Реальный сектор

Продолжаю отчёт по 2015 году.
Спасибо тем, немногочисленным, кто читает и ставит плюсы!
















Итоги 2015. Январь.
Подвожу итоги: весна 2015.
Вся история http://pmntrade.ru/20121128.html

Июнь 2015. Опционное котирование — не грааль. ЭйчЭфТи изнутри. «Дубликатор сделок QUIK-QUIK».

Опционное котирование — не грааль.

   Опционное котирование стало приносить убытки. Казалось бы, практически беспроигрышная система маркетмейкинга и фронтраннинга дала сбой. Происходило это так: когда начинался, например, тренд вверх по БА, на опционах исполняли заявку на покупку пута. Получалось, что я стоял против рынка в продаже БА с дельтой 0.5. Далее, либо рынок шёл дальше вверх, обесценивая мой купленный пут, либо оставался на месте и мой робот просто «залипал» в покупке. А «залипание» в покупке опциона на долгий срок очень негативно, ведь опцион обесценивается вдвойне. Вдвойне, т.к.:1) тетта распадается от времени, 2) вход обычно происходил по завышенной волатильности и, почти всегда, она падала через некоторое время. Таким образом, за июнь я потерял весь накопленный заработок по этой стратегии. Я решил остановить работу по этой торговой системе. Теперь у меня остались только идеи, которые предусматривали редкие сделки.

( Читать дальше )

Приветствую всех участников СмартЛаба и мимо проходящих!
Продолжаю публиковать свою историю.
Вся история http://pmntrade.ru/20121128.html

Февраль 2015. Подарки от биржи.  

   В начале февраля я изучал влияние на опционы последней кризисной ситуации. И, заметил, что цены сделок по опционам часто отличаются от теоретических цен. Разница была до 150 пт. Я не остался в стороне и запустил своего робота «Робот Скальпер», который действовал, как хитрый маркемейкер, выставляя заявку лучше теоретической цены на определённый отступ. Но, если в стакане была возможность выставить ещё лучше заявку, она переставлялась перед ближайшим бидом или аском. Такой метод называется фронтраннинг. Как ни странно, находились «дураки» которые били по моим, не выгодным для них/выгодным для меня, заявкам. Далее, я дополнил робота ещё одной важной штукой. В начальной версии, робот получал значение теоретической цены из биржи, но обновлялись они раз в минуту. Проблема была очевидна – работа с запаздывающими данными. Я решил проблему расчётом дельты от полученных данных, а потом расчётом собственно теоретической цены. Получилась такая незатейливая формула: Теор. цена нач.+(БА цена кон. — БА цена нач.)*Дельта. Таким образом, робот знал реальную теоретическую цену ежесекундно, которую многие не видели. При этом, торгуя опционами «на деньгах», их дельта была 0.5, это означало, что 100 пт. спреда бид — аск на опционе = 200 пт. спреда на самом фьючерсе RI. Как можно на этом не заработать, когда совершаются сделки?

( Читать дальше )

Приветствую всех!

Год подходит к концу и самое время публиковать свои мемуары.

Январь 2015. Снова на биржу. Начало продаж утилиты для QUIK «Индикатор Арбитраж». QLUA первые впечатления. Доход 30%-40% на полках магазинов.

Снова на биржу.

Зимой продажи в магазине, как всегда упали в 1.5-2 раза. Но не из-за кризиса. Так было во все времена. Появилось много свободного времени. Я решил немного исследовать посткризисный российский рынок. Много возможностей  появилось в декабре. Прежде всего, это повышенные банковские ставки и волатильность, арбитражные расхождения, а также, заниженные цены на акции. В такой ситуации грех было не завести деньги на счёт. Но получая от бизнеса более 60% прибыли за год, глупо было надеяться, что рынок даст больше. Я рассчитывал на 30% годовых на бирже стабильно, но в текущей ситуации для меня это было мало интересно. Тем более, мой бизнес – это, иными словами, банковский долларовый депозит со ставкой до 60%. Это рай для инвестора в текущих ситуациях. Всем нужно хеджироваться от падение рубля, а мне, если и хеджироваться, то от роста рубля. Т.е. я оказался в крайне выгодной ситуации. Поэтому было решено завести на счёт мизерную сумму в размере 25 тыс. рублей, конечно не для заработка, а для дальнейшего изучения биржи. Ведь всё может измениться. Возможно, настанет время, когда на фондовом рынке, можно будет получить, доходность больше, чем от моего бизнеса. Например, при большой капитализации. Например, в моём магазине предположительно, с 1М, можно заработать 100% годовых, если работать по 10-12 часов без выходных,  а с 10М уже 30%. Излишняя капитализации вредит процентной доходности. Если будет больше товарных запасов, это не значит, что увеличится спрос. Бизнес будет вести легче, т.к. уменьшится количество закупок, заказов,  появится возможность нанять продавца, но доходность упадёт. Конечно, и это будет правильно, лучше расширять бизнес в реальном секторе: открывать новые магазины в других местах, открывать собственные производства и т.д. Но в бизнесе реального сектора есть ещё проблемы высвобождения капитала. Из реального бизнеса, которым я занимаюсь и предполагаю заниматься, для того, чтобы высвободить, хотя бы, 10% средств, потребуется 1 – 3 сезонных месяца. А из биржи можно снять средства в любой момент. Главное, чтобы доходность на счёте не была зависима  от кризисных ситуаций на фондовом рынке и ликвидности торговых инструментов. Ведь именно в кризисные ситуации деньги особенно нужны. Есть риски проблем у брокера. Но тут, можно дополнительно рассматривать открытие счётов у разных брокеров, и то, имеет смысл, когда сумма будет значительной.

