Портфель

1. Лонг фРТС — 184.000
2. Опционная надстройка на лонг фРТС — уровень создания 184.000-182.000 — построена на страйках 185.000 — 215.000 с экспирацией в июне.
3. ММВБ: Газпром в районе 197.2, Сбер в район 96.3, Гамак 7000, ВТБ 0.083, и там по мелочи еще.
4. Аптеки — среднюю не скажу, но ренж где собирали от 92 к 83. Пролив до 80 был уже после — его не покупал, так как лимит был исчерпан.
5. Ростело — шорт спреда.
5. Продана волатильность 30-ая...
6. Лонг ES oт 1313.00
7. Hitachi — так и держу в лонге с целью 65.

По мелочи лонг 181.500 — 150 лотов, и проданы PUT июньские в 180 страйке по 6400 в кол-ве 50 штук.

Если бы мы купили год назад и держали до сегодня:

 

Вот такие годовые доходности по инструментам… скажите — мало??? что Вы зарабатываете 1000% в неделю… ну может быть…

При этом я серьезно задумываюсь именно о том, что стоит покупать и держать… это 2 сделки за год, а результат весьма не плох… Вспомните, сколько ДУ-шные управляющие и фонды анансируют доходности за год — порядка 30%… как видно из таблицы — это достигается не 1 млн. сделок — а всего 2-мя… я понимаю — хочется поторговать… типа «наркотик» — но — а стоит ли терять волосы и сон, попадая на «пилу» в течении года, когда можно взять и сидеть в бумаге?!

с т.з. инвесткомпаний и банков — я понимаю — надо куда-то деть краткосрочную ликвидность (остатки на счетах) — но что касается обычного инвестора — выход очевиден…

с другой стороны на «баррикадах» стоит Брокер, которому выгоден именно скальпер — с него комеса больше — именно скальпер окупает такую тему как «интернет-трейдинг», а не инвестор… и поэтому везде семинары и скальперы «машут флагом» заработайте 1000% в месяц — это выгодно… но выгодно брокеру и бирже… все семинары на биржах нужны именно для продажи!!! а не для того чтобы скальперы заработали прибыль — скальперы должны делать комиссию, а не показывать положительный фин.рез. Брокеру все равно на результат — главное действие...

Пы Сы:
Сам держу как позы для реализации краткосрочной ликвидности, так и торгую как скальпер (спекулянт)… хотя задумываюсь и о том, что стоит разместить портфель и на долгосрок…

Выкладываю описание своей МТС. Она основана на фундаментальных данных по США. Каждая сделка имеет длительность в 1 квартал. Ниже результат тестирования с 1960 по 2010 год:



Вот результат очищенный от инфляции (рост/падение капитала исключительно благодаря сделкам с акциями):



В среднем система генерирует 2 сигнала в год (104 сигнала за 50 лет). Однако на самом деле есть несколько длинных периодов, когда система молчит (1971 — 1976, 1980 — 1984, 1992 — 1995). Если взять последние 10 лет, то сигналы выдаются 3 раза в год.

( Читать дальше )

Выходит у меня из портфеля несколько «папирок», сижу думаю чем замещать ?!

на текущий момент выбираю из следующих:

 
И вот, как они выглядят на карте доходности:

 

Только что во время кофе-брейка на работе мою голову посетила интересная (как мне кажется) идея.
Давайте сделеам этакое подобие ПИФа, и все вместе будем в нем управляющими. Только это будет не ПИФ в чистом виде, будем и шортить в нем тоже.
Суть следующая:
1) Скидываемся на специально открытый кошелек яндекс-деньги или киви. Кто сколько хочет и может.
2) Выбираем куратора счета, на кого будет открыт счет у какого-нибудь брокера.  Этот самый куратор будет ответственным за перевод денег с кошелька на брокерский счет. Кроме того, он же будет совершать сделки.
Тут возникает вопрос доверия к этому куратору, его должны все знать и доверять.
Раз уж это будет ПИФ «Смарт-лаб», может быть этим куратором будет Тимофей? В принципе трудоемкость небольшая. В комментах обсудим в общем.

( Читать дальше )

В одном из прошлых комментов, я говорил о разнообразии инструментов в портфеле и предлагал «пересиживать» «колбасный цех» в инструментах с фиксированной доходностью — а именно, в «бондах» (облигации). 
Были приведены примеры по кривым доходностей разных групп инструментов… То было достаточно общее — текущий пост короткий и по «делу».

Предлагаю вашему вниманию бумаги в облигационный портфель.
Для простоты оценки они приведены в таблице и в «кривых» для сравнения. 

Таблица эмитентов:


Соотношение доходности и дюрации:


Как и в прошлом комменте, для сравнения доходностей даны 2 логарифмические линии регрессии — ОФЗ (красная) и регрессия по выбранным бумагам (синяя) — как Вы можете заметить доходность ближних выше.

Данные облигации вынесены на финансовый комитет, и будут использованы в портфеле, скорее всего закупаться буду в течении 2 недель апреля.
Портфель актуален для инвесторов и управляющих инвестиционным пулом, рекомендуемый лимит на бумагу указан в млн. рублей.

 

Это график доходности портфеля в сравнении с индексом РТС, взято за год — с марта 2010 по текущий момент.
График взят из проги — где личный кабинет и отчетность от брокера:

 

Парни!

http://www.smart-lab.ru/blog/3678.php

вот этот пост меня натолкнул на мысль! А что, если создать портфель Смарт Лаба?

Что я имею в виду — желающие скидывают определенную сумму денег (кто сколько сможет)

Затем, заводим счет на разных площадках, мамба, фортс и так далее

затем, как в топике, что я ссыль кинул, каждый, кто сложился, пишет свое вью — ну там вверх, вниз и так далее, только более конкретно

каждую неделю менять будем состав голосованием

выручку делим каждый месяц согласно вкладу :) 

На Фортсе — работаю вверх по Сберу.
На Форексе — Газ вниз, Пшеница вверх, Доу вверх, EURAUD вниз.
Из золота выскочил перед самым полетом :( -  буду ждать отката…