Задачка для трейдеров .По какому из портфелей риски выше.

2му выше

в первом хеджа нет, во втором есть (наш рынок и си продаются), все таки они ходят в разные стороны обычно.

Тут смотря какой сценарий на рынке рассматривать, при одном, риски в одном будут больше, при другом в другом.

Как рассчитать риск без стоп лосса?

Там чё-то не совсем корректно позиции отображены, реальные вот такие сейчас

По рискованности не скажу, могу проанализировать идеи:

Во втором портфеле вижу жесткую логику: шорт корзины + шорт бумаг + лонг брент. Позиции хеджируют друг друга. По сути ставка на то, что финансовый сектор хуже рынка — это, на мой взгляд, оправдано с точки зрения фундаментала (особенно в условиях санкций).

В первом портфеле отторговываются умозаключения (по факту, как мы знаем, отличные от поведения цены актива). Идея таких позиций (Си, ЕД, голд+силв): должно вырасти всё то, что так сильно упало, или «ловим падающий нож».

Чет не понятно куда ты смещен Оби ван.

Если рынок будет расти ты будешь немного зарабатывать? А если будет падать ты не будешь зарабатывать, но будешь меньше терять, чем мог бы зарабатывать при росте рынка?

ни у одного ни у другого риски просчитать невозможно, поскольку хрен знает какого размера счет на самом деле у обоих и какие возможности у каждого довнести бабла

Почему ни кто не отвечает то? Сами не знаете. Типа куда пойдет туда пойдет, а там посмотрим чтоль?

Пипец. Жесть.

Из 32 комментов не по теме 32 :)

Печально, хоть один бы взял expected returns и рассчитал портфолио по марковицу.

Кстати, а что аффтар топика подразумевает под словом «риск»? Если это количество рублей, которые можно просрать (что и будет сделано к концу конкурса), то конечно портфель 2, так как он больше в абсолютных цифрах )))))))))))

ой не могу, трейдуны… )))

Для начала надо определить, что такое «риск». Тут возможны варинаты

— минус по счету за n дней в самом худшем случае на прошлой истории;
— результат по счету в «центральной области» прошлой истории;
— не получить прибыль в nn%;

и т. д.

Пачиму нет пункта — Я ваще считать не умею((( ???

риски больше там где плечо больше

Можно на основе исторических данных посчитать дисперсии обоих портфелей, и сделать вывод.

оба портфеля на данный момент одинаково направленные против рынка и без постоянного управления оба принесут убыток. на мой взгляд одномоментно риски практически одинаковы.

Оба не идеальны, но в таком вырожденном примере (если надо оценивать только риски), риски первого все-таки повыше.
Без сильного углубления в расчеты, а в лоб, видим что в 1 портфеле:
Основные (по ГО, а т.к. ГО мера риска, то допустимо оценивать объем по ней) инструменты это si, gold, silv. то есть драгметаллы против доллара (отриц. скорреллированные инструменты в разных направлениях) не лучший выбор для минимизации риска. (Еще и индексы в противоходе с курсом)
Во втором чуть получше — si, eu, sbrf — то есть курсы вместе со сбером, здесь уже получше, отр. скоррелированные в одном направлении,

Лично для меня, чем меньше времени я нахожусь в рынке с открытой позицией тем меньше риск. Риск напрямую зависит от времени а не от капитала и разнонаправленных позиций. Вывод: Риск это время.

вот здесь изложено как посчитать риск по Марковицу: ch200.narod.ru/Lesson03.pdf (это первая ссылка в яндексе :) ) вряд ли кто-то сейчас заморочится расчетом, разве что у кого-то, возможно, все формулы уже где-нибудь настроены, например, в excel

решил посчитать позицию Оби-Вана по методу Марковца. получилось, что дневной риск 0,4% и недельный риск 1%.

странный результат, учитывая, что реально за день совокупный портфель Оби-Вана колеблется где-то до 4% в среднем. наверно нужно учесть плечо фьюча по отношению к акции. тогда так и получится 4-6% риск в день

кто-нибудь еще считал?

Ничего не понимаю из топика. Просто заметил, что при подъеме Си
один портфель перестал сильно терять, а другой портфель опять теряет сильно.
Не упрек, просто заметка.