( Читать дальше )

      Доброго дня, коллеги!

Под конец года решил поделиться обстановкой, на своем примере, примере друзей и знакомых, в разных отраслях малого и среднего бизнеса.
     Начну с нашей конторы. Занимаемся промышленным строительством, строительством и сервисным обслуживанием железных дорог.
Сезон 2015 года прошел достаточно удачно, абсолютный рекорд по годовой выручке. Хотя чистая прибыль бывала больше. Расходы выросли, заказчики жадничают, сметы урезают, но вытянули объёмом работ. По сравнению с прошлым годом, объектов было раза в два больше, да и сами объекты намного интереснее. Сезон 2014-го был самый мертвый за последние 6-8 лет. Почти все заказчики без гос. участия, поэтому все адекватны. Все наплаву, деньги вкладывают, все у всех норм. Кроме одного крупного завода, но у него проблемы начались очень давно, после агрессивной смены руководства, поэтому кризис оказал косвенное влияние. 
    У друга производство промышленного газового оборудования (блочные котельные, распред. шкафы и пункты). Поднял сам, можно сказать с гаража. Они сильно зависят от финансирования газпрома и застройщиков, поэтому дела херово. Были большие заказы с ближнего зарубежья, от метталург. комбинатов и крупных заводов, но большинство его конкурентов еле выживают, половина перекупов позакрывались.

( Читать дальше )

Для тех, кто хочет иметь бизнес в реальном секторе в сфере стрит фуд.
Есть предложение для сотрудничества,
действующая точка находится в Москве, в торговом центре, ТЦ расположен вблизи населенных спальных районов на МКАД.
Я открылся только как месяц.
 Отличное проходное место. Зона фудкорта, напротив макдональдс. Уникальный ассортимент. Отсутствие конкуренции. Группы в социальных сетях. 

Рассмотрю вариант сотрудничества. Возможно также впоследствии и продажа точки с правами на использование торговой марки. 
За всеми подробностями обращайтесь в личку, на почту osip57@yandex.ru а также по телефону 8962 903 07 98, Александр.
Плюсаните, если не трудно=)

И так, по совету товарищей из комментариев под сатирическими заметками Решпекта решил вынести свой клич в отдельный пост.
Имеется отлаженная и приносящая доход бизнес-модель. Сфера деятельности — торговля. Разыскивается инвестор, готовый вложить от 70 до 110 тысяч долларов. Ваш интерес — проценты от маржи со сделки. 
Ситуация с курсом рубля создала благоприятное время для роста подобного дела. «Динозавры» оказались слишком неповоротливыми и испытывают серьезные финансовые трудности. Мелкие компании, вроде нашей, успели перестроиться(ассортимент, модель работы и т.д.) и существуют вполне благополучно. Соотвественно, расширились перспективы роста(пошёл передел рынка) и их хочется реализовать. Есть очень хорошее понимание того, что нужно делать дальше. В команде люди с 10ти летнем опытом работы в данной сфере. Одна беда — нет денег) К тому же, стал проявляться кризис ликвидности. 
Географически располагаемся в Москве.
Само собой, готовы на личные встречи и т.д. и т.п.
Возможно, кому-то будет интересно?

