Блог им. Albus

Лучше-хуже рынка

    • 17 февраля 2018, 10:47
    • |
    • Albus
  • Еще
Господа, пишу робота-советника. Скоро выложу здесь в открытый дрступ. Вопрос смарт лабовцам. Как вы лично оцениваете торгуется акция хуже или лучше индекса ММВБ?
Вопрос дискуссионный. Можно сравнивать как выросла акция и индекс с начала года. А можно смотреть как далеко ушла акция от скользящей средней.
Предложите плиз ваши критерии.
108 | ★2
20 комментариев
+2
Используйте альфа- бета. 
avatar
А. Г.
Популярный автор
А. Г., чуть-чуть подробнее напшите пожалуйста.
avatar
Albus
+2
Albus,  я писал об этом https://smart-lab.ru/blog/331134.php
avatar
А. Г.
Популярный автор
+2
Есть сложность, которую трудно учесть. Дивиденды ухудшают график. Делают наблюдаемую глазом доходность хуже. Дивиденды ухудшают и индекс тоже, но это влияние трудно посчитать.
avatar
Albus
+1
Albus,  в индексе нет дивидендов,  в цене акции — тоже.
avatar
А. Г.
Популярный автор
А. Г., в этом и проблема. После отсечки визуальная доходность (по графику) ухудшается, хотя по деньгам никакого ухудшения нет. Робот про дивы не в курсе, поэтому несправедливо занизит доходность акции.
avatar
Albus
+1
Albus, вопрос не очень корректный.
Смотря для чего делаете. Если ориентироваться на долгосрочные инвестиции — это одни параметры (период времени анализа истории или мувинга, старший таймфрейм),
если краткосрок — другой подход.
Сколько людей, столько и мнений. На вкус, на цвет…

Если конкретно о выборе инструмента, то на мой взгляд мувинг для такого анализа подходит лучше всего, шумы сглаживает, проще обработка данных. Но вопрос периода и таймфрейма остается как написал выше.
avatar
VladMih
+4
Коэффициент Трейнора
avatar
wrmngr
Можно ли написать робота который будет отслеживать акции Московской биржи, где происходят какие-то аномальные колебания, импульсы, не свойственные им в обычное время?
avatar
architectcapital
+1
reainvestment, думаю да. Но я роботы под заказ не пишу.
avatar
Albus
reainvestment, опять про профнастил :)
avatar
Московский Лоссбой
Популярный автор
+1
Московский Лоссбой, 
Вы про что? )
avatar
architectcapital
reainvestment, да про торговлю. Есть спецы, которые делают эту акцию ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше рынка :)
avatar
Московский Лоссбой
Популярный автор
+1
СКО спреда
avatar
helk3rn
Adept, слишком разные цены, чтобы считать спред. ВТБ стоит копейки, а Транснефть многие тысячи за штуку.
avatar
Albus
Albus, приведите к %
avatar
helk3rn
Adept, тогда придётся вводить ещё один параметр: дату, в которой все акции принимаются равными 100%. Это неудобно.
avatar
Albus
+1
Albus, ну ладно)
avatar
helk3rn
+1
Интересно, но никогда не задавался этим вопросом. Но видимо альфа тут есть, если народ роет.
avatar
vladkot

Читайте на SMART-LAB:
Акции Совкомфлота выросли на фоне новостей о поставках нефти в Индию
Ценные бумаги Совкомфлота на торгах 6 марта дорожают на 6,15%, до 84 руб., выйдя в лидеры роста на Московской бирже.Основным позитивным драйвером...
Фото
Freedom Finance Global
16:48
Фото
Tickmill подводит итоги рекордного 2025 года
Tickmill закрыл 2025 год как один из самых успешных в своей истории, достигнув рекордных показателей по торговой активности, росту...
Фото
Tickmill
17:37
Фото
5 фактов, которые рушат стереотипы!
🔍 Накануне 8 марта мы задали женщинам по всей России вопрос , какой автомобиль они хотели бы приобрести, а также проанализировали нашу базу...
Фото
CarMoney
11:32
Фото
Нефтяной срез: выпуск №8. Перекрытие Ормузского пролива + рост цен на нефть против слабых отчетов за 4-й квартал 2025 и 1-й квартал 2026? Ищем лучших в все еще слабом секторе
Продолжаю выпускать рубрику — Нефтяной срез.  Цель: отслеживать важные бенчмарки в нефтяной отрасли, чтобы понимать куда дует ветер.  Прошлый пост:...
Фото
Олег Кузьмичев
05 марта 2026, 19:45

полезные записи за 24 часа

★10 42 Я проверил 127 акций Мосбиржи: дивидендные аристократы обгоняют рынок в 7 раз
★7 0 Валютные операции в декларации: коротко о главном
★5 2 Новые дивиденды, рост индекса Мосбиржи и цен на нефть, отчеты, размещения облигаций и другие новости в обзоре главных событий недели
★5 27 Парад тревожных практик ЗПИФ недвижимости
★5 10 Ищем идеи среди облигаций девелоперов
★5 4 ❗ Компании, засветившиеся в инсайдерской торговле
★4 22 Газпром: переворот стоимости и кратный рост прибыли при долгосрочных проблемах в Ормузском проливе
★4 0 МТС (MTSS). Отчет 2025. Дивиденды. Перспективы.
★3 0 🛢Праздник в нефтегазовом секторе - временный?
★3 0 🔥Новые облигации на размещении с 9 по 13 марта 2026. Краткий обзор выпусков и их параметры
+179 130 ВЦИОМ: рейтинг Путина достиг минимума с начала войны.
+155 5 Нефть и отчётность🔥Акции и инвестиции
+145 120 Нефть и вправду несут на 200$
+141 27 Парад тревожных практик ЗПИФ недвижимости
+135 4 ❗ Компании, засветившиеся в инсайдерской торговле
+130 29 Нефть растет, а рынок не замечает. Почему "Газпром" - главный бенефициар.
+129 22 Газпром: переворот стоимости и кратный рост прибыли при долгосрочных проблемах в Ормузском проливе
+128 0 🔥Итоги 6 марта на Московской бирже. День отчетов
+126 42 Я проверил 127 акций Мосбиржи: дивидендные аристократы обгоняют рынок в 7 раз
+109 6 🏅ТОП-5 🐟флоатеров для неквалифицированных инвесторов ❗️ Балтийский лизинг, АФК Система, ГТЛК, РЕСО Лизинг, СКБ Лизинг

самые обсуждаемые сегодня

130к ВЦИОМ: рейтинг Путина достиг минимума с начала войны.
86к Вспомнил, как мои прогнозы по нефти обсуждалии. Есть ещё сомнения по целям 300+?
71к Заруба Ирана с США становится мощнее и мощнее. Что ещё бомбил Иран за ночь и утро
49к Сколько США сожгли денег в Иране
42к Я проверил 127 акций Мосбиржи: дивидендные аристократы обгоняют рынок в 7 раз
27к Парад тревожных практик ЗПИФ недвижимости
26к Чтo пoкyпaeт тoлпa?
21к Пазл собирается
21к Ты создал зарабатывающую торговую систему или робота, что дальше?
20к Трамп со своей СВО попал в вилку

теги блога Albus

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн