Блог им. 3Qu

Торговая система: сроки разработки.

    • 14 ноября 2020, 23:14
    • |
    • 3Qu
  • Еще
Допустим, вам пришла в голову замечательная идея (гипотеза) торговой системы (ТС).
Для того, что бы проверить эту вашу гипотезу в Excel, Python или R нужна максимум неделя. Ну, хорошо, если вы это делаете впервые, и у вас нет никаких заготовок, пусть будет две недели, даже, предположим, месяц. И вовсе не имеется в виду месяц сидения от зари до зари, от темна до темна, а спокойно, не торопясь, вечерами, и даже не каждый день.
Если за это время гипотезу подтвердит не удалось — со стратегией можно завязывать. На гипотезу можно наплевать и забыть. Надо искать что-то другое.
Теперь реализация — если это для ручной стратегии, и требуется некий вспомогательный для ручной торговли софт, то это максимум месяц.
Если полностью автоматическая стратегия, то примерное время реализации софта — 3 месяца, если даже делать спокойно, неторопясь, но регулярно.
Теперь, проверка. Полагаю, пару месяцев достаточно. Месяц на виртуальные сделки, месяц на малые лоты — все, достаточно, можно выпускать ТС на полноценный реал.
В итоге, мы получаем не более полугода даже не очень регулярной работы от гипотезы до выхода на реал.
PS Топик отражает только мое личное мнение.
PS2. Навеяно одним постом на СЛ, где автор уже годами безуспешно бьется над своей ТС практически с неизменной ее концепцией. Ему, вроде, глас свыше был, и он ему следует.
★5
64 комментария
Занятно
avatar
Месяц на виртуальные сделки. Не слишком ли мало, для перехода на «реал»?
avatar
Все зависит от уровня знаний, умений и опыта. Так дипломную работу (проект) на «отлично» средний студент пишет больше месяца. Кандидат наук напишет за неделю, а доктор наук — за день!
avatar
обвес этой стратегии может быть любым. ну там логирование всякое, графики красивые, обработка нештатных ситуаций на бирже, в сети и т. д.
в общем в разработке тоже нужна стратегия. чтобы не увязнуть
3м — выглядит реально, в минимальном варианте
avatar
bwc, я полгода где-то писал на луа, пока индюки написал оттестил, пока сам автомат написал
плюс внештатки всякие по ходу дела узнавал какие могут быть и закладывал их обработку, плюс логирование тоже не 2 строчки кода занимает 
писал на работе не спеша и по вечерам
писал концептуально и структурно с фундаментом на расширение получилось красиво
avatar
чтобы проверить работоспособность идеи достаточно одного вечера, ручка, калькулятор и нескольких листков А4
avatar
С апреля минимум трачу 4 часа в день на теорию и программирование. Сначала думал найду хорошую идею, запрограммирую и буду контролировать доходы и дорабатывать. Реальность такова, что осознал необходимость сначала начать торговать ручками (какой же ценнейший опыт!!!) и лучше понять рынок. В итоге имею свой движок для робота, свою визуализацию с графиками и рисовалками, свои индикаторы. Вкурил базу VSA. Максимум на что полезное за это время вышел это скринеры для поиска интересных точек входа и крутейшие индикаторы для уровней и определения тенденций. Теперь понимаю, что это не спринт, а марафон и копать еще долго.
avatar
Alex Smirnov, я правильно понял, что это всё, чтобы денег зарабатывать? С апреля сколько заработано?
avatar
Автор ломится в открытую дверь. В сети доступна 64-битовая WealthLab 6.4  или 32-битовая WealthLab.6.2.
Самый замудрённый алгоритм рисуется на C# за несколько часов.
Из WealthLab доступно почти всё, что есть в .NET 4 или 2.
avatar
Rostislav Kudryashov, ну, есть. И что? Это-то здесь с какого боку?
Уж, кстати, автор вообще никуда не ломится.))
И, уж, совсем не понимаю, кому и для чего могут понадобиться всяческие WealthLab и им подобные поделки.
avatar
3Qu, 

не понимаю, кому и для чего могут понадобиться всяческие WealthLab

Ответ в Вашем посте:

Теперь реализация… — … месяц.— ..3 месяца

))
Дядя Ваня СпекулянтЪ, а что не хватает, чтобы сразу писать на С# или на чём угодно без всяческих WealthLab?
avatar
3Qu, да, можно хоть в блокноте, но Вы же сами говорите что «месяц, три месяца». А в специализированной программе это делается за минуты.

А в WealthLab как раз на C# и пишется скрипт.
Дядя Ваня СпекулянтЪ, с Wl или TSL за минуты или часы вы ничего кроме чего-то примитивного не напишите.
На более-менее реальную систему уйдут недели, и всяческие WL роли уже не сыграют. А вот замедлить могут.
avatar
Дядя Ваня СпекулянтЪ, вот кстати тут я с 3Qu соглашусь. Только очень примитивные вещи пишутся за минуты.
avatar
quant_trader, 

очень примитивные вещи пишутся за минуты.

Очень примитивные в мастере стратегий WL пишутся за секунды. Посложнее уже за минуты))))
Дядя Ваня СпекулянтЪ, ну видимо у нас разные представления о примитивном. Мне сложно представить код даже сеточного усреднения написанный на сишарпе за минуты. Впрочем допускаю.
avatar
quant_trader, 

Мне сложно представить код даже сеточного усреднения написанный на сишарпе за минуты

Думаю, зависит от скорости печатания. Например, усредняемся через каждый процент снижения цены):

1. Купить (условие)
2. Если цена = 0.99*ценаПервойПокупки Купить еще
3. Если цена = 0.98*ценаПервойПокупки Купить еще
4. Если цена = 0.97*ценаПервойПокупки Купить еще
5. Если цена = 0.96*ценаПервойПокупки Купить еще
6. Если цена = 0.95*ценаПервойПокупки Купить еще

Дядя Ваня СпекулянтЪ, очень красивое и грамотное решение.
avatar
3Qu, того что до бектестера уровня глючного велслаба Вам писать код несколько лет. Я видел Ваши «бектесты», очень жду когда начнете это торговать в реале.
avatar
quant_trader, конкретно это ещё действительно не торгуется. Но предыдущие системы тестировались похожим образом, и с ними все ОК.
А тестер, это вообще всего лишь цикл перебора данных, и кроме него в самом тестере вообще ничего нет. Вы серьезно считаете, что там есть что писать?
Всяческие, любые, какие вам нравятся, отчеты из данных теста сделать вообще дело 5 минут.
Скрипач WL не нужен. Ни для чего.
avatar
3Qu, «конкретно это ещё действительно не торгуется.»

Даже не сомневаюсь в этом.

«Но предыдущие системы тестировались похожим образом, и с ними все ОК.»

А вот в этом сомневаюсь, сорри. Либо понятия «ОК», «бектест» требуют синхронизации :)

«А тестер, это вообще всего лишь цикл перебора данных, и кроме него в самом тестере вообще ничего нет.»

Писать список трейдов и побарную еквити с учетом костов итд. Считать после этого нужные статистики как по еквити так и по списку трейдов. Найти и исправить все баги которые там есть.

Написать подкачку данных с Финама в свою велосипедную БД — надо ведь сравнить как оно отработало на реале относительно бектеста. Написать свой график со скроллом и зумом чтобы посмотреть а фигли оно вообще не так работает и почему.

Переписать по ходу вот это вот все.

«Всяческие, любые, какие вам нужны нравятся отчеты из данных теста сделать вообще дело 5 минут.»

Вы быстро печатаете? Быстро но фигню какую то. ©

Как то Эрни Чан ответил на вопрос зачем он выкладывает свои идеи (а он тестил в матлабе по мом) следующим образом — во первых мне не жалко а во вторых проверьте не ошибся ли я.

В алгоконторе это допустимо, слабали прототип на питоне/R, потом в собственно фреймворке пробектестили, потом запустили на бумагу и сравнили с реалом и только потом запустили. Но в одно лицо и как хобби ну не знаю.

Короче практика критерий истины. Нравится на реале — все ок.
avatar
quant_trader, если вы что-то не понимаете, не умеете или не можете, это не значит, что это проблема вселенского масштаба.
avatar
3Qu, «если вы что-то не понимаете»

«И, уж, совсем не понимаю, кому и для чего могут понадобиться всяческие WealthLab и им подобные поделки.»

Вот этого непонимания я и не понимаю. Я то сам не пользуюсь WL, но понимаю кто и зачем пользуется.

