РОБОТ

откопал его пост - http://smart-lab.ru/blog/104942.php
решил сделать на триаде - 
Просто и со вкусом:) чуть позже, скорее всего запущу.
тесты
1 год




( Читать дальше )

Бесплатно, надеюсь на результат прибыльной торговли нефтью http://medved.us/nefterobot-free/

Добрый вечер Коллеги, всех с наступающим праздником Светлой Пасхи Христовой. 
Подскажите, пожалуйста, самый оптимальный впс сервер для размещения роботов.
Главные критерии отбора: скорость размещения заявок у брокера Финам (транзаковский сервер) и цена пользования. Цена чем ниже тем лучше. Ну и надежность, соответственно. 
Заранее благодарю всех.  

Международный валютный рынок Forex предоставляет огромные возможности для частного инвестора по заработку на изменениях курсов валют. Большим плюсом, в этом деле, является предоставляемое брокерами бесплатное кредитное плечо, которое в отдельных случаях доходит до 1 к 500. Это значит, что имея всего лишь 1000 долларов собственных средств, трейдер может оперировать объемами в 500 раз превышающими его депозит, т.е. заключать сделки купли-продажи валюты на сумму в 500 000 долларов!
Заработать торговлей на валютном рынке Forex может абсолютно каждый, главное – найти правильный метод, стратегию торговли. Можно, конечно, самостоятельно заняться поисками «грааля» (так, в трейдерских кругах называют высокодоходную торговую систему), но на это уйдут годы поисков и тысячи долларов слитых депозитов, не каждый сможет такое выдержать (по статистике, зарабатывает лишь 5% из 100, 95% — теряют деньги и уходят с рынка навсегда).


( Читать дальше )

Надеюсь, что кому-то поможет мой негативный опыт.
Роботы работают в ТСЛаб на РИ. Пробойного типа. Расчитывались и оптимизировались на данных Финама на периодах 15 минут. Оптимизировались на выборочных периодах длиной 1,5-2 года затем проверялись на предыдущих и последующих временных отрезках. Везде показывали устойчивую прибыль. 
Ошибкой было оптимизировать их с переносом позиции через ночь. Текущая эксплуатация показывает, что суммарно утренние ГЭПЫ работаю против эквити. Дело в том, что на истории ГЭПы в сторону открытой позиции дают, естественно, положительный результат, а ГЭПы в противоположную сторону расчитываются «виртуально» из цены по которой не возможно было закрыть/открыть позицию. Соответственно, если принять вероятность выпадения ГЭПа в нужную сторону за 50%, то получается, что в каждом втором случае теоретический алгоритм будет лучше фактического.
Так было сегодня утром. Вместо двух прибыльных сделок — вчерашнего лонга и якобы открытого на первой минуте шорта, имею две убыточные сделки — закрытый по стоп-лоссу лонг и открытый по рынку вместо лимитной заявки шорт.

Что то я давно ничего не писал, а ведь мы растём во всех смыслах или скорее стареем:)
К делу. Как прикрепить скрипт я не знаю. Поэтому выкладываю картинки:


Робот проектировал осенью 2012, помню Тимофей Мартынов впервые заинтересовался TSLab, ну и я полез смотреть эту прогу.

( Читать дальше )

Всем привет!

     В прошлом году перестал вносить изменения в свою торговую систему supergraal.ru  — цель была проверить, сколько протянет система без оптимизации, подстройки параметров, чтобы не стать жертвой бесконечной подгонки, и получения супер прибыли в прошлом, т.е. на лишь на истории. Решил не трогать её вообще… прошло примерно полгода, и вот что получилось… все параметры были подобраны под закономерности движения различных инструментов в 2012 году.

Фьючерс на индекс РТС — Ri (таймфрейм — часовики)



Как видно по графику прибыли с 2013 года система стала давать заметно меньше прибыли, с трудом еле выходя ноль, а с марта вообще дала просадку… однако с апреля три последних сделки практически откупили просадку масрта… последний шорт от139к уже дал почти 10к пунктов прибыли… видимо динамика движений начала увеличиваться и стала более похожей на 2012 год, под который была оптимизирована система… что вернуло её в прибыль, сейчас по индикатору она вот-вот перевернется лонг… осталось совсем чуть-чуть.

( Читать дальше )

В силу усиления роли маркетмейкера на «тухлом» рынке, наблюдаю интересную зеркальность ОИ с ценой на Ri. 
Теперь думаю, как «прикрутить» данное явление к своим алгоритмам.

Однако не взлетели мы в День космонавтики.

Просматривая графики вечером со стороннего ресурса, надеялся, что на хае в районе 12 часов робот зашел в шорт. К сожалению, этого не случилось. Все-таки покупатели в той ситуации продолжали наращивать свой напор, потому шорта не вышло.

Первые две лонговые сделки были закрыты по стопу с убытком. 3-ий лонг взял более пол-процента движения и вытянул день в символический минус.

Итог по дню: -0.04%.



Стандартные объемные уровни на конец недели. 

( Читать дальше )

Торговля по данной ТС ведется на моем реальном счете с 2010 года. На скрине фьючерс SI февраль 2013.



Система дает в среднем 6 тысяч пунктов на 1-н контракт в год. Показатели системы с начала 2013 года по н.в.:

( Читать дальше )