Блог им. Smoker_Joker

О простом. Закономерность фьючерса РТС

Берем фьючерс РТС.
ТФ М5 и суммируем объём внутри дня, в 10-00-00 обнуляем значение и так каждый день.
Делаем SMA определенного периода (жёлтым)

О простом. Закономерность фьючерса РТС

О простом. Закономерность фьючерса РТС

О простом. Закономерность фьючерса РТС


Что интересного? В определенный момент на следующий день, два, три объем резко падает.
Смотрим на направление SMA и при начале роста объёма рынок разворачивается.
Закономерность редкая, но ход рынка после этого события большой.
Пока так, далее буду думать как реализовать вход поточнее и тейк.

Всем добра!

★16
Хорошо подмечено! Спасибо за анализ! 

Походу с определенного момента падение или рост уже никто не пытается сдерживать покупками, ждут пока допадает, дорастет и будет четкий сигнал разворота. 

На примере падения — происходит сильное падение — в начале движения медведи продают, быки пытаются покупать на отскок. Движение продолжается, выбивает быков и продолжается… Все какое-то время нет объёма — медведи сидят ждут сигнала на продажу, быки ждут сигнала на покупку. Ну и после четкого разворота все долго летят в обратную сторону соразмерно провалу.

Как сыграть — при избыточном провале со снижением объёма покупать при первом каком-нибудь сигнале на лонг... 

Надо оттестить на истории.

 

avatar

Laukar

В подсчёте объемов явно ошибка
avatar

wrmngr

wrmngr, объемы суммируются с начала сессии 10-00-00 до следующего дня 10-00-00
Объём 5 минутки [-1] + Объём следующей пятиминутки и т.д.
В 10-00-00 счетчик суммы объёма сбрасывается. 

В чём ошибка, подскажите

Переход с ближнего фьюча на дальний учтены?
avatar

wrmngr

wrmngr, у меня склеенные котировки скаченные с Финама. Если объясните подробней, возможно и выявим ошибку, если она есть. спасибо
Smoker_Joker, склейка наверное идёт скачком без объединения объемов смежных фьючей, поэтому перед склейкой падают объемы умирающего контракта
avatar

wrmngr

wrmngr, похоже вы правы, падение объёма обусловлено сменой контракта и эксперируемый объем не добавляется к новому.
Вывода два:
1. я благодарен вам за внимательность и утонение, я стал более опытен в этом деле))
2. всё же, если брать эту особенность, она всё равно работает, не находите?))
Smoker_Joker, паттерн если и работает ( что под большим сомнением), то только благодаря беспечным продавцам опционов, которых распиливает дельта-хеджем на страйке около экпирации. Правда в таком случае наоборот объемы должны быть выше средних
avatar

wrmngr

Smoker_Joker, на мой взгляд, работает это несколько по-другому. Вверху и внизу тренда наблюдается повышенный объем. Именно аномально высокий объем для меня — сигнал разворота. Все торопыги пытаются влезть в умирающий тренд, либо распродают паникёры на самом дне, все это сопровождается маржин-коллами. Низкий объем после всплеска — это когда уже всех поимели. Наверно, именно в этот момент целесообразно спокойно входить в рынок со стопом коротеньким. Вола уже упала, рынок уже не колбасит. Во время самого сигнала (высокий объем) лезть не стоит, т.к. может вынести еще выше/ниже. Либо стоп должен быть растянутым, либо выбивать будет часто.
wrmngr, точно
Smoker_Joker, клеить нужно раз в квартал, например. Вы торгуете не тот ТФ, чтобы заморачиваться этим. Можно не торговать в день экспирации, если что.
Smoker_Joker, я не понял, как и зачем суммируются объемы. Две рядом стоящие свечки? Почему просто не смотреть объем у конкретных свечек без какого-либо суммирования? Если суммировать все свечки и сбрасывать только в начале торгового дня, то волн не получится, будет просто восходящий с разной скоростью «тренд».
кукловедофилофоб, В точку!!! Оценим каждую свечу на форму и объем и… поймем — тот ли это объем который нужен для выполнения замысла рынка (построить идеального солдата с идеальным объемом)?
avatar

ezomm

Я занимался этим. Это кластерный типа анализ.
Но после прохода объема невозможно предсказать ни сторону рывка ни приемлемо интервал.
Еще есть такой индюк на сбере (спот) на 4 часовых свечах - объем на клоз-опен делим. И вот где высокая палка — скоро разворот. (день-два-три). Есть даже код для трейдинг вью на их языке.
avatar

baron_samedi

baron_samedi, я для этого показал SMA, смотрим направление SMA на дне перед падением объёма и вход в противоположную сторону.
SMA растет — входим в шорт и наоборот.
Smoker_Joker, вы или пошутили или в начале пути? Почитайте блог Сергей Болдырев анализ каждой свечи на предмет размаха(свечи) и объема VSA. Это 1й шаг в понимании работы объема .2й шаг теория циклов .3й шаг волновая теория Эллиота и объем в каждой фазе фрактала 3-2 (5-3)..1-2-3-4-5-а-в-с… Эти фазы идут последовательно во времени и имеют свой уникальный объем. Главные фазы 3я и 8я.Там должен быть большой объем...  для продолжения тренда.Тренд всегда из нечетного кол-ва перемен вперед(!!) ..1-3-9-27-81  и тд.Коррекция из четного количества новых перемен(термин из теории свечей) ..2-4-8-16 и тд. Бывают восходящие коррекции в растущем рынке, но это у Глена Нили -мастерство анализа волн Эллиота…и только талантливый трейдер поймет такое.
avatar

ezomm


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW