Блог им. Albus

Лучше-хуже рынка

    • 17 февраля 2018, 10:47
    • |
    • Albus
  • Еще
Господа, пишу робота-советника. Скоро выложу здесь в открытый дрступ. Вопрос смарт лабовцам. Как вы лично оцениваете торгуется акция хуже или лучше индекса ММВБ?
Вопрос дискуссионный. Можно сравнивать как выросла акция и индекс с начала года. А можно смотреть как далеко ушла акция от скользящей средней.
Предложите плиз ваши критерии.
108 | ★2
20 комментариев
+2
Используйте альфа- бета. 
avatar
А. Г.
Популярный автор
А. Г., чуть-чуть подробнее напшите пожалуйста.
avatar
Albus
+2
Albus,  я писал об этом https://smart-lab.ru/blog/331134.php
avatar
А. Г.
Популярный автор
+2
Есть сложность, которую трудно учесть. Дивиденды ухудшают график. Делают наблюдаемую глазом доходность хуже. Дивиденды ухудшают и индекс тоже, но это влияние трудно посчитать.
avatar
Albus
+1
Albus,  в индексе нет дивидендов,  в цене акции — тоже.
avatar
А. Г.
Популярный автор
А. Г., в этом и проблема. После отсечки визуальная доходность (по графику) ухудшается, хотя по деньгам никакого ухудшения нет. Робот про дивы не в курсе, поэтому несправедливо занизит доходность акции.
avatar
Albus
+1
Albus, вопрос не очень корректный.
Смотря для чего делаете. Если ориентироваться на долгосрочные инвестиции — это одни параметры (период времени анализа истории или мувинга, старший таймфрейм),
если краткосрок — другой подход.
Сколько людей, столько и мнений. На вкус, на цвет…

Если конкретно о выборе инструмента, то на мой взгляд мувинг для такого анализа подходит лучше всего, шумы сглаживает, проще обработка данных. Но вопрос периода и таймфрейма остается как написал выше.
avatar
VladMih
+4
Коэффициент Трейнора
avatar
wrmngr
Можно ли написать робота который будет отслеживать акции Московской биржи, где происходят какие-то аномальные колебания, импульсы, не свойственные им в обычное время?
avatar
commodity markets
+1
reainvestment, думаю да. Но я роботы под заказ не пишу.
avatar
Albus
reainvestment, опять про профнастил :)
avatar
Московский Лоссбой
Популярный автор
+1
Московский Лоссбой, 
Вы про что? )
avatar
commodity markets
reainvestment, да про торговлю. Есть спецы, которые делают эту акцию ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше рынка :)
avatar
Московский Лоссбой
Популярный автор
+1
СКО спреда
avatar
helk3rn
Adept, слишком разные цены, чтобы считать спред. ВТБ стоит копейки, а Транснефть многие тысячи за штуку.
avatar
Albus
Albus, приведите к %
avatar
helk3rn
Adept, тогда придётся вводить ещё один параметр: дату, в которой все акции принимаются равными 100%. Это неудобно.
avatar
Albus
+1
Albus, ну ладно)
avatar
helk3rn
+1
Интересно, но никогда не задавался этим вопросом. Но видимо альфа тут есть, если народ роет.
avatar
vladkot

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Спекуляции 2026: драгметаллы и рубль
2025 год выдался для меня не урожайным на спекуляции. В начале весны избавился от избытка акций в портфеле Акции / Деньги, со второй...
Фото
Андрей Хохрин
06:53
Фото
Итоги 2025 года и прогнозы от аналитиков «Финама»: рубль, нефть, драгметаллы и биткоин
2025 год был насыщенным для мировых рынков — он принес как неожиданные взлеты, так и острые падения. Аналитики «Финама» подвели итоги и...
Фото
Финам Брокер
18:14
Фото
Природный газ: покупателям приготовиться к выходу?
Котировки газа продолжают нисходящее движение к нижней границе широкого торгового коридора. Сейчас контроль над ситуацией полностью в руках...
Фото
Олег Свиргун
23:47
Фото
Инвест идея по тренду длиной в 1 день или бесконечность - шанс заработать с минимальным риском?
Новый год — время новых инвест идей спекулятивного характера Держите одну из них (сам взял сегодня на спекулятивный счет, скину если алюминий...
Фото
Олег Кузьмичев
06 января 2026, 22:17

полезные записи за 24 часа

★21 8 🎬 Топ-10 фильмов про инвестиции
★11 88 США захватили российский танкер. В Иране разгорается революция. Геополитика сегодня. Рынок акций всё равно вырастет :)
★7 0 11 облигаций с погашением в 2027 году и доходностью до 20%
★6 13 Как делать миллионы из ничего 100 лет назад. Невероятная история Константина Коровко
★6 2 ⭐️Карта самых надежных облигаций🃏🀄️Самые длинные, самые короткие, самые надежные
★4 59 ⭐️Первая крупная покупка с НДС 22%🐾Размышления про инфляцию, экономику, пылесосы… и инвестиции в М.Видео
★3 3 ⭐️Эталон: есть ли идея? Акции или облигации? 🏗Во что вкладываем на строительном рынке?
★3 87 Почему так произошло в Венесуэле
★3 44 Без изменения политики ЦБ никакого роста нашего фондового рынка до 2030-го года не будет (часть 1)
★3 9 Итоги IPO 2025 года
+127 13 Как делать миллионы из ничего 100 лет назад. Невероятная история Константина Коровко
+78 63 Метод Геллы. С Рождеством!!! (один маленький секрет)
+75 44 Без изменения политики ЦБ никакого роста нашего фондового рынка до 2030-го года не будет (часть 1)
+68 12 Азия. Четверг.
+68 120 Танкерами навеяло (хотя достала трамповщина на этом сайте)
+68 20 Самый красивый бизнес-зал в стране открылся на Казанском вокзале
+59 22 Рынок акций Венесуэлы вырос на 75% после нападения США: разбираемся, правда ли это?
+60 2 ⭐️Карта самых надежных облигаций🃏🀄️Самые длинные, самые короткие, самые надежные
+57 8 🎬 Топ-10 фильмов про инвестиции
+53 63 Стройка на грани провала: Каждый третий квадратный метр — «мертвый груз». Спасаться будут скидками?

самые обсуждаемые сегодня

26к За 2025 год Россия продала Су-35 в 4 раза больше, чем за предыдущие 11 лет.
23к Задержание танкера Marinera — это сигнал от Трампа, о том, что терпение не безгранично.
17к Доходы России от экспорта нефти рухнули до минимума с начала СВО.
16к Еще одно подтверждение, что в стакан льют заблочку
12к Азия. Четверг.
11к Вэнс: Вашингтон разрешит Каракасу продавать нефть, если венесуэльские власти будут служить национальным интересам США — интервью Fox News
11к "Если США заберут Гренландию, мы отберем у американцев все военные базы в Европе"
7к Когда повышали пенсионный возраст, обещали, что пенсии вырастут_пост от 2026-01-08
7к Сенатор Грэм* сообщил, что Трамп дал зеленый свет законопроекту об ужесточении санкций в отношении России. По его словам, голосование по документу пройдет на следующей неделе — соцсеть X
5к Арифметика убийства или чисто питерский vibe

теги блога Albus

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн