Работа над ошибками

В понедельник увидел сигнал на вход по сбербанку. По моим данным нужно сидеть в позиции до уровня 88-90. Зашел на 80. В данный момент 84.93.
Фьючерс SP500 вроде закрепился выше 1200.
Но все равно с этими откатами и приливами так и хочется закрыть позицию.

Скорее всего буду выставлять стоп и отходить от монитора. Раз я работаю по 4-х часовым свечам, то и смотреть буду каждые 4 часа, что творится с позицией.

 
РЕЗУЛЬТАТ НА 31.08.2011
 
3 сделки:
+1770 пп
+1023 руб
+2.9 %
 
Ссылки:
Правила
Программа для Wealth-Lab 4.0 (Для Wealth-Lab 5.4)
Расчет уровней Camarilla (excel)
Вчера
Завтра

 
После вчерашнего плоского дня урови камарильи оказались расположенными довольно близко друг к другу, поэтому сегодня был оптимистический настрой (была вероятность более сильного движения, а оно в данной ТС выгоднее). Хоть сильного движения и не было, сегодняшнее поведение цены уложилось в ТС.


( Читать дальше )

С сегодняшнего дня я превратился из интрадейщика в свингертрейдера. Целых 20 дней, я читал, изучал, многое переосмыслил и понял, что психологически мне удобнее сидеть в позиции от одной недели до четырех недель, но каждый день смотреть позицию, изучать фундаметальный анализ.

В позиции уже сижу третий день, счет вырос на 15%.

Впечатляющий отжим вниз на графике моей доходности, на самом деле, обусловлен не отходом от правил, а тестом нового подхода. Если раньше я торговал основываясь на 15м. графиках, то теперь я решил попробовать торговлю исходя из дневок. Соответственно значительно вырос размер стопа.

Можно, конечно, сказать, что сильно рано я стал открываться  и лучше открываться уже получив сигналы о свершившимся изменении краткосрочного тренда  — но дело в том, что если пойдёт хороший слив, то открываться будет не так-то просто. Основная часть движения вниз проходит очень стремительно, и, как показал опыт начала августа, при полупустом стакане.

На графике из положительных моментов за шорт следущие:
1) цена подошла к 20й средней, а это серьёзное сопротивление, от него часто происходят откаты на даунтренде
2) Сильное сопротивление — уровень 85 по сбербанку (ну или 170 000 ри).
3) рост проходит на понижающихся объёмах,  и количество спроса-предложения не имеет серьёзного дисбалланса. Это говорит о том, что торговля идёт малыми дозами, никто не совершает крупных продаж или покупок.

( Читать дальше )

РЕЗУЛЬТАТ НА 30.08.2011
 
2 сделки:
+1965 пп
+1132 руб
+3.3 %
 
Ссылки:
Правила
Программа для Wealth-Lab 4.0 (Для Wealth-Lab 5.4)
Расчет уровней Camarilla (excel)
Вчера
Завтра
 
Утром закрыл вчерашний овернайт по 166700 (+2805), т.е. по той же цене, где вчера стоял тейк-профит. Сегодняшний день был довольно скучным, хотя, судя по количеству ожидаемой статы, он должен был быть повеселее. Были два сигнала на вход, оба исполнил по правилам.
 


( Читать дальше )

 
РЕЗУЛЬТАТ НА 29.08.2011
 
4 сделки:
-255 пп
-148 руб
-0.8 %
 
(Примечание: перенесенную овернайт сделку закрыл в +2805. Итого на 29.08.2011: +655п, +377руб)
 
Ссылки:
Правила
Программа для Wealth-Lab 4.0 (Для Wealth-Lab 5.4) (Исправлена ошибка!)
Расчет уровней Camarilla (excel)
Вчера
Завтра
 
 
Для начала: украденый ноут нашелся. Перенесенную овервыходные сделку удалось закрыть в +3450. Выходные провел за внедрением некоторых улучшений в стратегию. Хоть она и дает лучшие результаты на большом периоде (за 7 лет) и на периодах поменьше (каждый год в отдельности), она мне не очень нравится в новом виде. Тем не менее, сегодня торговал по новым правилам.


