Репо

Хочу разобраться в сделках РЕПО. Никогда не имел с ними дело, но интересно понять, как этот инструмент работает. Мне лучше понимается на примере созданных моделей в excel, так как там можно проследить взаимосвязь ячеек в формулах и через это разобраться в механизме работы инструмента.

Выкладываю на суд разбирающейся в вопросе общественности модель РЕПО excel, а также краткое описание этого инструмента. Цель:

1. Проверить мое понимание инструмента. Откорректировать, дополнить.

2. Помочь другим разобраться в вопросе (тем, кто как и я не знаком с РЕПО).

Для начала краткое описание:

РЕПО – это по сути краткосрочный заём под залог ценных бумаг (ЦБ).

Одна сторона (сторона А) хочет получить деньги в займы и продает свои ЦБ по оговоренной цене (рыночная цена минус дисконт) с условием обратного выкупа по заранее оговоренной цене (цена продажи плюс ставка репо) и оговоренной дате стороне Б.

Другая сторона (сторона Б) хочет заработать проценты на своих свободных деньгах, поэтому даёт свои деньги в заём, покупая ЦБ у стороны А (рыночная цена минус дисконт) и продавая их позже этой же стороне А по более высокой цене (цена продажи плюс ставка репо).

МОСКВА, 16 июн (Рейтер) — Аукцион валютного репо 16 июня на срок одна неделя
не состоялся из-за отсутствия заявок, сообщил Банка России.
Аукцион на прошлой неделе также был признан несостоявшимся ,
говоря об отсутствии потребностей банков привлекать у регулятора валютные
ресурсы на такой срок и по таким ставкам.
Ниже следуют итоги последнего аукциона прямого репо в долларах с ЦБ РФ.
Данные представлены в сравнении с итогами предыдущих состоявшихся аукционов на
этот срок 7 дней.

Дата аукциона 2 июня 26 мая 19 мая 12 мая

Лимит, млн $ 100,00 100,00 100,00 100,00
Спрос, млн $ 10,10 10,20 44,10 71,30
Объем сделок, млн $ 10,10 10,20 44,10 71,30
Ставка отсечения, прц 2,2400 2,1500 2,1510 2,2000
Срвз. ставка, прц 2,2457 2,2189 2,2614 2,2576
Мин. ставка, прц 2,2400 2,1500 2,1510 2,2000
Макс. ставка, прц 2,3000 2,2400 2,3600 2,3500
Дата предоставления средств 3 июня 27 мая 20 мая 13 мая
Дата возврата средств 10 июня 3 июня 27 мая 20 мая

(Елена Орехова)
((elena.orekhova@thomsonreuters.com; +7 495 775 12 42;))