ПРОГНОЗ

В данный момент индекс ММВБ продолжает находиться внутри горизонтальной консолидации в границах 1438-1493 пункта. Подобная ситуация продолжается уже второй месяц подряд. Но рано или поздно пробой диапазона состоится. И к нему необходимо готовиться. А для определения момента пробоя можно исследовать статистику предыдущих аналогичных пробоев.


За последние несколько лет таких консолидаций можно обнаружить десятки на дневном графике индекса ММВБ. Поэтому для статистики набирается достаточно материала. Для исследования первым делом определим дни выхода из консолидации вниз. И построим табличку. В которую занесем дату пробоя, результат дня по самым ликвидным акциям, а так же за день до пробоя и за два дня до пробоя.


( Читать дальше )

Начальник аналитического отдела Александр Иванищев.
Перспектива.

Торги в среду на нашем рынке прошли на такой же высокой внутридневной волатильности, что и накануне во вторник. Тенденция роста торговых оборотов, наметившаяся еще в первый торговый день недели, получила свое дальнейшее продолжение. Вчерашний оборот по индексу ММВБ (39,37 млрд. руб.) оказался максимальным за последние пять недель. Слабое отрицательное закрытие при растущих оборотах в данном случае не должно смущать. Фактически, индекс продолжает дрейфовать в прежнем боковике, но накапливает ресурсы для выхода из консолидации.
Главным центром притяжения денег остаются акции Роснефти, где в настоящее время соединились интересы как краткосрочных спекулянтов, так и долгосрочных инвесторов. Полагаем, что вслед за акциями Роснефти возросшую ликвидность могут показать также акции Сбербанка. Процесс консолидации, последовавший после проведенного SPO, приближается к своему завершению. Спекулятивная игра от продаж в акциях Сбербанка теряет свою результативность. Индикатор нетто-объема недельных позиций в этой бумаге (OBV-5 на рис.1) готовится перейти в зону положительных значений, что будет означать разворот спекулятивной тактики на игру в long.
Сделка Роснефти и ВР подтвердила наличие существенного дисконта в оценке текущей стоимости российских акций. Еще раньше аналогичный фундаментальный сигнал инвесторам посылала снижающаяся доходность российских долговых обязательств. Таким образом, для переоценки стоимости российских активов в настоящее время созданы хорошие предпосылки. Дело за инвесторами, но для того, чтобы воплотить эту идею в более высокие цены российских акций, нужны деньги и время. Начавшийся рост биржевых оборотов этому не противоречит. По времени этот процесс может продлиться до конца 1 квартала 2013 года, и развиваться будет по традиционной схеме: сначала перепишут ценники у наиболее капиталоемких голубых фишек, вслед за которыми станут подтягиваться второй эшелон и далее все остальные. Разумеется, все это при условии попутного ветра с внешних рынков. 
На вчерашнем заседании ФРС подтвердила свое намерение оставить ставку на сверхнизком уровне вплоть до середины 2015 года. Программа выкупа ипотечных облигаций будет продолжена. Заявление ФРС призвано поддержать инвесторов в их надеждах на восстановление экономики. Теперь очередь за инвесторами. Однако последние, похоже, пока не определились относительно своих дальнейших шагов и будут дожидаться завтрашнего квартального отчета по GDP США. Публикация столь важных данных за неделю до выборов, согласитесь, открывает широкий простор для политической инициативы, особенно, в первом приближении.
На таком внешнем фоне наши участники сегодня и завтра также выберут аналогичную тактику выжидания. Ждем продолжения консолидации. Ближайший уровень поддержки по индексу ММВБ расположен в окрестности 1440 п., но не исключены попытки расширить нижнюю границу бокового диапазона. В качестве сопротивления выступают балансовые цены ОВР-5 (1463,8 п.), ОВР-20 (1468,6 п.) и ОВР-60 (1467,5 п.). В роли главных центров притяжения по-прежнему остаются МА60 (1461 п.) и МА200 (1457 п.).

