Конечно, в тс лабе можно сохранять результаты тестов, но из массы кубиков или переменных в коде быстро вычленить идею практически невозможно, особенно, если ТС строилась больше недели назад. Лично мне в такой ситуации помогает Development Worksheet (Паспорт робота), обычный эксель файл с общей информацией о стратегии.

Данный лайфхак, если мне не изменяет память, был найден в книжке Кевина Дэйви «Building Winning Algorithmic Trading Systems». В самой книге автор рассказывает о том, как он тестирует стратегии. Автор делает очень сложное многоступенчатое тестирование, которое начинается предварительными тестами входов и выходов: фиксированный стоп/профит, поза по фиксированному числу баров, monkey тест и прочее (если есть интерес, то могу описать все его изощрения подробно в следующей заметке). После этого он проводит форвардное тестирование и тест монте карло. Перед запуском стратегии на больших деньгах он дает системе поторговать маленьким капиталом (по-моему порядка полугода) и сверяет результаты торговли с тестовыми, вносит поправки. Таким образом на создание системы уходит как минимум 7-8 месяцев.

 Удобность этой таблицы в том, что:

1. Не надо ничего запоминать/вспоминать
2. Удобно анализировать многоступенчатый процесс тестирования стратегии (после каждого пункта можно поставить оценку системе – Сдала/Не сдала)
3. Есть колонка с датой проделанной работы – видно, насколько ты работоспособен и насколько тебе вообще интересна страта. Да и для дисциплины полезно.

Я думаю, кому интересно, скачают и добавят в таблицу что-то свое. Многое оттуда также можно удалить. Если есть интересные мысли по поводу того, что можно добавить, напишите в комментарии. К этому файлу прикреплены:

Экселевский монтекарлер

Рисовалка Equity в екселе

Переведенная  Development Worksheet( в ней перевел все строки, которые могут вызвать затруднения)

Таблица для отслеживания результатов системы для реальных торгов.

О последней табличке расскажу чуть подробнее. Туда заносишь реальные результаты стратегии, после чего рисуются графики, если Ваш график ушел за красную линию, то снимаем страту с торгов. Таким образом решается вопрос о том, как понять, что стратегия умерла. (Тут опять же опишу что к чему, если будет интерес, потому что писать долго).

Ссылка внизу, спасибо.

drive.google.com/drive/folders/1QyBl78mCwNNEjcJgCSoNvxbZ-yQtwsuL?usp=sharing

Если есть интерес и профиль в ВК, заглядывайте сюда, пишем с коллегой о торговле и разработках, да и просто делимся мыслями:
vk.com/trendsandfriends