Разработка

Допустим, вам пришла в голову замечательная идея (гипотеза) торговой системы (ТС).
Для того, что бы проверить эту вашу гипотезу в Excel, Python или R нужна максимум неделя. Ну, хорошо, если вы это делаете впервые, и у вас нет никаких заготовок, пусть будет две недели, даже, предположим, месяц. И вовсе не имеется в виду месяц сидения от зари до зари, от темна до темна, а спокойно, не торопясь, вечерами, и даже не каждый день.
Если за это время гипотезу подтвердит не удалось — со стратегией можно завязывать. На гипотезу можно наплевать и забыть. Надо искать что-то другое.
Теперь реализация — если это для ручной стратегии, и требуется некий вспомогательный для ручной торговли софт, то это максимум месяц.
Если полностью автоматическая стратегия, то примерное время реализации софта — 3 месяца, если даже делать спокойно, неторопясь, но регулярно.
Теперь, проверка. Полагаю, пару месяцев достаточно. Месяц на виртуальные сделки, месяц на малые лоты — все, достаточно, можно выпускать ТС на полноценный реал.

( Читать дальше )

Однажды мне нужно было отрисовать пару графиков в консольной программе, написанной на С++. Можно было решить эту проблему двумя способами:

1. Сохранить график в файле и нарисовать его в экселе или другой софтине, м.б. даже в онлайн рисовалке
2. Рисовать график прямиком из программы

Первый способ мне не подходил, так как я проводил тестирование алгоритмов, и лишней возней с копированием данных заниматься не хотелось. Второй способ имеет множество решений, но увы я не нашел быстрого решения, чтобы библиотека для рисования не требовала целую кучу зависимостей. Обычно библиотеки для рисования из С++ программы хотят OpenCV или питон с матлабом. Еще как вариант я знаю SFML и ImGUI. Вопрос — нафига столько всего нужно для обычного графика, если по сути нужен OpenGL и все. Решил исправить эту проблему и набросал header-only С++ библиотеку, которая работает в отдельном потоке и способна рисовать графики зависимостей X от Y и тепловые карты. Из зависимостей библиотека требует FreeGLUT.

( Читать дальше )

Для ускорения тестирования и оптимизации стратегий я обычно заранее вычисляю результат прогноза индикатора для всего диапазона используемых параметров на всей дате тестирования.

В качестве результата прогноза индикатора можно использовать разные варианты. Первый вариант — использовать движение цены за определенное время. Например, для конкретной стратегии используется замер движения цены за три минуты после прогноза. Цена при этом может остаться на том же уровне, что и в начале прогноза, и это надо учитывать. Другой вариант результата прогноза индикатора — исход движения цены при использовании равнозначного фиксированного тейк-профита и стоп-лосса.

Структура хранения данных выглядит так:


Такой формат позволяет хранить направление движения цены, прогноз индикатора и исход его прогноза. В качестве базового таймфрейма я использую минутный график, а сами данные разделяю по торговым дням. Поэтому для хранения одной строки массива нужно

( Читать дальше )

История

Компания Two Sigma Investments была основана в 2001 году Джоном Овердеком, Дэвидом Сигелем и Марком Пикардом. Cигель является доктором компьютерных наук из Массачусетского технологического института и занимал должность директора по информационным технологиям в DE Shaw & Co. до создания Two Sigma. Овердек — серебряный призер Международной математической олимпиады, который впоследствии изучал математику в Стэнфордском университете, а затем перешел на должность управляющего директора в DE Shaw, перед тем как уйти в соучредители Two Sigma. Пикард занимал пост президента фирмы с момента ее основания до выхода на пенсию в 2006 году.

Согласно Two Sigma, название фирмы было выбрано, чтобы отразить двойственность слова sigma. Сигма в нижнем регистре, σ, обозначает волатильность доходности инвестиций по данному эталону, а сигма в верхнем регистре, Σ, обозначает сумму. Сложив воедино волатильность отдельных позиций, измеренную по отношению к эталону, Two Sigma может усилить прогнозные сигналы, говорится на сайте компании.

( Читать дальше )

Когда то, когда это было давно и не правда, жил да был трейдер с навыками программирования.
И решил он сходить к синему морю черпнуть вдохновения, и сказало ему море — иди домой и напиши систему, которая затмит других своим не виданным профитом, которая поставит весь рынок на колени.
И создал трейдер такую ситему для рынка, но не знает еще кто из них двоих — рынок, аль ситема, поставит аппонента на колени.
И запускает он тест ее на просторе вселенной фьючерсов Московской бирже, дабы узнать ее истинные способности.

