Программирование

Сегодня рассмотрим:

1. Получение биржевых данных через функцию getParamEx
2. Выгрузка списка параметров функции getParamEx через DDE из торгового терминала
3. Создание пользовательских таблиц в торговом терминале

Одна из особенностей работы через квик это то, что можно получать достаточно большой объем биржевой информации по интересуемым инструментам. Большинство других платформ для алгоритмической торговли и терминалов в РФ будут выдавать только цену открытия, максимум/минимум дня, последнюю цену, цену закрытия, объемы по инструментам и максимум еще 3-5 каких-то дополнительных пунктов. В распоряжении тех, кто использует qlua огромная матрица параметров таблицы текущих торгов.

Получить их можно через функцию getParamEx:

getParamEx(код класса актива, инструмент, параметр), где:

код класса: например в случае акций это «TQBR», а в случае срочного рынка «SPBFUT».
инструмент: тикер.
параметр – один из параметров для соответствующей группы инструментом (об этом подробнее ниже).

Функция возвращает таблицу со следующими полями:

( Читать дальше )

Сегодня начинаем уже писать полноценные скрипты для терминала, а не отдельные блоки кода на lua.

Пройдем:

• Структуру типового скрипта qlua с примерами.
• Обработку скриптом «обрыва связи» с сервером и возобновления работы.
• Работу с файлами: запись, перезапись и чтение файла.
• getScriptPath, getWorkingFolder

Структура скрипта

В торговом терминале можно запускать небольшие примеры на lua, как мы это делали ранее, но если говорить о постоянно работающем алгоритме, а не о компактной программе, которая должна выполнить только несколько коротких действий, то минимальная структура скрипта для квика будет содержать следующие функции:



function OnInit – инициализирует глобальные переменные и константы (например, торгуемые бумаги, размеры тейка и стопа, торговый счет и пр.), имена таблиц, необходимых файлов.

function OnStop – функция остановки скрипта, активируется при нажатии клавиши «Остановить» в панели скриптов терминала.

function main – основная функция, создает отдельный поток для выполнения скрипта. Обычно внутри main создается цикл для непрерывной работы, т.к. без него функция выполнит один раз весь код, который в ней прописан и скрипт остановится.

( Читать дальше )

Продолжаем погружаться в основы языка. Сегодня рассмотрим:

 

Циклы for … do… end
while do … end
repeat … until
sleep
Как пройти весь массив циклом
Как пройти таблицу по ключам и значением
break
goto
Локальные и глобальные переменные
Функции
Получение даты и времени
Получение данных через getInfoParam


Цикл for … end

for index = start, end, step do 
-- start – начало отсчета, 
-- end – конец отсчета, step - шаг

  -- тело цикла

end

Пример:

for i = 1, 10 do -- пройтись от 1 до 10 c шагом 1 (по умолчанию)<br />
  message("i="..i)  -- вывод i<br />
end

Можно задать шаг:

for i = 1, 10, 2 do -- пройтись с 1 до 10 с шагом 2

  message("i="..i)

end

Цикл while do...end

while (условие) do

  -- тело цикла

end

Выполняет тело цикла, пока соблюдается условие. Если условие на старте не соблюдается, то цикл не запустится.

Пример:

a = 1

while a < 9 do

   a = a + 1

   message(tostring(a))

end

 

Цикл repeat … until

( Читать дальше )

Весь материал, который здесь и далее будет рассматриваться по qlua, работает на 10й версии квика. Вполне допускаю, что со временем какие-то функции разработчики перепишут и в новых версиях что-то нужно будет сверять c мануалами, уточнять хелпом и на форумах, но предполагаю, что а) эти изменения будут вводиться очень не быстро и б) синтаксис и основа при этом останутся без существенных изменений.

Сегодня рассмотрим:

• message
• конкатенация
• фильтрация по сообщениям в терминале
• PrintDbgStr
• комментарии
• типы данных
• type
• операции с числами
• операции со строками
• операции с таблицами
• условные операторы

 

message

Выводит сообщение в торговом терминале в формате окна (в прошлой статье говорил, что удобнее отключить, чтобы не отвлекаться постоянно) и в таблице системных сообщений.  

Особенности message: функция после вывода делает перенос строки, поэтому если необходимо вывести несколько значений в одной строке нужно делать их слияние (об этом ниже).

Для корректного отображения русских букв необходимо выбирать котировку файла Windows-1251 (об этом также в прошлый раз мы уже говорили). Иногда по этой причине некоторые разработчики пишут только на английском весь вывод текста в терминал, чтобы не заморачиваться с кодировкой, в т.ч. при размещении на github и совместной работе с кодом.

( Читать дальше )

Для людей уже торгующих через Quik можно перейти сразу к настройкам редактора кода, а тем, кто хорошо знаком с Notepad++, то сразу к запуску скрипта.

В прошлой статье я привел статистику ЦБ, что клиентов, работающих через мобильные приложения брокеров сейчас в разы больше тех, кто работает через торговые терминалы. По этой причине я решил кратко затронуть и установку квика, и поделиться полезными настройками на старте (хотя, полагаю, что среди аудитории смартлаба, доминирующая часть именно тех, кто с терминалом «на ты», продвинутые пользователи сами могут в комментариях указать свои лайфхаки по настройкам и работе).

Подробную инструкцию по работе в квике и всем возможным настройкам я не планирую делать – желающие могут найти всё это в виде различных статей, полезных обзоров, в т.ч. соответствующего мануала по терминалу от разработчиков. Здесь я лишь хочу коснуться основных моментов, которые сделают работу в квике более комфортной для глаз, удобной и быстрой в части работы со скриптами.

( Читать дальше )

Cерия статей по языку QLua и алгоритмической торговле для тех, кто хочет автоматизировать свою работу на финансовых рынках, освоить написание скриптов, индикаторов, торговых советников и роботов для терминала Quik.

В 2022 году ЦБ выпустил презентацию «Портрет клиента брокера». В ней указано, что в РФ всего 0,03% клиентов используют алгоритмическую торговлю.

Поэтому я понимаю, что людей, которые будут интересоваться темой программирования в трейдинге, совсем немного (хотя с ростом популярности изучения программирования доля со временем может подрасти, но вряд ли существенно).

У меня нет задачи популяризировать эту тему, скорее помочь тем, кто будет идти той же дорогой. Дело в том, что открытой информации по qlua и алгоритмической торговле через Quik в сети немного: есть несколько сайтов энтузиастов, где кусочками выложены разные полезности, часть из этой информации порой уже устаревшая (работает только на более ранних версиях терминала), есть несколько коммерческих проектов (продажи роботов, либо обучения) там информация актуальная, но за неё нужно платить. Есть интересные библиотеки, но отдельные (например, какие-то библиотеки визуального интерфейса) могут отваливаться с появлением новых версий квика.

( Читать дальше )

Всем привет, прошу помощи, знаю здесь очень много ITшников на сайте, и не меньше крутых.
В какой онлайн школе стоит учиться IT на FULLSTACK разработчика?

О себе: 36, работаю в пром автоматизации АСУТП с 2009 прогером + опыт в С, C#, LUA (трейдинг).

Многие работают в крупных компаниях, куда берут часто джунов с онлайн школ пусть не сразу (или это миф и хрен попадешь?).
Подскажите из каких школ приходят ученики и в какой на ваш взгляд лучше учат / учат плохо.

Пока выбрал GeekBrains, но что-то много отзывов на них плохих и непонятно, {конкуренты? давят; объективность}.
Или Яндекс.Практикум круче будет и переплата того стоит?

Понятно, что сразу на мидла вряд ли получится, начать и с джуна могу при трудоустройстве.
Всем релизов!

