SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. 3Qu
Торговая система: сроки разработки.
- 14 ноября 2020, 23:14
- |
Допустим, вам пришла в голову замечательная идея (гипотеза) торговой системы (ТС).
Для того, что бы проверить эту вашу гипотезу в Excel, Python или R нужна максимум неделя. Ну, хорошо, если вы это делаете впервые, и у вас нет никаких заготовок, пусть будет две недели, даже, предположим, месяц. И вовсе не имеется в виду месяц сидения от зари до зари, от темна до темна, а спокойно, не торопясь, вечерами, и даже не каждый день.
Если за это время гипотезу подтвердит не удалось — со стратегией можно завязывать. На гипотезу можно наплевать и забыть. Надо искать что-то другое.
Теперь реализация — если это для ручной стратегии, и требуется некий вспомогательный для ручной торговли софт, то это максимум месяц.
Если полностью автоматическая стратегия, то примерное время реализации софта — 3 месяца, если даже делать спокойно, неторопясь, но регулярно.
Теперь, проверка. Полагаю, пару месяцев достаточно. Месяц на виртуальные сделки, месяц на малые лоты — все, достаточно, можно выпускать ТС на полноценный реал.
В итоге, мы получаем не более полугода даже не очень регулярной работы от гипотезы до выхода на реал.
PS Топик отражает только мое личное мнение.
PS2. Навеяно одним постом на СЛ, где автор уже годами безуспешно бьется над своей ТС практически с неизменной ее концепцией. Ему, вроде, глас свыше был, и он ему следует.
Для того, что бы проверить эту вашу гипотезу в Excel, Python или R нужна максимум неделя. Ну, хорошо, если вы это делаете впервые, и у вас нет никаких заготовок, пусть будет две недели, даже, предположим, месяц. И вовсе не имеется в виду месяц сидения от зари до зари, от темна до темна, а спокойно, не торопясь, вечерами, и даже не каждый день.
Если за это время гипотезу подтвердит не удалось — со стратегией можно завязывать. На гипотезу можно наплевать и забыть. Надо искать что-то другое.
Теперь реализация — если это для ручной стратегии, и требуется некий вспомогательный для ручной торговли софт, то это максимум месяц.
Если полностью автоматическая стратегия, то примерное время реализации софта — 3 месяца, если даже делать спокойно, неторопясь, но регулярно.
Теперь, проверка. Полагаю, пару месяцев достаточно. Месяц на виртуальные сделки, месяц на малые лоты — все, достаточно, можно выпускать ТС на полноценный реал.
В итоге, мы получаем не более полугода даже не очень регулярной работы от гипотезы до выхода на реал.
PS Топик отражает только мое личное мнение.
PS2. Навеяно одним постом на СЛ, где автор уже годами безуспешно бьется над своей ТС практически с неизменной ее концепцией. Ему, вроде, глас свыше был, и он ему следует.
теги блога 3Qu
- Binance
- C#
- C++
- DDE
- DLL
- EMA
- Excel
- Exponential Moving Average
- Lua
- machine learning
- ML
- MOEX
- Moving Average
- Python
- QLua
- Quik
- Quik Lua
- Si
- Smart-lab
- SQLite
- автоматическая торговая система
- акции
- алготрейдинг
- базы данных
- Баффет
- биржа
- Боллинджер
- Брокер
- брокеры
- вероятность
- выбор
- Газпром
- дельта
- доллар
- Доллар рубль
- доска опционов
- идеология
- инвестиции
- индикатор
- индикаторы
- интрадей
- календарный спред
- календарный спрэд
- Кризис
- криптовалюта
- МА
- Машинное обучение
- моделирование
- модель
- нейросети
- нейросеть
- нефть
- опрос
- опционные стратегии
- опционы
- оффтоп
- плечо
- прогнозирование
- программирование
- психология
- реклама
- роботы
- рынок
- сеточник
- скальпинг
- скользящие средние
- случайное блуждание
- спекуляции
- спекуляция
- статистика
- стационарность
- стоп
- стопы
- Стратегии
- стратегия
- стрэддл
- стрэнгл
- Тейк
- терминал
- тест
- тестер стратегий
- тестирование
- технический анализ
- торговая система
- торговая стратегия
- торговые роботы
- торговые системы
- торговые стратегии
- трейдинг
- ТС
- фильтр
- Фильтры
- Форекс
- фундаментальный анализ
- фьючерс
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- экспорт данных
- эффективность рынка
- эффективный рынок
в общем в разработке тоже нужна стратегия. чтобы не увязнуть
3м — выглядит реально, в минимальном варианте
плюс внештатки всякие по ходу дела узнавал какие могут быть и закладывал их обработку, плюс логирование тоже не 2 строчки кода занимает
писал на работе не спеша и по вечерам
писал концептуально и структурно с фундаментом на расширение получилось красиво
Самый замудрённый алгоритм рисуется на C# за несколько часов.
Из WealthLab доступно почти всё, что есть в .NET 4 или 2.
Уж, кстати, автор вообще никуда не ломится.))
И, уж, совсем не понимаю, кому и для чего могут понадобиться всяческие WealthLab и им подобные поделки.
Ответ в Вашем посте:
))
А в WealthLab как раз на C# и пишется скрипт.