Поступило довольно интересное предложение по годовому сервисному обслуживанию одного из филиалов Роснефти. Позвонил местный куратор, озвучил нормальную цифру, скинул техзадание. В ответку отправил коммерческое предложение, цена на словах всех устроила, вроде все хорошо. Опять звонит, просит зарегиться на их торговой площадке тэк-торг. Я заморочился, получил цифровую подпись конкретно для этой площадки, т.к универсальная не подходит.
4,5 тыс. рублей, плюс 2 т.р еще какая-то хрень. Допуски СРО получил давно – 360 т.р. со всякими расходами плюс ежегодно 60 т.р. Для данных работ требуются допуски на технически сложные и особо опасные объекты, у меня их не было. Опять заморачиваюсь, получаю разрешения в ростехнадзоре, сколько стоит не помню, платила бухгалтер. Ещё потребовались новые аттестаты и курсы повышения квалификации на сотрудников. Вышло примерно по 7т.р. на человека. Вроде все нормально, едем дальше.
Регистрируюсь на площадке, нахожу нужный запрос предложений и ……. начальная цена меньше на 30% чем озвучивал куратор. Если честно заплатить все налоги, то кое-как вытянешь в ноль, с учётом того что у нас в регионе з/п довольно низкие. Смотрю требования по тэндэру: полный пизднес, влоть до анализов мочи. Еще понравились пункты – «безоговорочное согласие с их проектом договора» и «Условия оплаты – через 60-90 дней после окончания работ». А это годовое сервисное обслуживание. Аванс не обсуждается тоже. Потом звонит менеджер этой площадки, красивым голосом излагает: чтобы иметь возможность подавать заявки на участие в закупках, мы должны внести 3т.р. обеспечения и оплатить годовой тарифный план  - 42 т.р. Конечно же я отказался.

( Читать дальше )

   Зарабатывать и строить бизнесс в любом секторе экономики можно только на устойчивых неэффективностях, они могут быть большими а могут и весьма различимыми.

 Все дело в прозрачности информации и ликвидности, чем более ликвиден и прозрачен рынок тем более он эффективен следовательо тем сложнее на нем зарабатывать — это здравый смысл. Фондовый рынок супер прозрачный и ликвидный для огромного числа игроков поэтому необходимо обладать значительным преимуществом перед остальными участниками что бы стабильно работать в плюс. 


На мой взгляд есть всего 6 путей для заработка на фондовом рынке, с высокой вероятностью долгосрочно получать прибыль:

— FixIncome: в облигациях фундаментальные и макро факторы работают всегда четко ( до 80% прибыли проф участники зарабатывают на fix income)

— Ваша собственная стратегия, основаная на фундаментальных факторах и событиях происходящих в бизнесе конкретной компании, например как это делает LaraM   

( Читать дальше )

Продолжаю свой жизненный сериал. )
Выкладываю 2014 год. Нет ни слова о трейдинге, поэтому на этом ресурсе это идёт в оффтоп.

… Хотя, как сказать. Вспомнил закупки декабря по курсу 100 рублей за доллар. Чем не трейдинг?
 
Январь 2014. Выполнение заказов.
  После празднования Нового Года суета закончилась. Просто напросто покупатели совсем пропали. Магазин стал давать убыток даже с минимальными платежами. Сначала прибыль в двузначных цифрах удивляла, потом стало нормальным зарабатывать, скажем, 50 рублей за 11 часов работы. Малый заработок меня не огорчал. Тратить деньги всё равно не было возможности, т.к. не мог оставить магазин. Делать было нечего, наконец-то можно было спокойно отдыхать и заниматься программированием. Чем я и занимался прямо в магазине. Я взял несколько заказов. Экспериментировал со скальпингом на фьючерсом РТС. Курс доллара значительно подрос, а вместе с этим возросла цена пункта, что увеличивало шансы скальперов. Но заказов прибавлялось всё больше и я отодвинул на второй план скальпинг. Тем более, своего счёта у меня не было. Правда, один из клиентов жертвовал своим счётом. Зима, также, для меня всегда замечательное время для того, чтобы навести порядок в своей голове. Почти год я не писал продолжение этой истории трейдера, теперь скорее экс трейдера, но вот нашлось время.

( Читать дальше )

Сегодня у меня круглая дата – 10 лет трейдинга.

Как-то вечерком 27 октября 2005-го года, я установил первый в своей жизни торговый терминал и открыл демо-счёт… и понеслась.

Вчера пришёл с женой в спорт-бар попить пива и случайно попал на игру ФК «Ростов» с «Локомотивом М». «Ростов» выиграл, а я нагрубил с пивом… )))

Поэтому много строчить и отвечать на комменты сегодня не буду.

Вот моя трейдерская история:

Часть 1 http://smart-lab.ru/blog/84340.php
Часть 2 http://smart-lab.ru/blog/84348.php
Часть 3 http://smart-lab.ru/blog/84360.php  
Часть 4 http://smart-lab.ru/blog/84375.php
Часть 5 http://smart-lab.ru/blog/84454.php

Можете почитать, если интересно. Писал для себя, чтоб потом поразмыслить. Например, была мысль положить средства в украинский банк под +16% годовых в конце 2012 года. Что бы было с моими средствами, думаю догадались. Там, где высокие проценты, там высокие риски.

( Читать дальше )