пысы. из основных плюсов рассматриваю это:
+ можно в шортах ходить
+ печеньки безлимитные с кофем
+ плейстешн иногда хочется поиграть
+ оперативки на пуфиках удобнее слушать и спать сразу можно ведь на стуле в промке уже не поспишь.

+ также в ИТ можно кодить на черном экране — это верх прогресса, а на промке нет, такое не выбрать чтоб нормально было без косяков и не всегда, а глаз та только 2, есть вариант поочереди смотреть глазами тогда в 2 раза хватит дольше, но  не всех девченок тогда рассмотришь мимо проходящих).

( Читать дальше )

 Как я учу нейронки. Моя первая нейронка. Подготовка кода и данных 



Исключительно ради любопытства:

 Начну с простого,

 Впервые, несколько лет тому назад я рассказал миру трейдеров о том, что волатильность любого торгового инструмента на любом интервале времени формируют всего 9 свечных комбинаций и их не может быть не меньше ни больше.  

 Вывод:

 Именно комбинаторика этих свечных построений  формирует волатильность любого интервала времени для любого торгового инструмента.

 Далее, 

Каждый из вас мнит себя гением как анализа, так и технических решений при попытке разобраться в вопросе рыночного ценообразования.

 Но!  Например этот пост:

smart-lab.ru/blog/909847.php

 Лень было региться на сайте потому ответил так:

limex.me/profile/815904085/6920201/?showMore=1

   Дополнительно аргументировал свое мнение таким образом: https://limex.me/profile/815904085/6920340/?showMore=1

( Читать дальше )

Adobe Inc.
As of March 24, 2023 – 458,700,000 shares of the registrant’s common stock, $0.0001 par value per share, were issued and outstanding.
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/796343/000079634323000055/adbe-20230303.htm
Капитализация на 15.06.2023г: $225,180 млрд

Общий долг FY – 29.11.2019г: $10,232 млрд
Общий долг FY – 27.11.2020г: $11,020 млрд
Общий долг FY – 03.12.2021г: $12,444 млрд
Общий долг FY – 02.12.2022г: $13,114 млрд
Общий долг 6 мес – 02.06.2023г: $13,000 млрд

Выручка FY – 29.11.2019г: $11,171 млрд
Выручка 6 мес – 29.05.2020г: $6,219 млрд
Выручка FY – 27.11.2020г: $12,868 млрд
Выручка 6 мес – 04.06.2021г: $7,740 млрд
Выручка FY – 03.12.2021г: $15,785 млрд
Выручка 6 мес – 03.06.2022г: $8,648 млрд
Выручка FY – 02.12.2022г: $17,606 млрд
Выручка 1 кв – 03.03.2023г: $4,655 млрд
Выручка 6 мес – 02.06.2023г: $9,471 млрд

Прибыль 6 мес – 31.05.2019г: $1,307 млрд
Прибыль FY – 29.11.2019г: $2,951 млрд

( Читать дальше )

Забавно наблюдать, как люди, не читая инструкцию, яростно критикуют. Например — chatgpt. Критики уверены, что это тупая штуковина, попугай и тд, с восторгом приводят примеры неправильных ответов и даже не пытаются понять, как эту штуку использовать правильно. Или используют непонятного бота с неизвестной подключенной моделью и считают, что такие же ответы получат от всех моделей.

Я уверен, что нейросети станут неотъемлимыми помощниками уже в самое ближайшее время и не использовать их будет считаться признаком тупости. И поэтому важно их изучать и использовать уже сейчас. Но — правильно. Поэтому, если Вам нужны правильные ответы от нейросети, то надо знать хотя бы два важных аспекта:

1. Самое важное! Всегда помните про коэффициент сказочности. В чатгпт он установлен примерно 35% и его не поменять. Если нужны точные ответы — надо задавать вопрос с коэф сказачности 0. Если надо накреативить — можно поставить 100%. Из этого вытекает первый обязательный пункт — если хотите получить максимально подходящий Вам ответ, то только через апи опенаи и с индивидуальной настройкой параметров.

( Читать дальше )