На более-менее реальную систему уйдут недели, и всяческие WL роли уже не сыграют. А вот замедлить могут.
Очень примитивные в мастере стратегий WL пишутся за секунды. Посложнее уже за минуты))))
Думаю, зависит от скорости печатания. Например, усредняемся через каждый процент снижения цены):
1. Купить (условие)
2. Если цена = 0.99*ценаПервойПокупки Купить еще
3. Если цена = 0.98*ценаПервойПокупки Купить еще
4. Если цена = 0.97*ценаПервойПокупки Купить еще
5. Если цена = 0.96*ценаПервойПокупки Купить еще
6. Если цена = 0.95*ценаПервойПокупки Купить еще
А тестер, это вообще всего лишь цикл перебора данных, и кроме него в самом тестере вообще ничего нет. Вы серьезно считаете, что там есть что писать?
Всяческие, любые, какие вам нравятся, отчеты из данных теста сделать вообще дело 5 минут.
Скрипач WL не нужен. Ни для чего.
Даже не сомневаюсь в этом.
«Но предыдущие системы тестировались похожим образом, и с ними все ОК.»
А вот в этом сомневаюсь, сорри. Либо понятия «ОК», «бектест» требуют синхронизации :)
«А тестер, это вообще всего лишь цикл перебора данных, и кроме него в самом тестере вообще ничего нет.»
Писать список трейдов и побарную еквити с учетом костов итд. Считать после этого нужные статистики как по еквити так и по списку трейдов. Найти и исправить все баги которые там есть.
Написать подкачку данных с Финама в свою велосипедную БД — надо ведь сравнить как оно отработало на реале относительно бектеста. Написать свой график со скроллом и зумом чтобы посмотреть а фигли оно вообще не так работает и почему.
Переписать по ходу вот это вот все.
«Всяческие, любые, какие вам нужны нравятся отчеты из данных теста сделать вообще дело 5 минут.»
Вы быстро печатаете? Быстро но фигню какую то. ©
Как то Эрни Чан ответил на вопрос зачем он выкладывает свои идеи (а он тестил в матлабе по мом) следующим образом — во первых мне не жалко а во вторых проверьте не ошибся ли я.
В алгоконторе это допустимо, слабали прототип на питоне/R, потом в собственно фреймворке пробектестили, потом запустили на бумагу и сравнили с реалом и только потом запустили. Но в одно лицо и как хобби ну не знаю.
Короче практика критерий истины. Нравится на реале — все ок.
«И, уж, совсем не понимаю, кому и для чего могут понадобиться всяческие WealthLab и им подобные поделки.»
Вот этого непонимания я и не понимаю. Я то сам не пользуюсь WL, но понимаю кто и зачем пользуется.
Но это не проблема.
Да ровно такую же как и на чистом языке на тех же данных. Нельзя написать код на сишарпе или дельфях или чистом си в поделке если не разбираешься в программировании.
Я видел как Вы считали в питоне среднюю, это требует эм серьезных познаний в программировании. Можно так же посчитать в велсе при желании.
В велсе, это мне неинтересно. Можно и можно. Считайте.
а робот на луа ибо проще некуда и полный функционал
Скажем затащить данные из есигнала тот еше квест, проще тащить в какую нить поделку а оттуда уже читать.
Кстати, если терминал или коннектор уже имеет функционал экспорта данных, то всяческие коннекторы вообще не нужны, от слова совсем.
Тот же Квик уже имеет, через Dll и прочее. Через Dll универсальней и единообразней.
Квик имеет функционал экспорта котировок в тхт файл вручную. Но этого же недостаточно для риал тайм торговли и даже для нормального бектестинга — нужны обновляемые базы данных. Десятки инструментов вручную на каждом скачивать каждый день?
Из Квика можно тащить ТВС по ДДЕ. Это надо еще парсить и раскладывать по инструментам.
Еще по winros там pipes, это как раз в поделки.
Еще автоматом в текст писать из купайла/луа. И читать текстовики.
Ну или через луа гнать.
Что Вы используете из этих вариантов в своем софте для бектеста и реальной торговли?
«Тот же Квик уже имеет, через Dll и прочее. Через Dll универсальней и единообразней.»
Через длл нет там функционала экспорта котировок. Там кривой и глючный после перехода на 8ку trans2quik.dll только.
Один раз в жизни затратите, ну, максимум день-два, и все. И получите возможности манипуляции данными много большие всяких поделок.
«Один раз в жизни затратите, ну, максимум день-два, и все. И получите возможности манипуляции данными много большие всяких поделок.»
Вы же не пользуетесь поделками, откуда знаете про их возможности? Обращение к массиву поэлементно или вектором и там и там, какие там еще могут быть возможности?
Я это даже где-то в своих топиках показывал.
Для алготорговли линейных стратегий на минутках такое решение для меня не имеет преимуществ перед экспортом по winros — данные потащу в ту же самую платформу.
Бред пишете. Как раз это единственная программа заточенная на портфельную работу.
Как по вашему — какая и на каком временном отрезке доходность торговой системы позволяет сказать, что она (система) состоятельна и её следует (можно) использовать на реале, не опасаясь потери депозита?
вот бектест и покажет как идея работает на таких моментах
данные на сайте финама есть с 2005 года по фьючам, по акциям еще раньше