Рынок: ФОРТС — Московская биржа
Брокер: Открытие — БКС
Терминал: МТ5
Стратегия: Скальпинг в стакане по перевесу объемных плотностей

Краткое описание:
Торговая система Horror, вобрала в себя актуальные методы по анализу плотностей в стакане, анализу уровней поддержки и сопротивления, спроса и предложения, проторгованного объема в покупки — продажи за отсечку времени.

( Читать дальше )

К нам поступил запрос на создание многопараметрического робота, с кучей условий торговой логики и в конце с припиской: «За работу я готов оплатить 800 рублей». Как у заказчика получилась такая сумма осталось не ясно. Возможно, всё тривиально, и это просто все его доступные средства, которые остались от торговли по интуиции. А возможно человек просто не понимает какую работу нужно проделать и из чего образуется цена на торговых роботов. Но это не страшно. Мы как раз сейчас и постараемся разобраться в этом.

Итак, чтобы разработать робота нужно выполнить определенные этапы. Рассмотрим их.

1. Нужно определиться с торговой стратегией и формализовать её (точки входа, стоп-лоссы, тейк-профиты, фильтры и т.п.);
2. Желательно создать прототип данного робота;
3. Проверить работоспособность стратегии и прототипа на исторических данных;
4. Желательно провести оптимизацию стратегии и найти оптимальные значения параметров;
5. Нужно провести анализ сделок и добавить общие фильтры на ситуации в которых робот часто показывает убытки. Главное, нельзя примерять переоптимизацию! Иначе в реальной торговли результаты будут сильно отличаться! После этого возвращаемся к пункту 4. И работаем до тех пор пока стратегия не будет универсальной или пока мы её не забракуем как непригодную. Так тоже бывает, и не редко.

( Читать дальше )

Главная
Разрабатывали новый дизайн (черный и белый)
Пометили посты с видео в разделе все блоги 

Мобильная версия
Сделали список блогов с возможностью подписки
Починили вк-шарер

Чат [smart-lab.ru/chat]
Дооптимизировали верстку чата
Разрешили просмотр чата незарегитрированным
Сделали возможность просматривать профиль
Добавили котировку в профиль компании
Оптимизировали вывод тем при включенном поиске 
Оптимизировали индикатор сообщений за день
Сделали возможность ссылаться на другие темы чата при помощи #
Добавили возможность ссылаться на участников смартлаба при помощи @
Добавили возможность редактировать свои комментарии
Заменили отражение чата при новом открытии

Котировки [smart-lab.ru/q/]
Убрали еврооблигации из таблицы корпоративных облигаций
Добавили облигации из EQDB в список корпов
пофиксили размещение виджета в таблицах фундаментала
Добавили удобный график в раздел дивиденды
Пофиксили баг с расчетом доходности купонов
Сделали поиск по облигациям в котировках облигаций

Портфели [smart-lab.ru/q/watchlist]
Добавили возможность оставлять комментарии к позициям
Сделали отображение суммы вводимой заявки (₽)
Пофиксили баг с истекшими фьючерсами

Форум
На форуме облигаций добавили 1000 новых эмитентов и привязали их к выпускам
Дали брокерам возможность модерировать свой форум 
Стики баннер починили
Добавили инфы в статистику брокеров 

Продолжаем работать!

Привет! Я it инженер — разработчик; специализируюсь на веб и мобильных приложениях с опытом 8+ лет. Также я пытаюсь инвестировать с переменным успехом. Последние два года я вел таблички в google drive по своим активам. Формат табличек — примерно похож на описанные в богатом папе бедном папе, только слега упрощенные и немного автомтаизированные. Посмотрите мою первую табличку за 2016.01.31. 

Суть вопроса

Не так давно я подумал что мне не хвататет аналитики и статистики и я за выходные накидал прототип системы отчетов и вот уже месяц потихоньку причесываю ее. Подумал, что это может быть кому-то интересно помимо меня и вопрос, который я хочу задать:

Было бы вам интересно иметь у себя в распоряжении доступ к такой системе?

Ниже я расскажу про саму систему и что она представляет из себя. В комментариях, пожалуйста, поставьте +1 если интересно и -1 — если нет. Также желательно пояснить ответ. Я пишу пост только чтобы узнать есть ли интерес у публики и стоит ли развивать эту тему дальше или оставить в личном пользовании.

( Читать дальше )

Как разрабатывать стратегии на основе дельты или кумулятивной дельты?
Для этого их нужно иметь в программе теханализа.  
Показан способ, как из Quik забрать данные, обработать и перенести в WealthLab,
чтобы получить дельту и кумулятивную дельту в этой программе теханализа.