Но это не проблема.
avatar
quant_trader, я тоже понимаю — людям, которые в программировании не разбираются. Ну, и что они могут такого запрограммировать, кроме примитивной системы? А ничего.))
avatar
3Qu, «Ну, и что они могут такого запрограммировать, кроме примитивной системы?»

Да ровно такую же как и на чистом языке на тех же данных. Нельзя написать код на сишарпе или дельфях или чистом си в поделке если не разбираешься в программировании. 

Я видел как Вы считали в питоне среднюю, это требует эм серьезных познаний в программировании. Можно так же посчитать в велсе при желании.
avatar
quant_trader, то, что я здесь писал о Питон, это скорее реклама возможностей Питон для трейдинга. Все намеренно сведено к примитиву, понятному даже начинающим.
В велсе, это мне неинтересно. Можно и можно. Считайте.
avatar
3Qu, я тестер свой на c# писал  слогированием и графиками, т.к. решил, что не все можно заложить в тслаб
а робот на луа ибо проще некуда и полный функционал
avatar
3Qu, да, вот кстати один из моментов зачем нужны всякие поделки — там полно готовых коннекторов как для торговли так и данных.

Скажем затащить данные из есигнала тот еше квест, проще тащить в какую нить поделку а оттуда уже читать.
avatar
quant_trader, вообще, мне по фиг «полно коннекторов». Я только Квик использую. Раньше использовал терминал с С-API — в нем вообще коннекторы и поделки не нужны.
Кстати, если терминал или коннектор уже имеет функционал экспорта данных, то всяческие коннекторы вообще не нужны, от слова совсем.
Тот же Квик уже имеет, через Dll и прочее. Через Dll универсальней и единообразней.
avatar
3Qu, «Кстати, если терминал или коннектор уже имеет функционал экспорта данных, то всяческие коннекторы вообще не нужны, от слова совсем.»

Квик имеет функционал экспорта котировок в тхт файл вручную. Но этого же недостаточно для риал тайм торговли и даже для нормального бектестинга — нужны обновляемые базы данных. Десятки инструментов вручную на каждом скачивать каждый день?

Из Квика можно тащить ТВС по ДДЕ. Это надо еще парсить и раскладывать по инструментам.

Еще по winros там pipes, это как раз в поделки.

Еще автоматом в текст писать из купайла/луа. И читать текстовики.

Ну или через луа гнать.

Что Вы используете из этих вариантов в своем софте для бектеста и реальной торговли?

«Тот же Квик уже имеет, через Dll и прочее. Через Dll универсальней и единообразней.»

Через длл нет там функционала экспорта котировок. Там кривой и глючный после перехода на 8ку trans2quik.dll только.
avatar
quant_trader, использую экспорт через Луа — С++ ДЛЛ.  Никаких проблем вообще не вижу.
Один раз в жизни затратите, ну, максимум день-два, и все. И получите возможности манипуляции данными много большие всяких поделок.
avatar
3Qu, а что оно шлет? свечи тики?

«Один раз в жизни затратите, ну, максимум день-два, и все. И получите возможности манипуляции данными много большие всяких поделок.»

Вы же не пользуетесь поделками, откуда знаете про их возможности? Обращение к массиву поэлементно или вектором и там и там, какие там еще могут быть возможности?
avatar
quant_trader, 
а что оно шлет? свечи тики?
Все. Свечи, тики, обезличенные сделки, стакан.… И ещё в БД все это записывает, чтобы была история, и терминал лишний раз не беспокоить.)
Я это даже где-то в своих топиках показывал.
avatar
3Qu, а, ну это я и имел в виду через луа гнать. Под стаканы да, поделки в основном уступают, их нужно кастомизировать.
avatar
quant_trader, ODBC
avatar
SergeyJu, о, подзабыл. Но что туда гнать? Тики по мом не очень а делать бары в луа/купайле, гнать в таблицу ну чуть лучше чем в файл но не особо.
avatar
quant_trader, тики
avatar
SergeyJu, таблицу всех сделок? И потом оттуда делать бары. Ну можно конечно и так. Я давно что то такое пробовал не с тиками а с выводом таблиц в postgresql и оно мне не оч понравилось и появилось негативное отношение к odbc из квика.

