РТС

Российский фондовый рынок по итогам торгов четверга продемонстрировал рост, объем торгов выше среднего, индекс МосБиржи  2758,36  (6,61  0,24%),  индекс   РТС  1346,98  (3,65  0,27%). Российский рубль продемонстрировал разнонаправленную динамику по отношению к основным мировым валютам, на рынке ОФЗ торги четверга завершились консолидацией. Согласно обнародованным данным ЦБ РФ объем международных (золотовалютных) резервов РФ превысил $500 млрд. впервые с 2014 года. По заявлению вице-премьера Т. Голиковой половина российских семей, имеющих детей находится за чертой бедности.

Американский фондовый рынок завершил торги четверга в «зеленой зоне», индекс DOW 30  26106,77  (101,94  0,39%), индекс S&P 500  2891,64  (11,80  0,41%). Фьючерс  S&P 500 на открытии торгов пятницы расположился в районе 2896,40 пунктов. Согласно данным Минфина США, дефицит госбюджета в мае текущего года продолжил рост, согласно прогнозам бюджетного управления Конгресса (CBO) по итогам 2019 года ожидается дефицит в размере 4,2% ВВП.

( Читать дальше )

Оригинал Статьи ЗДЕСЬ

1. Прибыль банковского сектора по итогам 2018 г. достигла рекордного уровня в 1,3 трлн рублей. Прибыль кредитных организаций без учета банков, проходивших процедуру финансового оздоровления, выросла за 2018 г. на 30%5, до 1,8 трлн руб. преимущественно в результате
   увеличения чистого процентного дохода (ЧПД) (на 344,4 млрд руб., или на 14%) и чистого комиссионного дохода (ЧКД) (на 189 млрд руб., или на 21,3%).
   Рентабельность банковского бизнеса продолжает повышаться: по состоянию на 1.04.2019
   рентабельность активов увеличилась за 12 месяцев с 1,0 до 1,8%, рентабельность капитала –
   с 8,5 до 15,9%. Рентабельность активов банков, не проходивших процедуру финансового оздоровления, выросла за тот же период с 2,0 до 2,4%, рентабельность капитала – с 15,5 до 19,3%
   по состоянию на 1.04.2019. Показатель достаточности капитала кредитных организаций сохраняется на устойчивом уровне (14,6% с исключением банков, проходящих процедуру финансового оздоровления), при этом за счет действия надбавок к коэффициентам риска увеличились
   буферы капитала (до 0,6 п.п. достаточности капитала банковского сектора6). В таких условиях антициклическая надбавка к нормативам достаточности капитала сохранена на уровне 0%.
2. Карта рисков 

( Читать дальше )

Здравствуйте, коллеги!

Блумберг намедни печально констатировал факт:

It has taken five years but Russian stocks have sprung back to levels they traded in 2014 before a meltdown sparked by U.S. sanctions, oil-price collapse and a rocky float of the ruble had erased half of their value.

Двумя словами, Йо! что мы не делали, а индекс русских вернулся к уровням 2014 года. 

Обама стал ворочаться по ночам, как такое может быть, ведь:
«Экономика России „разорвана в клочья“, а сама страна – изолирована. Об этом в обращении к Конгрессу заявил президент США Барак Обама.

Коллеги давайте проведём интересное исследование и посмотрим, а насколько „оторвался“ индекс Скрипалей , это я стал так называть индекс FTSE-250 (The FTSE 250 Index (/ˈfʊtsiː/ FUUT-see) is a capitalisation-weighted index consisting of the 101st to the 350th largest companies listed on the London Stock Exchange) после известных событий,

( Читать дальше )

Добрый день.
По сегодняшнему дню :
1) Динамика остается положительной.
2) MACD — слабость.
3) RSI — вверх.
Вывод: вероятность коррекции 70%, направление вверх.

Фьючерс РТС. Давайте поразмышляем.
Вот картинка.



Крупные игроки набирают позицию и выходят из нее лимитными ордерами. Это можно сделать, если толкнуть цены на стоп лосы других участников и об них закрыться. Что происходит в этом случае? Цена заходит за предыдущий экстремум, где стоят Стоп лосы участников рынка, там же выставляется лимитный ордер Крупного игрока и если ему надо закрыть продажи (купить), то он должен их свести с стоп лосами, которые в покупках, т.е. стоп лосы покупателей это продажи. Получаем, что закрываясь по стоп лосу, участники продают Крупному игроку в его лимитник. Все счастливы, участники с лосями, Крупный с закрытым профитом об лимитку. 
Также, это может быть вытряхивание попутчиков.
В этом случае, свеча выглядит как на рисунке — с длинным хвостом, ибо стоп лосы распределены в определенной зоне за экстремумом, собирая их все — цена и рисует хвост.

Допустим мы сделаем следующее:

( Читать дальше )

Берем фьючерс РТС.
ТФ М5 и суммируем объём внутри дня, в 10-00-00 обнуляем значение и так каждый день.
Делаем SMA определенного периода (жёлтым)





( Читать дальше )

#GBP/USD
Таймфрейм: 2H

Без изменений. Продолжаю ожидать дальнейшего развития волны «ii». По форме она очень напоминает двойной зигзаг. Примерные цели для неё — красные и синие фибы; верхняя граница красного канала.

Индекс #РТС
Таймфрейм: 2H

Почти отменился треугольник [x]. Ещё один задир вверх, и он отменится совсем. Останется только вариант двойного зигзага. Думаю прикупить немного на пробой оранжевого уровня...

( Читать дальше )

Сделка Дамира Гиреева на фьючерс индекса РТС по авторской торговой стратегии «Тополь» за 11.06.2019г.