( Читать дальше )

Натворил за день столько всякой беспросветной х**ни, что даже вспоминать страшно. «Повезло» заключается в том, что в итоге закрылся в +1%, но моей заслуги в этом мало.

Началось с продажи золота объемом 1/5 по 1780, оставил.
Потом купил серебро обычным объемом по 41,20, вышел стопом по 40,20.
Параллельно слил лонг золота с 1792 стопом на 1782 (это где-то перед Беном было).
После Бена 2 раза скальпанул серебро — -5 пунктов и +7 — вообще ни о чем.
Психанул, купил золото двойным объемом от обычного по 1795, воткнул стоп на 1760, тейк 1815 и пошел спать (ночью всего 4 часа перепало).
Проснулся — 1813. Закрыл руками, ну нах. Уже правда 1820, но рад что зе дей из овер.

Обратил внимание на еще одну хрень: когда начинает сыпаться в одном месте (сегодня у меня это золото и серебро), начинаешь херить вполне здоровые сделки. Неделю стоял байстоп бакс/франка на 8020. Сработал, ушел в +150 пунктов, но я посмотрел на него и чего-то его не закрыл, хотя по всем своим правилам должен был. На фоне общего минуса его плюс показался мне несущественным) В итоге получил +50.

( Читать дальше )

Я пару дней назад писал уже в блоге Александра Шкурина.Но решил написать отдельным  блогом. Уже неделю рынок приучает всех что он прощает ошибки если «пересидеть» определенное время. Так было когда люди уходили в шорте на 154 0000 в овернайт и утром геп и вынос до 160 000к вечеру геп закрыт… ошибку простили кто не вышел. На следующий день много уходило в овернайт в лонге по 159 000 утром геп вниз и вынос на 155000… к вечеру геп закрыт. Вчера тоже был очень показательный день с 16-30 до 18-20 на тему того что можно было пересидеть как неудачный лонг так и шорт.Хочу предупредить новичков чтоб забыли как страшный сон что вас рынок простил и понять что близок уже день когда ошибка будет наказана а с учетом что сейчас волатильность  внутри дня +-5000п это нормально то когда поймете что вас не простили будет уже ОЧЕНЬ БОЛЬНО! Всем удачных торгов! 

 
РЕЗУЛЬТАТ НА 25.08.2011
 
5 сделок:
+1598 пп
+1719 руб
+5.5 %
 
Ссылки:
Правила
Программа для Wealth-Lab 4.0 (Для Wealth-Lab 5.4)
Расчет уровней Camarilla (excel)
Вчера
Завтра
 
 
Денек сегодня сложноватый выдался. Об этом предупреждали более опытные трейдеры, делая акцент на сегодняшнюю статистику по американской безработице. В следствие этого я, как и все, ждал сильного движения в 16:30, потому заранее знал, что некоторые правила своей ТС буду нарушать по обстоятельствам. Но если движение цены при выходе статистики было легко предсказуемым (я имею ввиду факт его наличия, конечно, а не направление), то произошедшее через 40 минут после него (а именно покупка Баффетом акций BofA) большинство терйдеров вряд ли предвидели.
 

( Читать дальше )

Пишу больше для себя, чтобы, может быть, в следующий раз, когда я опять буду полгода ждать мега коррекцию в чем-нибудь, я все-таки ею воспользовался. А не откусил три раза по 5 копеек. Вдруг поможет.

График 15 мин. По идее можно увеличить.



Итого за 3 дня 9 офигенных точек для входа (синии линии), никакой стратегии, тактики и системы, тупо на пробой очередного дна с передвиганием стопа над предыдущим хаем (красные линии). Мне даже страшно считать, сколько на этом можно было срубить бабла, если 9 раз добавляться (мне ММ позволяет), и закрыться сегодня по 1740 (красная стрелка).

Это была идеальная ситуация, которую я нагло провтыкал. Практика показывает, что визуальная информация лучше доходит, поэтому сохранил график, будет напоминать.

( Читать дальше )