Открытый интерес

По СП500 (ES) фонды вырастили свой лонг на 50% +60 тис контрактов, + ОИ вырос на 10%! сказать что я удивлен это ничего не сказать) теперь снова будем плясать вокруг коммерческого уровня 4400, все что ниже шорт приоритет, выше — лонги (Смотрите) 

 

( Читать дальше )

Приветствую, уважаемые форумчане! Хотел бы услышать ваше мнение по поводу параметра «Открытый интерес». 
Кто-нибудь использует его в торговле? Дает ли он полезную информацию? На каких инструментах он бесполезен?
Основные вопросы: Если ОИ сильно вырос (набор позиций) на растущем тренде — это подтверждение лонга, или наоборот, падение открытого интереса на нисходящем тренде — это подтверждение шорта (участники закрывают позиции)?

Здравствуйте!

Наш прогноз, который я описывал в посте РТС. Открытые позиции, объем, дельта, открытый интерес. Прорыв границы! целиком и полностью оправдал себя, торговый план выполнен без корректировок и мы достаточно быстро достигли своей цели, за что приношу свою благодарность рынку!

В этой сделке удалось заработать практически круглую сумму = 75000 пунктов (на два входа по 5 фьючерсов), что составило 114 700 рублей (11,5%). Доход указан по линейному фьючерсу, если Вы входили опционами, то скорее всего получили дополнительный профит за счет возросшей волатильности. 

Фактически сделка изображена на рисунке ниже:

Рис. 1. Фиксация сделки

На текущий момент цена продолжает свое движение вниз, однако смущает тот факт, что профессионал набрал достаточно объемную нейтральную позицию, но так и не раскрыл ее на этом мощном выходе:

( Читать дальше )

Здравствуйте!

Прежде всего в очередной раз благодарю рынок за те подсказки, которые он нам посылает!

Вчера в посте РТС. Открытые позиции, объем, дельта, открытый интерес. Продавец нарисовался... я говорил о возможных вариантах и похоже, что Профессионал решил держать всех физиков там, где они сейчас — в лонгах. Тем самым мы увидели показ намерений и по часовику закрепились ниже уровня 149500, что на мой взгляд достаточно для принятия торгового решения о входе в сделку.

Кроме того, анализ объема, дельты, открытого интереса показал нам мощного продавца на 12 часовом баре, что практически многократно увеличивает вероятность возобновления в шорт от этой области.

По открытым позициям видим небольшое начало дополнительного набора шорта проф. участниками. Данный набор скорее всего продолжится после начала движения вниз:



( Читать дальше )

Здравствуйте!

Подсказка, данная нам рынком, оправдала ожидания, оберегла наш сон и помогла сохранить наш капитал. За это выражаю в очередной раз рынку свою благодарность!

О закрытии сделки и возможной сильной коррекции я писал в предыдущем топике: РТС. Открытые позиции, объем, дельта, открытый интерес. Фиксация сделки?

Объемная шортовая позиция была реализована в течение нескольких дней. В итоге мы пришли на уровень предыдущего теста глобального уровня, продавливание которого может с большой долей вероятности отправить РТС в глубокую коррекцию.

Для оценки вероятности продавливания я опять же анализирую открытые позиции физических и юридических лиц и что же я вижу? Физики никак не могут поверить в неблагоприятный исход и как зомбированные покупают наш индекс без остановки.

Этим фактом с большой степенью вероятности воспользуется профессионал, чтобы в очередной раз заработать. На данный момент начался активный набор позиции в шорт, что я интерпретирую как подготовку к продавливанию:

( Читать дальше )

Здравствуйте!

Подошел к завершению текущий 2021 год.
Наша сделка стартовала 14.12.2021 года и за пол месяца принесла нам прибыль в размере +106800 рублей (+10,7%), что очень даже позитивно!

Пришло время сделать анализ позиции перед праздниками и принять важное торговое решение по переносу сделки через праздничные дни или полной фиксации прибыли и дальнейшего спокойного проведения новогодних каникул.

Чтобы сделать свой выбор вновь обращаюсь к подсказкам, которые дает нам рынок и выражаю за них свою благодарность!

Весь процесс управления нашей сделкой можно отследить переходя последовательно по ссылкам, которые я публикую в каждом топике.

Предыдущий топик был о том, как мы выполнили возобновление на уровне теста покупателя: РТС. Открытые позиции, объем, дельта, открытый интерес. В тренде.

Наш план на том этапе был реализован па первому сценарию, однако после поглощения продавца покупатель практически сразу же начал активно закрывать свою позицию 29.12.2021, что не могло не насторожить.

( Читать дальше )

Здравствуйте!

Сегодня рынок вновь на нашей стороне, за что я ему очень благодарен!

Наш торговый план, который я описывал в топике РТС. Открытые позиции, объем, дельта, открытый интерес. Жизнь после реализовался по второму сценарию и в процессе анализа открытых позиций профессиональных участников сформировал нам очень благоприятные условия по полному возобновлению нашей позиции на уровне 154400.

Ситуация сложилась так, что мы практически полностью убрали риск по нашей сделке за счет первой фиксации 1/2 части и получаем дополнительную прибыль за счет эффективного ее возобновления, что позволит нам сопроводить данную сделку при полной загрузке и получить максимальную прибыль при благоприятном движении цены.

Утренние движения инструмента намекают нам на серьезный настрой покупателя по поглощению огромного бара продавца, который сформировался на открытии 20.12.2021 г, что повышает вероятность развития дальнейшего движения в лонг и, так как мы сформировали эффективную среднесрочную позицию, то наша дальнейшая задача — сопровождать тенденцию и периодически заниматься корректировкой торгового плана.

Наша временная среднесрочная цель = 191000.

( Читать дальше )

Здравствуйте!

В продолжение топика: РТС. Открытые позиции, объем, дельта, открытый интерес. Возобновление возможно

Наш анализ оказался вполне оправданным и позволил увеличить счет на 58000 рублей, что составляет около 5,8%.
Я очень благодарен сигналам и подсказкам, которые в очередной раз посылает нам рынок!

Цена прошла достаточно хорошее расстояние, преодолела уровень продавливания (на котором мы закрыли 1/2 часть позиции) и протестировала уровень продавца, затем экспирировалась в образованном коридоре, что на мой взгляд очень положительно, так как оставляет большую вероятность продолжения лонгового движения.

На экспирацию прошло достаточно объемное закрытие позиций, но как мы видим по индикатору «Профи», перевес был на стороне закрытия лонгов, что может привести к небольшой коррекции и выходу вниз из коридора:



( Читать дальше )

Здравствуйте!

Наши ожидания оправдались, цена, как и прогнозировалось, пришла на уровень 159000 и по ходу движения рынок вновь любезно предоставил нам массу подсказок. За что я ему очень благодарен!

Предыдущий анализ был проведен в топике: РТС. Открытые позиции, объем, дельта, открытый интерес. Стрэддл.

В частности рынок в большей степени развеял опасения о возможной резкой смене направления от уровня 1600 по индексу и дал нам четко понять, что профессионал намерен идти ниже и проводит подготовку к продавливанию уровня 158000.

На это указывает анализ объема, дельты и открытого интереса на базе которых сформированы два достаточно мощных сигнала продавца II класса, но основной критерий — это то, как ведет себя профессионал при подходе к уровню.

Анализируя график открытых позиций и открытого интереса юридических лиц, мы можем с большой долей вероятности быть уверенны, что продавливание состоится, так как идет мощный набор позиций в шорт:

( Читать дальше )