РУбль

Команда MSCinsider продолжает изучать движения средств на рынке. Сегодня с помощью открытых позиций Юридических лиц и RSI-индикатора рассмотрим падение Индекса РТС.

Начнём с чистых позиций — разницы между количеством лонг и шорт договоров.

1) Чистые позиции Юрлиц во фьючерсе Индекса РТС с апреля 2022

В 2022 году заметны высокие чистые позиции — Юрлица оптимистично смотрели на Индекс и ждали его роста, поэтому количество лонг позиций превышало шорт. 

В 2023 году ситуация поменялась и график начал опускаться. Сейчас график находится на рекордном минимуме за этот период, что говорит об экстремальном количестве продаж.

Дальше воспользуемся RSI-индикатором, улавливающим скорость изменения значений — это поможет точнее определить резкие скачки в позициях.

2) Сигналы Юрлиц во фьючерсе Индекса РТС с сентября 2023

Вчера курс юаня резко упал, опустившись в диапазон 11,7-11,9 руб., привычный для начала месяца. Укрепление рубля происходило на фоне существенного роста торговой активности, — следствия  увеличения продаж валют со стороны экспортеров, начавших готовиться к налоговым выплатам 28 августа. Текущий навес предложения на рынке носит локальный характер, однако в условиях сохраняющихся проблем с платежами, ограничивающих спрос, способен уронить курс юаня на более низкие уровни. Допускаем уход китайской валюты в зону 11,5-11,7 руб. в ближайшие дни.

С сентября ждем разворота тенденции в рубле. Уменьшение поступлений валютной выручки, связанное с нынешней слабостью нефтяного рынка, с одной стороны, и традиционное оживление потребления осенью, усиливающее спрос на валюты, с другой, по нашему мнению, будут подталкивать курс юаня к повышению к более обоснованным с экономической точки зрения уровням. К концу квартала ждем повышения курса юаня к 12,4 руб.

22 августа выдалось жарким во всех смыслах, не так ли? Мы потеряли ещё около 2% капитализации российских акций, не считая миллиардов нервных клеток неопытных молодых инвесторов. Индекс Мосбиржи падает без остановки 7-ю торговую сессию подряд.

⤵️И если всю последнюю неделю мы снижались достаточно плавно, без фигур высшего пилотажа, то вчера к вечеру рынок свалился в реальное крутое пике.

Чтобы не пропустить самое интересное и важное из мира финансов и инвестиций, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

😱Шеф, падаем!

Пока что всё строго по плану — как я и предполагал в понедельник, пробой уровня 2750 п. по индексу означает продолжение снижения с ускорением.

📉Мы лихо пролетели ещё 50 п. вниз и затормозили пока у следующей круглой отметки — 2700 п. Примерно плюс-минус на этом рубеже рынок завершил вчерашнюю торговую сессию. И хотя индекс потерял менее 2%, некоторые акции размотало гораздо сильнее.

Думаю,

причина падения индекса Мосбиржи - 
резкое укрепление рубля на Мосбирже.
Но на межбанке рубль слабеет.

По дневным
Зелёные свечи — USDRUBF (вечный фьючерс доллар / рубль)
Жёлтый график — USDFIXME (фактически, курс ЦБ РФ, который устанавливается по итогам торгов на межбанке с 10-00 до 15-30)

Получается,
2 курса 
-   на межбанке всё дороже,
-   на Мосбирже дешевле.

Т.е. USDRUBF дешевеет, а его базовый актив дорожает.

Прикол от Мосбиржи.

С уважением,
Олег

✔Россияне стали жаловаться на блокировки карт и счетов после вступления поправок, которые обязывают банки возвращать клиентам в полном объеме все средства, отправленные мошенникам, если получатель «засветился» базе ЦБ.

📊 CryptoQuant отмечает значительный рост балансов BTC на «внебирже» (OTC) и что исторически, такие всплески ассоциировались с падением курса BTC.

📉 Недельный перерыв в размещении ОФЗ с переменным купоном не помог Минфину оживить интерес к таким бумагам.

❌ Криптокомпании столкнулись с трудностями в рекламировании своих продуктов после вступления в силу закона, ограничивающего рекламу криптовалют. Участники рынка ждут разъяснений по применению нового закона.

Рубль закрепился в коридоре 85–90 рублей за доллар или около того, но мало кто верит, что курс настоящий. А если и настоящий, то надолго ли. А если надолго, то не верят в то, что он не рванёт резко на 150. Бешеная инфляция пытается угнаться за девальвацией и по ряду позиций уже её обогнала, а уважаемые россияне ищут способы сберечь нажитое (не)посильным трудом от обесценивания. Какие есть варианты?

Очень важное объявление: приглашаю в мой телеграм-канал про инвестиции, в нём уже более 11 тысяч подписчиков, присоединяйтесь!

Доллар

Самый простой способ уберечься от девальвации — это доллар. За последнюю среди новейших историй России доллар успел побывать по 4–5–6 рублей, потом долгое время по 30 рублей, потом по 60 рублей, потом то по 70, то по 100, то по 50, то теперь по 90, но с прицелом на рост. В любом случае, тренд для рубля неутешительный. Так что доллар— не худшее решение. В настоящее время он может быть в основном наличным. Но есть и в фьючерсах, и в USDT.