Для алготорговли линейных стратегий на минутках такое решение для меня не имеет преимуществ перед экспортом по winros — данные потащу в ту же самую платформу.
avatar
Rostislav Kudryashov, куча багов, мучение с изучением и абсолютная неприспособленность к портфельной работе. На велсе, имхо,  только если учебный проект делать. 
avatar
SergeyJu, 

абсолютная неприспособленность к портфельной работе

Бред пишете. Как раз это единственная программа заточенная на портфельную работу.
Дядя Ваня СпекулянтЪ, да не, норм портфельная работа все равно тащить в ексель все. Норм бектестер на наборе инструментов был уже в wld3 по моему. А реально утилита Копыркина до сих пор используется.
avatar
SergeyJu, а в своем велосипеде обойдется без кучи багов, шараханья месяцами из-за непонятности как оно должно быть, квадратных колес и синей изоленты? :)
avatar
quant_trader, без синей изоленты не обойдусь, остальное лишнее. 
avatar
SergeyJu, мне остается только позавидовать.
avatar
Алгоритмы тут не помогут.
avatar
не жизненно, в твоем посте не учтено одно, чтобы сделать прорыв в неизведанное, тут по плану не получится. Ты делал прорыв? делал наверняка, то раздвиганл границы неизведанного, тут нужно чтобы мысль созрела, а созревание мысли, это не созревание огурца в теплице, там все по другому.
 Вопрос автору.
Как  по вашему — какая и на каком временном отрезке доходность торговой системы позволяет сказать, что она (система) состоятельна и её следует (можно) использовать на реале, не опасаясь потери депозита?
avatar
Андрей К., бэктест за 5 лучше 10 лет, почему так? потомучто есть разные состояния рынка, бывает рынок люто растет как в 2019, а бывает лютый боковик как сейчас с мая или как в 2010(точно не помню) — 2013
вот бектест и покажет как идея работает на таких моментах
данные на сайте финама есть с 2005 года по фьючам, по акциям еще раньше
avatar
Я тут потратил года полтора на эту историю и могу сказать, что еще столько же и будет конфетка. Саму стратегию реализовывать дело часа-недели.
avatar
Имхо все слишком индивидуально. Стих, картину, пьесу можно писать жизнь, а можно за день. Если говорить о штаповке — очередной граальный индикатор как комбинация двух банальных, или очередной свечной паттерн — то это одно. Если что то более навороченное и нетривиальное — это уже другая Одесса. 

avatar
Да конечно на поиск идеи уходят месяцы и годы, на проверку, максимум пара недель. Но проблема в том, что больше идей оказываются «пустышками», чем «граалями». И жалко потраченных месяцев.
avatar
А. Г., на то, чтобы отбросить пустую идею достаточно одного-двух дней. А вот с хорошей идеей иной раз можно и месяц биться, и год. И поболее того. 
avatar
SergeyJu,  ну у меня побольше времени уходит на кодирование алгоритма с целью получения набора эквити при разных параметрах. А после получения последнего конечно час-полтора, чтобы понять.
avatar
А. Г., бывает и наоборот. Идея простая, а бектест вообще либо требует конских вложений в данные либо сидеть копить данные самому.
avatar
quant_trader,  и такое бывает. А бывает, что идею невозможно протестировать из-за трудоемкости вычислений. Тот же RI-контртренд я смог протестировать только за год, так как надоело ждать пока программа досчитает. И так год обсчитывала 2 часа. Впрочем, выводы о том, что доходность нулевая, зато прибыль в 95%+ случаев там, где сливает RI-тренд, подтвердились и в реальной торговле.
avatar
А. Г., скорее всего, очень неоптимально построены тесты. В вычислительном плане. Данных-то не так уж много и входная размерность =1
avatar
quant_trader, я глубже минуток обычно не лезу, а их и в финаме дают на халяву. 
avatar
SergeyJu, я не про эти, я про те что дает только биржа за большую денежку. И о тех что даже биржа не дает.
avatar
quant_trader, Вы сейчас о чем, например? 
avatar
Если Вам пришла идея, срок проверки идеи занимает секунд 20. Обычно это пара десятков тестов которые известны. Вообще, когда известно как проверять, то ставится план по 5 идей в день:), с шарпом не ниже 2,4.
avatar
Jkrsss, да фиг знает, а если надо всякие добавки по тренду заложить, частичные выходы, фильтры и тд, в даже тслаб быстро не накидаешь, да и сомневаюсь, что там все можно заложить, есть и не тривиальные решения

avatar

теги блога 3Qu

....все тэги



UPDONW