 

прошлый обзор >>> 

 

РТС:
 
ФРС оставила ставку без изменений, информация о заседании появляется постепенно. 

Вчерашний уровень сопротивления для быков был слишком тяжелым и они пытались  его осилить два раза, но без результатно. Хорошая возможность для занятия позиции на продажу (intraday). 

В результате  активных покупок ближе к 12:00, что показывал О.И.- приближение к уровню 146000 — 146300 сразу подсказывало нам о слабости быков уже после 15:00. 

( Читать дальше )

Думается, что к  полнолунию 29.10 доковыляем до круглой цифры. По-прежнему склоняюсь к тому, что движемся в район 1400-1350 – нормально скорректируемся и выбьем бычков-торопыжек. А потом, скорее всего, мощно вверх. Глядя на волны Эллиотта, счас чертим волну В, а движение вверх будет волной С коррекции к пяти волновому импульсу вниз.
Вообщем, предлагаю с лонгами не спешить.)
Всем удачных сделок!

Считаю, что стоит поискать покупки сегодня-завтра и держать их примерно полторы нелдели. Никакого тренда вниз в принципе быть не может. Вероятно, будут «проколы нижних границ боковиков» но не более. Тренда вверх не могу обещать, но рост к 152 000 весьма вероятен

Спасибо всем и удачных торгов)

P.S. Буду корректировать свой прогноз по обстоятельствам. Может вовсе его отменю. Но пока так

На мировых биржах наметился разворот вниз. Многие признаки указывают, на вероятное снижение фондовых рынков в ближайшее время. Самый весомый фондовый индекс в мире S&P500 за последние четыре дня обвалился на -4%, опустившись на уровни трехмесячной давности. В таких условиях шансы на рост котировок российских акций стремительно тают. Но у быков остается еще одна существенная зацепка.
 
Время от времени развивающиеся рынки перестают ходить за развитыми рынками на коротком поводке. И у них одновременно возникают свои собственные истории, позволяющие им почти синхронно ходить вместе внутри своей группы, не реагируя на общую динамику мировых бирж. Так уже было в весенние месяцы этого года, когда индексы стран BRICS неожиданно упали на 25-30%.
 
Этот факт позволяет предположить, что рано или поздно фондовые рынки развивающихся стран могут внезапно, необъяснимым образом, так же синхронно вырасти. И этот рост может произойти на фоне стагнации или даже падения остальных рынков. Такая смена тенденции возможно уже наступает. В эти дни фондовые индексы трех развивающихся стран одновременно нарисовали на своих графиках разворот вверх относительно динамики американского индекса S&P500.


( Читать дальше )

Я так… Больше для себя… Торгую-то я системно, и никаких интуитивных сделок уже не совершаю, но руки чешутся зафиксировать свое мнение относительно рынка. И что-то мне подсказывает, надо шортить РИ… От 145680 вниз на 10К пунктов. Стоп я бы поставил на 148100, скажем. Пожалуйста, не торгуйте по моим рекомендациям! Я три года терял деньги на них, пока не стал системным трейдером!:)

Продолжение поста ......



Коснулись Low текущего контракта, а это важный звоночек. Нефть стремительно падает, а за ним и Газпром естественно. Как уже писали, что пока они не остановятся — покупки будут крайне не выгодными. 

По ситуации сегодня — есть три локации где пытались разместить шорты:

•  147820 — 148020 
•  146200 — 146420 
•  145260 — 145500 ( скидывали продажи )  

( Читать дальше )

Забыл(!) и как я мог это сделать! забыл самое главное своё правило… схватил лося. ещё не время мне стать гуру) буду трудиться в 2 раза сильнее, чтобы такое больше не повторялось

Выбило по стопу 31 600, но перезашёл выше)

Цели те же. Исключение из правил, подтверждающее само правило) ничего неожиданного, всё по системе. Конечно, не расчитывал на это «выбивание», но всё же оно случилось) ооочень большой объём настораживает и толкает перезайти снова. так и сделал