Открытые позиции

Доброе утро!

Небольшая заметка по открытым позициям по данным с биржи

Юридические лица заметно сократили лонг Ри после роста на 150к и 152к
сейчас по абсолютным значениям Юрики держать лонг и шорт Ри с небольшой разницей, чего нельзя сказать про физиков.

Физические лица наконец то перестали активно шортить рост Ри к 150к,
а при росте к 152к физ.трейдеры стали заметнее сокращать шорт и набирать лонг Ри. Cейчас разница между короткими и длинными позициями у физиков побольше чем разница лонга и шорта у юриков.

Продолжаем наблюдение за структурой ОИ :)

P.S.
И не стоит делать так как делают физики :)

Последнюю неделю идёт явный рост открытого интереса в Si на фоне снижения цены самого фьючерса на доллар-рубль. Прирост ОИ составил почти 750-800 тыс. контрактов (с 2 100 000 к. 16.10.13 г. до 2 900 000 к. сегодня, 25.10). Цена же фьючерса снижалась с 32 600 до 31 950 с минимумов ниже 31 925.


По выкладкам структуры ОИ физлица нарастили чистую лонговую позицию, а юрлица — чистую шортовую позицию. 

( Читать дальше )

Друзья, хотел бы, чтобы кто-нибудь объяснил информацию по открытым позициям на этом сервисе: www.optioner.org/. Почему количество открытых позиций юридических лиц по модулю всегда равно количеству открытых позиций у физических лиц?

Например: http://optioner.org/open-positions/?c=RTS  — в любой временной точке модульное равенство чистой позиции юрлиц и физлиц. Почему так?

 Или: http://optioner.org/open-positions/?c=Si

Такое ощущение, что в любой сделке покупатель — юрлицо, а продавец физлицо и наоборот… а физлица между собой не торгуют… Но боюсь, я просто неправильно понимаю.

Заранее спасибо за объяснение. 

Пойдём в район 150000
 
Похоже, что мишек будут гнать до самой границы.)

 

С некоторого момента стал следить за открытым интересом в деривативах RI.
 Надо сказать спасибо сайту http://robotrade.org

Так вот сейчас продолжает наблюдаться интересная картина. Большой открытый интерес в июльских коллах и в лонгах на фьюч РИ у физиков.
Причём у юриков растут шорты, как это было и раньше на истории.

Сегодняшний день видится мне так:
Какой-то растишка покупает колы, наверно не дурак в надежде на рост. Вон сколько уже накупил:

( Читать дальше )

Рекордное и странное однодневное изменение структуры ОИ в GAZR.
У физ.лиц были закрыты шорт-позиции на 363 тыс. контрактов, одновременно с этим у юр.лиц шорт-позиции увеличились на 364 тыс. контрактов.
Информация к размышлению:


( Читать дальше )

Открытые позиции, на 26-04-2013.

График открытых позиций на 26 апреля 2013 в месте с годовым графиком индекса РТС, можно делать выводы :)




( Читать дальше )

Простая задачка. Куда будут двигаться активы при текущем состоянии открытых позиций.



( Читать дальше )

На вчерашнее закрытие доля лонгов по RI у физ.лиц составила 62%. Чистая нетто позиция +63 тыс. контрактов.
Это является относительно большим перевесом (последний раз подобное наблюдали в январе).

Дадут ли заработать физикам или порвут? :)

P.S. индекс оптимизма Смартлаба тоже у хаёв.

Подскажите, пожалуйста, где можно найти данные по открытым позициям на прошедшие опционные контракты? Подобно этим: www.rts.ru/ru/forts/optionsdeskstat.aspx?isin=RTS-12.12M151112CA&sid=2#SP
Конкретно интересует Открытые позиции по опционным контрактам на день экспирации опционов на фРТС 15.05.2012