Риски

Сегодня ехал в трамвае и увидел на заднем стекле у автомобилиста следующую надпись:                                   

   Не бойтесь рисковать и остаться вдруг у разбитого корыта.

   Бойтесь просидеть у своего корыта всю жизнь и не сделать  
                                                           
   ничего, что бы изменить ее к лучшему.
                       
 Я вот, пока так живу. Вы тоже мотивируйтесь.

                                                                                          

Если на графике можно увидеть цену, и ее изменения. То значит можно увидеть и риски, на которые решились участники.

Как прочитать риск. Мы например видим рубль по 48 ( с копейками )
ЦБ берет риски и оказывавет давление на рубль, в честь чего он и доходит до 45.

Сейчас цена рубля 46.37, чего же ждать какой вывод сделать?



( Читать дальше )

Про риск-менеджмент.
В этом году, особенно в последнем полугодии, всем спекулянтам была дарована уникальная возможность заработь огромные суммы.
Но воспользовались ей далеко не все. Одна из причин — всем пох на риск-менеджмент. Я на рынке недавно, учить никого не имею права,
просто излагаю свои мысли, и делюсь своим небогатым, но положительным опытом.
Огромное спасибо человеку, который учил меня работать на ФОРТС.
С самого начала он вдолбил в голову, НИКОГДА НЕ РАБОТАТЬ БЕЗ СТОПОВ, не жадничать, торговать системно.
Благодаря ему, за год, максимальная просадка по депо у меня составляла 4%.

Как я набираю позицию:
торгую в основном на часовиках и на 15 мин., стоп беру половину значения ATR.
Риск по одной сделке 0,5% от депо, очень редко чуть более 0,5% (при хорошем трэнде или сигнале).
К примеру Депо = 100 000 руб
Стоп 1/2 ATR=50 руб.
0,5% от 100000=500 руб.
Итого 10 контрактов.
Многие говорят, что с короткими стопами торговать сложно, постоянно выбивает и т.д. и т.п. Постоянно самого выбивало.
Из-за этого я стал искать хорошие входы в позицию, стал немного лучше чувствовать рынок. Допустим есть на часовиках сигнал,
мониторю графики 30 мин и 5 мин, вхожу по лимиткам в моменты локальной перекупленности например по RSI или CCI, смотрю на свечи.
Понимаю, бывают очень длинные хвосты, и если выбило — то и хер с ним. Хорошая сделка как автобус — всегда придет следующий.
Знаю, что ничего, нового ни для кого не открыл. Ещё раз говорю, никого учить не имею права.
Но может быть, кому нибудь в кураже, еще раз напомнил. Будет интересно почитать мнения и другие варианты.
Всем удачи!

Доброе  утро Уважаемые  трейдеры.   Движение  в  инструменте  прошло  снова   три  фазы.  А именно: Зарождения  риска, зона  покупок ,  и  финальный вынос- Рождения риска.  Желаю  успешным трейдерам смартлаба хороших  прибыльных  сделок.  Рынок  цикличенн.  На  вечерке  мы набрали риск  а  сегодня  его  расторговали.   smart-lab.ru/blog/213904.php
 

Просто опрос. Интереснее знать ответ в пп.

Горизонт 1,5 - 2 года.

Сумма 3 — 3,6 млн.

Доходность в интервале 15-20% в год.   По итогу окончания строительства ожидаемая доходность будет в диапазоне 30-35%. После оформления собственности возможно чуть выше.
 
Риски.

Есть общее мнение что недвижка может показать спад цен. 

Из основных факторов - рост % ставок у банков, снижение экономических темпов развития и как следствие падение потребительского спроса.


Или тупо разбить по банковским депозитам?   


       

   

     

Брокер Промсвязьбанк. На сегодняшних выносах в 15.05-15.40 открыта агрессивная позиция шорт фРТС с большим плечом. После вечерней остановки торгов и их возобновления QUIK заявки не принимает, более того, стоп заявку невозможно снять. Обслуживание по голосовым заявкам производится только с 9.00 до 19.00. Пришлось набрать противоположную позицию на счете, открытом у другого брокера.
В своей торговле всегда нужно учитывать риск возникновения вот таких вот ситуаций.

                                        
            В последнее время работать на российском фондовом рынке становится более рискованно. Это порождает спрос на низко рискованные стратегии и в частности арбитраж.
            Однако в  подавляющем большинстве применяемых ныне арбитражных стратегий доходность является функцией от совпадения  момента открытия арбитражной позиции с максимумом (для контанго) или  минимумом (для бэквордации) базиса арбитража. Преимущества получает тот,  кто точнее предскажет направление изменения каждого из плеч арбитражной пары и более точно оценит, достиг ли базис своих критических значений для открытия арбитражной позиции.   Но это только в теории. На практике же, в силу различных факторов, особенно геополитических, достоверность прогнозов падает и арбитражные позиции открываются либо слишком рано, что повышает риски, либо поздно, что снижает доходность.


( Читать дальше )

Есть два портфеля.

Портфель1:  лимит ср-в. 3,3 млн. руб

 

Портфель2: лимит ср-в. 9,2 млн. руб

 

По какому из портфелей риски выше и почему? Отвечаем по существу, мат. рассчеты приветствуются, на личности не переходим. Самым граммотным почет и уважение от  Оби-Вана.